Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2016 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 10.194.091,28 81,15 6.636.974,81 53,03 A1.Titoli di debito 3.268.240,86 26,02 3.682.916,92 29,43 A1.1. Titoli di Stato 3.091.494,31 24,61 3.390.927,33 27,10 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 176.746,55 1,41 291.989,59 2,33 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 6.925.850,42 55,13 2.954.057,89 23,60 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 5.612.609,98 44,85 B1. Titoli di debito 1.300.879,57 10,39 B1.1. Titoli di Stato 929.710,00 7,43 B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili 371.169,57 2,97 B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. 4.311.730,41 34,45 C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 2.347.200,15 18,68 231.411,33 1,85 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 21.478,95 0,17 33.743,40 0,27 H1. Ratei attivi 21.478,95 0,17 33.743,40 0,27 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 12.562.770,38 100,00 12.514.739,52 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -96.796,40 100,00-97.332,22 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto -4.066,67 4,20 M4. Commissione di gestione -92.729,73 95,80-97.332,22 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -96.796,40 100,00-97.332,22 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 12.465.973,98 12.417.407,30 Numero delle quote in circolazione 101.585,290 104.637,420 Valore unitario delle quote 122,714 118,671 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse Quote rimborsate 1.049,263 2.002,871 Gli investimenti al 31 dicembre 2015 esposti nella sezione patrimoniale (Allegato 1) alla voce B. Strumenti finanziari non negoziati, al 31 dicembre 2016 sono stati riclassificati nella voce A. Strumenti finanziari negoziati al fine di fornire una presentazione dei dati più aderente agli schemi previsti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002. La classificazione adottata al 31 dicembre 2015, comunque, non inficiava in alcun modo la determinazione e la valorizzazione della quota del fondo alla chiusura dell esercizio.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2016 Rendiconto al 31-12-2016 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 56.127,63 77.221,59 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 50.511,34 71.045,00 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 5.616,29 6.176,59 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 103.705,23 264.740,71 A2.1 Titoli di debito 55.842,51-12.735,61 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 47.862,72 277.476,32 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 206.774,63-54.286,05 A3.1. Titoli di debito 6.555,49-1.388,32 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 200.219,14-52.897,73 Risultato gestione strumenti finanziari 366.607,49 287.676,25 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 147.260,53 549.229,87 D1. RISULTATI REALIZZATI 49.768,81 549.229,87 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 97.491,72 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 298.309,44 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI 298.309,44 Risultato lordo della gestione di portafoglio 513.868,02 1.135.215,56 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -40,00 G1. Bolli, spese e commissioni -40,00 Risultato netto della gestione di portafoglio 513.868,02 1.135.175,56 H. ONERI DI GESTIONE -96.796,40-101.832,22 H1. Commissione di gestione -92.729,73-97.332,22 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -4.066,67-4.500,00 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI -295.460,04 I1. Altri ricavi I2. Altri costi -295.460,04 Utile/perdita della gestione del Fondo 417.071,62 737.883,30 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 3,41% Volatilità della gestione 4,64% Volatilità dichiarata
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_3 31/12/2016 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 1.582.104,85 96,46 886.659,55 55,80 A1.Titoli di debito 138.986,20 8,47 75.955,09 4,78 A1.1. Titoli di Stato 138.986,20 8,47 75.955,09 4,78 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 1.443.118,65 87,99 810.704,46 51,02 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 647.704,61 40,76 B1. Titoli di debito 126.374,40 7,95 B1.1. Titoli di Stato 126.374,40 7,95 B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. 521.330,21 32,81 C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 56.868,08 3,47 52.157,07 3,28 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 1.178,29 0,07 2.392,30 0,15 H1. Ratei attivi 1.178,29 0,07 2.392,30 0,15 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 1.640.151,22 100,00 1.588.913,53 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale passività I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -15.612,49 100,00-22.126,67 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto -4.066,67 26,05 M4. Commissione di gestione -11.545,82 73,95-22.126,67 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -15.612,49 100,00-22.126,67 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.624.538,73 1.566.786,86 Numero delle quote in circolazione 12.898,443 12.898,443 Valore unitario delle quote 125,948 121,471 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse Quote rimborsate Gli investimenti al 31 dicembre 2015 esposti nella sezione patrimoniale (Allegato 1) alla voce B. Strumenti finanziari non negoziati, al 31 dicembre 2016 sono stati riclassificati nella voce A. Strumenti finanziari negoziati al fine di fornire una presentazione dei dati più aderente agli schemi previsti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002. La classificazione adottata al 31 dicembre 2015, comunque, non inficiava in alcun modo la determinazione e la valorizzazione della quota del fondo alla chiusura dell esercizio.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_3 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2016 Rendiconto al 31-12-2016 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 4.334,56 2.170,97 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.637,12 2.170,97 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 697,44 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -3.384,23 150.630,29 A2.1 Titoli di debito 708,89 917,04 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. -4.093,12 149.713,25 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 52.323,58 9.984,25 A3.1. Titoli di debito -303,23 1.041,46 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 52.626,81 8.942,79 Risultato gestione strumenti finanziari 53.273,91 162.785,51 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 19.483,12 28.406,23 D1. RISULTATI REALIZZATI -4.558,19 28.406,23 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 24.041,31 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 85.009,71 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI 85.009,71 Risultato lordo della gestione di portafoglio 72.757,03 276.201,45 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -40,00 G1. Bolli, spese e commissioni -40,00 Risultato netto della gestione di portafoglio 72.757,03 276.161,45 H. ONERI DI GESTIONE -15.612,49-26.626,67 H1. Commissione di gestione -11.545,82-22.126,67 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -4.066,67-4.500,00 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI -83.423,93 I1. Altri ricavi I2. Altri costi -83.423,93 Utile/perdita della gestione del Fondo 57.144,54 166.110,85 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 3,69% Volatilità della gestione 9,93% Volatilità dichiarata
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_4 31/12/2016 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 1.827.463,08 96,70 916.801,69 49,98 A1.Titoli di debito 704.321,00 37,27 306.976,75 16,73 A1.1. Titoli di Stato 704.321,00 37,27 306.976,75 16,73 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 1.123.142,08 59,43 609.824,94 33,24 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 870.806,02 47,47 B1. Titoli di debito 310.955,00 16,95 B1.1. Titoli di Stato 310.955,00 16,95 B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. 559.851,02 30,52 C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 57.555,68 3,05 42.050,94 2,29 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 4.896,89 0,26 4.779,03 0,26 H1. Ratei attivi 4.896,89 0,26 4.779,03 0,26 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 1.889.915,65 100,00 1.834.437,68 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -17.812,71 100,00-14.213,68 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto -4.066,67 22,83 M4. Commissione di gestione -13.746,04 77,17-14.213,68 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -17.812,71 100,00-14.213,68 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.872.102,94 1.820.224,00 Numero delle quote in circolazione 17.000,000 17.000,000 Valore unitario delle quote 110,124 107,072 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse Quote rimborsate Gli investimenti al 31 dicembre 2015 esposti nella sezione patrimoniale (Allegato 1) alla voce B. Strumenti finanziari non negoziati, al 31 dicembre 2016 sono stati riclassificati nella voce A. Strumenti finanziari negoziati al fine di fornire una presentazione dei dati più aderente agli schemi previsti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002. La classificazione adottata al 31 dicembre 2015, comunque, non inficiava in alcun modo la determinazione e la valorizzazione della quota del fondo alla chiusura dell esercizio.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_4 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2016 Rendiconto al 31-12-2016 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 13.517,89 5.873,83 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 13.058,44 3.949,32 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 459,45 1.924,51 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 2.308,91 23.541,33 A2.1 Titoli di debito 1.718,11 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 590,80 23.541,33 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 42.134,98 753,77 A3.1. Titoli di debito -1.953,66 3.182,88 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 44.088,64-2.429,11 Risultato gestione strumenti finanziari 57.961,78 30.168,93 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 11.398,72 73.307,98 D1. RISULTATI REALIZZATI -4.707,96 73.307,98 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 16.106,68 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 30.508,50 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI 30.508,50 Risultato lordo della gestione di portafoglio 69.360,50 133.985,41 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -40,00 G1. Bolli, spese e commissioni -40,00 Risultato netto della gestione di portafoglio 69.360,50 133.945,41 H. ONERI DI GESTIONE -17.812,71-18.812,68 H1. Commissione di gestione -13.746,04-14.312,68 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -4.066,67-4.500,00 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI -29.685,59 I1. Altri ricavi I2. Altri costi -29.685,59 Utile/perdita della gestione del Fondo 51.547,79 85.447,14 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 2,85% Volatilità della gestione 4,84% Volatilità dichiarata