CURRICULUM e TITOLI di ROSELLA CASTELLANO

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1 - DATI PERSONALI CURRICULUM e TITOLI di ROSELLA CASTELLANO Nome e Cognome: Rosella Castellano Luogo e data di nascita: Catania, Cittadinanza: Italiana castellano@unimc.it Posizione attuale: Dal 26/01/2005, Professore Associato presso l Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie (raggruppamento SECS S/06 Metodi Matematici dell Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) - STUDI 1995 Dottorato di Ricerca in Matematica per l'analisi dei Mercati Finanziari (VII ciclo, ) presso l Università degli Studi di Brescia. 1992/3 Visiting Ph.D Student presso Decision Sciences Dept. - "The Wharton School", University of Pennsylvania (U.S.A.) 1991 Corso di Perfezionamento in Economia dei Mercati Finanziari Internazionali presso l Università degli Studi di Roma La Sapienza Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, conseguita presso l'università degli Studi di Roma La Sapienza. - POSIZIONI ED INCARICHI dal 2008 A decorrere dal 26 gennaio, Professore Associato confermato presso l Università di Macerata, Facoltà di Economia (gruppo disciplinare SECS-S06). 2005/2008 Professore Associato non confermato presso l Università di Macerata, Facoltà di Economia (gruppo disciplinare SECS-S06). 2000/2005 Distacco presso Presidenza del Consiglio dei Ministri-CESIS 2000/2005 Professore a contratto per l insegnamento di Matematica Finanziaria I e II presso l Università di Macerata, Facoltà di Economia. 1999/2000 Ricercatore confermato presso l Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia (gruppo disciplinare S04A). 1996/1999 Ricercatore non confermato presso l Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia (gruppo disciplinare S04A) Vincitrice della Borsa di Dottorato di Ricerca in Matematica per l Analisi dei Mercati Finanziari (VII ciclo) presso l Università degli Studi di Brescia. - ATTIVITA DIDATTICA Corsi di primo livello o Corsi di Laurea 1993/2014 Matematica Finanziaria presso il Corso di Laurea in Economia Università degli Studi di Macerata. 2000/2014 Analisi e Misura dei Rischi Finanziari presso il Corso di Laurea in Economia Università degli Studi di Macerata.

2 2006/2014 Matematica per le Scienze Economiche presso l Università telematica TELMA-Sapienza. 2005/2014 Laboratorio di Matematica Finanziaria presso il Corso di Laurea in Economia, Università degli Studi di Macerata Linear Regression and Case Studies presso Institute Universitaire de Technologie (Valence, FR). 2006/2008 Economia degli Intermediari Finanziari presso l Università telematica TELMA-Sapienza 2005/2006 Risk Measurement and Control (in lingua inglese) presso Corso di laurea in Economia, Università di Macerata. 1996/1999 Esercitazioni di Matematica Generale presso il Corso di Laurea in Economia, Università degli Studi di Macerata. Corsi di secondo livello o post-laurea 2011/2012 Intelligence e Geoeconomia presso la Scuola della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DIS 2007/2009 Teoria e Gestione del Rischio presso il Master Interateneo (Macerata e Camerino) in Finanza Quantitativa. 2006/2007 Titoli Derivati e Prodotti Strutturati presso il Master in Economia e Legislazione Antiriciclaggio, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia. 2004/2008 Mathematics for Financial Risk Management (in lingua inglese) presso il Master MEI, Università di Roma Tor Vergata. 1996/1999 Metodi quantitativi per la gestione di portafogli finanziari, presso il corso di perfezionamento in Economia Bancaria- Università degli Studi di Roma, La Sapienza Struttura per scadenza dei tassi di interesse presso il Master ISTAO (Ancona). Corsi di Dottorato 2008/2012 Financial Engineering (in lingua inglese) presso il Dottorato di Ricerca in Money and Finance, Università di Roma Tor Vergata. 2004/2008 Mathematics for Financial Risk Management (in lingua inglese) presso il Dottorato di Ricerca in Money and Finance, Università di Roma Tor Vergata. 2005/2006 Asset Pricing presso il Dottorato in Economia dei Mercati Finanziari, Università di Roma La Sapienza. Seminari di approfondimento 2012 Gli Eurobond possono concorrere al salvataggio dell'euro?, Assofinance (Associazione Consulenti Finanziari Indipendenti) 2012 Rilevazione di segnali di allarme e prevenzione: analisi della volatilità dei mercati finanziari. Scuola della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DIS, Roma La presunta efficienza dei mercati, Scuola della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DIS, Roma. 2008/2009 L importanza della pianificazioni finanziaria di medio/lungo termine, Black Rock Investment Managers, Roma. 2008/2009 Le dinamiche di mercato del risparmio gestito, Black Rock Investment Managers, Roma.

3 2006 A switching model for exchange rates as solution to a scholastic control problem, Birkbeck College, Londra (relazione invitata da E. Geman) 2004/2005 Quantitative Methods for Business nell ambito del corso in Scienze Strategiche per lo Stato Maggiore Esercito, Link Campus, University of Malta. 2004/2005 Pricing delle Opzioni nell ambito del Corso Strumenti e Tecniche della Finanza Master Link Campus, University of Malta. 2004/2005 Matematica Finanziaria nell ambito del corso di Laurea in Economia presso la Link Campus di Roma University of Malta. 1994/1995 Metodologie di Calcolo Stocastico in Economia e Finanza nell ambito del Corso di Matematica per Economisti, Corso di Laurea in Economia Bancaria, Università di Macerata. - ATTIVITA ORGANIZZATIVE dal 2013 dal 2012 Referente per l Università di Macerata del Polo Interdisciplinare di Ricerca Secure, clean and efficient energy (including environmental issues; smart, green and integrated transport; climate action, resource efficiency and raw materials). Delegato per il Dipartimento di Economia e Diritto dell Università di Macerata presso la Commissione Pianificazione Strategica e Rendicontazione Sociale dell Ateneo di Macerata. 2010/14 Responsabile per la Facoltà di Economia del Bilancio Sociale dell Ateneo di Macerata Membro del comitato organizzatore 50th Euro Working Group on Financial Modelling tenutosi a Roma dal 3 al 5 maggio Membro del comitato organizzatore XXXIC Convegno AMASES tenutosi a Macerata, 1-4 settembre. dal 2005 Membro del Comitato Organizzatore e Tesoriere della Summer School in Risk Measurement andcontrol, Roma Progettista del Master in Project Finance and Procurement, coordinato dalle Università di Roma Tor Vergata e Macerata, in collaborazione con Università keniote, congolesi e caraibiche (EDULINK). 2007/2008 Membro della Direzione e Progettista del Master (interateneo) in Finanza Quantitativa, Università di Macerata e Camerino. 2006/2008 Progettista e Direttore del Master in Economia e Legislazione Antiriciclaggio, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia, patrocinato e finanziato dall Unione Europea (FSE Euro ) Seminari internazionali nell ambito del Laboratorio Maffeo Pantaloni, per lo studio degli strumenti finanziari ed assicurativi. 2000/2005 Cicli di Seminari internazionali nell ambito del Laboratorio Fausto Vicarelli, per il rapporto tra Banca e Industria XII Annual European Futures Research Symposium, in collaborazione con il Chicago Board of Trade, Roma dal Settembre EURO: effetti sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse, Convegno presso Università di Macerata Multimedialità e Didattica, Convegno presso Università di Macerata. dal 1996 Organizzatore di diversi seminari e conferenze (nazionali ed internazionali) presso Università di Macerata.

4 - AFFILIAZIONI dal 2013 Membro del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS). 2005/2013 Membro del Laboratorio Maffeo Pantaleoni per lo studio degli strumenti finanziari ed assicurativi. 2000/2005 Membro del Laboratorio Fausto Vicarelli, per lo studio del rapporto tra Banca e Industria. dal 2005 Socio Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES). dal 2005 Membro del Comitato Organizzatore/Scientifico della Summer School in Risk Measurement and Control, Roma. 1998/2008 Membro della Society for Computational Economics. 1991/2008 Membro dell Euro Working Group for Financial Modeling. dal 1991 Membro dell Euro Working Group for Financial Modeling. - ATTIVITA DI REFERAGGIO The European Journal of Finance; Applied Financial Economics; European Journal of Operational Research; Central European Journal of Operations Research; Journal of Bankig and Finance; Journal of Economic Dynamics and Control, Frontiers in Finance and Economics; International Society for Intercommunication of New Ideas (ISINI) and Lille Graduate School of Management (Group ESC); Rivista di Statistica Applicata; Rivista Italiana degli Economisti; Rivista di Politica Economica; Classification, Data Analysis and Knowledge Organization; Progetti di Ateneo dell Università degli Studi di Siena; Valutatore per il Premio per Tesi di Laurea in Economia «Angelo Costa» - Rivista di Politica Economica; Valutatore per il premio SIE per Tesi di dottorato di ricerca in campo economico e finanziario, Società Italiana degli Economisti. - APPARTENENZA A GRUPPI DI RICERCA SCIENTIFICA 2013 Coordinatore Progetto di Ateneo Green Energy Procurement Structural change and growth (PRIN: 2009NXTCP9_002) La gestione del rischio finanziario: aspetti economici, statistici e computazionali (PRIN _002) Dinamiche deterministiche e stocastiche in economia e finanza. Progetto Coordinato Nazionale CNR I mercati a termine e i mercati a pronti: influenze reciproche. Progetto Coordinato Nazionale CNR Gestione del Rischio di Investimenti Finanziari, EX MURST40%. RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA PROGETTI DI RICERCA 2005 Fondo Sociale Europeo - RM DGR n.1114 del 26/09/ Economia e Legislazione Antiriciclaggio Modelli per la Gestione di portafoglio, FAR Modelli di pricing e volatilità stocastica, FAR Modelli per la gestione dei rischi finanziari, FAR Modelli per la determinazione dei tassi di cambio, FAR Modelli di controllo ottimo stocastico per lo studio della dinamica dei titoli sottili, FAR.

5 - ATTIVITA' DI RICERCA ESTERNA 2012 Expected Payout Video Lottery Machine, Commissionata da FEDERGIOCO. dal 2007 Contenziosi Bancari ed Anatocismo, Studio Galasso (Formia, Latina) Algoritmo per il calcolo delle performance dei fondi comuni, commissionata da BNL Rapporto mensile rivolto all'analisi dei mercati finanziari internazionali per delineare strategie di investimento ottime, commissionata da CERBAF per Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. - PARTECIPAZIONE A COLLEGI DOCENTI DI DOTTORATO dal Economia dei mercati monetari e finanziari internazionali, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Cicli XXIV, XXVIII, XXIX, XXX). dal 2005 Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Cicli XXIV, XXVI, XXVII). - PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO E VALUTAZIONE 2002 Dottorato in Economia, politica e legislazione degli intermediari e dei mercati finanziari internazionali, Roma La Sapienza (Esame Finale) Dottorato in Economia, politica e legislazione degli intermediari e dei mercati finanziari internazionali, Roma La Sapienza (Esame Finale) Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Esame Finale) Dottorato Economia dei mercati monetari e finanziari internazionali, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Esame di Ammissione) Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Esame Finale) Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Esame Finale). - INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO UNIVERSITA' DI MACERATA dal 2012 dal 2010 dal 2010 dal 2010 Referente dell'accordo di collaborazione culturale tra Università di Macerata (Dipartimento di Economia e Diritto) e Associazione LIBERA (Nomi e Numeri contro le mafie). Responsabile, per la Facoltà di Economia, del Bilancio Sociale dell'ateneo di Macerata. Collana editoriale del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie - Edizione Università di Macerata (EUM) Membro della Commissione di Ateneo per le Edizioni Univesità di Macerata (EUM). 2007/2010 Referente dell'accordo di collaborazione culturale tra Università di Macerata (Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie) e Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. dal 2005 dal 2005 dal 2005 dal 1996 dal 1996 Commissione didattica. Commissione Piani di Studio. Commissione Orientamento in ingresso. membro del Consiglio della Facoltà di Economia. membro del Consiglio di Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie (dal l luglio 2012 Dipartimento di Economia e Diritto).

6 dal 1996 membro del Consiglio di Corsi di Laurea/Consiglio Unificato dei Corsi di Studio presso il Corso di Laurea di Economia dell'università degli Studi di Macerata. - ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) UFFICIALE PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA, ESTERI E INTERNAZIONALI, DI ALTA QUALIFICAZIONE 2014 Ricerca, Loyola University Chicago (USA 2008/09 Ricerca, Commodity Finance Centre, Birkbeck, University of London 2011 Insegnamento Institute Universitaire de Technologie (Valence, FR) 2009 Ricerca, University of Cyprus 1992/93 Ricerca Decision Sciences Dept, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA. - CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA 1999 Chicago Board of Trade Award (Silver Medal) Premio Speciale Presidenza della Repubblica conferito per i particolari meriti dell'opera "OIKOS: la radice comune di economia e di ecologia", di cui sono coautore. - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE R. Castellano, R. Cerqueti, 2014, Mean-variance portfolio selection in presence of unfrequently traded stocks. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 234, R. Castellano, L. Scaccia, 2014, Can CDS indexes signal future turmoils in the stock market? A Markov switching perspective. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 22, R. Castellano, R. Cerqueti, R.L. D'Ecclesia (2014). A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates. OPTIMIZATION, Vol R. Castellano, R.L. D'Ecclesia (2013). CDS Volatility: the Key Signal of Credit Quality. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, Vol R. Castellano, R. Cerqueti (2013). Roots and Effects of Financial Misperception in a Stochastic Dominance Framework. QUALITY AND QUANTITY, Vol R. Castellano, R. Cerqueti (2012). Optimal consumption/investment problem with light stocks: A mixed continuous-discrete time approach. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol. 218, Castellano, R. Giacometti (2012). Credit Default Swaps: Implied Ratings versus Official Ones. 4OR, Vol. 10, p R. Castellano (2012). Il nucleare è conveniente? Una valutazione attraverso le opzioni reali.. In: P. Rovati. Oikos: la radice comune di economia e di ecologia. p , MACERATA:CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA' DI MACERATA EUM. R. Castellano, L. Scaccia (2012). CDS and Rating Announcements: changing signaling during the crisis?. REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE, Vol. 6, p

7 R. Castellano, E. Cedrola (2013). Monte Carlo / Monte Carlo Markov Chain - Wiley Encyclopedia of Management 3rd edition - Volume 9 Marketing. p R. Castellano (2011). Sviluppo sostenibile e comparto finanziario. In: P. Rovati. Economia, Ambiente e Società. p , Macerata:Eum R. Castellano, R. Cerqueti (2011). The optimal bid/ask spread in a Specialist System. ECONOMIC MODELLING, vol. 28, p R. Castellano, R.L. D'Ecclesia (2011). Credit Default Swaps and Rating Announcements. THE JOURNAL OF FINANCIAL DECISION MAKING, vol. 7, p Castellano R., D'Ecclesia R.L. (2011). Credit Quality and CDS' Volatility: The Key Signal. In: Business: Accounting, Finance, Management & Marketing. p. 27, Athens (GR):Athens Institute for Education and Research, ISBN: , Athens (GR), 4-7 luglio 2011 R. CASTELLANO, L. SCACCIA (2010). A Markov Switching Reevaluation of Event-Study Methodology. In: Y. LECHEVALLIER, G. SAPORTA. Proceedings of COMPSTAT' th International Conference on Computational Statistics. p , Heidelberg:Physica- Verlag. R. CASTELLANO, L. SCACCIA (2010). Bayesian hidden Markov models for financial data. In: F. PALUMBO N. C. LAURO, M. J. GREENACRE. Data Analysis and Classification: From Exploration to Confirmation - Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. p , Berlin-Heidelberg:Springer. R. CASTELLANO, R. CERQUETI (2010). Light Stocks and Wealth Allocation. In: R. KASIMBEYLI; C. DINCER; S. OZPEYNIRCI; L. SAKALAUSKAS. 24th Mini EURO Conference On Continuous Optimization and Information-Based Technologies in The Financial Sector - MEC EurOPT 2010: Selected Papers. vol. 1, p. 1-4, VILNIUS:Vilnius "Technika" R. CASTELLANO, D'ECCLESIA R.L (2008). Rating announcements and their effect on Credit Derivatives. In: XLIII EWGFM Meeting. CASS UNIV. LONDON, 2008, p R. CASTELLANO, D'ECCLESIA R.L (2007). Long Swings in Exchange Rates: a Stochastic Control Approach. INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, vol. 14, p , R. CASTELLANO, L. SCACCIA (2007). Bayesian hidden Markov models for financial data. In: F. PALUMBO, N. C. LAURO, M. J. GREENACRE. Classification and Data Analysis Book of Short papers. p , MACERATA:EUM Edizioni Università di Macerata. Castellano R., Giacometti R. (2001). Performance of a hedged stochastic portfolio model in the presence of extreme events. COMPUTATIONAL ECONOMICS, vol. 17, p , ISSN: R. CASTELLANO, BRUNI L (2000). The Specialist's Role and its Effect on Thin Stock prices: The Italian Case. In: ED. SKULIMOWSKI A.M.J.. Financial Modelling. p , KRAKÓW:Progress & Business Publishers, ISBN:

8 R. CASTELLANO, GIACOMETTI R (2000). Portfolio Performances Using Options Strategies. In: BONILLA M.; SALA R.. Financial Modelling - Contributions to Management Sciences. p , Physica-Verlag, ISBN: R. CASTELLANO, D'ECCLESIA R.L (1997). Information Flows and Bid- Ask Spreads for the BTP-Futures. CHICAGO BOARD OF TRADE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS, vol. 1, p R. CASTELLANO, DI OTTAVIO F (1997). GARCH Model as Diffusion Approximation: A Simulation Approach for Currency Hedging Using Options. In: ZOPOUNIDIS C.. Contributions to Management Sciences. p , NEW YORK:Phisica-Verlag Heide, ISBN: LAVORI SCIENTIFICI IN STAMPA O CHE HANNO SUPERATO UN TURNO DI REVISIONE. R. Castellano, R. Cerqueti Irrational Investments: Trend-driven Mispricing Mechanisms and Volatility. COMPUTATIONAL ECONOMICS (Second Revision). - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI CON PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI INVITATE R. Castellano, R. Cerqueti, Optimal Fuel Mix for Power Generation, Structural Changes, Dynamics and Economic Growth, Livorno, September R. Castellano, R. Cerqueti, Optimal Fuel Mix for Power Generation, 51 th EWGCFM, May 16-18, London (UK) R. Castellano, R. Cerqueti, Natural Resources and environmental stochastic sustainability. XXXIX International Conference of the Eastern Economic Association, May 9-12 New York (USA) R. Castellano, R.L. D Ecclesia, Credit quality and CDS volatility: the key signal. II International Comference of the Financial Engineering and Banking Society, 7-8 giugno London (UK) R. Castellano, R.L. D Ecclesia, Credit quality and CDS volatility: the key signal. IX International Comference on Business: accounting, finance, management & marketing, 4-7 luglio Athens (Greece) 2011 R. Castellano, R. Cerqueti, Optimal consumption and portfolio selection in presence of light stocks EWGFM 5-7 luglio 2011 Beirut LIBANO 2010 L. Scaccia, R. Castellano, Markov switching models and time series clustering applied to the CDS market th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 10) Dicembre, Londra 2010 R. Castellano, R.L. D'Ecclesia, CDS' volatility and credit quality: the key signal th EWGFM2010 October 28-30, Praga 2010 Castellano R., Cerqueti R, 2010, Do Investment Banks benefit from prospect theory? 1-29 Second International Workshop on Managing Financial Instability in Capitalist Economies September Reykjavik, Iceland 2010 R. Castellano; R. Cerqueti, LIGHT STOCKS AND WEALTH ALLOCATION XXIV MINIEURO CONFERENCE on Continuous Optimization and Information-Based Technologies June - Smirne, Turkey 2010 L. Scaccia; R. Castellano, A Markov-Switching Re-evaluation of Event- Study Methodology 46th EWGFM Euro Working Group on Financial

9 Modelling May 2010 Istanbul, Turkey th Euro Working Grop on Financial Modeling Innovative Computing Techniques in Financial Modelling, Chania (Greece), Ottobre Canadian Operational Research Society Institute for Operations Research and Management Sciences, Toronto, Giugno XLIII Euro Working Grop on Financial Modeling, Londra, 4-5 Settembre Invited Paper, XVIII Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Society, Sandton - South Africa, luglio V International Summer School on Risk Measurement and Control, LUISS Rome, 30 giugno 4 luglio XLI Euro Working Group on Financial Modelling, Lisbon Portugal, 8-10 ovembre Invited Paper, XL Euro Working Group on Financial Modelling, Rotterdam- NL, maggio XXXI Convegno A.M.A.S.E.S., Lecce, 3-6 settembre Eastern Economic Association Annual Conference, New York - U.S.A., 23-5 febbraio III International Summer School on Risk Measurement and Control, Istituto di Cultura Italo-Svizzero Rome, luglio Invited Paper, XXI European Conference on Operational Research, Reykjavik-Iceland, 2-5 luglio XXX Convegno AMASES, Trieste, 4-7 settembre Invited Paper, XVII Triennal Conference of the International Federation of Operational Research Society, Hawaii - U.S.A., 1-15 luglio Society for Computational Economics, Washington D.C. (U.S.A.), Giugno XXXVI Euro Working Group for Financial Modelling, Brescia, Maggio EURO/INFORMS Joint International Meeting - New Opportunities For Operations Research, Istanbul, 6-10 Luglio XXIV Euro Working Group for Financial Modelling, Vienna, Novembre V International Conference of the Society for Computational Economics, Boston College U.S.A., giugno XXII Euro Working Group on Financial Modelling, Cracovia - Polonia, 8-10 Ottobre XX Euroworking Group on Financial Modelling, Dubrovnik Croazia, Aprile Euro XV - Informs XXXIV, Joint International Meeting, luglio Barcellona (Spagna) QMF97 - (Quantitative Methods in Finance 1997), 20 agosto - 3 settembre Sidney, Cairns, Camberra (Australia) XXI AMASES, settembre, Roma X CBOT Research Symposium on Financial Futures, settembre, Londra XX Euro Working Group on Financial Modelling, Venezia Ottobre XIX Euroworking Group on Financial Modelling, Chania (Creta) 1995 XVII Euroworking Group for Financial Modeling, Bergamo, 31 maggio - 2 giugno XIX Convegno AMASES. Pugnochiuso (FG), settembre XVIII Convegno AMASES, Modena, 5-7 settembre XV Euroworking Group for Financial Modeling, Pecs- Ungheria, novembre. - PARTECIPAZIONI A CORSI SPECIALISTICI

10 2000 Stochastic Programming Models for Risk Control of Investments UNICOM, Londra Working Group Rischio di Credito, Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, Roma Financial Mathematics, III Ciclo Centro Internazionale Matematico Estivo, (CIME), Bressanone III Italian Conference on Mathematical Finance, Centro Internazionale per la Ricerca Matematica (CIRM) presso l'istituto Trentino di Cultura, Trento Gestione Finanziaria dei Fondi Pensione, organizzato dall'associazione degli Amici della Scuola Normale di Pisa, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa Asset Liability Management, orgazzato dall'associazione degli Amici della Scuola Normale di Pisa, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa Stochastic Processes and its Applications in Economics and Finance presso la Loyola University (Chicago-Roma) Corso di Alta Formazione Post-Laurea in Economia dei Mercati Finanziari Internazionali presso l'università degli Studi di Roma La Sapienza.