Gabriella Piscopo 16/06/1983 Napoli Roma

Transcript

1 NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA CURRICULUM STUDI DOTTORATO LAUREA ALTRO POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE POSIZIONE UNIVERSITARIA Gabriella Piscopo 16/06/1983 Napoli Roma piscopo@economia.unige.it European PhD in Mathematics for Economics and Finance, Università degli Studi di Napoli Federico II e Cass Business School, City University of London Laurea cum laude in Finanza, Università degli Studi di Napoli Federico II Master in Finanza Avanzata: metodi quantitativi e applicazioni informatiche per la finanza e la gestione del rischio (VII edizione), presso il Collegio Universitario I.P.E, Napoli Ricercatore a tempo indeterminato non confermato, s.s.d. SECS-S/06 ALTRO Assegnista di Ricerca a.a , , Università degli Studi di Firenze PRINCIPALI INCARICHI INCARICHI ACCADEMICI ALTRI INCARICHI Invited Visiting Professor 2012, Renmin University of Beijing,China. Corso: Advanced Mathematics. (2012) Professore a Contratto a.a. 2009/2010, Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso: Analisi dei Rischi Professore a Contratto a.a. 2009/2010, Seconda Università degli Studi di Napoli, Corso: Elementi di base di Matematica Incarico di docenza al Master Finanza Avanzata: Metodi Quantitativi ed Applicazioni Informatiche per la gestione del Rischio (h.16) I.P.E. Napoli. 01/ /2012, 01/ /2011 RICERCA AREE DI INTERESSE E DI RICERCA PRINCIPALI RICERCHE FINANZIATE SVOLTE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO Incarico di attività seminariali nell ambito del corso Tecniche finanziarie ed attuariali per i fondi pensione (8h.). Università degli studi di Firenze. 04/ /2011 Matematica Attuariale: misurazione del Longevity Risk, valutazione di prodotti Variable Annuities, analisi dei rischi finanziari e demografici degli schemi pensionistici. Invited Visiting Researcher (2013), Cass Business School, City University of London, su invito del prof. Steven Haberman: Detecting Longevity Common Trends in Multiple population mortality data. Invited Visiting Researcher (2012), Institut de Statistique Biostatistique et Sciences Actuarielles, Univesité catholique de Louvain, su invito del prof. Pierre Devolder: Solvency

2 Analisys of Defined Benefit Pension Schemes Partecipazioni a progetti di ricerca: "Modelli Matematici per la Gestione e il Controllo dei rischi finanziari e assicurativi".responsabile: prof.ssa C. Gosio. PRA 2012, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Genova "Misura dell'eterogeneità in portafogli assicurativi Ramo Vita".Responsabile: dott.ssa Valeria D'Amato. FARB 2011, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Salerno "Misure di efficienza nell'analisi stocastica della sopravvivenza", Responsabile: dott.ssa Valeria D'Amato. FARB 2010, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Salerno "Procedure di riduzione della varianza nell'analisi attuariale". Responsabile: dott.ssa Maria Russolillo. FARB 2010, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Salerno "Rischi demografici, sistematici e applicazioni in ambito attuariale". Responsabile: dott.ssa Valeria D'Amato. FARB 2009, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Salerno "Strategie simulative applicate ai modelli di proiezione della mortalità".responsabile: dott.ssa Maria Russolillo. FARB 2009, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Salerno "Indicatori di performance aggiustati al rischio per portafogli di annualità pensionistiche".responsabile: prof.ssa Marilena Sibillo. FARB 2009, Progetto di Ricerca di Ateneo. Università degli Studi di Salerno "Risparmio previdenziale e benefici pensionistici privati: scelte individuali, rischi per il gestore".prin Coordinatore scientifico: Ermanno Pitacco. Responsabile dell'unità di ricerca: Emilia di Lorenzo COMITATI SCIENTIFICI, BOARD EDITORIALI, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRI E MONOGRAFIE Partecipazione al Comitato scientifico della 2013 Tunisian Society for Financial Studies Conference. 1.Piscopo G. (2012). Variable Annuities and embedded options. Models and tools for fair valuation and solvency appraisal. Lambert Academic Publishing, p Haberman S., Piscopo G. (2008). Mortality Risk and the

3 Valuation of Annuities with Guaranteed Minimum Death Benefit Option: Application to the Italian Population. Cass Business School, p. 1-31, Vol Haberman S., Piscopo G. (2010). Surplus Analysis for Variable Annuities with a GMDB Option.. Cass Business School, p. 1-21, Vol. 193 ARTICOLI SU RIVISTE CON IMPACT FACTOR ARTICOLI SU RIVISTE REFERATE CAPITOLI DI LIBRO 1.V. D'Aamato, S. Haberman, G. Piscopo, M. Russolillo (2012). Modelling dependent data for longevity projections. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, (51) 2.V.Damato, G.Piscopo, M.Russolillo (2011). The mortality of the Italian population: Smoothing techniques on the Lee Carter model.. THE ANNALS OF APPLIED STATISTICS, (2A); 1.V.D'amato, G.Piscopo, M. Russolillo (2011). Population heterogeneity in defined contributions pension schemes.. INSURANCE MARKETS AND COMPANIES: ANALYSES AND ACTUARIAL COMPUTATIONS, G. Piscopo (2011). The impact of Longevity Risk on annuitisation factors in the Italian state defined contribution pension scheme. INSURANCE MARKETS AND COMPANIES: ANALYSES AND ACTUARIAL COMPUTATIONS, (1) 3.Piscopo G. (2010). Italian Deposits Time Series Forecasting Via Functional Data Analysis.. BANKS AND BANK SYSTEMS, (1) 4.Piscopo G., Haberman S. (2011). The valuation of Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefit Options in variable annuity contracts and the impact of mortality risk. NORTH AMERICAN ACTURIAL JOURNAL, (1) 5.Piscopo G. (2009). The fair price of Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefit Option in Variable Annuity.. PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN MANAGEMENT, (4) 6.Piscopo G. (2010). Withdrawal Strategy for Guaranteed Lifelong Withdrawal Strategy. PERSPECTIVES OF INNOVATIONS, ECONOMICS AND BUSINESS, Piscopo G. (2010). Expected value and variance of insurance surplus for a portfolio of equity-linked policies. QUADERNI DI STATISTICA, ; 1.D'Amato V., Piscopo G., Russolillo M. (2012). Measuring mortality heterogeneity in pension plans.. In: Perna C., Sibillo M.. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer Verlag, , 2.D'Amato V., Piscopo G., Russolillo M. (2012).Forecasting Net Migration by Functional Demographic Model. In: Neural Nets and Surroundings. Apolloni B., Bassis S.,

4 ATTI DI CONVEGNI DIDATTICA Esposito A., Morabito C.F. eds. Springer, D'Amato V., Piscopo G., Russolillo M. (2012). Simulation framework in fertility projections. In: Apolloni B., Bassis S., Esposito A., Morabito C.F.Neural Nets and Surroundings.. Springer, D'Amato V., Piscopo G., Russolillo M. (2010). Intensive Computational Forecasting Approach to the Functional Demographic Lee Carter Model.. In: Apolloni B., Bassis S., Morabito C.F.. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Neural Nets WIRN09. IOS Press Amsterdam, , D'Amato V., Piscopo G., Russolillo M. (2011). Iterative Algorithms for detecting mortality in the family of Lee Carter Models. In: Apolloni B., Bassis S., Esposito A., Morabito C.F.. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Neural Nets Wirn10. IOS Press Amsterdam, V. D Amato., G. Piscopo, M. Russolillo(2011). A framework for pricing a mortality derivative: the q-forward contract.. In: Proceedings of Actuarial and Financial Mathematics Conference- AFMATH ,Bruxelles 2.D'Amato V., Piscopo G., Russolillo M. (2010). Efficient simulation in the Lee Carter framework. In: Atti del Workshop Prin 2007 Workshop PRIN 2007 Tropea:Modelli per la valutazione del rischio in ambito , Tropea, 3.V. D Amato, S. Haberman, G. Piscopo, M. Russolillo (2011). Methods for improving mortality projections. In:. Proceedings of the International Conference ASMDA2011, Applied stochastic models and data analysis. edizioni ETS, , Roma 4.I. Colivicchi, G. Piscopo, E. Vannucci (2011). An equilibrium model for defined benefit pension schemes in a stochastic scenario. In: Proceedings of the International Conference ASMDA2011, Applied stochastic models and data analysis. edizioni ETS, 1-8,Roma INSEGNAMENTI ACCADEMICI Matematica Generale (9cfu) 2012/2013 Università di Genova a.a. Advanced Mathematics (39 h.). Renmin University of Beijing, China. 2012/2013 Analisi dei Rischi (27 h.) Università degli Studi di Napoli Federico II. A.a. 2010/2011 Corso di primo sostegno in Elementi di Base di Matematica (32 h.), Seconda Università degli Studi di Napoli a.a. 2009/2010 Esercitazioni di Matematica finanziaria I, Matematica Finanziaria II, Finanza Matematica, Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2009/2010, 2010/2011

5 REFEREE CONVEGNI RECENTI 2012: Referee per il Research Grants Council di Hong Kong 2011: Referaggio di articoli pubblicati su volume Springer Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance , 2010: Referaggio di articoli pubblicati su volumi IOS: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 204 e 226. Maggio 2013: Multi-Country Mortality Analysis using Self Organizing Maps. WIRN 13, Italian Society for Neural Networks, Vietri sul Mare (con Resta M.) Maggio 2012: Forecasting Net Migration by Functional Demographic Model. WIRN 12, Italian Society for Neural Networks, Vietri sul Mare (con D Amato V. e Russolillo M.) Settembre 2011: Modelling Dependent Data for Longevity Projections. Seventh International Longevity Risk and Capital Market Solutions Conference, Frankfurt. (con D'Amato V., Haberman S. e Russolillo M.) 7-9 Giugno 2011: An equilibrium model for defined benefit pension schemesin a stochastic scenario. ASMDA 2011, Roma (con I. Colivicchi e E. Vannucci) 3-6 Giugno 2011: Simulation framework in fertility projections. Comunicazione al Convegno WIRN 11, Italian Society for Neural Networks, Vietri sul Mare (con D Amato V. e Russolillo M.) Febbraio 2011: Guaranteed Pension scheme in a stochastic scenario. Third Florence-Ritsumeikan Workshop on Probability and Finance (con I. Colivicchi e E. Vannucci) Febbraio 2011: A framework for pricing a mortality derivative: the q-forward contract. Poster presentation, Interplay between Finance and Insurance- AFMATH 2011, Bruxelles (con D'Amato V., Haberman S. e Russolillo M.) Settembre 2010: Efficient simulation in the Lee Carter framework. Workshop PRIN 2007 Tropea: Modelli per la Valutazione del rischio in ambito assicurativo Giugno 2010: Integrated Variance Reduction Techniques in the Lee Carter Model; Comunicazione al Convegno Internazionale IME 10 (con D'Amato V., Haberman S. e Russolillo M.) Maggio 2010: Iterative Algorithms for detecting mortality in the family of Lee Carter Models. Comunicazione al Convegno WIRN 10, Italian Society for Neural Networks, Vietri sul

6 Mare (con D Amato V. e Russolillo M.) 7-9 Aprile 2010: Measuring Mortality Heterogeneity in Pension Plans. Comunicazione al Convegno MAF 2010 (con D Amato V. e Russolillo M.) 1-4 Settembre 2009: Financial Valuation of Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefit Option, comunicazione al XXXIII convegno AMASES, Università degli Studi di Parma 30 Maggio- 3 Giugno 2009: Smoothing the Lee Carter Model: an Empirical Analysis on the Italian Data, comunicazione al Convegno EURISBIS 09, Università degli Studi di Cagliari (con D Amato V. e Russolillo M.) Maggio 2009: Intensive Computational Forecasting Approach to the Functional Demographic Lee Carter Model, comunicazione al Convegno WIRN 09, Italian Society for Neural Networks (SIREN), Vietri sul mare (con D Amato V. e Russolillo M.) Marzo 2009: A pricing model for the Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefit Option, comunicazione al Workshop Finance and Insurance, Marie Curie ITN Network, Friedrich Schiller University of Jena- Institut für Angewandte Mathematik, Jena (Germany) SEMINARI RECENTI 1-4 Settembre 2008: Surplus Analysis for Variable Annuities with a GMDB option, comunicazione al XXXII Convegno Amases, Università degli Studi di Trento (con Haberman S.) 30 Marzo 2010: Actuarial Valuation of Variable Annuities and Guarantees; seminario tenuto presso il Polo delle Scienze Sociali dell Università degli Studi di Firenze. 20 Gennaio 2010: Italian Defined Contribution Pension Scheme. Seminario tenuto presso il Dipartimento di Matematica e Statistica dell Università degli Studi di Napoli Federico II