Offerta al pubblico: CH Prodotti per l incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: Report dei prodotti del'

Transcript

1 Report dei prodotti del' Offerta al pubblico: CH Prodotti per l incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: % p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su Carrefour, Nestlé, Unilever Osservazione continua della barriera Rimborso anticipato a discrezione Quanto CHF Scadenza ; emissione in CHF; quotato alla borsa SIX Swiss Exchange AG ISIN CH Numero di valore Simbolo SIX LTQEEB I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l'emittente e il lead manager non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni. DETTAGLI DEL PRODOTTO Dati Emissione Data di emissione Primo giorno di contrattazione in borsa Prezzo di emissione Volume di emissione Informazioni generali Numero di valore ISIN Simbolo SIX Data di rimborso Valore nominale Moneta di rimborso Protezione della moneta Convenzione conteggio del giorno di cedola Quotazione Tipologia di quotazione Metodologia di quotazione % CHF 10'000'000 (con possibilità d aumento) CH LTQEEB (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement) CHF 1'000 CHF Quanto CHF 30/360; non aggiustato; interesse maturato durante ogni periodo cedolare (data iniziale inclusa e data finale esclusa) SIX Swiss Exchange AG; negoziato alla SIX Structured Products Exchange AG Viene richiesta la quotazione. I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «dirty»; l importo degli interessi maturati è incluso nei prezzi. I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale. Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti: Componente d interessi Componente di premio d opzione 0.02% p.a. 6.98% p.a. Aspettativa di mercato dell'investitore I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing iniziale o leggermente al rialzo. Il barrier event non si verificherà. Descrizione del prodotto Questo prodotto offre all investitore una cedola, a prescindere dalla performance del valore sottostante durante la vita del prodotto, con una protezione condizionale dal ribasso. Se un barrier event non si verifica, l investitore riceverà il valore nominale alla data di rimborso. Nel caso invece che ciò si sia verificato ma tutti i valori sottostanti chiudono in scadenza a un livello superiore rispetto al fixing iniziale, l investitore otterrà comunque un pagamento in contanti pari alla valore nominale alla data di rimborso. In alternativa, il rimborso del prodotto dipende dal valore del sottostante con il rendimento peggiore, come descritto nella sezione Rimborso. L'emittente ha diritto all'rimborso anticipato, secondo le disposizioni nel articolo "rimborso anticipato". Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole Data di pagamento della cedola Importo della cedola L'importo della cedola maturata CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF PAGATO PAGATO CHF CHF CHF CHF CHF CHF * i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale ** verrà determinato alla scadenza Sottoscrizione fino al Primo giorno di contrattazione in borsa TERMINATO IN NEGOZIAZIONE Monitoraggio della barriera ATTIVO Barriera Carrefour (69.00%) Barriera Nestle (69.00%) Barriera Unilever (69.00%) Giorno di monitoraggio Giorno di monitoraggio Giorno di monitoraggio Giorno di monitoraggio Giorno di monitoraggio Importo della cedola Importo della cedola CHF CHF PAGATO PAGATO Importo della cedola CHF UK88: fdf6-45ef-8b75-efbe448a01c

2 SOTTOSTANTI Sottostante/i Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)* Barriera (69.00%)* CARREFOUR SA Euronext Paris CA FP EUR EUR Rapporto di conversione NESTLE SA-REG SIX Swiss Exchange NESN VX CHF CHF AG UNILEVER NV-CVA Euronext Amsterdam UNA NA EUR EUR TBA** TBA** PERFORMANZA prodotto Strutturato Ultimo prezzo % Questa settimana 0.10% Questa Mese 0.95% Questianno 7.99% Dall inizio 1.67% Distanza dalla barriera Probabilità di toccare la barriera CARREFOUR SA NESTLE SA-REG UNILEVER NV-CVA EUR CHF EUR % -2.24% -0.59% 1.25% 1.16% 5.40% 26.10% 1.78% 26.96% 21.97% 5.47% 30.50% 43.42% 34.57% 47.12% 4% 2% 2% Performanza nel tempo prodotto Strutturato CARREFOUR SA NESTLE SA-REG UNILEVER NV-CVA Barriera 69.00% SENSITIVITÀ prodotto Strutturato CARREFOUR SA NESTLE SA-REG UNILEVER NV-CVA Delta prodotto Strutturato CARREFOUR SA NESTLE SA-REG UNILEVER NV-CVA Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del sottostante del 1% implica una variazione del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1% prodotto Strutturato CARREFOUR SA NESTLE SA-REG UNILEVER NV-CVA Vega prodotto Strutturato CARREFOUR SA NESTLE SA-REG UNILEVER NV-CVA Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante del 1% implica una variazione del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1% DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell'articolo 5 della legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il «termsheet finale», adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell'articolo 5 della legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale in lingua inglese e il Derivative Programma del relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ( Programma ), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del Programma.

3 Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto. Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Brandschenkestrasse 90, casella postale, 1686, CH-8027 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0) *), fax (+41-(0) ) oppure via (termsheet@leonteq.com). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata. PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA Leonteq Securities AG Brandschenkestrasse 90, Casella postale 1686, 8027 Zurich, Switzerland Tel: , termsheet@leonteq.com PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2, Frankfurt, Germania Tel: SUCCURSALI Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 33 rue François 1er Paris, Francia Tel: +33 (0) Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch 100 Wigmore Street, London W1U 3RN, Gran Bretagna Tel: +44 (0)