Prof. Maria Chiarolla

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1 Prof. Maria Chiarolla Curriculum Vitae Posizione Attuale Professore Ordinario SSD SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie), Dipartimento di Metodi e Modelli per l Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza, dal Titolare degli insegnamenti magistrali di Finanza Matematica e di Matematica per l Economia e l Impresa - corso avanzato. Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Assicurazioni (FINASS LM16) dal Coordinatore della Sezione Permanente di Matematica del Dipartimento MEMOTEF, Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza, dal Membro del Gruppo Pubblicazioni di Ateneo, Referente VQR per il Dipartimento MEMOTEF. Membro dell Unione Matematica Italiana (UMI). Membro dell Associazione matematica applicata alle scienze economiche e sociali (AMASES). Membro dell Associazione Etica ed Economia. Alla VQR ha ottenuto giudizio eccellente (1) per i tre prodotti presentati. Alla VQR ha ottenuto giudizio eccellente (1) per i due prodotti presentati. Precedenti Ruoli Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Scuola di Dottorato in Economia, Università di Roma La Sapienza, Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato in Economia, Università di Roma La Sapienza, Presidente della Commissione Ricerca del Dipartimento MEMOTEF, Membro di American Mathematical Society (AMS), Membro di Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Membro di Bachelier Finance Society (BFS),

2 Formazione, percorso accademico e attività didattica Laurea in Matematica, Università degli Studi di Bari - Marzo Premio di laurea Prof. Oreste Del Prete al miglior laureato in Matematica e Fisica. Borsa INDAM - Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi", Università di Roma La Sapienza Ricercatore (SSD n. 93), Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di Bari, DIMISSIONI volontarie il 3 settembre 1987 e trasferimento in CANADA. Teaching Assistant, Department of Mathematics, The University of British Columbia, Vancouver, B.C., CANADA, Titolare del corso di Calculus. Ph.D. in Mathematics (field: Stochastic Control), The University of British Columbia, Vancouver, B.C. CANADA - April Ricercatore (SSD P05 - ex n. 93), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari, Titolare del corso di Economia Matematica. Professore Associato (SSD S04A Matematica per le applicazioni economiche ), Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza, Titolare del corso di Matematica Generale corso avanzato. Professore Supplente di Matematica per l'economia, Facoltà di Economia Federico Caffè ', Università degli Studi Roma Tre, Professore Ordinario (SSD SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza, dal Titolare dei corsi: Matematica corso base, Complementi di Matematica (Sede di Civitavecchia), Ottimizzazione Dinamica, Modelli Dinamici per l Economia e l Impresa, Teoria dei Giochi con Applicazioni Economiche e Aziendali, Finanza Matematica, Matematica per l economia e l impresa c.a.. Università di Roma La Sapienza e Università degli Studi Roma Tre, Dottorati di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie e in Economia Politica, 2002, corso di Calcolo Stocastico. Scuola Internazionale Foundation and Advances on Mathematical Economics, Accademia Aeronautica di Pozzuoli, 2001, corso di Mathematical Finance: continuous time models, Introduction to continuous-time stochastic dynamic programming. Interessi di Ricerca Controllo stocastico a tempo continuo, controllo stocastico singolare, optimal stopping. Modelli stocastici a tempo continuo per l economia, la finanza e le assicurazioni.

3 Supervisione Tesi di Dottorato di Ricerca Simone De Angelis, Dottorato di Ricerca in Modelli per l Economia e la Finanza, Università di Roma La Sapienza, in corso. Dott. Tiziano De Angelis, Galerkin-type approximation of the HJM forward interest rates dynamics and applications to the analytical pricing of American Bond Options, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente Lecturer in Financial/Actuarial Maths, University of Leeds, UK] Dott. Giorgio Ferrari, On Stochastic Irreversible Investment Problems in Continuous Time: a New Approach based on First Order Conditions, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente Junior Professor, Center for Mathematical Economics, University of Bielefeld, Germany] Dott.ssa Isabella Valdivia, Valuation of Participating Policies with Surrender Option: a Stochastic Continuous Time Model, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente Lecturer in Mathematics, Facoltà di Economia, Università di Tor Vergata] Dott.ssa Francesca Aurelio, Analytical Valuation of American Put Options on zero-coupon Bonds, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente Docente a tempo indeterminato scuole superiori] Dott. Alberto Felettigh, Severance Payments and Employment Stabilization: a Mathematical Model, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente in Banca d'italia, Economic and Financial Statistics Department] Dott. Vincenzo Costa, Equilibrium Exchange Rates in a Stochastic Two-Country Model, Dottorato di Ricerca in Matematica per l'analisi Economica e la Finanza, Università di Napoli Federico II, [Attualmente Ricercatore a tempo indeterminato, Università di Cassino] Dott. Alessandro Flamini, Inflation-Targeting e Pass-through del Tasso di Cambio in Economia Aperta: Teoria e Verifiche Empiriche, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente Professore Associato, Università di Pavia] Dott. Gabriele Stabile, Reddito in Età Post-Lavorativa: un Modello Stocastico per la Conversione Ottimale di Titoli Finanziari in Rendita Vitalizia, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Applicazioni Economico-Finanziarie, Università di Roma La Sapienza, [Attualmente Ricercatore a tempo indeterminato, Università di Roma La Sapienza ] Dott. Michele Longo, Innovation Adoption: a Stochastic Control Approach, Dottorato di Ricerca in Matematica per le Decisioni Economiche, Università degli Studi di Firenze, [Attualmente Ricercatore a tempo indeterminato, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano]

4 Responsabilità/Partecipazione Ricerche Partecipante Progetto GRANDI Ricerche Universitarie (Bando Sapienza 2015), Tax Evasion, Corruption and Inequality: quantitative models, empirical evidence and corrective policies (Resp. Prof. M. Franzini). Partecipante Progetto Ricerche Universitarie (Bando Sapienza 2014), Modelli Stocastici a Tempo Continuo per le Scelte Previdenziali (Resp. Prof. G. Stabile). Partecipante Progetto PRIN (bando 2010), dal 01/02/2013 al 01/02/2016, Decisioni Robuste nei mercati e nelle organizzazioni, Università di Napoli Federico II (Resp. Prof. M.G. Graziano). Sapienza 2012), Metodi Numerici e Simulativi per la Risoluzione di Processi Stocastici Applicati ai Fenomeni Economici, Finanziari ed Attuariali con MATHEMATICA (Resp. Prof. R. Manca). Responsabile Progetto Ricerche Universitarie (Bando Sapienza 2011), Modeling, Valuation and Risk Management of Commodity Markets. Partecipante Progetto Ricerche Universitarie (Bando Sapienza 2010), Emerging Assets Derivatives: Analytical Valuation and Risk Management (Resp. Prof. R.L. D Ecclesia). Responsabile Progetto Ricerche di ATENEO FEDERATO di Scienze umanistiche, giuridiche ed economiche (Bando Sapienza 2009), Optimal Stopping e Valutazione Equa di Polizze con Opzione di Riscatto. Partecipante Progetto Ricerche Universitarie (Bando Sapienza 2009), Armonizzazione e Sostenibilità dei sistemi pensionistici nell Unione Europea (Resp. Prof. R. Manca). Sapienza 2009), Strumenti per la Gestione del Rischio Finanziario (Resp. Prof. F. Tardella). Partecipante Progetto PRIN (bando 2007), dal 22/09/2008 al 22/09/2010, Valore ed Equità in Mercati con progetti pubblici ed informazione, Università di Napoli Federico II (Resp. Prof. M.G. Graziano). Responsabile Progetto Ricerche di ATENEO FEDERATO di Scienze umanistiche, giuridiche ed economiche (Bando Sapienza 2008), Valutazione Analitica di Bond Options sotto diverse strutture a termine del Tasso di Interesse. Partecipante Progetto Ricerche Universitarie (Bando Sapienza 2008), Modelli di Ottimizzazione e di Matematica Discreta per la Finanza e la Previdenza (Resp. Prof. F. Tardella). Sapienza 2008), Metodi per la Risoluzione Numerica di Processi Stocastici Applicati ai Fenomeni Finanziari (Resp. Prof R. Manca). Responsabile Progetto Ricerche di ATENEO FEDERATO di Scienze umanistiche, giuridiche ed economiche (Bando Sapienza 2007), Opzioni Put Americane scritte su Zero-Coupon-Bonds e Frontiere Libere.

5 Sapienza 2007), E-Infrastructure for Economic and Financial Decisions (Resp. Prof. A. Annibali). Responsabile Progetto Ricerche di FACOLTA (Bando Sapienza 2006), Approccio tipo American Options a Problemi di Crescita e Investimento. Sapienza 2006), E-Infrastructure for Economic and Financial Decisions (Resp. Prof. A. Annibali). Responsabile Progetto Ricerche di FACOLTA (Bando Sapienza 2005), Metodi Variazionali e Modelli Stocastici di Investimento Irreversibile. Sapienza 2005), Modelli di Simulazione sui Mercati Finanziari Internazionali (Resp. Prof. A. Annibali). Partecipante Progetto PRIN (bando 2004), dal 30/11/2004 al 30/11/2006, Analisi Reale e Teoria della Misura, Università di Napoli Federico II (Resp. Prof. P. De Lucia). Responsabile Progetto Ricerche di FACOLTA (Bando Sapienza 2004), Modelli Stocastici di Investimento Ottimo con Costi di Transazione. Partecipante Progetto Ricerche di ATENEO (Bando Sapienza 2003), Metodi di Ottimizzazione Statica e Dinamica in Problemi di Gestione del Rischio (Resp. Prof. F. Gozzi). Responsabile Progetto Ricerche di FACOLTA (Bando Sapienza 2003), Modelli di Equilibrio Economico e Applicazioni di Controllo Stocastico e Teoria delle Martingale. Sapienza 2003), Sistema per l Analisi Algoritmica e la Simulazione dei Mercati Finanziari in Ambiente Computazionale (Resp. Prof. A. Annibali). Partecipante Progetto PRIN (bando 2002), dal 16/12/2002 al 16/12/2004, Analisi Reale e Teoria della Misura, Università di Napoli Federico II (Resp. Prof. P. De Lucia). Partecipante Progetto Ricerche di ATENEO (Bando Sapienza 2002), Metodi di Ottimizzazione per la Gestione del Rischio nell Attività Finanziaria: modelli statici e dinamici (Resp. Prof. F. Gozzi). Responsabile Progetto Ricerche di FACOLTA (Bando Sapienza 2002), Sulla Caratterizzazione dei Prezzi di Equilibrio mediante Equazioni Differenziali Stocastiche Backward. Sapienza 2002), Modelli Matematici per l Analisi della Microstruttura dei Mercati Finanziari (Resp. Prof. A. Annibali). Responsabile Progetto Ricerche di FACOLTA (Bando Sapienza 2001), Modelli Stocastici Dinamici di Equilibrio Economico Monetario.

6 Partecipante Progetto PRIN (bando 1999), dal 26/11/1999 al 26/11/2001, Metodi dell analisi reale in Economia e Finanza, Università di Napoli Federico II (Resp. Prof. V. Aversa). Partecipante Progetto PRIN (bando 1997), dal 15/02/1998 al 15/02/1999, Continuous Trading per modelli con prezzi classici o singolari, Università di Bari ALDO MORO (Resp. Prof. L. Albano). Alcune Pubblicazioni CHIAROLLA M.B., DE ANGELIS T., VALDIVIA I., On the Free Boundary Arising in a Model of Participating Policies with Surrender Option, under revision. CHIAROLLA M.B., FERRARI G., HAUSSMANN U.G., Equilibrium in a Stochastic Dynamic Economy: a Fixed Point Problem in the Meyer-Zheng Topology, under revision. CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Equilibrium in a Stochastic Economy with Irreversible Investment and Money, under revision. CHIAROLLA M.B., AURELIO F., Analytical Valuation of American Put Options on Bonds under CIR, under revision. CHIAROLLA M.B., LONGO M., STABILE G., Pension Planning and Investment under Transaction Costs, under revision. CHIAROLLA M.B., DE ANGELIS T., Optimal stopping of a Hilbert space valued diffusion: an infinite dimensional variational inequality, Applied Mathematics and Optimization, 73 - Issue 3 (2016), pp ISSN: , doi: /s CHIAROLLA M.B., DE ANGELIS T., Analytical Pricing of American Put Options on a zero coupon bond in the Heath-Jarrow-Morton Model, Stochastic Processes and their Applications, 125 (2015), pp , ISSN: , doi: /j.spa CHIAROLLA M.B., FERRARI G., STABILE G., Optimal dynamic procurement policies for a storable commodity with Levy prices and convex holding costs, European Journal of Operational Research, 247 (2015), pp , ISSN: , doi: /j.ejor CHIAROLLA M.B., FERRARI G., Identifying the Free Boundary of a Stochastic, Irreversible Investment Problem via the Bank-El Karoui Representation Theorem, SIAM Journal on Control and Optimization, 52 (2014), pp , ISSN: , doi: / x CHIAROLLA M.B., FERRARI G., RIEDEL F., Generalized Kuhn-Tucker Conditions for N- Firm Stochastic Irreversible Investments with Limited Resources, SIAM Journal on Control and Optimization, 51 (2013), pp , ISSN: , doi: / CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Equilibrium in a Production Economy, Applied Mathematics and Optimization, 63 - Issue 3 (2011), pp

7 CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., On a Stochastic, Irreversible Investment Problem, SIAM Journal on Control and Optimization, 48 (2009), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Multivariable Utility Functions, SIAM Journal on Optimization, 19 (2008), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Explicit Solution of a Stochastic, Irreversible Investment Problem and its Moving Threshold, Mathematics of Operations Research, 30 (2005), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Explicit Solution of a Stochastic, Irreversible Investment Problem and its Moving Threshold, 3rd World Congress of the Bachelier Finance Society, Chicago, July 21-24, CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Equilibrium in a Stochastic Model with Consumption, Wages and Investment, Journal of Mathematical Economics, 35 (2001), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Controlling Inflation: the infinite horizon case, Applied Mathematics and Optimization, 41 (2000), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Optimal Control of Inflation: a Central Bank Problem, SIAM Journal on Control and Optimization, 36 (1998), pp CHIAROLLA M.B., HAN B., HAUSSMANN U.G., Control of Inflation: a Singular Stochastic Control Problem, Proceedings of the 36th IEEE Conference on Decision and Control, San Diego, California, U.S.A. - December CHIAROLLA M.B., Singular Stochastic Control of a Singular Diffusion Process, Stochastics and Stochastics Reports, 62 (1997), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., Managing Inflation: a Control Problem,Proceedings of the 34th IEEE Conference on Decision and Control, New Orleans, Louisiana, U.S.A. - December CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G.,, The Optimal Control of the Cheap Monotone Follower, Stochastics and Stochastics Reports, 49 (1994), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., The Free Boundary of the Monotone Follower, SIAM Journal on Control and Optimization, 32 (1994), pp CHIAROLLA M.B., HAUSSMANN U.G., The Monotone Follower Problem, Proceedings of the 31st IEEE Conference on Decision and Control, Tucson, Arizona, U.S.A. - December 1992.

8 CHIAROLLA M.B., Stochastic Multicompartimental Systems. A Counting Process Approach for Parameter Estimation, Stochastic Analysis and Applications, 4 (1986), pp