CURRICULUM VITAE di BALLESTRA LUCA VINCENZO

Transcript

1 CURRICULUM VITAE di BALLESTRA LUCA VINCENZO Nato a Sanremo (IM) il 19 Gennaio : Laurea quinquennale in Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Milano, voto 100/100, tesi intitolata Risposta in frequenza e stabilità intrinseca di propellenti solidi con reazioni chimiche in fase condensata, relatore Prof. Luigi de Luca. 2002: Diploma di Dottorato di Ricerca in Matematica Computazionale e Ricerca Operativa, Università degli Studi di Milano, tesi intitolata Numerical approximation of hydrodynamic models for semiconductors, relatore Prof. F. Saleri. Aprile Maggio 2003: impiegato come ingegnere sviluppatore di modelli matematici e computazionali presso SILVACO DATA SYSTEMS, azienda internazionale leader nello sviluppo di software matematico per la simulazione di dispositivi elettronici (prima presso la sede francese SILVACO DATA SYSTEMS, poi presso la sede SILVACO INTERNATIONAL in California). 1 Giugno Maggio 2009: titolare dell assegno di ricerca Studio e Risoluzione di Modelli che Prezzano Contratti Finanziari con Volatilità Incerta presso la Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell Università Politecnica delle Marche, Ancona (settore scientifico disciplinare SECS-S/06), responsabile scientifico Prof. Graziella Pacelli. Ottobre 2009 Aprile 2010: contratto di collaborazione coordinata e continuativa al programma di ricerca Gestione di Tassi di Interessi Stocastici, in Ambito Finanziario e Attuariale, Dipartimento di Scienze Sociali, Facoltà di Economia Giorgio Fuà, Università Politecnica delle Marche, Ancona, responsabile scientifico Prof. Graziella Pacelli (durata mesi 6), attività svolta ai sensi della legge n. 449, 27/12/1997, art. 51, co.6. Maggio 2010 Ottobre 2010: contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai programmi di ricerca Gestione di Tassi di Interessi Stocastici, in Ambito Finanziario e Attuariale e Problemi di Prezzaggio: Aspetti Finanziari e Attuariali, Dipartimento di Scienze Sociali, Facoltà di Economia Giorgio Fuà, Università Politecnica delle Marche, Ancona, responsabile scientifico Prof. Graziella Pacelli (durata mesi 6) ), attività svolta ai sensi della legge n. 449, 27/12/1997, art. 51, co Dicembre 2010-oggi: RICERCATORE UNIVERSITARIO di ruolo presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli (SSD SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE) PUBBLICAZIONI 1) GOLBABAI A., BALLESTRA L.V., AHMADIAN D. (2014). A highly accurate finite element method to price discrete double barrier options. COMPUTATIONAL ECONOMICS, vol. 44, p , ISSN: , doi: DOI /s ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2014). A very fast and accurate boundary element method for options with moving barrier and time-dependent rebate. APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS, vol. 77, p. 1-15, ISSN: /5

2 3) BALLESTRA L.V., DEL GIUDICE M., DELLA PERUTA M.R. (2014). An analysis of a model for the diffusion of engineering innovations under multi-firm competition. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol. 66, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V. (2014). Repeated spatial extrapolation: An extraordinarily efficient approach for option pricing. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 256, p , ISSN: , doi: /j.cam ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2014). Valuing risky debt: A new model combining structural information with the reduced-form approach. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, vol. 55, p , ISSN: , doi: dx.doi.org/ /j.apnum ) BALLESTRA L.V., CECERE L. (2013). A numerical method to compute the volatility of the fractional Brownian motion implied by American options. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, vol. 26, p , ISSN: ) GOLBABAI A., BALLESTRA L.V., AHMADIAN D. (2013). Superconvergence of the finite element solutions of the Black Scholes equation. FINANCE RESEARCH LETTERS, vol. 10, p , ISSN: ) Ballestra L.V., Pacelli G. (2013). Pricing European and American options with two stochastic factors: A highly efficient radial basis function approach. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 37, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., GUERRINI L., PACELLI G. (2013). Stability switches and Hopf bifurcation in a Kaleckian model of business cycle. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS, p. 1-8, ISSN: , doi: /2013/ ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2012). A radial basis function approach to compute the firstpassage probability density function in two-dimensional jump-diffusion models for financial and other applications. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, vol. 35, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., OTTAVIANI M., PACELLI G. (2012). An operator splitting harmonic differential quadrature approach to solve the Young s model for life insurance risk. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, vol. 51, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2011). A Boundary Element Method to Price Time- Dependent Double Barrier Options. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol. 218, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2011). Computing the survival probability density function in jump-diffusion models: A new approach based on radial basis functions. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, vol. 35, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2011). The constant elasticity of variance model: calibration, test and evidence from the Italian equity market. APPLIED FINANCIAL ECONOMICS, vol. 21, p , ISSN: ) PACELLI G., BALLESTRA L.V. (2010). On a variational formulation used in credit risk modeling. FINANCE RESEARCH LETTERS, vol. 7, p , ISSN: /5

3 16) BALLESTRA L.V., SGARRA C. (2010). The evaluation of American options in a stochastic volatility model with jumps: an efficient finite element method approach. COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, vol. 60, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., PACELLI G. (2009). A numerical method to price defaultable bonds based on the Madan and Unal credit risk model. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 16, p , ISSN: X 18) BALLESTRA L.V., PACELLI G., ZIRILLI F. (2008). A numerical method to price European derivatives based on the one factor LIBOR Market Model of interest rates. NONLINEAR ANALYSIS, vol. 2, p , ISSN: X 19) BALLESTRA L.V., PACELLI G., ZIRILLI F. (2007). A numerical method to price exotic path-dependent options on an underlying described by the Heston stochastic volatility model. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 31, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., PACELLI G., FERRI R. (2007). The Heston stochastic volatility model for single assets and for asset portfolios: parameter estimation and an application to the Italian financial market. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND FINANCE RESEARCH, vol. 1, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., SACCO R. (2004). Numerical problems in semiconductor simulation using the hydrodynamic model: a second-order finite difference scheme. JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, vol. 195, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., SALERI F. (2003). Numerical solutions of a viscous-hydrodynamic model for semiconductors: the supersonic case. COMPEL, vol. 22, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., MICHELETTI S., SACCO R. (2002). Semiconductor device simulation using a viscous-hydrodynamic model. COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, vol. 191, p , ISSN: ) BALLESTRA L.V., MICHELETTI S., SACCO R., SALERI F. (2001). On a viscoushydrodynamic model for semiconductors: numerical simulation and stability analysis. COMPUTING AND VISUALIZATION IN SCIENCE, vol. 4, p , ISSN: ARTICOLI IN ATTI DI CONVETGNO - BALLESTRA L.V., PACELLI G., RADI D. (2014). Does the volatility of interest rates affect the value of investment projects? A real option investigation, 13 th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development (SGBED), Managing the intangibles: Business and Entrepreneurship Perspective in a Global Context, Università Politecnica delle Marche, Ancona, July, ISBN PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E A SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE - SIMAI2000, V Conferenza della Società Italiana Matematica Applicata e Industriale, Ischia, Italia, Giugno 2000, comunicazione su Numerical Validation of Viscous-Hydrodynamic Models for Semiconductors (lavoro in collaborazione con S. Micheletti, R. Sacco e F. Saleri). 3/5

4 - Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, Germania, Febbraio 2004, L. V. Ballestra, seminario su Numerical Approximation of Hydrodynamic Models for Semiconductors. - AMASES 2005, XXIX Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Palermo, Italia, Settembre 2005, comunicazione su Pricing Path- Dependent Options with Stochastic Volatility (lavoro in collaborazione con G. Pacelli e F. Zirilli). - AMASES 2006, XXX Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Trieste, Italia, Settembre 2006, comunicazione su Pricing European Derivatives based on the One Factor Libor Market Model of Interest Rates (lavoro in collaborazione con G. Pacelli e F. Zirilli). - AMASES 2007, XXXI Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Lecce, Italia, Settembre 2007, comunicazione su Pricing Defaultable Bonds using the Madan and Unal Credit Risk Model (lavoro in collaborazione con G. Pacelli). - AMASES 2008, XXXII Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Trento, Italia, Settembre 2008, comunicazione su The Boundary Element Method in Mathematical Finance: an Application to Barrier Option Pricing (lavoro in collaborazione con G. Pacelli). - AMASES 2008, XXXII Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Trento, Italia, Settembre 2008, comunicazione su Pricing the Risk of Default: a New Model Combining Structural Information with the Reduced-Form Approach (lavoro in collaborazione con G. Pacelli). - AMASES 2009, XXXIII Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Parma, Italia, Settembre 2009, comunicazione su A New Method to Price Double Barrier Options (lavoro in collaborazione con G. Pacelli). - AMASES 2010, XXXIV Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Macerata, Italia, Settembre 2010, comunicazione su Jump- Diffusion Models in Finance: Evaluating the Survival Probability Density Function by Radial Basis Function Approximation (lavoro in collaborazione con G. Pacelli). - AMASES 2011, XXXV Convegno Annuale dell Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Pisa, Italia, Settembre 2011, comunicazione su New radial basis function techniques for pricing options with two stochastic factors (lavoro in collaborazione con G. Pacelli). PRINCIPALE ATTIVITÀ DIDATTICA - Professore a contratto di Teoria del Rischio (settore scientifico disciplinare SECS-S/06) presso la Facoltà di Economia dell Università Politecnica delle Marche, anni accademici , Professore a contratto di Matematica Generale A-E (settore scientifico disciplinare SECS-S/06) presso la Facoltà di Economia dell Università Politecnica delle Marche, anno accademico (dal 1 Ottobre 2010 al 29 Dicembre 2010). - Titolare per affidamento degli incarichi di insegnamento Matematica per l Economia A-D, Matematica per l Economia E-O, Matematica per l Economia P-Z, (settore scientifico disciplinare SECS-S/06) presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli (sede di 4/5

5 Capua), periodi , , (210 ore di didattica frontale per ciascun anno accademico, ovvero 70 ore per ciascuno dei tre incarichi di insegnamento annuale). - Titolare per affidamento degli incarichi di insegnamento Matematica per l Economia E-O, Matematica per l Economia P-Z, (settore scientifico disciplinare SECS-S/06) presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli (sede di Capua), periodi , , (140 ore di didattica frontale per ciascun anno accademico, ovvero 70 ore per ciascuno dei due incarichi di insegnamento annuale). - Titolare per affidamento dell incarico di insegnamento Matematica Finanziaria 2 (settore scientifico disciplinare SECS-S/06), presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli (sede di Capua), A.A , ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA - Esercitazioni e assistenza agli esami per il corso di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari, tenuto presso la Facoltà di Economia dell Università Politecnica delle Marche dal Prof. Graziella Pacelli (corso di laurea specialistica in Finanza Banche e Assicurazioni), anni accademici , , , , Preparatore per le Olimpiadi della Matematica, attività rivolta agli studenti della Scuola Superiore Corridoni-Campana di Osimo (AN), sezione geometri e liceo scientifico e classico, Ottobre- Novembre 2010 (durata complessiva 8 ore). - Afferente al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Imprenditorialità e Innovazione presso la Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Economia e Supervisore della Dottoranda Dott.ssa Liliana Cecere. ALTRA ATTIVITÀ SCIENTIFICA Sono stato anonymous referee per alcuni articoli sottoposti per la pubblicazione sulla rivista International Journal of Computer Mathematics, sulla rivista, sulla rivista Journal of Banking and Finance, sulla rivista Applied Mathematics and Computation. 5/5