G I A N L U C A C A S S E S E DIPARTIMENTO DI STATISTICA Università Milano Bicocca U7-2081, via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano - Italy DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI GENERALI: Luogo e data di nascita: Milano, 11/12/1963. Cittadinanza: italiana. Domicilio: v.le Monza, 59 20125 Milano. Lingue conosciute: Inglese e Francese. Stato civile: celibe, 4 figli. CURRICULUM STUDII: 2008 Professore associato confermato di Economia Politica (SECS P01) presso la Facoltà di Scienze Statistiche, Università Milano Bicocca 2005 Professore associato di Economia Politica (SECS P01) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università del Salento. 1998 Ricercatore confermato in Economia Politica, Università L. Bocconi. 1996 Visiting Scholar presso il Department of Economics, Stanford University. 1994 Ricercatore in Economia Politica, Università L. Bocconi.
1993 Dottorato di Ricerca in Economia Politica, Università degli Studi di Ancona, VI ciclo. 1991 Master of Science in Economics (London School of Economics and Political Science). 1989 Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l Università L. Bocconi con votazione 110/110 e Lode. 1982 Maturità classica presso il liceo statale A. Manzoni, Milano. Attività di ricerca: La mia ricerca si è indirizzata, fino dalla tesi di laurea, verso l'analisi del ruolo e del funzionamento dei mercati finanziari. All'interno di questa impostazione unitaria, nel corso del tempo ho privilegiato differenti aspetti metodologici e svariate prospettive di analisi. Oltre ad aver frequentemente approfondito gli aspetti matematici connessi a questi temi, ho svolto ricerca empirica e di analisi dei dati. Attualmente i miei principali interessi di ricerca sono: Asset Pricing. Analisi empirica dei mercati finanziari. Finanza matematica. Ho inoltre dedicato spazio anche ai seguenti temi di ricerca: Teoria delle decisioni. Calcolo delle probabilità. Processi stocastici. PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI RIVISTE INTERNAZIONALI CON REFEREE: 1. Supermartingale Decomposition with a General Index Set, Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 120, No. 7 (2010), 1060-1073. 2. Quasi-Martingales wit a Linearly Ordered Index Set, Statistics and Probability Letters, Vol. 80, No. 5-6 (2010), 421-426.
3. Sure Wins, Separating Probabilities and the Representation of Linear Functionals, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 354, No. 2 (2009), 558-563. 4. Finitely Additive Supermartingales, 2008, Journal of Theoretical Probability, Vol. 21, No. 3 (2008), 586-603. 5. Asset Pricing With no Exogenous Probability Measure, Mathematical Finance, Vol. 18, No. 1 (2008), 23 54. 6. Yan Theorem in L with Applications to Asset Pricing, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), Vol. 23, No. 4 (2007), 551 562. 7. Decomposition of Supermartingales Indexed by a Linearly Ordered Set, Statistics and Probability Letters, Vol. 77, No. 8 (2007), 795 802. 8. Modelling the Italian MIB30 Implied Volatility Surface. Does Market Efficiency Matter?, International Review of Financial Analysis, Vol. 15, No. 5 (2006), 145 178. (con M. Guidolin). 9. A Note on Asset Bubbles in Continuous Time, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 8, No. 4 (2005), 523 536. 10. Pricing and Informational Efficiency of the MIB30 Index Options Market. An Analysis with High Frequency Data, Economic Notes, Vol. 33, No. 2 (2004), 275 321. (con M. Guidolin). PUBBLICAZIONI SU RIVISTE ITALIANE RIVISTE ITALIANE CON REFEREE: 11. Arbitrage Theory with Bounded Prices, in International Review of Economics and Business, Vol. 46 (1999), 233 244. 12. Incompleteness of Markets and Vagueness of Beliefs, in International Review of Economics and Business, Vol. 44 (1997), 837 855. 13. Asset Evaluation under Continuous-time: Some Remarks, in International Review of Economics and Business, Vol. 42 (1995), 469 483. RIVISTE ITALIANE SENZA REFEREE: 14. Il Mercato Italiano delle Opzioni sull Indice di Borsa, Bancaria, n.1 2003, 87 95. CONTRIBUTI A VOLUMI: 15. Mercati finanziari, politica monetaria e distribuzione del reddito. Un'interpretazione teorica, in G. Nardozzi (a cura di), Politica
monetaria, profitti e finanza: contributi per l'analisi di alcuni recenti sviluppi, Roma, LUISS Univeristy Press 2007, 87 122. 16. Il Mercato degli Strumenti Derivati in Italia, Fondazione Rosselli - Settimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano Roma, Edibank 2002, 163-180. MATERIALE DIDATTICO: 17. Risk Management. Appunti di Lezione, pp. 1-112, Università di Milano Bicocca. 18. Economia Monetaria. Appunti di Lezione, pp. 1-117, Università del Salento, 2007. 19. Giochi e Strategie per la Politica e le Relazioni Internazionali, pp. 1-69, Università del Salento, 2006. 20. An Introduction to Financial Engineering, pp. 1-68, Università della Svizzera Italiana, 2006. 21. Uncertainty, Choice and Equilibrium. A Bird's Eye View, pp. 1-63, Università del Salento, 2005. 22. Financial Modeling, pp. 1-86, Università della Svizzera Italiana, 2004. 23. Options and Futures. An Introduction to Binomial Models, pp. 1-63 Università L. Bocconi, 2000. ATTIVITÀ DI REFEREE The Financial Review Computational Statistics and Data Analysis Acta Applicanda Mathematica Annals of Applied Probability PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI CONVEGNI: Workshop on Quantitative Finance (Torino 2003, Milano 2004, Perugia 2005). European Finance Association, (Berlin, 2002). Econometric Society European Meeting, (Toulouse 1997, Venezia 2002).
SEMINARI: Northern Finance Association, (Calgary, 2002) European Financial Management Association, (Lugano, 2001) International Conference on Mathematical Finance, (Hammamet 1999) Università di Urbino (Dip. Economia), Università Cattolica di Milano (Dip. Economia), Università Milano Bicocca (Dip. Economia), Università di Verona, Università della Svizzera Italiana (Istituto di Finanza), Università di Firenze (Dip. Matematica per le Scienze Economiche e Finanziarie), Università di Pavia (Istituto di Statistica), Università di Bologna (Dip. Matematica), Università dell Aquila (Dip. Matematica), CENTeR, Tillburg. ATTIVITÀ DIDATTICA: 2008 2009 Risk Management, Università Milano Bicocca 2008 2009 Microeconomia. Forme di Mercato, Università Milano Bicocca 2006 2008 Economia Monetaria, Università del Salento. 2006 2008 Economia Internazionale, Università del Salento. 2006 2008 Giochi e Strategie per la Politica e le Relazioni Internazionali, Università del Salento. 2005 2008 Economia Politica, Università del Salento. 2005 2008 Introduction to Financial Engineering presso il Master in Financial Communication, Università della Svizzera Italiana. 2004 2008 Financial Modeling presso il Master in Finance, Università della Svizzera Italiana. 2004 2008 Temi Avanzati di Economia, Università L. Bocconi. 1998 2006 Teoria dei Mercati Finanziari, Università della Svizzera Italiana. 2002 2004 Economia Applicata, Università L. Bocconi. 2000 2003 Futures and Options presso il Master in Quantitative Finance and Insurance, Università L. Bocconi. 1994 2005 Macroeconomia, Università L. Bocconi.