CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI PELIZZARI CRISTIAN

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1 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI PELIZZARI CRISTIAN 14 giugno 2019 STUDI COMPIUTI 1. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia, Brescia (1990/ /1999) Titolo conseguito: Laurea in Economia e Commercio. Votazione: 110/110 e lode. Tesi di laurea: titolo: Le Opzioni sugli Indici Azionari e il Caso Italiano del MIBO 30 ; relatore: Prof.ssa Silvana Stefani; correlatore: Dott. Falbo Paolo. 2. Columbia University, Graduate School of Arts and Sciences, New York City, Stati Uniti d America (2001/2002) Titolo conseguito: Master of Arts in Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance. G.P.A.: Alcuni corsi seguiti: Continuous-Time Finance, Stochastic Methods in Finance, Numerical Methods in Finance, Monte Carlo Methods in Financial Engineering e Security Pricing: Models and Computation. 3. Università degli Studi di Brescia, Brescia (1999/ /2003) Titolo conseguito: Dottorato di Ricerca in Matematica per l Analisi dei Mercati Finanziari. OCCUPAZIONE ATTUALE 4. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (4/5/2017-4/5/2023) Titolare dell abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi Matematici dell Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie. 5. Università degli Studi di Brescia, Brescia (1/11/2007-al presente) Ricercatore del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi Matematici dell Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie. INCARICHI ISTITUZIONALI 6. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2009/2010-al presente) Membro della Commissione Curricula Nuovo Ordinamento della Facoltà di Economia (fino a ottobre 2012) e del Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012). 7. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2010/ /2013) Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Economia. 8. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Economia e Management. 1

2 9. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2015-al presente) Membro della Giunta del Dipartimento di Economia e Management. 10. Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (2015-al presente) Membro, dal XXXI ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Modelli e Metodi per l Economia e l Azienda (Analytics for Economics and Business, AEB) con sede amministrativa presso l Università degli Studi di Bergamo. 11. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2016-al presente) Membro supplente del Collegio di Disciplina dell Università degli Studi di Brescia. 12. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2017-al presente) Membro, dal XXXIII ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Modelli e Metodi per l Economia e il Management (Analytics for Economics and Management, AEM) con sede amministrativa presso l Università degli Studi di Brescia. 13. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2018-al presente) Figura di Riferimento, o Referente, per l E-learning ed il Multimedia (REM) del Dipartimento di Economia e Management. PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA 14. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Assegno di Ricerca per il progetto dal titolo: Misurazione e Valutazione della Performance dei Fondi di Investimento ; responsabile della ricerca: Prof. Paolo Falbo. 15. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) cofinanziati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, bando 2001; partecipazione al progetto di ricerca Rischio di credito e rischio di mercato: modelli teorici, tecniche computazionali e strategie operative nell ambito dell Unità di Ricerca con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 16. Columbia University, Graduate School of Arts and Sciences, New York City, Stati Uniti d America (2001/2002) Titolo del progetto: Futures Portfolio Optimization Using Back-Testing and Historical Data Analysis. Titolo del progetto: Pricing Options on Several Assets under a Stochastic Volatility Model. 17. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2002) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2002; partecipazione al progetto di ricerca Attività speculativa nei mercati finanziari: caratterizzazione delle piazze internazionali con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 2

3 18. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2003) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2003; partecipazione al progetto di ricerca Portafogli di regole di market timing con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 19. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2004) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2004; partecipazione al progetto di ricerca Market timing e causalità lineare e non lineare della relazione volumi e prezzi azionari con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 20. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Assegno di Ricerca per il progetto dal titolo: Stile di Market Timing ed Ottimizzazione di Portafoglio ; responsabile della ricerca: Prof. Paolo Falbo. 21. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2005) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2005; partecipazione al progetto di ricerca Controllo del rischio nella produzione di energia elettrica con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 22. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2006) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2006; partecipazione al progetto di ricerca Il contenuto informativo dei dati di volume nelle transazioni finanziarie: aspetti teorici ed empirici con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 23. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il Dottorato di Ricerca per il progetto dal titolo: Stili di Market Trading dei Fondi di Investimento ; responsabile della ricerca: Prof. Paolo Falbo. 24. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2007) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2007; partecipazione al progetto di ricerca Parametrizzazione ottima dei metodi di bootstrap per le serie finanziarie con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 25. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2008) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anno 2008; partecipazione al progetto di ricerca Ottimizzazione della generazione di energia con fonti convenzionali e rinnovabili con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 26. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) cofinanziati dal Ministero dell Università e della Ricerca, bando 2007; partecipazione al progetto di ricerca Gestione del rischio nei mercati elettrici nell ambito dell Unità di Ricerca con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 3

4 27. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anni 2009 e 2010; partecipazione al progetto di ricerca Dimensionamento ottimo della matrice di transizione di una catena di Markov con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 28. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Progetti di ricerca scientifica finanziati dalla Regione Lombardia per la realizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare l attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del capitale umano e la cooperazione scientifica, bando 2009; partecipazione al progetto di ricerca Metodi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio satellitare dell impatto ambientale nell ambito dell Unità di Ricerca con responsabile la Prof.ssa Elisabetta Allevi. 29. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Progetti di ricerca scientifica finanziati su fondi locali (ex 60%), anni 2011 e 2012; partecipazione al progetto di ricerca Applicazioni in ambito finanziario ed energetico di un metodo di bootstrapping basato sulle catene di Markov multivariate con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 30. Università degli Studi di Brescia, Brescia ( ) Bando per la promozione e la diffusione dell attività di ricerca a livello internazionale, anno 2011; partecipazione al progetto di ricerca Innovazione tecnologica per la produzione di energia da fonti rinnovabili e politiche di contenimento delle emissioni in atmosfera con responsabile il Prof. Paolo Falbo. 31. Hertie School of Governance, The London School of Economics and Political Science e Stiftung Mercator, Londra (2013) Iniziativa di ricerca The Dahrendorf Forum - Debating Europe ; partecipazione al Working Group 4: Economics and Climate Change in vista del Dahrendorf Symposium ORGANIZZAZIONI DI EVENTI SCIENTIFICI 32. VII Meeting della Multinational Finance Society, Costermano (VR) (23-27 giugno 2001) Membro del comitato organizzatore. 33. XXVI Meeting dell Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia (5-7 maggio 2005) Membro del comitato organizzatore. COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE 34. Frontiers in Finance and Economics, 2008, vol. 5, n. 2 Special editor, con Paolo Falbo e Francesco M. Paris. 4

5 35. Applied Financial Economics, Energy Economics, European Journal of Operational Research, Annals of Operations Research. Referee. PRESENTAZIONI 36. EURO XIX/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turchia ( ) Clustering Technical Trading Rules. 37. XXVII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Cagliari ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Classifying Trading Rules. 38. XXVIII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Modena ( ) La valutazione dei titoli indicizzati all inflazione. 39. XXXV Euro Working Group on Financial Modelling, Almería, Spagna ( ) Trading Rules Clustering and Market Timing Style. 40. XXXVI Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Labelling Market Timing Styles. 41. XXXVI Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia ( ) Pricing Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). 42. XXXII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Trento ( ) Optimal Markov Chain Bootstrapping. 43. XLV Euro Working Group on Financial Modelling, La Canea, Grecia ( ) Reducing the Order of Markov Chains in Multivariate Bootstrapping Problems th European Conference on Operational Research EURO XXIV LISBON, Lisbona, Portogallo ( ) Modelling Policies for the EU ETS Allowances. 45. XXXIV Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Macerata ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo A Tabu Search Solution in Markov Chain Bootstrapping. 5

6 46. XXXIV Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Macerata ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Row Clustering of a Markov Chain Transition Probability Matrix: A Mixed Integer Linear Programming Approach. 47. International Conference on Operations Research OR 2011 Zurich, Zurigo, Svizzera ( ) A Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous Processes nd Annual Conference of the Italian Operational Research Society - AIRO 2011 Conference, Brescia ( ) A Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous Processes. 49. XXXV Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Pisa ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo A Mixed Integer Linear Programming Approach for Markov Chain Bootstrapping. 50. Nineteenth International Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, Marsiglia, Francia ( ) A Characterization of Trading Styles. 51. IX International Summer School on Risk Measurement and Control, Roma ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo The Optimal Number of Certificates to Be Issued in Emission Markets th European Conference on Operational Research EURO 2012, Vilnius, Lituania ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo A Mixed Integer Linear Programming Approach for Markov Chain Bootstrapping. 53. Energy Finance 2012 Conference, Trondheim, Norvegia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Optimal Number of Certificates to be Issued in Emission Markets. 54. INFORMS Annual Meeting 2012, Phoenix, Arizona, USA ( ) Optimal Number of Certificates to be Issued in Emission Markets. 55. EURO XXVI/INFORMS Joint International Meeting, Roma ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Stochastic Programming and Optimal Regulation of EU-ETS. 6

7 56. EURO XXVI/INFORMS Joint International Meeting, Roma ( ) A Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous-Valued Stochastic Processes. 57. XIII International Conference on Stochastic Programming, Bergamo ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Stochastic Programming and Optimal Regulation of EU-ETS. 58. XIII International Conference on Stochastic Programming, Bergamo ( ) A Markov Chain Method to Bootstrap Multivariate Continuous-Valued Stochastic Processes. 59. Energy Finance 2013 Conference, Essen, Germania ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Design of Efficient Cap-and- Trade Systems: An Equilibrium Analysis. 60. Dahrendorf Symposium 2013, Berlino, Germania ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Overlapping Environmental Policies. 61. Mercati energetici e metodi quantitativi: un ponte tra Università e Aziende, Padova ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Markov Chain Bootstrapping Multivariato sotto Vincoli di Contiguità th International Conference on Inverse Problems: Modeling and Simulation, Ölüdeniz - Fethiye, Turchia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Relevant States and Memory in Markov Chain Bootstrapping and Simulation th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Perpignan, Francia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Complementarity Models for Integrating Renewable Energy Sources in Energy Markets th Conference of the International Federation of Operational Research Societies - IFORS2014, Barcellona, Spagna ( ) Complementarity Models for Integrating Renewable Energy Sources in Energy Markets. 65. XXXVIII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Reggio Calabria ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Cap-and-Trade Design and Intrinsic Boundaries to RES Conversion of Energy Systems. 7

8 66. Energy Finance 2014 Conference, Erice ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Cap-and-Trade Design and Intrinsic Boundaries to RES Conversion of Energy Systems a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti, Trento ( ) Cap-and-Trade Design and Intrinsic Boundaries to RES Conversion of Energy Systems. 68. EAERE 21 st Annual Conference, Helsinki, Finlandia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Green Production Expansion in Energy Only Markets: Emission Trading System and the Merit Order th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Edimburgo, Regno Unito ( ) Hedging the Risk of Renewable Energy Sources in Electricity Production. 70. XXXIX Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Padova ( ) Hedging the Risk of Renewable Energy Sources in Electricity Production. 71. Mercati energetici e metodi quantitativi: un ponte tra Università e Aziende, Padova ( ) Hedging the Risk of Renewable Energy Sources in Electricity Production. 72. CIRANO Workshop on CO2 Pricing and Complementary Policies, Montréal, Canada ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Renewables, Allowances Markets, and Energy Mix in Energy-Only Markets. 73. Computational Management Science 2016 Conference, Salamanca, Spagna ( ) Hedging the Risk of Renewable Energy Sources in Electricity Production Commodity Markets Conference, Hannover, Germania ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Renewables, Allowances Markets, and Energy Mix in Energy-Only Markets. 75. Energy and Commodity Finance Conference 2016, Parigi, Francia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Renewables, Allowances Markets, and Energy Mix in Energy-Only Markets. 8

9 th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Varsavia, Polonia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Renewables, Allowances Markets, and Energy Mix in Energy-Only Markets. 77. XL Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Catania ( ) Hedging Rainfall Risk with Derivatives in Tourism Industry. 78. XL Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Catania ( ) The Partition of Transition Probability Matrices in Markov Chain Bootstrapping: Applications to Electricity Markets. 79. Variational Analysis and Applications for Modelling of Energy Exchange VAME 2017, Perpignan, Francia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo The Partition of Transition Probability Matrices in Markov Chain Bootstrapping: Applications to Electricity Markets. 80. Università degli Studi di Milano-Bicocca - DiSMeQ, Milano ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Hedging Rainfall Risk with Derivatives in Hospitality Industry. 81. Conference on Computational Management Science - CMS 2017 Conference, Bergamo ( ) Optimal Energy Supply Shift with Battery Storages th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Montréal, Canada ( ) Optimal Energy Supply Shift with Battery Storages st Conference of the International Federation of Operational Research Societies IFORS 2017, Québec City, Canada ( ) Hedging Rainfall Risk with Derivatives in Hospitality Industry. 84. Italian-Kazak Bilateral Symposium Our Common Future: Energy, Environment & Development, Astana, Kazakistan ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Renewables, Emission Trading System (ETS) and the Energy Mix Problem. 85. XLI Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Cagliari ( ) Optimal Energy Supply Shift with Battery Storages. 9

10 86. 7 th International Conference on Tourism Management & Related Issues, Milano ( ) Rainfall Risk Management: An Application of Weather Derivatives to Hospitality Industry. 87. Energy Finance Italia 3 rd Edition, Pescara ( ) Optimal Energy Supply Shift with Battery Energy Storage Systems. 88. Energy Finance Italia 3 rd Edition, Pescara ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Almería, Spagna ( ) Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets. 90. XLII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Napoli ( ) Hospitality Industry, Rainfall Derivatives, Copulas th International Conference on Tourism Management & Related Issues, Praga, Repubblica Ceca ( ) Hospitality Industry, Rainfall Derivatives, Scenario Correlation, and Copulas rd Australasian Commodity Markets Conference, Sydney, Australia ( ) Presentazione dei risultati relativi alla ricerca in corso dal titolo Optimal Integration of Renewables and Battery Energy Storage Systems. 93. Investments, Energy, and Green Economy, Brescia ( ) Optimal Integration of Energy Trading and Battery Energy Storage Systems with Renewables. PUBBLICAZIONI TESI DI DOTTORATO 94. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2004) Tesi di dottorato: Classifying Trading Rules according to Their Market Timing Style. 10

11 WORKING PAPER 95. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2001) Quaderno n. 198 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia: Il MIBO 30: Verifica di Alcune Relazioni di Arbitraggio e Scomposizione del Premio. 96. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2005) Quaderno n. 259 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia, coautore Falbo P.: Stable Classes of Technical Trading Rules. 97. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2006) Quaderno n. 277 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia, coautori Falbo P. e Paris F. M.: Pricing Inflation Linked Bonds. 98. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2007) Quaderno n. 298 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia, coautori Falbo P. e Guerrini A.: Optimal Portfolios of Trading Strategies. 99. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2008) Quaderno n. 299 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia, coautore Falbo P.: Markov Chain Bootstrapping and Trading Rules Clustering Università degli Studi di Macerata, Macerata (2009) Quaderno n. 53 del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie dell Università degli Studi di Macerata, coautori Cerqueti R. e Falbo P.: Optimal Dimension of Transition Probability Matrices for Markov Chain Bootstrapping Università degli Studi di Brescia, Brescia (2010) Quaderno n. 348 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia, coautore Falbo P.: A Characterization of Trading Styles Università degli Studi di Brescia, Brescia (2011) Quaderno n. 361 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell Università degli Studi di Brescia, coautori Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.: A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping Università degli Studi di Macerata, Macerata (2012) Quaderno n. 67 del Dipartimento di Economia e Diritto dell Università degli Studi di Macerata, coautori Cerqueti R., Falbo P., Ricca F. e Scozzari A.: A Mixed Integer Linear Programming Approach to Markov Chain Bootstrapping. 11

12 104. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2013) Working Paper no. 15 of the Department of Economics and Management of the University of Brescia, coautori Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.: Multivariate Markov Chain Bootstrapping and Contiguity Constraint University of Technology Sydney, Sydney, Australia (2015) Research Paper no. 359 of the Quantitative Finance Research Centre of the University of Technology Sydney, coautori Falbo P. e Hinz J.: Risk Aversion in Modeling of Cap-and- Trade Mechanisms and Optimal Design of Emission Markets Centre for Climate Change Economics and Policy-Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Londra, Regno Unito (2016) Working Paper no. 276 of the Centre for Climate Change Economics and Policy, Working Paper no. 246 of the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, coautori Falbo P. e Taschini L.: Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets Social Science Research Network (2016) Working Paper of the Social Science Research Network, coautori Falbo P. e Taschini L.: Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets. PUBBLICAZIONI SU RIVISTE E LIBRI CON PROCESSO DI VALUTAZIONE 108. Quantitative Finance, 2010, vol. 10, n. 3 (marzo), pagg Pricing Inflation Linked Bonds, con Falbo P. e Paris F. M.. DOI: / Applied Economics, 2011, vol. 43, n. 14, pagg Stable Classes of Technical Trading Rules, con Falbo P.. DOI: / European Journal of Operational Research, 2013, vol. 227, n. 2, pagg A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping, con Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.. DOI: /j.ejor Statistica & Applicazioni, 2014, vol. 12, n. 1 (gennaio-giugno), pagg Some Advances in Markov Chain Bootstrapping of Continuous-Valued Stochastic Processes, con Falbo P Steland A., Rafajłowicz E. e Szajowski K. (editori), Stochastic Models, Statistics and Their Applications - 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, February 2015, Wrocław, Poland, Springer International Publishing, 2015, vol. 122, pagg Approximating Markov Chains for Bootstrapping and Simulation, con Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.. DOI: / _41. 12

13 113. Steland A., Rafajłowicz E. e Szajowski K. (editori), Stochastic Models, Statistics and Their Applications - 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, February 2015, Wrocław, Poland, Springer International Publishing, 2015, vol. 122, pagg Risk-Averse Equilibrium Modeling and Social Optimality of Cap-and-Trade Mechanisms, con Falbo P. e Hinz J.. DOI: / _ OR Spectrum, 2015, vol. 37, n. 3 (luglio), pagg Multivariate Markov Chain Bootstrapping and Contiguity Constraint, con Cerqueti R., Falbo P. e Guastaroba G.. DOI: /s SYMPHONYA. Emerging Issues in Management, 2016, vol. 2016, n. 1, pagg Weather Risk Management in Tourism Industry, con Franzoni S.. DOI: / franzoni.pelizzari Annals of Operations Research, 2017, vol. 248, n. 1-2 (gennaio), pagg A Mixed Integer Linear Program to Compress Transition Probability Matrices in Markov Chain Bootstrapping, con Cerqueti R., Falbo P., Ricca F. e Scozzari A.. DOI: /s European Journal of Operational Research, 2017, vol. 256, n. 1 (gennaio), pagg Relevant States and Memory in Markov Chain Bootstrapping and Simulation, con Cerqueti R. e Falbo P.. DOI: /j.ejor International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2019, vol. 31, n. 3, pagg Rainfall Financial Risk Assessment in the Hospitality Industry, con Franzoni S.. DOI: /IJCHM Journal of Hospitality & Tourism Research, 2019, vol. 43, n. 4, pagg Hedging Risk with Derivatives in the Rain-Sensitive Hospitality Industry, con Franzoni S.. DOI: / The Energy Journal, 2019, accettato per la pubblicazione Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets, con Falbo P. e Taschini L.. ATTI DI CONVEGNI 121. Proceedings of the 7 th International Conference on Tourism Management & Related Issues, settembre, 2017, Milano Rainfall Risk Management: An Application of Weather Derivatives to Hospitality Industry, con Franzoni S.. ISSN:

14 122. Proceedings of the 8 th International Conference on Tourism Management & Related Issues, settembre, 2018, Praga, Repubblica Ceca Hospitality Industry, Rainfall Derivatives, Scenario Correlation, and Copulas, con Franzoni S.. ISSN: LAVORI SOTTOPOSTI A RIVISTE CON PROCESSO DI VALUTAZIONE 123. Rainfall Option Impact on Profits of the Hospitality Industry Through Scenario Correlation and Copulas Lavoro sottoposto per la pubblicazione alla rivista Annals of Operations Research. PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIDATTICO 124. Vita e Pensiero, Milano (2004) Traduzione del libro Essential Mathematics for Economic Analysis di Knut Sydsæter e Peter Hammond, edito dalla citata casa editrice col titolo Manuale di Matematica per l Analisi Economica Pearson, Milano (2015) Traduzione del libro Essential Mathematics for Economic Analysis 4 th Edition di Knut Sydsæter e Peter Hammond con Arne Strøm, edito dalla citata casa editrice col titolo Metodi Matematici per l Analisi Economica e Finanziaria. PAPER IN PROGRESS 126. Weather Derivatives and Tourism Industry Hedging the Risk of Wind Uncertainty in Electricity Production Optimal CO2 Emission Policies Optimal Integration of Energy Trading and Battery Energy Storage Systems with Renewables. ATTIVITA DIDATTICHE 130. Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (2002/2003) Esercitatore dell insegnamento di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici Università degli Studi di Brescia, Brescia (2002/2003) Incaricato per compiti extra-didattici dell insegnamento di Metodi Matematici per l Economia presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea in Economia. 14

15 132. Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (2003/2004) Esercitatore dell insegnamento di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea in Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Brescia, Brescia (2003/ /2005) Esercitatore dell insegnamento di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale e del Corso di Laurea specialistica in Consulenza Aziendale e Libera Professione Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (2003/2004) Esercitatore dell insegnamento di Elementi di Finanza Matematica presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Master di primo livello in Modelli Quantitativi per le Banche e le Assicurazioni Università degli Studi di Brescia, Brescia (2004/2005) Incaricato per compiti extra-didattici dell insegnamento di Matematica per i Derivati presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea specialistica in Moneta, Finanza e Risk Management Università degli Studi di Brescia, Brescia (2005/ /2009) Esercitatore dell insegnamento di Matematica per i Derivati presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea specialistica in Moneta, Finanza e Risk Management Università degli Studi di Brescia, Brescia (2007/ /2009) Esercitatore dell insegnamento di Processi Stocastici e Applicazioni presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea specialistica in Economia Internazionale Università degli Studi di Brescia, Brescia (2008/ /2010) Esercitatore dell insegnamento di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia, nell ambito dei Corsi di Laurea in Economia e Gestione Aziendale e in Economia e Gestione dell Informazione e della Comunicazione Università degli Studi di Brescia, Brescia (2009/2010) Esercitatore dell insegnamento di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari presso la Facoltà di Economia, nell ambito del Corso di Laurea specialistica in Consulenza Aziendale e Libera Professione Università degli Studi di Brescia, Brescia (2009/ /2014) Esercitatore dell insegnamento di Metodi Matematici per la Finanza presso la Facoltà di Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012), nell ambito del Corso di Laurea magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management Università degli Studi di Brescia, Brescia (2012/2013) Esercitatore dell insegnamento di Informatica per la Finanza presso la Facoltà di Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012), nell ambito del Corso di Laurea magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management. 15

16 142. Università degli Studi di Brescia, Brescia (2010/ /2014) Esercitatore degli insegnamenti di Matematica Finanziaria e Attuariale (A-G) ed (H-Z) presso la Facoltà di Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012), nell ambito dei Corsi di Laurea in Banca e Finanza, in Economia e Gestione Aziendale e in Economia Università degli Studi di Brescia, Brescia (2011/ /2019) Titolare per affidamento dell insegnamento di Business Analysis and Modeling (6 CFU, 40 ore) presso la Facoltà di Economia (fino ad ottobre 2012) ed il Dipartimento di Economia e Management (da novembre 2012), nell ambito dei Corsi di Laurea in Economia e Gestione Aziendale, in Banca e Finanza, in Economia e (dall anno accademico 2015/2016) in Ingegneria Gestionale Università degli Studi di Brescia, Brescia (2014/ /2020) Titolare per affidamento dell insegnamento di Matematica Finanziaria e Attuariale (O-Z) (6 CFU, 40 ore) presso il Dipartimento di Economia e Management, nell ambito dei Corsi di Laurea in Economia e Gestione Aziendale, in Banca e Finanza ed in Economia Università degli Studi di Brescia, Brescia (2019/2020) Titolare per affidamento dell insegnamento di Methods and Models for Environmental Sustainability (9 CFU, 60 ore) presso il Dipartimento di Economia e Management, nell ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management - Curriculum in Green Economy and Sustainability Università degli Studi di Brescia, Brescia (2017/ /2019) Titolare per affidamento dell insegnamento di Measure and Probability Theory (12 ore) nell ambito del XXXIII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Modelli e Metodi per l Economia e il Management (Analytics for Economics and Management, AEM) Università degli Studi di Brescia, Brescia (2017/ /2019) Titolare per affidamento dell insegnamento di Computational Economics and Finance (12 ore) nell ambito del XXXIII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Modelli e Metodi per l Economia e il Management (Analytics for Economics and Management, AEM). ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 148. Banca Credito Agrario Bresciano S.p.A., Brescia (1992) Cassiere Pelizzari & Bracchi S.n.c., Cazzago San Martino (BS) ( ) Impiegato amministrativo. LINGUE E COMPUTING SKILL Lingue: inglese buono scritto e parlato; francese discreto scritto e parlato. Applicazioni: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft VBA, Matlab, SAS, LaTeX e Scientific WorkPlace. 16

17 Linguaggi di Programmazione: C. 17