Report dei prodotti del 19.02.2019 Offerta al pubblico solo in: CH Prodotti per l incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230 5.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su Oro, Palladio, Argento, Petrolio grezzo (WTI) Osservazione continua della barriera Rimborso anticipato a discrezione Quanto Scadenza 27.09.2019; emissione in ; Non quotato ISIN CH0318756555 Numero di valore 31875655 I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni. DETTAGLI DEL PRODOTTO Dati Emissione Data di emissione Prezzo di emissione Volume di emissione Informazioni generali Numero di valore ISIN Data di rimborso Valore nominale Moneta di rimborso Copertura del Cambio Convenzione conteggio del giorno di cedola Quotazione Tipologia di quotazione Metodologia di quotazione 04.10.2016 10% 10'000'000 (con possibilità d aumento) 31875655 CH0318756555 04.10.2019 (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement) 1'000 Quanto 30/360; non aggiustato; interesse maturato durante ogni periodo cedolare (data iniziale inclusa e data finale esclusa) Non quotato I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «dirty»; l importo degli interessi maturati è incluso nei prezzi. I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale. Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti: Componente d'interessi Componente di premio d'opzione % p.a. 5.00% p.a. Aspettativa di mercato dell'investitore I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing iniziale o leggermente al rialzo. Il barrier event non si verificherà. Descrizione del prodotto Questo prodotto offre all investitore una cedola, a prescindere dalla performance del valore sottostante durante la vita del prodotto, con una protezione condizionale dal ribasso. Se un barrier event non si verifica, l investitore riceverà il Valore nominale alla data di rimborso. Nel caso invece che ciò si sia verificato ma tutti i valori sottostanti chiudono in scadenza ad un livello superiore rispetto al fixing iniziale, l investitore otterrà comunque un pagamento in contanti pari alla Valore nominale alla data di rimborso. In alternativa, il rimborso del prodotto dipende dal valore del sottostante, come descritto nella sezione "Rimborso". L emittente ha diritto al rimborso anticipato, secondo le disposizioni nel articolo "rimborso anticipato". Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole Data di pagamento della cedola 30.12.2016 30.03.2017 30.06.2017 02.10.2017 03.01.2018 03.04.2018 02.07.2018 02.10.2018 03.01.2019 01.04.2019 Importo della cedola L'importo della cedola maturata 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 * i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale Data del fixing iniziale Monitoraggio della 27.09.2016 barriera 27.09.2016-27.09.2019 TERMINATO ATTIVO Barriera (49.00%) Barriera (49.00%) Barriera (49.00%) Barriera WTI Crude Oil (49.00%) Scadenza 27.09.2019 Data di rimborso 04.10.2019 UK88: 31b024cb-f218-479d-ada9-250566255b51-103754036
Data di pagamento della cedola 02.07.2019 04.10.2019 Importo della cedola L'importo della cedola maturata 12.50 12.50 SOTTOSTANTI Sottostante Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)* Barriera (49.00%)* Strike level (10%)* Oro (Prezzo spot) n/a GOLDS 1327.00 650.23 1327.00 Palladio (Prezzo spot) n/a PALL 691.00 338.59 691.00 Argento (Prezzo spot) n/a SILV 19.42 9.52 19.42 Petrolio grezzo (WTI) Generico contratto future front CL1 Comdty 44.67 21.89 44.67 Ulteriori informazioni riguardanti le sottostante/componenti sottostanti si trovano nella sezione Descrizione dettagliata del fixing del sottostante PERFORMANCE Ultimo prezzo 101.73% Questa settimana % Questo Mese % Questianno % Dall inizio 1.73% Distanza dalla barriera Probabilità di toccare la barriera 1'340.92 1'482.00 16.00 56.45 1.48% 3.31% 1.38% 0.84% 1.54% 10.10% -0.43% 4.95% 4.58% 16.79% 3.32% 24.31% 1.05% 114.47% -17.63% 26.37% 51.51% 77.15% 40.48% 61.22% < 1% < 1% < 1% Performance nel tempo 250 Barriera 49.00% 27.09.2016-27.09.2019 Cap level 10% 200 150 100 50 0 06.11.16 02.02.17 01.05.17 28.07.17 24.10.17 20.01.18 18.04.18 15.07.18 11.10.18 07.01.19
SENSIBILITÀ Delta prodotto Strutturato 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0-0.1-0.2 Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1%. -0.3-0.4-0.5 06.11.16 02.02.17 01.05.17 28.07.17 24.10.17 20.01.18 18.04.18 15.07.18 11.10.18 07.01.19 Vega prodotto Strutturato 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1%. -1.0-1.5 06.11.16 02.02.17 01.05.17 28.07.17 24.10.17 20.01.18 18.04.18 15.07.18 11.10.18 07.01.19 DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell articolo 5 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il "termsheet finale", adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il Programm in inglese sono legalmente vincolanti. Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto. Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) oppure via e-mail (termsheet@leonteq.com). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL FIXING DEL SOTTOSTANTE Per eliminare ogni dubbio, i sottostanti che quotano in centesimi e in US Dollar saranno quotati in US Dollar. Definizioni dei sottostanti Contratti future Generico contratto future front Contratti future specifici con rimborso specificato nel suo nome. Generico contratto future front si riferisce al prossimo future in scadenza nella lista dei contratti future eleggibili come qui descritta, laddove ogni contratto è sostituito dopo la data di scadenza del contratto di opzione sottostante. Il ticker Bloomberg per il generico contratto future front si può riferire a differenti contratti sottostanti A dipendenza dalle opzioni dell utente individuale. Definizione del fixing Contratti future e generici contratti future front Il Prezzo di regolamento ufficiale del rispettivo sottostante alla relativa data di fixing della borsa di riferimento, come determinato dall agente di calcolo. Prezzo cash per i Metalli base Per alluminio (prezzo cash), rame (prezzo cash), nichel (prezzo cash), piombo (prezzo cash), zinco (prezzo cash); Valutazione del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla borsa corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Preozzo spot per i Metalli preziosi Fissazione del prezzo pomeridiana del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla fonte di fixing corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Il prezzo è determinato in per oncia del rispettivo sottostante. Sottostante GOLDS Comdty SILV Comdty Fonte del fixing LBMA Price PM / LBMA Price /
Sottostante PLAT Comdty PALL Comdty Fonte del fixing LBMA Platinum Price PM / LBMA Price PM / Sottostanti diversi dai precedenti dell indice o della borsa di riferimento, secondo le disposizioni dell agente di Chiusura ufficiale del rispettivo sottostante alla data corrispondente di fixing come calcolata e pubblicata dallo sponsor calcolo.
Lista dei contratti future eleggibili Borsa Materie prime Bloomberg Ticker Unit Contratti future CBOT Chicago Wheat W 1 Comdty KBT Kansas City Wheat KW1 Comdty CBOT Mais C 1 Comdty CBOT Soia S 1 Comdty F H K N Q U X Caffè KC1 Comdty Zucchero #11 SB1 Comdty H K N V Cacao CC1 Comdty Cotone #2 CT1 Comdty H K N V Z Succo d'arancia JO1 Comdty F H K N U X Latte classe III DA1 Comdty Lean Hogs LH1 Comdty G J K M N Q V Z Live Cattle LC1 Comdty G J M Q V Z Feeder Cattle FC1 Comdty F H J K Q U V X Petrolio grezzo (WTI) CL1 Comdty Barili Olio combustibile HO1 Comdty Galloni RBOB Gasoline XB1 Comdty Galloni Petrolio grezzo (Brent) CO1 Comdty Barili Gasolio QS1 Comdty Gas naturale NG1 Comdty million British thermal units Alluminio* LA1 Comdty Rame* LP1 Comdty COMEX Rame* HG1 Comdty Piombo* LL1 Comdty Nickel* LN1 Comdty Latta* LT1 Comdty Zinco* LX1 Comdty COMEX Oro* GC1 Comdty G J M Q V Z COMEX Argento* SI1 Comdty Platino* PL1 Comdty F J N V Palladio* PA1 Comdty H M U Z CBOE SPX Volatility Index UX1 Index Punti Indice EUREX VSTOXX FVS1 Index Punti Indice * Per i metalli base e metalli preziosi si fa riferimento alla tabella riportata sopra esclusivamente quando il sottostante viene definito come Generic Front Month Futures Contract nella sezione sottostanti.
Tavola dei codici mensili dei contratti future Codice Mese F Gennaio G Febbraio H Marzo J Aprile K Maggio M Giugno N Luglio Q Agosto U Settembre V Ottobre X Novembre Z Dicembre PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zurich, Switzerland Tel: +41 58 800 1111 termsheet@leonteq.com www.leonteq.com PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Germania Tel: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALI Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, Francia Tel: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch 108 Cannon Street London EC4N 6EU,United Kingdom Phone: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk