Curriculum di Carlo Lucheroni Giugno 2013 Dati anagrafici Nazionalità e lingua italiane, nato a Perugia il 21 Luglio 1963, coniugato. Recapito personale: via F. di Lorenzo 2, 06121 Perugia, Italy. Recapito universitario: Sezione di Matematica, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino (Unicam), via Madonna delle Carceri 9, 62032 Camerino (MC), Italy. Tel. ufficio Unicam: 0737402552. Email: carlo.lucheroni@unicam.it. Sito web: econofisica.unicam.it. Attuale posizione: Ricercatore presso l Università di Camerino, nel settore disciplinare 13/D4 (Metodi Matematici dell Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, precedentemente SECS-S/06). Studi e titoli Laureato in Fisica all Università di Perugia con una Tesi intitolata Istantoni nel Tunneling Quantistico, relatore il prof. P. Sodano, il 28 Luglio 1988 con voto 110/110 e lode. Corso di Perfezionamento in Fisica degli Stati Aggregati presso il Dipartimento di Fisica dell Università di Perugia (a.a. 1988-89). Dottorato di Ricerca in Fisica Teorica all Università di Perugia (5 o ciclo, il 29 Settembre 1993, relatore il prof. P. Sodano) con una Tesi intitolata Metodi approssimati per lo studio di equazioni nonlineari, con un periodo passato al LANL (Los Alamos National Laboratory, 1
Los Alamos, NM, USA) ed al Santa Fe Institute for Complex Studies (Santa Fe, NM, USA) collaborando col prof. Fred Cooper. Affiliazioni INFN dal 1988 al 1992. INFM dal 1992 al 2000. AMASES dal 2006 al presente. IAEE (International Association for Energy Economics) dal 2011 al presente. AIEE (Associazione Italiana Economisti dell Energia) dal 2011 al presente. Esperienze didattiche Titolare del corso Econofisica nell a.a. 2001-2002 (40 ore, 5 cfu), per i corsi di Laurea in Fisica e in Matematica dell Università di Camerino. Titolare del corso Matematica Finanziaria (40 ore, 5 cfu) dal 2003 al 2008 e del corso Modelli Matematici dei Mercati Finanziari (40 ore, 5 cfu) dal 2002 al 2008, per il corso di Laurea in Matematica dell Università di Camerino. Dall anno 2008 titolare del corso Matematica Finanziaria (che unifica e riorganizza i due corsi precedenti, 90 ore, 12 cfu), per il corso di Laurea in Matematica all Università di Camerino. Titolare nell a.a. 2007-2008 del corso Modelli Matematici per la Finanza (24 ore frontali) per il Master Finanza Quantitativa. Titolare nell a.a. 2011-12 del corso Matematica e Finanza (12 ore frontali) come parte del Corso di Perfezionamento Insegnare Matematica, Informatica e Fisica Oggi (nell ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Matematica e Fisica). Relatore per Unicam di varie tesi in Matematica Finanziaria e Attuariale, triennali e specialistiche. Inizialmente, una tesi in collaborazione con Banca Popolare di Ancona dal titolo Analisi dei prezzi di opzioni 2
per studiare scostamenti dal modello di Black e Scholes, poi tre tesi in Matematica Finanziaria in collaborazione con l Ufficio Studi di Banca delle Marche sul LIBOR Market Model (prezzazione di una bermuda straddle swaption, di una ratchet option e costruzione di un software di prezzazione). Correlatore per una tesi di Dottorato sull uso di reti neurali in finanza. In seguito relatore di una tesi sul Rischio di Credito e di una tesi sull Expected Shortfall. Dall a.a. 2008 relatore di varie tesi (per esempio Gestione del rischio di tasso, CDS, CDO e credito e finanza strutturata, Teoria del portafoglio, Matematica attuariale e premi di polizze vita, La duration come semplice misura di rischio, I Processi di Lévy in Finanza, Valutazione del Rischio di Portafoglio, specialistica, in collaborazione con Banca delle Marche), ed altre, spesso in collaborazione con istituti finanziari marchigiani. Sviluppo e gestione del sito web Econofisica per Unicam all indirizzo econofisica.unicam.it, che oltre ad altro materiale didattico contiene una gran quantità di slide (oltre 1000) delle lezioni dei corsi. Attività organizzativa Referee per le riviste Chaos dal 2005, The European Physical Journal B dal 2008, Economic Notes dal 2009, Quality and Quantity dal 2012, e per convegni (European Electricity Markets 2010, 2012, 2013). Assemblaggio e messa in opera di un cluster Beowulf per il calcolo parallelo in Fisica per Unicam, nel 2000 e nel 2001. Organizzazione per Unicam di giornate e seminari per studenti su temi divulgativi o legati al mondo del lavoro: Unicam Informa, Giornate di Matematica e Finanza, ciclo poliennale di seminari con relatori e- sterni Il Rumore dei Soldi, organizzazione del workshop Unicam Primo Approccio al Mondo del Lavoro. Membro dell Industrial Liaison Office (ILO) Unicam negli anni 2005-2006. Direttore Unicam Start Cup Perugia - Camerino 2006 e 2008, e Start Cup Perugia - Camerino - Macerata negli a.a. 2009 e 2010, gara locale e nazionale (confluisce nel Premio Nazionale per l Innovazione). Rappresentante Unicam nell associazione nazionale PNICube (associazione Start Cup e Incubatori accademici) nel 2006, dal 2008 al 2010. 3
Rappresentante Unicam nell assemblea dei soci della Fondazione IDIS (Città della Scienza e Incubatore dell Università di Napoli) nel 2005 e 2006. Sviluppo e gestione del sito Unicam startcup.unicam.it Membro del comitato ristrutturazione laurea triennale (per il Consiglio della Classe 32 Unicam) in Matematica per le Applicazioni Gestionali e Tecnologiche nel 2006 e nel 2007. Proposta e sviluppo dal 2006 del progetto Unicam di Ateneo Reactor, in collaborazione con l ILO e con la Facoltà (ora Scuola) di Scienze e Tecnologie Unicam (informazioni sul sito reactor.unicam.it), per l allargamento dell offerta formativa Unicam a corsi di formazione e orientamento alla creazione di impresa. Proponente, membro del consiglio di direzione e docente del Master Interuniversitario di primo livello Unicam - Università di Macerata Finanza Quantitativa (FQ) a.a. 2007-2008. Direttore del Master FQ per l a.a. 2008-09, sviluppo e gestione del sito web per il Master finanzaquantitativa.cs.unicam.it. Membro del consiglio scientifico del Master di primo livello Unicam Tecnologie Web per la Comunicazione e il Marketing Turistico a.a. 2010-2011. Membro del consiglio tecnico-scientifico per la Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) Montani - Fermo, per l A.A. 2011-2013. Delegato della Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM per stage e placement. Membro dell International Scientific Committee del congresso EEM12 (European Energy Market 2012), tenuto a Firenze nel 2012, e del congresso EEM13 nel 2013 a Stoccolma. Borse, contratti e fondi Borsa di studio Fondazione Angelo della Riccia, 1992. Borsa INFM (Istituto Nazionale Fisica della Materia), 2 mesi dal Marzo 1993. Borsa INFM (Istituto Nazionale Fisica della Materia), 8 mesi dal Giugno 1993. 4
Borsa post-doc Università di Perugia biennale, dal Novembre 1994 al Novembre 1996, per una ricerca su reticoli di giunzioni Josephson. Borsa INFM PAISS-EISS biennale, dall Ottobre 1997 all Ottobre 1999, Università di Catania, per una ricerca su sistemi ibridi superconduttore metallo, in collaborazione con i professori R.Fazio e F.Beltram. Borsa Università di Napoli biennale dal Gennaio 2000 al Dicembre 2001 (progetto Superconduttività, Coordinatore prof. Iadonisi), interrotta ad Agosto 2000. Contratto per consulenza Università di Camerino Ottobre 2000 per l allestimento di un cluster di computer per il calcolo parallelo. Assegno di Ricerca Università di Camerino da Novembre 2000 a Novembre 2003 per un progetto di ricerca sulla superconduttività ad alta temperatura critica, coordinatore Prof. G. Strinati. Professore a contratto all Università di Camerino per l a.a. 2001-2002 per il corso di Econofisica, per i corsi di Laurea in Fisica e in Matematica. Professore a contratto all Università di Camerino per l a.a. 2002-2003, per il corso di Modelli Matematici dei Mercati Finanziari, per il corso di Laurea in Matematica. Professore a contratto (annuale poi rinnovato) all Università di Camerino per gli a.a. 2003-2005, per il corso di Matematica Finanziaria ed il corso di Modelli Matematici dei Mercati Finanziari, per il corso di Laurea in Matematica. Contratto da Ricercatore a tempo determinato all Università di Camerino per il periodo 1/12/2004-30/11/2010 (con diritto al Fondo FAR di Ateneo e diritto/obbligo di partecipazione a Consigli di Classe, Dipartimento e Facoltà), nel settore disciplinare SECS-S/06. Scuole e Congressi (con, in caso, titolo del seminario dato su invito) Corso di Perfezionamento in Fisica degli Stati Aggregati, Perugia 1988. Applications of Statistical and Field Theory Methods to Condensed Matter, Evora (Portogallo) 1989. Anomalies, Phases, Defects... Ferrara 1989. 5
Fisica Nucleare e Subnucleare, Serra degli Alimini, Otranto 1990. Giornate Lincee sulla Complessità, Roma 1990 e 1991. Congresso Annuale Settore 3 GNSM-CNR, Firenze 1992. Scuola Nazionale GNSM sulla Superconduttività high T c, presso IASS Salerno 1994. INFM Forum 3, Workshop su Vortici, Firenze 1996 (presentato seminario: Mesh Currents and Models of Josephson Junction Arrays). Whorkshop su Earthquake Observation, Monitoring and Research, I- spra 1996 (presentato seminario: Acoustic emission: a contribution to the discussion about earthquake predictability by means of experimental models.) SOLPHYS - Solitons and Coherent Structures in Physics and Biology, Lyngby (Copenhagen, Denmark) 1997 (presentato seminario: Static magnetic flux patterns in Josephson-junction ladder arrays). Euroschool su Superconductivity in Networks and Mesoscopic Structures, Pontignano (Siena) 1997 (presentato seminario: Self-inductive effects in arrays of Josephson junctions). Nanoschool su sistemi mesoscopici, Espoo (Helsinki, Finlandia) 1998. EPS Grenoble (Europhysics Society Congress), Grenoble (Francia) 1998. TMR Meeting-School Phase-coherent dynamics of Hybrid Nanostructures Bad-Herrenalb (Germania) 1999. INFM Meeting, Catania 1999 (presentato seminario: Local density of states in a superconductor ferromagnet contact). ICTP Workshop on Nonequilibrium, Trieste 1999. EPS Montreux (Europhysics Society Congress), Montreux (Svizzera) 2000. ICTP The Mathematics of Economics, Trieste 2000. TMR/IST joint meeting (JJA s and Quantum Computation), Catania 2000. ETTORE MAJORANA Center 26th Workshop: Stochastic Systems: from Randomness to Complexity, Erice 2002. 6
INFM - Politecnico di Milano - Workshop Fisici in Finanza, Milano 2003. ICER IV Workshop di Finanza Quantitativa, Torino 2003. ICER V Workshop di Finanza Quantitativa, Siena 2004. Università del Piemonte Orientale, First Bonzenfreies Colloquium on Market Dynamics and Quantitative Economics, Alessandria 2004. European Science Foundation Workshop Physics of Risk (COST P10), Nyborg (Danimarca) 2004. WITEC (UE - Programma Leonardo da Vinci - PREFACE - PREparing Female students for ACademic Enterpreneurship) Convegno finale, Bologna 2005. ICER VI Workshop di Finanza Quantitativa, Milano 2005. ICER VII Workshop di Finanza Quantitativa, Perugia 2006. AMASES, XXX Convegno, Trieste 2006. ILO UETP Alma Mater dell Università di Bologna Technology Transfer and Innovation: Techniques and Tools, Bologna 2006. Università di Udine, Premio Nazionale Innovazione 2006, in qualità di Direttore Start Cup. Università di Ancona, Econophysics Colloquium and beyond, Ancona 2007. Università di Milano Bicocca, DMQSEA, Gestione del rischio finanziario nei mercati dell energia, Milano 2007. Università di Bologna, Spring School in Finance, Bologna 2008. ISEL - TUL, 5th International Conference on the European Electricity Market, Lisona (Portogallo) 2008. ESHIA - WEHIA, International Conference on Economic Science with Eterogeneous Interacting Agents, Warsaw University of Technology, Warsaw (Polonia) 2008 (presentato seminario: Stochastic Nonlinear models for Power Markets). Università di Roma La Sapienza e Università LUISS Guido Carli, Risk Measurement and Control Summer School, Roma 2008 (presentato seminario: Resonating Models for the Electric Power Market). 7
Università d Annunzio Chieti-Pescara, CRANS, First Mediterranean Conference on Nonlinear Dynamics and its Applications, Pescara 2008 (presentato seminario: Resonating Power Spiking). Università di Perugia, Stochastic Resonance 1998SR2008, Perugia 2008 (presentato seminario: Resonating Models for the Electric Power Market). AMASES, XXXII Convegno, Trento 2008 (presentato seminario: Resonating Power Markets). City University - Cass Business School, XLIII EWGFM Meeting, Londra 2008 (presentato seminario: Resonating Models for the Electric Power Market, chair della sessione Energy Markets 2). Università di Venezia, C.R.E.D.I.T. 2008: Liquidity and Credit Risk, Venezia 2008. Università di Perugia, Tecnodays 2008, in qualità di Direttore Start Cup Perugia Camerino 2008, Perugia 2008. Politecnico di Milano, Premio Nazionale Innovazione 2008, in qualità di Direttore Start Cup. Europlace Institute of Finance, Institut Louis Bachelier, Finance Innovation, Risk Management and Financial Crisis, Parigi (Francia) 2009. Università Cattolica del Sacro Cuore, Dip. di Discipline Matematiche, Fin. Mat. e Econom., Dip. di Sc. dell Econ., Credito e Finanza oltre la Crisi, Milano, 2009. Università di Lovanio, 6th Intl. Conf. on the European Energy Market, Leuven (Belgio) 2009 (presentato seminario: A Resonating Model for the Power Market and its Calibration). Beijing Normal University (BeiShi), International Conference on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents - ESHIA 2009, Pechino (Cina) 2009. Beijing University (BeiDa), School of Physics, presentato seminario: Resonating markets: using ideas from physics to investigate financial phenomena., Pechino (Cina) 2009. University of Siegen, 23rd European Conference on Operational Research - EURO XXIII, Bonn (Germania) 2009 (presentato seminario: 8
Stochastically Resonating Spiking in Power Markets and its Estimation). Università di Pescara, Dip. Metodi Quantitativi e Teoria Economica, Nonlinear Science and Complexity, Pescara 2009 (presentato seminario: Calibration of Resonating Market Models). Università di Camerino, Consorzio Interuniversitario NETVAL, La valorizzazione dei brevetti degli enti pubblici di ricerca attraverso il licensing, Camerino 2009. University of Agder, Energy Finance, Kristiansand (Norvegia) 2009. Ettore Majorana Center Econophysics Colloquium 2009, Erice 2009 (presentato seminario: Stochastically Resonating Spiking). Robert Schuman Centre for Advanced Studies - European University Institute, First Italian Workshop on Economics, Law and Engineering of Energy, Firenze 2009 (presentato seminario: TARX Models for Electricity Markets and Resonating Spiking). Robert Schuman Centre for Advanced Studies - European University Institute, Firenze 2010 (presentato seminario: TARX Models for Electricity Markets: Spiking and Antispiking). Università di Palermo, XI Workshop on Quantitative Finance, Palermo 2010 (presentato seminario: TARX Models for Electricity Markets and Resonating Spiking). ISI - Institute for Scientific Interchange, Torino 2010 presentato seminario: Financial models for tight markets: the case of power markets. EEM - European Energy Markets 2010, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2010 (presentato seminario: TARX Models for Spikes and Antispikes in Electricity Markets). INSNA - International Network for Social Network Analysis, Sunbelt XXX, Riva del Garda (Trento) 2010. Jacob T. Schwartz International School for Scientific Research, Social Networks, Lipari (ME) 2010. EURO XXIV, Lisbon (Portogallo) 2010 (presentato seminario su invito: Nonlinearity in Electricity Price Series: a SETARX Approach). SCE - Society for Computational Economics, XVI Conference, City University, London 2010. 9
AMASES, XXXIV Convegno, Macerata 2010 (presentato seminario: SETARX Hybrid Models for Power Markets). QAoEM (Quantitative Analysis of Energy Markets), Verona 2010 (presentato seminario: SETARX Hybrid Models for Spikes and Antispikes in Power Markets). MTISD 2010 (Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems) Pescara 2010 (presentato seminario: A SE- TARX Approach to Model Nonlinearity in Electricity Price Series). MEPS (Modern Electric Power Systems) 2010, Wroclaw (Polonia) 2010 (presentato poster: SETARX Models for Spikes and Antispikes in Electricity Prices ). Energy Finance - INREC (International Ruhr Energy Conference) 2010, Essen (Germania) 2010 (presentato seminario: A SETARX model for Spikes and Antispikes in Electricity Markets). Econophysics Colloquium 2010 (Academia Sinica), Taipei (Taiwan) 2010 (presentato seminario: Financial Models for Tight Markets). Energy and Carbon Markets Regulation - Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze 2011. Net2011 - Networks, Topology and Dynamics (Università di Milano- Bicocca), Milano 2011. AMSDA 2011 - Applied Stochastic Models and Data Analysis (Università La Sapienza), Roma 2011 (presentato seminario: Nonlinear Dynamic Models for Spikes in Electricity Markets). The New Commodity Markets, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, Oxford (UK) 2011. ICMFE - International Conference on Mathematical Finance and Economics (Istanbul Technical University), Istanbul (Turchia) 2011 (presentato seminario: Price Spikes in Electricity Markets and Stochastic Resonating Spiking). Sigma Phi 2011 - European Physical Society EPS, Larnaka (Cyprus) 2011 (presentato seminario: Price Spikes in Electricity Markets and Stochastic Resonating Spiking). 10
ECCS 2011 - European Conference on Complex Systems, Vienna (Austria) 2011 (presentato seminario: Price Spikes in Electricity Markets and Stochastic Resonating Spiking). QMF 2011 - Quantitative Methods in Finance, The Quantitative Finance Research Center at University of Technology, Sydney (Australia) 2011 (presentato seminario: Price Spikes in Electricity Markets and Stochastic Resonating Spiking). School of Mathematics and Statistics, University of South Australia, Adelaide 2011 (presentato seminario: SAS (Spike-AntiSpike) models: mean reversion, seasonality, nonlinearity and topology in tight markets econometrics). EWGFM50 (Euro Working Group of Financial Modelling), Universit di Roma La Sapienza, Roma 2012 (presentato seminario: SAS (Spike- AntiSpike) nonlinear models for electricity prices). EEM12 (European Energy Markets), European University Institute, Firenze 2012 (presentato seminario: Calibration of a SAS (Spike- AntiSpike) SETARX model for Electricity Prices, servito da chairperson in due sessioni). IX International Summer School Risk Measurement and Control, Universit La Sapienza and Istituto Svizzero Italiano, Roma 2012 (lezione su invito Autoregression Econometrics of Commodity Spiking Prices in the Phase Space). EURO XXV, Vilnius (Lituania) 2012 (presentato seminario su invito: SVM Models and Auction Protocols in Electricity Markets). Latsis Symposium 2012, Zurigo (Svizzera) 2012 (presentato poster An Extended FitzHugh-Nagumo Model for Spikes and Antispikes in Electricity Market Data). Energy Finance 2012, organized by the CenSES at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norvegia, 2012 (presentato seminario Spikes, Antispikes and Thresholds in Electricity Logprices). 25th Symposium of SNDE (The Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics), Università Milano-Bicocca, Milano 2013. 52nd Meeting of the EWGCFM (EURO Working Group on Commodities and Financial Modelling), ESCP Europe Business School, Lon- 11
don, 2013 (presentato seminario Neurofuzzy Inference in Electricity Prices). EEM 2013, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, 2013 (presentati i 2 seminari Panel modelling of electricity prices: linear and nonlinear regression approaches, e Spikes, Antispikes and Thresholds in Electricity Logprices, servito da chairperson in una sessione). Background e interessi di ricerca Background e interessi principali: teoria dei sistemi complessi con approccio interdisciplinare, esigenza costante di confronto della teoria con i dati del mondo reale, uso estensivo della modellistica numerica. Conoscenza approfondita di matematica finanziaria, finanza stocastica, modellistica dei mercati finanziari e modellistica del rischio di credito. Buona conoscenza di microeconomia, macroeconomia e economia monetaria. Conoscenze di ricerca operativa, econometria, economia internazionale e economia aziendale. Nozioni di base di diritto pubblico e privato. Conoscenza approfondita di meccanica statistica, teorie quantistiche, fisica matematica e analisi numerica. Buona conoscenza di fondamenti di computer science e conoscenza di fondamenti di biologia. Esperienza approfondita di Unix (Linux, IBM AIX), Fortran, C, Matlab, Mathematica, conoscenza di Perl, Java e PHP, esperienza hardware e software di microcontrollori e loro interfacciamento, conoscenze di Tedesco e Francese. Buon Inglese scritto e Inglese parlato fluente. Progetti di ricerca e pubblicazioni Progetti in corso e/o portati a termine nell ambito della fisica teorica (dal 1991) Periodo all Università di Perugia (1991-1997): meccanica statistica di sistemi non lineari in materia condensata [25], [24] in collaborazione col prof. F.Marchesoni; metodi analitici di approssimazione per soluzioni di equazioni alle derivate parziali non lineari legate alla meccanica quantistica ed ad altri problemi [23], [22], [21], 12
[20], lavoro svolto principalmente al Santa Fe Institute for Complex Studies, New Mexico, USA ed al Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA in collaborazione con i prof. P.Sodano e F. Cooper; criticità autoorganizzata in sistemi complessi (in collaborazione col gruppo sperimentale del prof. P.Diodati) [18]; soluzioni esatte di equazioni differenziali nonlineari [17]; teoria del comportamento in campo magnetico di array di materiali superconduttori e giunzioni Josephson [19], [16], [15], [13] (autonomamente). Periodo all Università di Catania (1997-2000): teoria dei contatti superconduttore su semiconduttore, metallo o ferromagnete, in collaborazione col prof. R.Fazio (Università di Catania) e col gruppo sperimentale del prof. F.Beltram (Università Normale di Pisa) [14], [12]. Periodo all Università di Camerino (2001-2003): studio del crossover tra regime BCS e regime di accoppiamento forte (condensazione di Bose) in superconduttori o gas atomici in collaborazione col Prof. G.Strinati [11]. Progetti in corso e/o portati a termine nell ambito della matematica finanziaria (dal 2004) Periodo all Università di Camerino (dal 2004): studio del rischio di credito implicito negli spread di tasso (tra fisso offerto e variabile offerto) sull offerta bancaria di mutui; modellizzazione dei prezzi spot e forward e microeconomia del mercato elettrico, in particolare costruzione e calibrazione di una classe di modelli dinamici nonlineari per spiegare le serie storiche dei prezzi nei vari mercati dell elettricità, e comprensione delle proprietà di rete e collettive implicite in tali mercati. Sviluppo di tecniche Machine Learning (Support Vector Machine e Neurofuzzy Inference) per la modellizzazione dei prezzi nel mercato elettrico. Attività di ricerca autonoma. Elenco Lavori (il simbolo indica che il lavoro è stato pubblicato con referaggio su rivista o proceeding) 13
[1] C. Lucheroni, Spikes, Antispikes and Thresholds in Electricity Logprices, accepted, Proceedings of EEM 2013. [2] C. Lucheroni, R. De Leone, Panel modelling of electricity prices: linear and nonlinear regression approaches, accepted, Proceedings of EEM 2013. [3] C. Lucheroni, A Hybrid SETARX Model for Spikes in Tight Electricity Markets, Operation Research and Decisions, vol. 22 no. 1, 2012, ISSN 2081-8858. [4] C. Lucheroni, Calibration of a SAS (spike-antispike) SETARX model for electricity prices, Proceedings of EEM 2012 (9th International Conference on the European Energy Market), pp.1-6, ISBN 978-1-4673-0834-2, 2012, available on IEEE Xplore DOI 10.1109 / EEM.2012.6254740. [5] C. Lucheroni, SETARX models for spikes and antispikes in electricity prices, Proceedings of the International Symposium Modern Electric Power Systems (MEPS), pp.1-6, ISBN 978-83-921315-7-1, 2010. [6] C. Lucheroni, TARX models for spikes and antispikes in electricity markets, Proceedings of EEM 2010 (7th International Conference on the European Energy Market), pp.1-6, ISBN 978-1-4244-6838- 6, 2010, available on IEEE Xplore DOI 10.1109 / EEM.2010.5558724. Modello per i prezzi del mercato elettrico, di tipo regime switching, lineare a tratti, che usa il meccanismo dello Stochastic Resonating Spiking introdotto in [9]. [7] C. Lucheroni, A Resonating Model for the Power Market and its Calibration, Proceedings of EEM 2009 (6th International Conference on the European Energy Market), pp.1-5, ISBN 978-1-4244-4455-7, 2009, available on IEEE Xplore DOI 10.1109 / EEM. 2009. 5207157. Calibrazione di una versione discreta del modello nonlineare per i prezzi del mercato elettrico introdotto in [9]. [8] C. Lucheroni, Stochastic Models of Resonating Markets, Journal of Economic Interaction and Coordination, vol. 5, 1, p. 77, 2010 14
. Descrizione di come si possa usare la teoria e la topologia del punto critico dinamico per modellizzare serie di prezzi di commodities soggette a stagionalità e a violenti salti di prezzo. Discussione microeconomica del funzionamento del mercato elettrico e sue implicazioni per la modellistica dei prezzi. [9] C. Lucheroni, Resonating models for the electric power market, Phys. Rev. B 62, 9831, 2007. Modello nonlineare a tempo continuo di tipo diffusivo per la dinamica di prezzi del mercato elettrico. [10] C. Lucheroni, Credit Risk Analysis of Mortgage Rates in the Italian Market, 2004, unpublished. Modello di rischio di credito ad intensità per la caratterizzazione della possibile incoerenza tra offerta a tasso variabile e offerta a tasso fisso sui mutui ipotecari. [11] G.C. Strinati and P. Pieri and C. Lucheroni, From superconducting fluctuations to the bosonic limit in the response functions above the critical temperature, Eur. Phys. J. B 30, 161, 2002. [12] F. Giazotto and A. Badolato and P. Pingue and M. Lazzarino and F. Beltram and C. Lucheroni and R. Fazio, Evidence of twoelectron tunneling interference in Nb/InAs junctions, Phys. Rev. B 62, 9831, 2000. [13] C. Lucheroni, A Lagrangian Formalism to Study Self-Inductive Josephson-junction Arrays, 2000, unpublished. [14] R. Fazio and C. Lucheroni, Local Density of States in Superconductor - Ferromagnetic Hybrid Systems, Europhys. Lett. 45, 707, 1999. [15] C. Cattuto and C. Lucheroni, Static Magnetic Flux Patterns in Josephson-junction Array Ladders, DFUPG 120/97, Phys. Rev. B 56, 6157, 1997. Studio numerico della complessità di comportamenti generata da un semplice sistema di giunzioni Josephson, e sua connessione con un noto sistema dinamico nonlineare. 15
[16] C. Lucheroni, Self-Inductive Effects in Josephson Junction Array Models, DFUPG 117/96, Phys. Rev. B 55, 6559, 1997. Studio numerico e analitico di particolari dinamiche fortemente nonlineari. [17] C. Lucheroni, A System of Coupled sinh-gordon Equations, Il Nuovo Cimento B, Vol. 112, N. 11, 1537, 1997. Ricerca di soluzioni esatte ed integrabilità in sistemi di equazioni nonlineari alle derivate parziali. [18] P. Diodati, S. Piazza, C. Lucheroni, Acoustic emission: a contribution to the discussion about earthquake predictability by means of experimental models, EUR 16472 EN 1996, and in Proceedings of the Workshop on Earthquake Observation, Monitoring and Research, Ispra, 4-5 November 1996. Terremoti veri, microterremoti in campioni di laboratorio e fisica nonlineare. [19] C. Lucheroni, Mesh Currents and Josephson Junction Arrays, cond-mat 9511078, DFUPG 110/95, 1995, unpublished. [20] C. Lucheroni, Metodi approssimati per lo studio di equazioni nonlineari, 1993, Tesi di Dottorato, unpublished. [21] F. Cooper and C. Lucheroni and H. Shepard and P. Sodano, Variational Method for Studying Solitons in the Korteweg-deVries Equation, Phys. Lett. A 173(1), 33, 1993. Soluzioni dinamiche approssimate di particolari equazioni nonlineari alle derivate parziali. [22] F. Cooper and C. Lucheroni and H. Shepard and P. Sodano, Post- Gaussian Variational Method for Nonlinear Schroedinger Equations: Soliton Behaviour and Blowup, Physica D, 68 344, 1993. Soluzioni dinamiche approssimate di particolari equazioni nonlineari alle derivate parziali. Ricerca di soluzioni esplosive. [23] F. Cooper and C. Lucheroni and H. Shepard, Variational Method for studying Self Focusing in a Class of Nonlinear Schroedinger Equations, Phys. Lett. A 170(3), 184, 1992. Soluzioni dinamiche approssimate di particolari equazioni nonli- 16
neari alle derivate parziali nello studio del self-focusing. [24] F. Marchesoni and C. Lucheroni, Interaction Effects in the Toda Soliton Statistics, In: Condensed Matter Theories, vol. 7, ed. by A.N.Proto and J.L.Aliaga, Plenum Press, N.Y., ISBN 0306442019, 1992. [25] F. Marchesoni and C. Lucheroni, Soliton Density in an Infinite Toda Lattice, Phys. Rev. B, 44, 5303, 1991. Proprietà topologiche dinamiche e meccanica statistica. 17