CURRICULUM VITAE MARIO TIRELLI

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1 CURRICULUM VITAE MARIO TIRELLI Sede universitaria Università di Roma Tre Dipartimento di Economia Via Silvio D'Amico Roma - Italia Tel no: (+39) Fax no: (+39) tirelli@uniroma3.it Web page: Posizione accademica Professore associato confermato (settore SECS-P/02 politica economica) presso la Facoltà di Economia dell Università di Roma Tre Positioni accademiche precedenti 9/2005-2/2006 visiting professor Department of economics, Brown University, USA 10/ /2002 ricercatore, Facoltà di Economia dell Università di Roma Tre 9/1999-8/2002 visiting research professor Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Université Catholique de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuve (Belgium). Formazione Ph.D. in Economics, con distinction, Columbia University, New York, NY, USA, 5/19/1999. M.Phil. (Master of Philosophy) in Economics, Columbia University, NY, USA, 10/15/1997. M.A. (Master of Arts) in Economics, Columbia University, New York, NY, USA, 5/15/1996. Laurea (110/110 e Lode) in Economia, Università di Roma La Sapienza, 3/7/1992.

2 Principali interessi di ricerca * Microeconomia, Economia finanziaria, Politica economica Dai primi anni del periodo di formazione post-universitaria, la mia attività di ricerca si è collocata prevalentemente nel campo della microeconomia e dell economia finanziaria in contesti economici nei quali i mercati finanziari sono imperfetti ; ovvero che non consentono agli operatori di diversificare in modo efficiente il rischio. In tali contesti ho analizzato la robustezza della proprietà di inefficienza degli equilibri, con esplicito riferimento a nozioni di inefficienza condizionata che comportano l utilizzo di strumenti di tassazione sugli scambi [JET] o sui redditi [DEF] da attività finanziarie. Ho poi approfondito l analisi della struttura dell insieme degli equilibri, degli equilibri efficienti e degli equilibri condizionatamente efficienti, secondo un approccio originale di analisi globale [JME, RE2]. In un altro lavoro [RE1], ho studiato le implicazioni dell esistenza di mercati incompleti sulla valutazione dei progetti di investimento pubblico e per la teoria tradizionale del social discounting. In [ET] ho analizzato un economia nella quale l imperfezione del mercato assume la forma particolare tipica dei mercati dei morgadge funds, o dei fondi di venture capital, nei quali vengono scambiati titoli rappresentativi di insiemi, o pool, di attività spesso tra loro eterogenee per rischio e rendimento atteso. Negli ultimi due anni mi sono occupato di analizzare il problema della misurazione del costo socio-economico del rischio connesso alla variabilità intertemporale dei consumi [WP 07]. In fine, nell ultimo periodo ho esteso il fronte della mia attività di ricerca allo studio delle dinamiche dei mercati finanziari in presenza di operatori che possono decidere di non onorare il proprio debito (default). Questo ambito di studio, che utilizza i modelli macroeconomici di equilibrio generale dinamici con limiti all indebitamento, ha ricevuto particolare attenzione nella fase attuale, proprio perché in grado di spiegare un numero interessante di fatti stilizzati che caratterizzano il comportamento dei mercati finanziari, inclusi fenomeni di crisi sistemiche e contagio tra mercati e paesi. I primi risultati di questa ricerca sono contenuti in un manoscritto recente [WP 09]. Principali attività come referee Economic Theory, Journal of Mathematical Economics, Journal of Money Credit and Banking, Decisions in Economics and Finance Principali seminari e presentazioni a convegni 2010 Cowles Conference on General Equilibrium, Yale (16 aprile); 19th European Workshop on General Equilibrium Theory, Kracov (11 giugno); 2009 Luiss Guido Carli, Roma (settembre) ; 2008 Istituto Europeo di Firenze (14 marzo); PRIN 2006 Workshop, Luiss, Roma (settembre). * In parentesi quadre si trovano i rifermenti alle pubblicazioni che sono riportate in seguito, alla voce pubblicazioni scientifiche. 2

3 th European Workshop on General Equilibrium Theory, Warwick (giugno); Dipartimento di Matematica per le Decisioni Un Firenze (29 marzo); Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (16 marzo); 2006 "Asymmetric information, systemic risk and fragility in financial markets and networks" Alghero (21 giugno); 5th European Workshop on General Equilibrium Theory, Lisbon (20 maggio); 2005 Brown Univesity (ottobre); th European Workshop on General Equilibrium Theory, Venezia (20 giugno), Università Ca Foscari Venezia (novembre); 2001 V Conference of the Society for the Advancement of Economic Theory, Ischia (2 luglio) 2000 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (European GE Conference, 18 maggio) 1999 CORE UCL (Economic Theory seminars, ottobre), University of Cohopenagen - Workshop on General Equilibrium with Incomplete Markets (2 dicembre); 1998 University of Pennsylvania- UPenn Meeting (13 novembre), Columbia University public economics seminars (novembre). Finanziamenti di ricerca e borse di studio dall estero Fulbright research scholar, 9/2005-2/2006; TMR - Marie Curie Individual Fellowship, 9/2000-8/2002; Franqui Foundation fellowship, 9/1999-8/2000; Preceptorship, Columbia University, 1997/98; President s fellowship, Columbia University, 1996/97; Finanziamenti di ricerca e borse di studio italiani PRIN : componente progetto Incompleta diversificazione del rischio e misure di inefficienza ; coordinato da Gaetano Bloise (U. Roma Tre) PRIN : componente progetto Politica monetaria, eterogeneità e incompletezza dei mercati finanziari ; coordinato da Pietro Reichlin (Luiss) PRIN : responsabile scientifico unità locale Un. Roma Tre del progetto Modelli di fragilita finanziaria e interventi correttivi nell economia internazionale: una riconsiderazione delle asimmetrie informative e delle crisi di liquidita in equilibrio generale ; coordinato da Tito Pietra (Un. Di Bologna) CNR borsa di ricerca per l estero, 1998/99 Borsa di Studio Marco Fanno, Mediocredito Centrale, 1994/95 e 1995/96 Finanziamento di ricerca, Universita Luiss di Roma, 1993/94 Finanziamento di ricerca presso la Luiss, Fondazione Ugo Foscolo, Banca di Roma, 1992/93 Esperienza didattica Ho svolto lezioni e seguito studenti presso i programmi di dottorato dell Università Cattolica di Lovanio, Brown University, Università di Roma Tre, Luiss. Presso Università di Roma Tre sono membro del collegio dei docenti del Dottorato di Metodi Statistici 3

4 per l Economia e l Impresa. Presso la Luiss sono docente di microeconomia del Master of Science in Economics e membro del collegio dei docenti del Dottorato di Economia. Dal docente di microeconomia del Master of Science in Economics, Luiss. Dal all AA corrente, Politica Economica (vecchio ordinamento e nuovo ordinamento), Università di Roma Tre Dal all AA Politica Economica Corso Avanzato (laurea magistrale) , Teoria dei Giochi (laurea magistrale), Università di Roma Tre , , Microeconomics of the Computer Industry (master in collaborazione con la facoltà di ingegnaria) Università di Roma Tre , Fondamenti di Economia e Politica Economica - economia dell informazione (vecchio ordinamento), Un. Roma Tre , , Microeconomia (vecchio ordinamento), Un. Roma Tre 1997/98, 1998/1999 (contratti intrigativi) Economia Monetaria (vecchio ordinamento), Un. Luiss Refereed Journals Pubblicazioni scientifiche o [WP 07] Quantifying inefficiency in incomplete asset markets, con Sergio Turner, accettato per la pubblicazione tra i Contributions tier, The B.E. Journal of Theoretical Economics. o [RE2] A Social Welfare Function Characterizing Competitive Equilibria of Incomplete Financial Markets, con Sergio Turner, Research in Economics, (2010), Volume 64(1): p o [JME] Constrained inefficiency in GEI: a geometric argument, Journal of Mathematical Economics, (2008) 44: p o [ET] Production and financial policies under asymmetric information, con E. Minelli and J. Drèze, Economic Theory, (2008) 35: p o [RE1] The evaluation of public investments under uncertainty, Research in Economics, (2006) 60: p o [JET] The taxation of trade in assets, con A. Citanna e H. Polemarchakis, Journal of Economic Theory (2006) 126: p o [DEF] Income taxation when markets are incomplete, Decisions in Economics and Finance, (2003) 26/2: p o [NE] "Politica Monetaria e Tassi di Interesse a Breve - un modello econometrico per l'analisi e la previsione" in Note Economiche, (1994) 2: p

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6 Altre pubblicazioni o Public versus private old-age pensions in Europe, with F. Calciano in European View, (2008) 7: p , Special issue: The Challenges of Ageing Europe. Springer Berlin / Heidelberg o "Three Essays on Incomplete Markets", Ph.D Dissertation, Columbia Un., 5/1999 o "Un Modello Econometrico Mensile Del Settore Finanziario Italiano", con M. Reale, in E. Rossi, I Mercati Monetari e Finanziari in Italia fra Internazionalizzazione e Controllo, Giuffrè, 1998 o "ERM Crisis and Financial Market Instability: some evidence from a monthly econometric model", con E. Giovannini e M. Reale, in Proceeedings from the Satellite meeting SIS, 12/1994. o "Consumi Intertemporali, Vincoli di Liquidità e Neutralità Ricardiana: Una Verifica Empirica per l'italia" con M. Reale e A. Pandimiglio, in M. Arcelli (a cura di) Debito Pubblico, Credito e Sviluppo, 1993, Giuffre, Milano. Working papers recenti o [WP 09] Indeterminacy of Competitive Equilibrium with Risk of Default, con Gaetano Bloise e Pietro Reichlin, mimeo, Agosto Anche in CEPR Discussion Paper DP7477. [sottoposto a rivista] o Quantifying inefficiency in incomplete asset markets, con Sergio Turner, Brown University, Settembre Pubblicazioni per la didattica o Politica Economica e Fallimenti di Mercato, Giappichelli, o Il Foglio Elettronico per l Economia, with P. Arzeni, A. De Checchi, G. Sindoni, A. Fabrizio, G. Pacini. McGraw-Hill, 2005 ( e o Le Basi di Dati per l Economia, with P. Arzeni, A. De Checchi, G. Sindoni, G. Fiorentino, A. P. Pala. McGraw-Hill, 2005 ( Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni rese in queste pagine (dalla pagina 1 alla presente pagina 4) corrispondono a verità e che, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre Roma, 21/06/2010 Mario Tirelli 6