CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA
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1 F11_6_1 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA Tipo intermediario B Processo di calcolo A) individuazione delle esposizioni Le esposizioni da assoggettare al requisito patrimoniale per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) sono costituite dai record che presentano il campo = 1 ed il campo uguale a zero o assente (le FTO che presentano il campo uguale a zero o assente non devono pertanto essere incluse). Poiché l assoggettamento a requisito per CVA non esclude il calcolo degli altri requisiti previsti per gli ulteriori e concomitanti rischi ai quali l esposizione risulta eventualmente esposta (ad esempio: quello di controparte e, per i contratti derivati appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza, il rischio di posizione nell ambito dei rischi di mercato), i record selezionati non vanno esclusi dagli altri trattamenti ma si aggiungono all esecuzione di quello in esame. Ciò vale per le esposizioni, ma anche per i record contenenti le garanzie reali e le coperture ammissibili ad esse connessi. B) Selezione per singola controparte ed acquisizione delle garanzie reali e delle coperture ammissibili Il processo di calcolo del requisito per CVA opera a livello di singola controparte. I record selezionati devono pertanto essere ordinati per campo 00030/00203, creando per ciascuna delle controparti rilevate l insieme delle esposizioni da assoggettare al trattamento.
2 Una volta individuate le controparti che presentano esposizioni, occorre acquisire al trattamento in esame le garanzie reali ammissibili che le assistono (esempio: le con garantito = alla controparte trattata) e le coperture ammissibili, costituite dalle FTA di acquisti di protezione CDS o indici di CDS con reference entity la controparte trattata e campo 05737=1. Inoltre, ai fini di alcune componenti di calcolo necessarie per la determinazione del requisito, per le FTA di cui sopra occorre acquisire anche la collegata FTO nonché tutti gli altri componenti dell indice (altre FTA della medesima FTO ). C) Esecuzione della CRM per CVA Eseguire la CRM applicabile a fini requisito patrimoniale per CVA, descritta nella sottofase F11_6_2. D) Determinazione dell importo Sui record post CRM per CVA, per la sola quota non coperta da garanzie reali, creare dal campo (se si utilizza il metodo semplificato) o dal campo (se diverso da zero e se si utilizza il metodo integrale) un nuovo campo importo (07081), destinato a contenere l esposizione al rischio di controparte da assoggettare a requisito per CVA (descritto come EAD nella formula dell articolo 384 del CRR). E) Valorizzazione delle componenti di calcolo E.1) Determinazione campo per le esposizioni Preliminarmente sui record di cui al punto D) imposta il campo come segue: 1. uguale a campo se presente e diverso da zero; altrimenti 2. uguale a 0,03 se campo 05720=65 altrimenti 3. secondo la seguente tabella
3 Classe di merito (05702) Fattore di ponderazione W i 1 0, , , , , , ,010 E.2) Determinazione ponderazione applicabile alla copertura su indice La fase determina il fattore W ind calcolando la media ponderata di w i applicabile alle singole componenti dell indice. Occorre processare i record FTA con campo 05508=4 e tutte le forme tecniche collegate (FTO e FTA degli altri componenti dell indice). Il risultato va memorizzato in un campo di COMODO1, che verrà utilizzato per l esecuzione della formula. E.3) Determinazione delle singole componenti Le componenti di calcolo della formula descritta all art. 384 del CRR vanno impostate come segue per ogni controparte: h = 1 w i = al campo EAD total i = Alla somma dei valori del campo B i = Alla somma dei valori del campo della FTA con campo 05508=0 B ind = Alla somma dei valori del campo della FTA con campo 05508=4 W ind = Al campo COMODO1 di cui al punto E.2) M i = Scadenza media nozionale ponderata delle esposizioni calcolata attraverso la seguente formula: [nozionale * (data scadenza-data di riferimento)/365)]/ nozionali M i hedge = M ind = (data scadenza-data di riferimento)/365) delle FTA con campo 05508=0 utilizzate per la valorizzazione di B i (se vi sono più posizioni le quantità devono essere sommate) (data scadenza-data di riferimento)/365) delle FTA con campo 05508=4 utilizzata per la valorizzazione di B ind. In caso di più posizioni di copertura su indice è la scadenza media nozionale ponderata:
4 [nozionale * (data scadenza-data di riferimento)/365)]/ nozionali I valori come sopra determinati vanno, ove previsto, attualizzati conformemente all articolo 384 del CRR. In particolare sono interessati dal processo di attualizzazione EAD total i (solo per banche che non utilizzano il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6 del CRR), B i e B ind. Nell esecuzione delle formule descritte nell articolo citato considerare: e= 2, F) esecuzione della formula Con i valori delle singole componenti calcolate ai punti precedenti eseguire la seguente formula (cfr. art. 384): G) Determinazione del numero delle controparti Calcolare il numero dei clienti (campo 00030/00203) che presentano esposizioni soggette al requisito e memorizzarlo in COMODO2. H) generazione delle voci segnaletiche Per lo schema segnaletico occorre inoltre compilare le FTD come segue: a colonna 20 con il totale delle esposizioni (campo 07300) b colonna 10 con il totale delle esposizioni (campo 07300) c colonna 120 con il totale delle rettifiche di valore complessive (campo 07540) d colonna 80 con il totale dei risultati della formula di cui al punto F) e colonna 100 con il numero dei clienti di COMODO2 f colonna 130 con il totale nozionale (campo 00609) delle FTA con campo 05508=0
5 g colonna 140 con il totale nozionale (campo 00609) delle FTA con campo 05508=4.
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