5.74% p.a. Barrier Reverse Convertible su Brent Crude Oil Osservazione continua della barriera

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1 Report dei prodotti del Offerta al pubblico: CH Prodotti per l incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: % p.a. Barrier Reverse Convertible su Oil Osservazione continua della barriera Scadenza ; emissione in USD; non quotato ISIN CH Numero di valore I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni. DETTAGLI DEL PRODOTTO Dati Emissione Data di emissione Prezzo di emissione Volume di emissione Informazioni generali Numero di valore ISIN Data di rimborso Valore nominale Moneta di rimborso Convenzione conteggio del giorno di cedola Quotazione Tipologia di quotazione Metodologia di quotazione % USD 10'000'000 (con possibilità d aumento) CH (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement) USD 1'000 USD 30/360; non aggiustato; interesse maturato durante ogni periodo cedolare (data iniziale inclusa e data finale esclusa) non quotato I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «clean»; l importo degli interessi maturati NON è incluso nei prezzi. I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale. Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti: Componente d interessi Componente di premio d opzione 1.34% p.a. 4.40% p.a. Aspettativa di mercato dell'investitore I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing iniziale o leggermente al rialzo. Il barrier event non si verificherà. Descrizione del prodotto Questo prodotto offre all investitore una cedola indipendentemente della performance del sottostante durante la vita del prodotto, con una protezione condizionale dal ribasso. Alla data di rimborso, l investitore riceverà un pagamento in contanti uguale al valore nominale, a meno che un barrier event sia accaduto. Nel caso in cui si verifichi un barrier event, il rimborso del prodotto dipende dal valore del sottostante, come descritto nella sezione Rimborso. Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole Data di pagamento della cedola L'importo della cedola maturata USD SOTTOSTANTI Sottostante Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)* Barriera (55.00%)* Oil Generico contratto future front CO1 Comdty USD USD Ulteriori informazioni riguardanti le sottostante/componenti sottostanti si trovano nella sezione Descrizione dettagliata del fixing del sottostante * i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale Data del fixing iniziale Monitoraggio della barriera TERMINATO ATTIVO Barriera (55.00%) Scadenza Data di rimborso UK88: b3eb15a8-36b a3a cc333a

2 PERFORMANCE Ultimo prezzo 99.46% Questa settimana -0.22% Questo Mese -0.23% Questianno -0.54% Dall inizio -0.54% Distanza dalla barriera Probabilità di toccare la barriera 9% USD % 0.21% -9.41% -9.41% 39.30% Performance nel tempo Barriera 55.00% SENSIBILITÀ Delta 0.25 prodotto Strutturato Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1% Vega prodotto Strutturato Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell 1% implica una variazione del prezzo del del 0.1% DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell articolo 5 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il «termsheet finale», adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese sono legalmente vincolanti. Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto. Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0) *), fax (+41-(0) ) oppure via (termsheet@leonteq.com). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata.

3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL FIXING DEL SOTTOSTANTE Per eliminare ogni dubbio, i sottostanti che quotano in centesimi e in US Dollar saranno quotati in US Dollar. Definizioni dei sottostanti Contratti future Generico contratto future front Contratti future specifici con rimborso specificato nel suo nome. Generico contratto future front si riferisce al prossimo future in scadenza nella lista dei contratti future eleggibili come qui descritta, laddove ogni contratto è sostituito dopo la data di scadenza del contratto di opzione sottostante. Il ticker Bloomberg per il generico contratto future front si può riferire a differenti contratti sottostanti A dipendenza dalle opzioni dell utente individuale. Definizione del fixing Contratti future e generici contratti future front Il Prezzo di regolamento ufficiale del rispettivo sottostante alla relativa data di fixing della borsa di riferimento, come determinato dall agente di calcolo. Prezzo cash per i Metalli base Per alluminio (prezzo cash), rame (prezzo cash), nichel (prezzo cash), piombo (prezzo cash), zinco (prezzo cash); Valutazione del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla borsa corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Preozzo spot per i Metalli preziosi Fissazione del prezzo pomeridiana del rispettivo sottostante alla relativa data del fixing alla fonte di fixing corrispondente, come determinato dall'agente di calcolo. Il prezzo è determinato in USD per oncia del rispettivo sottostante. Sottostante GOLDS Comdty SILV Comdty PLAT Comdty PALL Comdty Fonte del fixing LBMA Gold Price PM / USD LBMA Silver Price / USD LBMA Platinum Price PM / USD LBMA Palladium Price PM / USD Sottostanti diversi dai precedenti dell indice o della borsa di riferimento, secondo le disposizioni dell agente di Chiusura ufficiale del rispettivo sottostante alla data corrispondente di fixing come calcolata e pubblicata dallo sponsor calcolo.

4 Lista dei contratti future eleggibili Borsa Materie prime Bloomberg Ticker Unit Contratti future Chicago Wheat W 1 Comdty KBT Kansas City Wheat KW1 Comdty Mais C 1 Comdty Soia S 1 Comdty F H K N X Caffè KC1 Comdty Zucchero #11 SB1 Comdty H K N V Cacao CC1 Comdty Cotone #2 CT1 Comdty H K N Z Succo d'arancia JO1 Comdty F H K N U X Latte classe III DA1 Comdty Lean Hogs LH1 Comdty G J M N Q V Z Live Cattle LC1 Comdty G J M Q V Z Feeder Cattle FC1 Comdty F H J K Q U V X WTI Crude Oil CL1 Comdty Barili Olio combustibile HO1 Comdty Galloni RBOB Gasoline XB1 Comdty Galloni Oil CO1 Comdty Barili Gasolio QS1 Comdty Gas naturale NG1 Comdty million British thermal units Alluminio* LA1 Comdty Rame* LP1 Comdty Rame* HG1 Comdty Piombo* LL1 Comdty Nickel* LN1 Comdty Zinco* LX1 Comdty Oro* GC1 Comdty G J M Q Z Argento* SI1 Comdty Platino* PL1 Comdty F J N V Palladio* PA1 Comdty H M U Z CBOE SPX Volatility Index UX1 Index Punti Indice EUREX VSTOXX FVS1 Index Punti Indice * Per i metalli base e metalli preziosi si fa riferimento alla tabella riportata sopra esclusivamente quando il sottostante viene definito come Generic Front Month Futures Contract nella sezione sottostanti. Tavola dei codici mensili dei contratti future Codice Mese F Gennaio G Febbraio H Marzo J Aprile K Maggio M Giugno N Luglio Q Agosto U Settembre V Ottobre X Novembre Z Dicembre

5 PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA Leonteq Securities AG Europaallee Zurich, Switzerland Tel: PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Goetheplatz Frankfurt, Germania Tel: SUCCURSALI Paris Branch 40 Rue la Pérouse Paris, Francia Tel: +33 (0) London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Gran Bretagna Tel: +44 (0)