Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 7.491.504,87 93,51 7.554.474,63 96,82 A1.Titoli di debito 151.789,60 1,89 157.398,00 2,02 A1.1. Titoli di Stato 151.789,60 1,89 157.398,00 2,02 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 7.339.715,27 91,61 7.397.076,63 94,80 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Futures a C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Opzioni C2.2. Operazioni a termine su divisa D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI 364.490,73 4,55 190.538,35 2,44 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 120.970,85 1,51 41.882,83 0,54 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 34.881,02 0,44 16.062,79 0,21 H1. Ratei attivi 297,17 141,76 H2. Altri attivi (da specificare) 34.583,85 0,43 15.921,03 0,20 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 28.908,58 0,36 4.907,39 0,06 H2.3. Crediti per Rebates 5.675,27 0,07 11.013,64 0,14 TOTALE ATTIVITA' 8.011.847,47 100,00 7.802.958,60 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I1.1. Futures b I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) I2.1. Operazioni a termine su divisa L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -57.274,86 100,00-27.985,90 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione -57.274,86 100,00-27.985,90 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -57.274,86 100,00-27.985,90 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 7.954.572,61 7.774.972,70 Numero delle quote in circolazione 568.020,33788 568.567,26288 Valore unitario delle quote 14,004 13,675 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 14.540,92600 7.698,47600 7.327,58000 16.181,41800 Quote rimborsate 25.519,54800 7.954,95200 6.223,87600 6.596,94900
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2015 Rendiconto al 31-12-2015 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 24.640,11 38.148,08 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.478,42 9.526,09 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 21.161,69 28.621,99 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 22.249,63 3.197,58 A2.1 Titoli di debito 390,00-3.404,08 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 21.859,63 6.601,66 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 188.003,58 704.599,68 A3.1. Titoli di debito 3.286,10 7.323,00 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 184.717,48 697.276,68 Risultato gestione strumenti finanziari 234.893,32 745.945,34 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 44.365,29 36.231,48 D1. RISULTATI REALIZZATI 18,06 112,10 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 44.347,23 36.119,38 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio 279.258,61 782.176,82 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio 279.258,61 782.176,82 H. ONERI DI GESTIONE -114.960,39-107.575,10 H1. Commissione di gestione -114.473,69-107.088,15 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -486,70-486,95 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI 22.635,93 20.963,48 I1. Altri ricavi 22.635,93 20.963,48 I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 186.934,15 695.565,20 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 2,41 Volatilità della gestione 7,32 Volatilità dichiarata
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MEDIUM SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 11.392.759,93 94,92 11.249.808,01 97,76 A1.Titoli di debito 102.400,00 0,85 236.308,40 2,05 A1.1. Titoli di Stato 102.400,00 0,85 236.308,40 2,05 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 11.290.359,93 94,07 11.013.499,61 95,71 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Futures a C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Opzioni C2.2. Operazioni a termine su divisa D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI 406.240,63 3,38 125.191,15 1,09 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 114.940,24 0,96 95.641,10 0,83 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 88.285,06 0,74 36.693,02 0,32 H1. Ratei attivi 284,02 573,00 H2. Altri attivi (da specificare) 88.001,04 0,73 36.120,02 0,31 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 78.815,31 0,66 17.734,51 0,15 H2.3. Crediti per Rebates 9.185,73 0,08 18.385,51 0,16 TOTALE ATTIVITA' 12.002.225,86 100,00 11.507.333,28 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I1.1. Futures b I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) I2.1. Operazioni a termine su divisa L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' -104.516,37 100,00-49.916,13 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione -104.516,37 100,00-49.916,13 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -104.516,37 100,00-49.916,13 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 11.897.709,49 11.457.417,15 Numero delle quote in circolazione 805.291,47439 820.878,63739 Valore unitario delle quote 14,774 13,958 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 13.013,37100 11.851,44500 11.024,05500 16.662,24600 Quote rimborsate 29.220,48900 14.338,89000 9.721,75100 14.857,15000
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MEDIUM SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2015 Rendiconto al 31-12-2015 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 48.786,42 51.929,82 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.402,73 7.257,63 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 45.383,69 44.672,19 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 82.348,99 42.175,46 A2.1 Titoli di debito 474,00-2.235,96 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 81.874,99 44.411,42 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 481.169,09 1.139.395,79 A3.1. Titoli di debito 1.675,00 10.467,40 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 479.494,09 1.128.928,39 Risultato gestione strumenti finanziari 612.304,50 1.233.501,07 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 222.363,33 176.938,50 D1. RISULTATI REALIZZATI 96,22 451,48 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 222.267,11 176.487,02 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio 834.667,83 1.410.439,57 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio 834.667,83 1.410.439,57 H. ONERI DI GESTIONE -210.845,32-190.477,76 H1. Commissione di gestione -210.293,84-189.458,92 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -551,48-1.018,84 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI 37.119,60 36.009,89 I1. Altri ricavi 37.119,60 36.009,89 I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 660.942,11 1.255.971,70 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 5,85 Volatilità della gestione 13,21 Volatilità dichiarata
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) POWER SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 12.129.873,09 95,31 12.083.799,75 97,22 A1.Titoli di debito 73.452,40 0,59 A1.1. Titoli di Stato 73.452,40 0,59 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 12.129.873,09 95,31 12.010.347,35 96,63 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Futures a C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Opzioni C2.2. Operazioni a termine su divisa D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI 484.167,02 3,80 216.616,64 1,74 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 50.340,00 0,41 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 112.436,96 0,88 78.353,70 0,63 H1. Ratei attivi 66,15 H2. Altri attivi (da specificare) 112.436,96 0,88 78.287,55 0,63 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute 101.988,56 0,80 57.194,62 0,46 H2.3. Crediti per Rebates 10.448,40 0,08 21.092,93 0,17 TOTALE ATTIVITA' 12.726.477,07 100,00 12.429.110,09 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I1.1. Futures b I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) I2.1. Operazioni a termine su divisa L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE -68.532,71 35,34 M. ALTRE PASSIVITA' -125.364,94 64,66-60.479,72 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione -125.364,94 64,66-60.479,72 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' -193.897,65 100,00-60.479,72 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 12.532.579,42 12.368.630,37 Numero delle quote in circolazione 921.425,74505 978.976,45205 Valore unitario delle quote 13,601 12,634 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 10.639,13100 9.098,53500 9.744,88800 17.820,19600 Quote rimborsate 42.834,17800 15.112,62800 11.948,24900 34.958,40200
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) POWER SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2015 Rendiconto al 31-12-2015 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 27.076,48 29.291,50 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.089,33 3.500,12 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 25.987,15 25.791,38 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 129.195,79 114.746,91 A2.1 Titoli di debito 182,00-912,19 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 129.013,79 115.659,10 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 622.703,13 1.172.218,11 A3.1. Titoli di debito 3.417,40 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 622.703,13 1.168.800,71 Risultato gestione strumenti finanziari 778.975,40 1.316.256,52 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 367.021,09 290.719,62 D1. RISULTATI REALIZZATI 149,94 309,57 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 366.871,15 290.410,05 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio 1.145.996,49 1.606.976,14 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio 1.145.996,49 1.606.976,14 H. ONERI DI GESTIONE -254.750,57-234.296,11 H1. Commissione di gestione -254.210,78-233.325,94 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -539,79-970,17 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI 42.777,25 42.439,94 I1. Altri ricavi 42.777,25 42.439,94 I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 934.023,17 1.415.119,97 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 7,65 Volatilità della gestione 16,25 Volatilità dichiarata