AVVISO n.9161 20 Maggio 2011 SeDeX LEV. CERTIFICATES Mittente del comunicato : RBS The Royal Bank of Scotland Societa' oggetto : RBS The Royal Bank of Scotland dell'avviso Oggetto : Certificates Rettifiche Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Dal giorno 23/5/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.
Borsa Italiana S.p.A FI & SeDex Listing Piazza degli Affari, 6 20123 Milano Londra, 20 Maggio 2011 OGGETTO: The Royal Bank of Scotland N.V. Certificates su azione. Comunicazione di modifiche a seguito di aumento del capitale sociale. Premesso che The Royal Bank of Scotland N.V. ha emesso e quotato i seguenti Certificates ( Certificates ) con le azioni ordinarie Intesa SanPaolo quale titolo sottostante, nell ambito del proprio Base Prospectus relating to Certificates approvato dalla competente Autorità olandese e riconosciuti in Italia: Tipo di certificate ISIN Titolo Sottostante che la società emittente l azione summenzionata ha annunciato un aumento a pagamento del capitale sociale da realizzarsi mediante l offerta in opzione agli azionisti ordinari e/o di risparmio della societa,
al prezzo di Euro 1,369 per azione, di 2 azioni di nuova emissione ogni 7 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute; visto in base al Regolamento dei Certificates, al verificarsi di un evento quale un aumento di capitale, The Royal Bank of Scotland N.V può effettuare correzioni ad uno o più parametri dei Certificates, in modo tale che il loro valore economico rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi di quell evento; la scrivente The Royal Bank of Scotland N.V., comunica che, con decorrenza 23 maggio 2011, utilizzando il coefficiente K pari a 0,937878, calcolato con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM ( indicate nell Avviso n. 9079 del 19 maggio 2011 ), rettificherà alcuni parametri dei Certificates, come descritto nella sottostante Tabella A. The Royal Bank of Scotland N.V. Certificates su azione Intesa SanPaolo - Caratteristiche a partire da, e incluso, il 23 maggio 2011) TABELLA A Tipo di Livello Stop Loss/Current Barrier Parità/Entitlemen t Curren t Strike certificate ISIN Titolo Sottostante 1,57 1,066237 1,49 1,61 1,066237 1,53 1,68 0,106624 1,6 2,28 1,066237 2,41 2,37 1,066237 2,5 2,41 1,066237 2,54 2,45 1,066237 2,59 2,44 1,066237 2,57 2,53 1,066237 2,67 2,70 0,106624 2,85 2,84 0,106624 2,99 2,89 0,106624 3,05 3,12 0.106624 3.29
Per un raffronto, si precisa che i parametri dei suddetti Certificates sono attualmente quelli indicati nella sottostante Tabella B. The Royal Bank of Scotland N.V. Certificates su azione Intesa SanPaolo - Caratteristiche fino a, e incluso, il 20 maggio 2011) TABELLA A Tipo di certificate ISIN Titolo Sottostante Livello Stop Loss/Current Barrier Parità/Entitlemen t Curren t Strike 1,75 1 1,66 1,78 1 1,7 1,86 0,1 1,77 2,51 1 2,65 2,6 1 2,74 2,65 1 2,79 2,69 1 2,84 2,68 1 2,82 2,77 1 2,92 2,96 0,1 3,12 3,1 0,1 3,27 3,16 0,1 3,33 3,4 0,1 3,58 In fede The Royal Bank of Scotland N,V,