Milano Italy. empower YoUR vision RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT. Dal 19 al 23 maggio

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1 Milano Italy empower YoUR vision RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT Dal 19 al 23 maggio

2 Empower your vision significa allargare i propri orizzonti e acquisire solide prospettive per sviluppare una visione manageriale completa. Empower your vision è il nostro impegno e il tuo risultato. Bruno Busacca Dean, SDA Bocconi School of Management á Destinatari Il programma si rivolge a coloro che si occupano di rischio di credito e desiderano acquisire una visione integrata dei profili metodologici e normativi, e comprendere le implicazioni di governance e di gestione sia del rischio di credito sia del business delle banche e degli altri intermediari creditizi. ^ Vantaggi RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT Le tecniche per misurare e gestire il rischio di credito sono ormai alla seconda generazione. Il quadro normativo in evoluzione stimola lo sviluppo di strumenti di risk management robusti e funzionali non solo ai fini regolamentari ma anche ai fini della gestione delle politiche creditizie e delle singole decisioni di affidamento. Il programma si propone di fornire ai partecipanti un quadro della gestione dei rischi creditizi organico, completo, aggiornato, rigoroso, utilizzando l usuale approccio di SDA Bocconi che rende ogni tema accessibile a tutti. A tal fine, si presentano dapprima i cambiamenti normativi e i loro riflessi gestionali; quindi si analizzano gli elementi critici dei sistemi di rating efficaci ed in linea con i requisiti regolamentari, estendendo l esame anche agli speciali casi delle reti di imprese e del project financing. Un particolare approfondimento è rivolto alle best practices dei processi di recupero del credito e di riduzione della LGD. Una volta esaminati anche i rischi creditizi diversi dal default risk si passa a considerare la gestione di portafoglio dei rischi, i relativi modelli (nelle visuali default mode e mark to market) alcuni processi critici (asset quality review, risk appetite framework), le politiche creditizie e gli strumenti derivati per la gestione del credit risk. Il programma termina con un approfondimento dei requisiti di efficacia gestionale dei sistemi di budgeting, pricing e deleghe per il governo dei rischi creditizi. La faculty di elevato standing amalgama docenti rigorosi ed efficaci insieme ad alcuni accreditati esponenti di banche, per offrire una visione concreta e pluridimensionale e delle soluzioni più efficaci esistenti e compatibili sui piani metodologici, regolamentari, organizzativi e gestionali Il programma formativo offre un esame organico ed aggiornato delle metodologie di misurazione del rischio di credito inserite nell evoluzione regolamentare e nel divenire delle logiche gestionali delle banche. L obiettivo è di fornire ai partecipanti un sistema di conoscenza immediatamente spendibile nella propria istituzione per concreti avanzamenti dei processi aziendali e dei modelli di gestione. Un adeguato mix tra approccio teorico ed applicazione concreta. Professionalità dei docenti di assoluto livello. Dott. Luca Serafini Banca d Italia Giacomo De Laurentis Coordinatore del programma

3 o Contenuti L evoluzione del quadro regolamentare n La cornice normativa internazionale e nazionale n I vincoli e le opportunità della normativa I rating nel quadro metodologico del credit risk management n I concetti, le misure e gli strumenti n Alternative e scelte critiche nei processi di rating assignment. n Lo sviluppo dei sistemi di rating a base statistica: soluzioni e nuovi requisiti funzionali n Misurazione e gestione efficace del recovery risk n I rating di nuovi comparti: i rating delle reti d imprese e delle imprese in rete n Specialized lending: il caso dei rating delle operazioni di project financing. Dalle metodologie judgmental alle metodologie Monte Carlo n Il counterparty risk: analogie e specificità. Nuove misure regolamentari e reporting del rischio n L interazione con i rischi di liquidità e operativi n I rating impliciti: i modelli alla Merton (Moody s-kmv) n La coerenza dei sistemi di rating con le scelte organizzative e strategiche n La quantificazione e la calibrazione dei rating n La validazione dei modelli di rating a base statistica Perdita inattesa e gestione di portafoglio del rischio creditizio n Dalla perdita attesa alla perdita inattesa. Le valutazioni default mode e mark-tomarket. n I modelli di portafoglio: obiettivi ed elementi comuni. n CreditMetrics e il problema delle correlazioni n L approccio attuariale e il modello Creditrisk+. n l rischio di concentrazione nel Secondo Pilastro. n La validazione dei sistemi di rating e dei modelli di portafoglio: lo stato dell arte n Le strategie creditizie: coniugare strumenti interni, regolamentazione e mercato n Rendere efficace il risk appetite framework n Insegnamenti da trarre dall Asset Quality Review Strumenti di gestione avanzata del rischio. n I credit derivatives n Le operazioni di securitization: mercato, strutture e applicazioni Rischio e performance n Il controllo del rischio mediante l imposizione di limiti n La misurazione delle risk-adjusted performance e l integrazione fra CRM, processo di budgeting e sistema di deleghe Ü Faculty Stefano Caselli SDA Professor, Professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari e Prorettore all internazionalizzazione dell Università L. Bocconi. Giacomo De Laurentis Direttore della Divisione Formazione Manageriale su Misura, Banche e Intermediari finanziari, SDA Professor e Professore ordinario, Università L. Bocconi. Giampaolo Gabbi Direttore dell Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni, SDA Professor e professore ordinario, Università di Siena. Stefano Gatti SDA Professor e professore associato, Università L. Bocconi. Francesco Saita SDA Professor, Professore ordinario, Dean della Graduate School, Università L. Bocconi. Andrea Sironi Rettore dell'università L. Bocconi, SDA Professor e Professore ordinario, Università L. Bocconi. Ü Testimoni Giancarlo Bertolini Responsabile Credit Strategy. Credem Silvio Cuneo Responsabile Servizio credit risk management. Direzione risk management. Intesa San Paolo Andrea Fabbri Co-head Institutional Clients Group - Italy. BNP Paribas Giulio Mignola Responsabile Servizio risk capital and policies. Direzione risk management. Intesa San Paolo Oreste Vidoli Responsabile della Unit Customer Recovery. UniCredit Holding iinformazioni Sede SDA Bocconi School of Management Via Bocconi 8, Milano Orario di lavoro Mattino: Pomeriggio: Durata maggio 2014 Quota di partecipazione IVA comprensiva del materiale didattico. Coordinamento Giacomo De Laurentis giacomo.delaurentis@sdabocconi.it Attestato Al termine dell iniziativa verrà rilasciato un attestato di formazione. Agevolazioni Formazione Finanziata Imprese e Organizzazioni possono trovare risorse per la formazione dei propri dipendenti nei Fondi Paritetici Interprofessionali, che finanziano piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. formazionefinanziata@sdabocconi.it Orientamento Erica Pizzelli tel info.pizzelli@sdabocconi.it Pre-iscrizioni e iscrizioni Cristiana Testa tel fax corso.testa@sdabocconi.it Il numero massimo dei partecipanti è programmato. Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica. Il programma rientra nei seguenti percorsi formativi: n Risk Manager n Analista di credito n Gestori imprese I percorsi sono un insieme di programmi formativi che prevedono lo sviluppo strutturato delle professionalità nel tempo. Ciascuna iniziativa esaurisce, comunque, in modo approfondito il tema affrontato.

4 SDA Bocconi School of Management SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale di eccellenza da oltre 40 anni, grazie al suo continuo cambiamento: nell impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel profilo della ricerca, nella didattica. Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la conoscenza e l immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers settoriali - un offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici. SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l unica ad avere il triplo accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell élite delle più certificate Business School mondiali. Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School internazionale con sede a Mumbai. Un iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide competitive sullo scenario globale. accreditations MeMbeRships Rankings AACSB International The Association to Advance Collegiate Schools of Business European Quality Improvement System European Foundation for Management Development The Association to Advance Collegiate Schools of Business The Academy of Business in Society Financial Times Bloomberg Businessweek Wall Street Journal The Economist - Which MBA? Forbes Espansione América Economía Association of MBAs MBA provision accredited Quality Management System Certification ISO 9001:2008 Financed Projects Service Centre Partnership in International Management Community of European Management Schools and International Companies MBA Master in Business Administration Accreditato SDA Bocconi School of Management via Bocconi 8, Milano, Italy tel info@sdabocconi.it sdabocconi.it Follow SDA Bocconi on: The Italian Association for Management Education Development Full-Time MBA accredited CFA program partner of CFA Institute MCF program accredited Royal Institution of Chartered Surveyors MRE program accredited The Italian Association for Management Education Development Global Business School Network SDA Bocconi School of Management. All rights reserved.

5 SCHEDA DI ISCRIZIONE Rating e Credit Risk Management Maggio 2014 * i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori DATI DI FATTURAZIONE * (se Azienda indicare la ragione sociale e indirizzo sede legale) Ragione Sociale o Cognome e Nome Via n. CAP Città Prov. DATI DEL PARTECIPANTE * Cognome Nome Data e luogo di nascita (Città-Stato) Telefono Fax Nazionalità Titolo di studio Partita IVA Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA) SEDE OPERATIVA DEL PARTECIPANTE (compilare solo se diversa dalla sede legale) Ragione sociale Via n. Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia) Area di appartenenza o Acquisti e Approvvigionamenti o Affari Generali o Amministrazione, Finanza e Controllo o Business Lines & Canali o Comunicazione e Rapporti istituzionali o Direzione Generale/ General Management o Legal, Compliance & Fiscalità o Marketing e Relazioni con i Clienti o Pianificazione strategica o Risk Management & Auditing o Risorse Umane e Organizzazione o Sistemi Informativi, IT & ICT CAP Città Prov. Partita IVA Qualifica contrattuale o Dirigente o Funzionario o Impiegato o Libero professionista o Quadro o Socio/Partner Settore Aziendale LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INVIATA A: o Sede di fatturazione ufficio/servizio o Sede operativa ufficio/servizio o Altro (indicare indirizzo) Posizione o Addetto o Amministratore Delegato o Assistente di Direzione o Consigliere Delegato o Consigliere d Amministrazione o Direttore o Direttore di Divisione/Business Unit o Direttore di Funzione o Direttore Generale o Gestore o Legale rappresentante o Presidente o Responsabile di Unità o Segretario CdA o Sindaco o Vice Consigliere Delegato o Vice Presidente Ragione sociale Posizione ricoperta/job title Via n. CAP Città Prov. Persona da contattare per conferma iscrizione/comunicazioni varie Cognome e Nome Partita IVA Telefono Fax Università Commerciale Luigi Bocconi I SDA Bocconi School of Management Sede Legale: via Sarfatti, 25 I Milano I Partita IVA I Codice Fiscale Sede Operativa: via Bocconi, 8 I Milano I tel I fax I corso.testa@sdabocconi.it 1/

6 SCHEDA DI ISCRIZIONE Rating e Credit Risk Management Maggio 2014 CLAUSOLE CONTRATTUALI ART. 1 ISCRIZIONE 1.1 La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata per fax o per posta a: SDA Bocconi School of Management Executive Education Open Programs Division Via Bocconi, Milano - Fax L iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di SDA Bocconi, della presente domanda. 1.3 SDA Bocconi confermerà all iscritto il ricevimento della presente domanda nei modi che lo stesso, sotto la propria responsabilità, indicherà alla voce persona da contattare scegliendo tra fax o posta elettronica. 1.4 Le domande d iscrizione dovranno pervenire entro il settimo giorno solare precedente la data di inizio del corso. Tuttavia, in casi eccezionali, SDA Bocconi avrà l insindacabile facoltà di accettare domande pervenute oltre il predetto termine; in questo caso, troverà applicazione l art Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 - Milano ovvero presso la diversa sede indicata nella conferma di cui sub art ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 2.1 La quota di partecipazione è di IVA (se ed in quanto dovuta). Note (segnalare eventuali accordi) 2.2 Il pagamento, che è da intendersi effettuato in nome e per conto dell intestatario della fattura, dovrà avvenire al ricevimento della fattura scegliendo fra una delle seguenti modalità: q Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all Università Bocconi q Bonifico bancario da effettuarsi a favore dell Università Bocconi, Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, Milano, Cod. IBAN IT55E X88, Cod. BIC/SWIFT: POSO IT 22, indicando il seguente codice q Carta di credito q Visa q Eurocard/Mastercard q American Express Intestata a: Carta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data di scadenza _ _ / _ _ Codice di sicurezza _ _ _ _ Firma ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Normativa applicabile solo alle amministrazioni pubbliche italiane 3.1 Le parti sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all accordo. 3.2 Qualora le parti non assolvano agli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all accordo, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. ART. 4 RECESSO - DISDETTA - RECUPERO 4.1 All'iscritto è consentito di recedere fino all ottavo giorno solare precedente la data di inizio del corso mediante l inoltro, all indirizzo di cui all art. 1.1, di lettera via posta prioritaria da anticipare in ogni caso via fax e/o ; in tal caso, potrà richiedere la restituzione di quanto già versato. 4.2 Nel caso in cui l'iscritto, nei modi di cui all art. 4.1, manifesti l'intenzione di non partecipare in data successiva, ovvero non dia disdetta e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare la quota di cui all art. 2 tenendo presente che potrà alternativamente: a. entro un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione del Corso (se prevista) ovvero altro Corso SDA Bocconi, fermo e salvo il pagamento dell eventuale conguaglio di prezzo; b. farsi sostituire da altra persona della medesima azienda, avendo cura di fornire (per iscritto) tutte le generalità del sostituto. 4.3 Nel caso di domande di iscrizione pervenute oltre il termine, di cui all art. 1.4, ed eventualmente accettate da SDA Bocconi, l iscritto non avrà né il diritto di recedere né il diritto al rimborso del versato: dovrà pagare la quota di cui all art. 2 fermo restando che potrà, entro un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione del Corso (se prevista) ovvero altro Corso SDA Bocconi, fermo e salvo il pagamento dell eventuale conguaglio di prezzo. ART. 5 VARIAZIONI DI PROGRAMMA 5.1 SDA Bocconi si riserva l insindacabile facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato dandone comunicazione entro il quinto giorno (solare) precedente la data di inizio del Corso al numero di fax o alla casella di posta elettronica che l iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia indicato nella voce persona da contattare. Unico obbligo di SDA Bocconi nella fattispecie sarà quello di rimborsare l importo già ricevuto, con espressa esclusione di qualsivoglia altro onere e/o obbligo. 5.2 SDA Bocconi si riserva altresì la facoltà insindacabile di modificare il programma e/o la sede del Corso e/o di sostituire i docenti. Nel caso, nulla sarà da SDA Bocconi a qualunque titolo all iscritto dovuto. ART. 6 CONTROVERSIE Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta alla cognizione del foro di Milano. ART. 7 PRIVACY informativa ai sensi dell art. 13 D.lgs , n. 196 e succ. convenzioni Il trattamento dei dati personali viene da SDA Bocconi attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell invio (via , fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di SDA Bocconi. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all indirizzo indicato in calce. Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco o Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) obbligatorio Firma e timbro per specifica approvazione, ai sensi degli artt c.c., degli artt obbligatorio Data INFORMAZIONI GENERALI ISCRIZIONE Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La priorità d iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della richiesta d iscrizione, compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata a: SDA Bocconi School of Management - Executive Education Open Programs Division - Via Bocconi Milano fax corso.testa@sdabocconi.it Si consiglia di effettuare una preiscrizione telefonica al numero SDA Bocconi provvederà ad inviare conferma scritta via fax o di avvenuta accettazione. OSPITALITÀ ALBERGHIERA È disponibile gratuitamente, tramite l'agenzia Seneca, il servizio di prenotazione alberghiera a tariffe e condizioni di particolare favore assicurate a chi prenota almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Oltre tale termine l'agenzia farà quanto possibile per trovare le soluzioni più adeguate e convenienti. Per la prenotazione telefonare al numero o visitare il sito Università Commerciale Luigi Bocconi I SDA Bocconi School of Management Sede Legale: via Sarfatti, 25 I Milano I Partita IVA I Codice Fiscale Sede Operativa: via Bocconi, 8 I Milano I tel I fax I corso.testa@sdabocconi.it 2/