RELAZIONE SULL ATTIVITA DIDATTICA E DI RICERCA SCIENTIFICA Dott.ssa Antonella Cappiello

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1 RELAZIONE SULL ATTIVITA DIDATTICA E DI RICERCA SCIENTIFICA Dott.ssa Antonella Cappiello Attività didattica anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 Negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 la sottoscritta Antonella Cappiello, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia Aziendale E.Giannessi, ha ricoperto l incarico per affidamento dei seguenti insegnamenti: 1. A.a. 2011/2012: Finanziamenti e Assicurazioni d azienda (II modulo 3 CFU), del Corso di Laurea triennale in Economia e Legislazione dei sistemi logistici, Università di Pisa, sede di Livorno. In sintesi, le lezioni hanno toccato le tematiche riguardanti: l'attività di intermediazione assicurativa: definizione e funzioni; la disciplina delle assicurazioni: evoluzione della normativa comunitaria e nazionale; profili gestionali delle imprese di assicurazione; la gestione tecnico-assicurativa e la gestione finanziariopatrimoniale; nozione di rischio e di assicurazione; i rischi assicurabili; le tipologie di forme assicurative; le assicurazioni contro i danni: i principali contratti. 2. A.a. 2011/2012: Economia delle aziende di assicurazione (9 CFU) del Corso di Laurea magistrale in Banca, Borsa e Assicurazioni. In sintesi, le lezioni hanno toccato le seguenti tematiche: il bilancio dell'azienda di assicurazione e la sua analisi per indici e per flussi; il controllo di gestione delle imprese assicuratrici; la strategia del valore. 3. A.a. 2012/2013: Finanziamenti e Assicurazioni d azienda (II modulo 3 CFU), del Corso di Laurea triennale in Economia e Legislazione dei sistemi logistici, Università di Pisa, sede di Livorno. In sintesi, le lezioni hanno toccato le tematiche riguardanti: l'attività di intermediazione assicurativa: definizione e funzioni; la disciplina delle assicurazioni: evoluzione della normativa comunitaria e nazionale; profili gestionali delle imprese di assicurazione; la gestione tecnico-assicurativa e la gestione finanziariopatrimoniale; nozione di rischio e di assicurazione; i rischi assicurabili; le tipologie di forme assicurative; le assicurazioni contro i danni: i principali contratti. 4. A.a. 2012/2013: Economia delle aziende di assicurazione (9 CFU) del Corso di Laurea magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati finanziari. In sintesi, le lezioni hanno toccato le seguenti tematiche: il bilancio dell'azienda di assicurazione e la sua analisi per indici e per flussi; il controllo di gestione delle imprese assicuratrici; la strategia del valore; Solvency II e impatti sulle gestioni assicuratrici. 5. A.a. 2013/2014: Finanziamenti e Assicurazioni d azienda (II modulo 3 CFU), del Corso di Laurea triennale in Economia e Legislazione dei sistemi logistici, Università di Pisa, sede di Livorno. In sintesi, le lezioni hanno toccato le tematiche riguardanti: l'attività di intermediazione assicurativa: definizione e funzioni; la disciplina delle assicurazioni: evoluzione della normativa comunitaria e nazionale; profili gestionali delle imprese di assicurazione; la gestione tecnico-assicurativa e la gestione finanziariopatrimoniale; nozione di rischio e di assicurazione; i rischi assicurabili; le tipologie di forme assicurative; le assicurazioni contro i danni: i principali contratti. 6. A.a. 2013/2014 Economia delle aziende di assicurazione (6 CFU) del Corso di Laurea magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati finanziari. In sintesi, le lezioni hanno

2 toccato le seguenti tematiche: il bilancio dell'azienda di assicurazione e la sua analisi per indici e per flussi; Solvency II e impatti sulle gestioni assicuratrici. 7. A.a. 2013/2014 Tecnica delle assicurazioni (6 CFU) del Corso di Laurea triennale in Banca, Finanza e Mercati finanziari. In sintesi, le lezioni hanno toccato le seguenti tematiche: l'attività di intermediazione assicurativa: definizione e funzioni. Il processo tecnico-produttivo dell azienda assicurativa. Nozione di rischio e di assicurazione. I rischi assicurabili. Le forme tecniche dei contratti assicurativi. Le assicurazioni contro i danni: i principali contratti, il premio, le riserve tecniche. Riferimenti alle assicurazioni del ramo vita: i principali contratti, la determinazione del premio, le riserve tecniche. La sottoscritta nel triennio ha anche collaborato ai corsi di Economia degli intermediari finanziari (10 CFU) del Corso di Laurea triennale in Banca, Finanza e Mercati finanziari e di Economia e Tecnica dei mercati finanziari (5 CFU) e di Economia e Tecnica dei mercati finanziari II (5 CFU) del Corso di Laurea Magistrale in Banca, Borsa e Assicurazioni (questi ultimi poi accorpati e divenuti Economia e Tecnica dei Mercati finanziari del Corso di Laurea magistrale in Banca, Finanza aziendale e Mercati finanziari), svolgendo lezioni, esercitazioni e seminari. La sottoscritta ha fornito costante assistenza agli studenti dei corsi d esame più sopra ricordati, ed ha regolarmente partecipato alle relative commissioni d esame. Ha altresì seguito lo svolgimento di numerose tesi di laurea, partecipando anche a svariate commissioni di laurea in qualità di relatore e di correlatore. La sottoscritta, inoltre, nel triennio considerato ha collaborato al Master in Auditing e controllo interno (Dipartimento Economia e Management), del quale è stata anche responsabile dell orientamento Banche, e al Master Finanza e Controllo di gestione (Dipartimento Economia e Management); è stata direttore del Master Auding e Risk management Banche; ha svolto tutoraggio e docenze nei vari orientamenti dei suddetti master sulle tematiche del bilancio assicurativo, dei rischi operativi nelle gestioni bancarie, dell analisi dei processi bancari e dei correlati rischi. Dott.ssa Antonella Cappiello

3 RELAZIONE SULL ATTIVITA DIDATTICA E DI RICERCA SCIENTIFICA Dott.ssa Antonella Cappiello Attività scientifica aa.aa. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 Nell arco del triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 l attività scientifica svolta dalla Dott.ssa Antonella Cappiello, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia Aziendale E.Giannessi, ha toccato principalmente i seguenti filoni di ricerca: 1. Evoluzione del bilancio bancario alla luce dei principi contabili internazionali; 2. Il bilancio assicurativo alla luce dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento all IFRS 4; 3. Profili innovativi della regolamentazione prudenziale in ambito assicurativo 4. Risk management e sistemi di controllo nel comparto assicurativo; 5. Intermediari assicurativi e trasmissione del rischio sistemico 6. Il rischio operativo nelle gestioni assicurative 7. Il liquidity risk nelle gestioni bancarie Direzione scientifica del Convegno "Superare la crisi finanziaria: un confronto tra banche ed imprese del territorio", Camera di Commercio di Pisa, Pisa, 20 febbraio Direzione e coordinamento del gruppo di ricerca del Comitato Banche e Assicurazioni, istituito nell'ambito dell'amac (Associazione Master Auditing e Controllo interno, Università di Pisa), sul tema "Il Liquidity risk: strumenti di presidio e misurazione", i cui primi risultati sono stati esposti nel Workshop "Il Liquidity risk: strumenti di misurazione" presentato al Job Finance day, Milano, Palazzo Mezzanotte, 30 ottobre L attività di ricerca si è concretizzata nelle seguenti pubblicazioni: - Monografia o trattato scientifico 1. Cappiello A., L'impresa di assicurazione. Economia, gestione, nuove regole di vigilanza. p , MILANO, FrancoAngeli, 2012 ISBN: Cappiello A., Il bilancio dell'impresa di assicurazione. Regole nazionali e principi contabili internazionali. p , MILANO, FrancoAngeli, 2012, ISBN: Articolo in rivista 1. Cappiello A., Shadow Banking System, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 165, 2014, p.29-34, ISSN: Cappiello A., La financial conglomeration: le architetture regolamentari, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 168, 2014, p.38-44, ISSN: Cappiello A., Finanza islamica e assicurazioni, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 163, 2013, p.33-37, ISSN: Cappiello A., Il sistema di controllo interno nelle compagnie assicurative, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 160, 2013, p , ISSN:

4 5. Cappiello A., Vigilanza e presidi di controllo nella lotta al riciclaggio, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 153, 2012, p , ISSN: Cappiello A., Basilea II/III e Solvency II: due regimi regolamentari a confronto, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 156, 2012, p , ISSN: Cappiello A., Intermediari assicurativi e rischi sistemici, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 148, 2011, p , ISSN: Cappiello A., Il rischio operativo nel comparto assicurativo, DIRIGENZA BANCARIA, vol. 151, 2011, p , ISSN: Contributo in Atti di convegno 1. Cappiello A (2012). Come migliorare il rapporto banca-impresa, in: Superare la crisi finanziaria: un confronto tra banche ed imprese del territorio, Pisa, Camera di Commercio di Pisa, 20 febbraio Cappiello A., Il Liquidity risk: strumenti di misurazione, Job Finance day, Milano, Palazzo Mezzanotte, 30 ottobre Dott.ssa Antonella Cappiello

5 Relazione triennale sull attività didattica e scientifica, ai sensi dell art. 33 D.P.R. n. 382/1980 Il sottoscritto Iacopo Cavallini, nato a Pisa (PI) il 14/06/1972, Ricercatore confermato (S.S.D. SECS-P/07 - Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Economia e Management e afferente al Corso di Studi in Economia Aziendale, ai fini della relazione sull attività svolta nel triennio 01/01/ /12/2014, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: ATTIVITA DI RICERCA: PROGETTI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE/COORDINATORE 2014/ Referente del Dipartimento di Economia e Management per il progetto ART2, finanziato nell ambito del P.O. Italia-Francia Marittimo Esame del passaggio generazionale nelle società Manutenzioni Toscana S.r.l., SA.SI.T. S.r.l. e ECO.ST. S.r.l. e del relativo posizionamento rispetto alle best practice Partecipazione alla definizione del Piano Strategico per la Nautica della Provincia di Sassari; PROGETTI IN QUALITÀ DI COMPONENTE 2007/2013 membro del gruppo interdisciplinare del progetto Laboratoires de gouvernance pour l'innovation et le développement local soutenable (INNO LABS), nell ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo (2007/2013); ATTIVITA DIDATTICA: A.A. 2011/ A.A. 2012/ A.A. 2013/2014 titolare del corso di insegnamento di Ragioneria delle Aziende Pubbliche (CL in Economia e Commercio - 6 CFU) titolare per 3 CFU del corso di insegnamento di Economia Aziendale I (insegnamento comune a tutti i CL del Dipartimento di Economia e Management - 12 CFU); PUBBLICAZIONI: MONOGRAFIA O TRATTATO SCIENTIFICO Manuale di contabilità armonizzata, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2014; Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti socio-economici, Milano, FrancoAngeli, 2013

6 VOCE (IN DIZIONARIO O ENCICLOPEDIA) Due Diligence, in Dizionario Economia e Finanza, Roma, Istituto della enciclopedia italiana Treccani, 2013 Tesoreria, in Dizionario Economia e Finanza, Roma, Istituto della enciclopedia italiana Treccani, 2013 CAPITOLO, PARTE O ARTICOLO IN LIBRO La contabilità armonizzata: una visione d insieme, in I. Cavallini (a cura di), Manuale di contabilità armonizzata, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2014; Aspetti metodologici dell analisi, in I. Cavallini (a cura di), Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti socio-economici, Milano, FrancoAngeli, 2013; Spunti di riflessione per una politica regionale della nautica: verso il Distretto Integrato, in I. Cavallini (a cura di), Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti socio-economici, Milano, FrancoAngeli, 2013; con G. Iacoviello e S. Trucco, Intorno al rapporto tra Economia aziendale ed Economia del mare, in M. Berti, A. Bianchi, G. Conti, D. Manetti, M. Merger, V. Pinchera (a cura di), Studi in ricordo di Tommaso Fanfani, Pisa, Pacini Editore, 2013; con G. Iacoviello, Valutare la portualità turistica: spunti di riflessione e analisi di un esperienza toscana, in A. Tola (a cura di), Il settore della nautica nel Nord Sardegna, Milano, FrancoAngeli, 2013; Adozione degli IAS/IFRS e reporting degli analisti finanziari, in L. Marchi L. Potito (a cura di), L impatto dell adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate, Milano, FrancoAngeli, 2012 ATTIVITA AMMINISTRATIVA: membro della Giunta di Dipartimento per il quadriennio 2010/2013 membro del Comitato di vigilanza Libreria e Centro stampa; membro della Commissione Piani di studio e Pratiche studenti Corso di Laurea in Economia e Commercio Responsabile Scientifico del Master post laurea in Finanza e Controllo di Gestione; In fede,

7 DOTT.SSA ALESSANDRA COLI RELAZIONE SULL ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA SVOLTA TRIENNIO 1/01/ /12/2013 ATTIVITÀ DIDATTICA Nel periodo indicato ho svolto attività didattica per gli insegnamenti di Statistica aziendale (titolare, affidamento gratuito) e Statistica economica (codocente, affidamento gratuito) oltre a fornire assistenza alla didattica al corso di Statistica nell anno accademico Statistica Economica è un insegnamento del II anno della laurea triennale in Economia e Commercio mentre Statistica aziendale è un insegnamento del III anno dei corsi di laurea triennale in Economia aziendale ed in Economia e Commercio e del I anno del corso di laurea magistrale in Consulenza Professionale alle Aziende. Sostengono esami in Statistica aziendale e/o Statistica economica, anche coloro che hanno debiti formativi nel settore disciplinare SECS-S03 per l accesso alla laurea magistrale in Marketing e Ricerche di Mercato o per l accesso al Tirocinio Formativo Attivo per l abilitazione all insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Didattica frontale istituzionale Dipartimento di Economia e Management Ruolo Insegnamento Periodo A.A. CFU Ore didattica frontale Assistenza Statistica 033PP II semestre alla didattica 2011 Co-docente Statistica economica II semestre PP 2012 Docente Statistica aziendale II semestre * titolare 072PP 2012 Co-docente Statistica economica 072PP II semestre Docente titolare Statistica aziendale 072PP II semestre * * attività didattiche supplementari: i) correzione tesine di approfondimento per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Consulenza per per aziende; ii) predisposizione e monitoraggio di tre test online sulla piattaforma di elearning (circa 90 studenti per test). ** attività didattiche supplementari:predisposizione e svolgimento di due test on line sulla piattaforma di elearning (circa 100 studenti per test). Oltre alla didattica frontale e all attività di ricevimento studenti settimanale, ho organizzato i corsi sulla piattaforma elearning ( per tutti gli insegnamenti con esercitazioni, test e prove di esame. Ho inoltre seguito diverse tesi come relatrice negli ambiti della statistica economica e statistica aziendale e fornito consulenza statistica per tesi di altro settore. ALTRA ATTIVITA DIDATTICA Partecipaizone alla Summer school on measurement of well-being and societal progress (Università di Pisa, 9-13 settembre 2013, progetto E-frame): lezione congiunta (4 ore) con Peter van de Ven (Head of the national accounts division at the OECD) sul tema National accounts.

8 2 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Nel periodo in esame ho svolto attività di ricerca nei seguenti ambiti: - metodi di stima dei Conti nazionali e della contabilità satellite; - riconciliazione tra stime micro e macro su redditi e consumi delle famiglie italiane; - integrazione di dati provenienti da indagine e fonti amministrative tramite statistical matching e record linkage; - studio dell impatto dell economia sommersa sulla distribuzione del reddito delle famiglie - stima di indicatori per la identificazione di modelli di welfare locali. Di seguito sono elencati i progetti di ricerca, i gruppi di lavoro e le convenzioni in cui si è concretizzata parte dell attività di ricerca (sez. A), e, successivamente, i convegni e congressi in cui sono stati presentati alcuni risultati (sez. B). Ho inoltre partecipato alle attività connesse alla raccolta di fondi per la ricerca, collaborando attivamente alla stesura di alcuni progetti in risposta a call del 7th Framework Program della Unione Europea (sez. C). Parte dei risultati dell attività di ricerca sono stati pubblicati in contributi in volume, articoli su rivista e altri lavori a stampa (sez. D). A. Partecipazione a progetti di ricerca, convenzioni e gruppi di lavoro [R1] ( ) SAMPLE - Small Area Methods for Poverty and Living Condition Estimates ( EU Seventh Framework Program). Coordinatore: UNIPI, Dipartimento di Statistica e Matematica applicata all Economia (responsabile scientifico M. Pratesi). [R2] ( ) Convenzione tra Dipartimento di Statistica e Matematica applicata all Economia e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio per lo svolgimento di un Indagine sul servizio borse di studio nell ambito del progetto di valutazione dei servizi forniti dall azienda regionale per il diritto allo studio, Responsabile scientifico, Barbara Pacini. [R3] ( ) Expert Group to Measure Disparities in a National accounts Framework, gruppo di lavoro istituito e coordinato da OECD ed Eurostat per la stima di alcuni aggregati chiave dei Conti nazionali per tipologie familiari. Membro del gruppo di lavoro e coautore dei Report per l Italia. [R4] ( ) E-Frame European Framework form Measuring Progress ( EU Seventh Framework Program). Coordinatore: ISTAT, responsabile scientifico Marina Signore. Referente per UNIPI: Monica Pratesi, DSMAE. [R5] ( ) Collaborazione formalizzata con una lettera di intenti tra IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) Toscana e DSMAE, per lo svolgimento di studi e ricerche di interesse per il territorio toscano, con particolare attenzione all evoluzione dei sistemi di welfare locali. Responsabile scientifico, Piero Manfredi. [R6] ( ) Impresa The impact of research on EU Agriculture ( EU Seventh Framework Program). Coordinatore: ABER - Aberystwyth University, United Kingdom. Responsabile scientifico: Peter Midmore. Referente per Unipi: Gianluca Brunori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali. 2

9 3 B. Comunicazioni a convegni e congressi [C1] Brussels, February 2011, NTTS (New Techniques and Technologies for Statistics) Conference Coli A., P. Consolini, M. D Orazio, Matching Eusilc and administrative data for studying poverty and social exclusion at local level. Relatrice. [C2] Pisa, 18 Aprile 2011, Facoltà di Economia, Convegno per la presentazione del rapporto annuale IRES, Coli A. Studiare povertà ed esclusione sociale a livello locale. Relatrice. [C3] Paris, March , OECD Headquarters, First meeting of the Expert Group on Disparities in a National Accounts framework, A. Coli Statistical matching to link income and consumption survey data in the NA framework. Relatrice. [C4] Pisa, June , Università di Pisa, ITACOSM conference, A. Coli, Consolini P., D Orazio M. Combining Eusilc and administrative data for studying poverty at the local level [C5] Paris, December , OECD Headquarters, Second meeting of the Expert Group on Disparities in a National Accounts framework, A. Coli Introduction of distributional information in national accounts: imputation of other missing components and micro adjustments. Relatrice. [C6] Roma, Giugno 2012, Università degli studi La Sapienza, Conferenza generale della SIS, A. Coli, Tartamella F., Measuring the impact of the nonobserved economy on the households income distribution. Poster. [C7] Boston, USA, August 22-28, 2012, IARIW 32st General Conference, A. Coli, Tartamella F. Analyzing the Distribution of Income: How to account for the Underground Economy in the Household Income Micro Dataset. Awarded as best poster at the 32nd Iariw General conference. [C8] Bruxelles, March New Techniques and Technologies for Statistics Conference (NTTS) 2013, Eurostat, A. Coli, F. Tartamella Bringing distribution indicators in the Households National Accounts. [C9] Pisa, May Workshop On Measuring Progress At A Local Level, Università di Pisa, A. Coli, Dorgali V. Using the EESI database to measure material well-being at a local level. Poster. [C10] Bucarest, November , Centre for Financial and Monetary Research, Workshop on New National Accounts Architecture, A. Coli Well-being and the Households perspective in National Accounts: a focus on income and consumption distribution. Invited speaker. C. Collaborazione alla stesura di progetti di ricerca in risposta a call del 7th FP (EU) [P1] Febbraio 2011 Pearl - Policy effectiveness and applied research for local actions against poverty (EU Seventh Framework Program). Coordinatore: UNIPI, responsabile scientifico M. Pratesi, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all Economia, Università di Pisa. Valutazione complessiva 8/15, minimo punteggio consentito 10/15. [P2] Febbraio 2011 E-Frame European Framework form Measuring Progress (EU Seventh Framework Program). Coordinatore: ISTAT (responsabile scientifico, Marina Signore). Progetto finanziato. [P3] Febbraio 2013 Intimate - Interactive Imagination Toward Europe (EU Seventh Framework Program). Coordinatore: Università degli Studi di Roma La Sapienza, responsabile scientifico Pietro Montani. Valutazione complessiva 6.5, minimo punteggio consentito 10/15. D. Elenco delle pubblicazioni ed altri lavori a stampa nel periodo

10 4 n. Pubblicazione/Lavoro Tipo 1 COLI A, TARTAMELLA F (2011). Integrating Households Income Microdata in the Estimate of the Italian GDP. In: Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets. Springer, ISBN: COLI A, CONSOLINI P, D'ORAZIO M (2011). Combining Eusilc and administrative data for studying poverty at the local level. In: Survey research methods and applications. ISBN: , PISA, Giugno 3 COLI A., PACINI B., PORCIANI L. (2011) Prima indagine sul servizio borse di studio nell ambito del progetto di valutazione dei servizi forniti dall azienda presso le tre articolazioni organizzative di Firenze, Pisa e Siena denominato Osservatorio Qualita : i risultati dell indagine per l Ateneo di Pisa, Rapporto tecnico nell ambito della convenzione tra ARDSU e Dipartimento di Statistica e Matematica applicata all Economia. 4 COLI A. (2012). Disponibilità e produzione delle informazioni statistiche. Capitolo 2 in: Biggeri L., Bini M., Coli A., Grassini L., Maltagliati M., Statistica per le decisioni aziendali. Pearson Italia, Milano p ISBN: COLI A. BIGGERI L. Interpretazione e comparazione dei dati riferiti a fenomeni aziendali. Cap. 3 in: Biggeri L., Bini M., Coli A., Grassini L., Maltagliati M., Statistica per le decisioni aziendali. Pearson Italia, Milano p ISBN: COLI A., TARTAMELLA F. (2012). Analyzing the Distribution of Income: How to account for the Underground Economy in the Household Income Micro Dataset. Awarded as best poster at the 32nd Iariw General conference, Boston, USA 5-11 august COLI A. (2012). Matching survey and administrative data for studying poverty at the local level. Rivista internazionale di scienze sociali (ISSN: x) vol COLI A., F. TARTAMELLA (2013). Bringing distribution indicators in the Households National Accounts. NTTS 2013 Proceedings Eurostat, Bruxelles. DOI: /Eurostat.C COLI A., V. DORGALI (2013). Using the EESI database to measure material well-being at a local level. Measuring progress at a local level. Edizioni Plus - Pisa University Press, Atti del Workshop on measuring progress at a local level. Pisa, Maggio COLI A. (2013). La banca dati delle dichiarazioni ISEE per lo studio dei mutamenti del welfare locale in STATISTICA & SOCIETA' (ISSN: X) Contributo in volume Contributo in atti di convegno internazionale Rapporto tecnico Capitolo in volume Capitolo in volume Paper preparato per la 32nd Iariw conference e disponibile su Articolo in rivista Atti in convegno internazionale Atti in convegno internazionale Articolo in rivista ALTRI TITOLI Da settembre 2011 sono membro del Comitato Scientifico di IRES Toscana (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per la Toscana), insieme ai Professori Marco Bellandi e Mauro Lombardi (Unifi) e al Prof. Giulio Ghellini (unipi). Insieme alla coautrice Francesca Tartamella, ho ricevuto il premio per miglior poster alla 32nd IARIW General Conference, Boston, USA, August

11 5 ATTIVITA GESTIONALI Descrizione Referente area matematico-statistica, Commissione Piani di studio del Corso di laurea triennale in Economia aziendale Referente per le analisi statistiche del Gruppo del Riesame del Corso di laurea triennale in Economia aziendale Periodo di svolgimento Dal 2009 Dal 2013 Pisa, Alessandra Coli 5

12 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE S/06) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA svolta dal Dott. Emanuele Vannucci, inquadrato come Ricercatore Universitario con Decreto Rettorale n. 01/97 del 22 gennaio 2002, nel triennio 1 febbraio gennaio Relazione sull'attività di Ricerca pag. 1 Relazione sull'attività Didattica pag. 3 Elenco delle pubblicazioni pag. 3 Curriculum Vitae pag. 4 Residente a Fiesole (FI) in Via degli Olivi, Fiesole (FI) tel. mob tel. uff fax emanuele.vannucci@unipi.it RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI RICERCA nel periodo 1 febbraio gennaio 2014 I temi oggetto di studio sono stati argomenti di carattere attuariale e di clacolo delle probabilità: 1) valutazioni di garanzie di rendimenti minimi in polizze assicurative 2) valutazioni inerenti i fondi di previdenza complementare 3) valutazioni di probabilità inerenti distribuzioni multivariate 4) problematiche inerenti prodotti assicurativo-finanziari di tipo Catastrophe Bonds (Cat-Bonds) Nell'ambito dei suddetti filoni di ricerca i risultati si sono tradotti nelle seguenti pubblicazioni: 1] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2011), An equilibrium model for defined benefit pension schemes in a stochastic scenario; International Conference ASMDA 2011, Roma, ISBN: ] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2012), Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme; Proceedings of the International Conference MAF 2012, Venezia. 3] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2013), Efficient audit strategies for defined benefit pension plans; Proceedings of the Conference Strumenti innovativi del calcolo attuariale per la valutazione e la gestione dei fondi pensione, Roma La Sapienza, ISBN: , pp ] Bellieri de Belliera A., Vannucci E. (2014), Il mercato assicurativo nell'economia dell'ambiente; in Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, Franco Angeli, pp

13 Nel lavoro [1] "An equilibrium model for defined benefit pension schemes in a stochastic scenario", viene analizzato il problema del gestore di fondi pensione a prestazione definita a fronte di rendimenti aleatori degli attivi a copertura. Nel lavoro si descrive come una strategia dinamica di controllo, nel senso di poter far variare il livello di rischiosità del rendimento aleatorio dell'attivo, possa essere utile per aumentare la probabilità che il fondo riesca a coprire i propri impegni, sia considerando una singola posizione previdenziale che un gruppo omogeneo di posizioni previdenziali. Nel lavoro [2] "Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme", viene analizzato il problema del gestore di fondi pensione a prestazione definita a fronte di rendimenti aleatori degli attivi a copertura. Nel lavoro si descrive una strategia di controllo ottimo basata sulla minimizzazione della probabilità di default e sulla massimizzazione dell'utile atteso, ottenibile tramite il controllo del profilo di rischio del rendimento degli attivi a copertura Nel lavoro [3] "Efficient audit strategies for defined benefit pension plans", viene analizzato il problema del gestore di fondi pensione a prestazione definita a fronte di rendimenti aleatori degli attivi a copertura. Il lavoro si basa sulla definizione di strategia efficiente in termini di minimizzazione della probabilità di default e di massimizzazione dell'utile atteso e viene individuata una frontiera efficiente relativa ai parametri di controllo della strategia. Nel lavoro [4] Il mercato assicurativo nell'economia dell'ambiente viene presentato l'utilizzo dei cosiddetti Cat-Bonds per la copertura di rischi catastrofali. Si descrive la redditività per l'emittente e per gli investitori. Nel corso del triennio, ha presentato comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali con il seguente dettaglio: marzo 2011, Third Florence-Ritsumeikan Workshop on Probability and Finance, Firenze. Comunicazione: A semy-analytical model for life insurance policies with a benchmark guarantee giugno 2011, 15-th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Trieste. Comunicazione: Dynamic strategies for guaranteed pension plans risk management aprile 2012, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF), Venezia. Comunicazione: Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme. 19 dicembre 2012, Strumenti innovativi del calcolo attuariale per la valutazione e la gestione dei fondi pensione, Roma La Sapienza. Comunicazione: Efficient audit strategies for defined benefit pension plans. 1-3 luglio 2013, 17-th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Copenaghen. Comunicazione: The evaluation of the sum of dependent risks: a geometric-combinatorial approach. 5-7 settembre 2013, XXXVII Convegno AMASES, Stresa, Università dell'insubria. Comunicazione: The evaluation of the sum of dependent risks: a geometric-combinatorial approach. 29 novembre 2013, Convegno CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali) Giovani 2

14 ricercatori Metodi innovativi per la misura e la gestione dei rischi, Firenze. Comunicazione: The Sum of Dependent Risks: the Convergence of the Estimation gennaio 2014, XV Workshop on Quantitative Finance, Firenze. Comunicazione: The Sum of Dependent Risks: the Convergence of the Estimation. 4-6 settembre 2014, XXXVIII Convegno AMASES, Stresa, Università dell'insubria. Comunicazione: Convergence speed in the estimation of the sum of dependent risks. E' stato invitato come visiting professor presso l'università Renmin di Pechino nei periodi di maggio/giugno 2011 e maggio 2013, nel corso dei quali ha tenuto vari seminari su temi di carattere finanziario e assicurativo. Ha svolto attività di referaggio per varie riviste tra cui Quantitative Finance e Insurance: Mathematics and Economics. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DIDATTICA nel periodo 1 febbraio gennaio 2014 Nel corso del triennio l'attività didattica è stata la seguente A.A docenza nel Master della Facoltà di Economia di Pisa "Gestione del Rischio nei Mercati Finanziari". Responsabile dell'organizzazione del modulo di "Valutazione degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati)". A.A affidamento dell'insegnamento di Matematica finanziaria (strumenti derivati) presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa, - affidamento dell'insegnamento di Metodi quantitativi per le assicurazioni presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa. A.A affidamento dell'insegnamento in lingua inglese di Mathematical Methods for Financial Markets presso il Dipartimento di Economia e Management dell'università di Pisa, - supplenza sull'insegnamento di Matematica Generale presso la Facoltà di Economia di Pisa. A.A affidamento dell'insegnamento di Matematica finanziaria (strumenti derivati) presso il Dipartimento di Economia e Management dell'università di Pisa, - affidamento dell'insegnamento di Metodi quantitativi per le assicurazioni presso il Dipartimento di Economia e Management dell'università di Pisa - docenza in lingua inglese nel Master di Dipartimento Risk Management. A modern approach for Finance, Insurance and Business", responsabile dei moduli Informatics Tools for Risk Management e Insurance Risk. Ha svolto una costante attività di ricevimento studenti e ha partecipato regolarmente alle sessioni di esame di tutti i suddetti insegnamenti. E' stato anche impegnato in varie sessioni di Laurea nella Facoltà di appartenenza e ha seguito, in qualità di relatore o di correlatore, molte tesi di Laurea su tematiche finanziarie - attuariali. Ha presenziato regolarmente ai consigli di Dipartimento, di Facoltà (poi Dipartimento) e di vari corsi di Laurea attivati presso la Facolt\à di appartenenza. 3

15 ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE AI FINI DEL GIUDIZIO PER LA CONFERMA IN RUOLO 1] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2011), An equilibrium model for defined benefit pension schemes in a stochastic scenario; International Conference ASMDA 2011, Roma, ISBN: ] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2012), Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme; Proceedings of the International Conference MAF 2012, Venezia. 3] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2013), Efficient audit strategies for defined benefit pension plans; Proceedings of the Conference Strumenti innovativi del calcolo attuariale per la valutazione e la gestione dei fondi pensione, Roma La Sapienza, ISBN: , pp ] Bellieri de Belliera A., Vannucci E. (2014), Il mercato assicurativo nell'economia dell'ambiente; in Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, Franco Angeli, pp CURRICULUM VITAE Nome e Cognome: Emanuele Vannucci emanuele.vannucci@unipi.it Dati anagrafici: Nato a Firenze il 2 marzo Posizione accademica: dal 1 febbraio 2002, Ricercatore Universitario in Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie (settore scientifico disciplinare SECS-S/06), Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'economia, Facoltà di Economia, Università di Pisa. Studi Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, 110/110 e lode, Università degli Studi di Firenze Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dal 1998 iscritto, n.1067, all'ordine Nazionale degli Attuari, Esame di Stato nella sessione di novembre Esperienze lavorative: agosto gennaio 1999 Società Assicuratrice Industriale (SAI) di Torino. Attività didattica Dall' A.A Esercitazioni ed altre attività integrative per l'insegnamento di Matematica generale, presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa. Dall'A.A all'a.a Supplenza dell'insegnamento di Statistica assicurativa presso la Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Firenze. 4

16 A.A Insegnamento di Statistica Assicurativa nell'ambito del Master in Finanza e Assicurazioni organizzato dalla Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Firenze. A.A e A.A Supplenza dell'insegnamento di Matematica generale, presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa. Dall' A.A Affidamento dell'insegnamento di Metodi quantitativi per le assicurazioni presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa. Dall' A.A all'a.a Affidamento dell'insegnamento di Matematica finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa. A.A , e Docenza nel corso SIFA "L'Attuario e le tecniche di simulazione. Applicazioni ai rami danni". Dall' A.A Docenza nel corso CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali) "Aspetti giuridici, economici, finanziari ed organizzativi della previdenza complementare". A.A , , , Docenza in lingua inglese nel corso CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali) "Aspetti giuridici, economici, finanziari ed organizzativi della previdenza complementare" presso la Renmin University di Pechino. A.A Supplenza dell'insegnamento di Laboratorio Statistico-Matematico, presso la Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Firenze. A.A e A.A Docenza nel Master della Facoltà di Economia di Pisa "Gestione del Rischio nei Mercati Finanziari". Responsabile dell'organizzazione del modulo di "Valutazione degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati)". A.A e A.A e Affidamento dell'insegnamento di Matematica finanziaria (strumenti derivati) presso la Facoltà di Economia dell'università di Pisa. A.A e Affidamento dell'insegnamento in lingua inglese di Mathematical Methods for Financial Markets presso il Dipartimento di Economia e Management dell'università di Pisa. A.A Affidamento dell'insegnamento in lingua inglese di Mathematical Methods for Financial Markets presso il Dipartimento di Economia e Management dell'università di Pisa. 5

17 A.A Docenza in lingua inglese nel Master di Dipartimento Risk Management. A modern approach for Finance, Insurance and Business", responsabile dei moduli Informatics Tools for Risk Management e Insurance Risk. Pubblicazioni 1] Vannucci E. (1999), Un modello di valutazione del costo di garanzie di rendimenti minimi esigibili nel continuo e condizionate alla sopravvivenza, Giornale dell'istituto Italiano degli Attuari, Volume LXII, pp ] Vannucci E. (2000), Le polizze Unit Linked con rendimenti minimi garantiti, Capitolo 3 del volume di Vannucci L., Statistica assicurativa e valutazioni attuariali, Pitagora, Bologna, pp ] Vannucci E. (2000), Un modello di valutazione di opzioni asiatiche di tipo americano inserite in polizze Index Linked, Extended Abstract, Atti del XXIV Convegno AMASES, pp ] Vannucci E. (2000), Modelli di valutazione di opzioni inserite in prodotti assicurativi sulla vita, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Roma La Sapienza. 5] Barucci E., Mancino M.E., Vannucci E. (2001), Asset Pricing, Diversification and Risk Ordering with Partially Exchangeable random Variables, Report n. 202, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'economia, Università di Pisa. 6] Barucci E., Renò R., Vannucci E. (2001), Executive Stock Options Evaluation, Report n. 203, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'economia, Università di Pisa. 7] Vannucci E., Vannucci L. (2002), Esercizio ottimo di opzioni americane su alberi a moltiplicatori markoffiani e costo di garanzie di rendimento, Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, Università degli Studi di Napoli Federico II, pp ] Vannucci E. (2003), The valuation of unit linked policies with minimal return guarantees under symmetric and asymmetric information hypotheses, Report n. 237, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'economia, Università di Pisa. 9] Vannucci E. (2003), An evaluation of the riskiness of unit linked policies with minimal return guarantees, Proceedings of the VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, Trieste, pp ] Vannucci E. (2003), Appendice del Terzo Capitolo del volume di Cappiello A., Lineamenti Normativi ed Economico-Tecnici delle Imprese Assicurative, Franco Angeli, Milano, pp ] Vannucci E. (2003), Distribuzioni multivariate e valutazioni attuariali: il ruolo delle copule, Preprint n. 8, Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie, Attuariali e Sociali, Università degli Studi di Firenze. 12] Vannucci E. (2004), Le copule e la dipendenza dei rischi nella riassicurazione stop-loss, Atti del VI Congresso Nazionale di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni, Bologna, pp

18 13] Vannucci E. (2005), Risk sharing between cedent and reinsurer when dependence is described by copulae, Giornale dell'istituto Italiano degli Attuari, Volume LXVIII, pp ] Vannucci E. (2005), Polizze Unit Linked con prestazioni minime garantite di tipo europeo che si delineano nel corso della durata contrattuale, Atti del VII Congresso Nazionale degli Attuari, Verona, pp ] Vannucci E. (2005), Polizze Unit Linked con prestazioni minime garantite che si delineano nel corso della durata contrattuale; Analisi dei rischi ed ottimalità delle garanzie nei prodotti assicurativi vita con protezione; Ricerca Interuniversitaria Prin 2003 cofinanziata dal Miur, pp ] Vannucci E. (2007), Alcune considerazioni riguardo all'uso della simulazione; Attuari Domani, N. 2/2006, pp ] Vannucci E. (2007), Fondi pensione: il controllo dell'investimento finalizzato al raggiungimento di prefissati livelli di copertura; Atti del VIII Congresso Nazionale degli Attuari, Trieste, pp ] Vannucci E., Vannucci L. (2009); Analytical formulas for options embedded in life insurance policies; Giornale dell'istituto Italiano degli Attuari, LXXII, pp ] Colivicchi I., Mulinacci S., Vannucci E. (2009); A dynamic control strategy for pension plans in a Stochastic framework; Giornale dell'istituto Italiano degli Attuari, LXXII, pp ] Vannucci E. (2009), A model for analyzing the effects of informational asymmetries of the traders; Mathematical Methods in Economics and Finance, 2009, Vol. 4, No. 1, pp ] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2011), An equilibrium model for defined benefit pension schemes in a stochastic scenario; International Conference ASMDA 2011, Roma, ISBN: ] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2012), Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme; Proceedings of the International Conference MAF 2012, Venezia. 23] Colivicchi I., Piscopo G., Vannucci E. (2013), Efficient audit strategies for defined benefit pension plans; Proceedings of the Conference Strumenti innovativi del calcolo attuariale per la valutazione e la gestione dei fondi pensione, Roma La Sapienza, ISBN: , pp ] Bellieri de Belliera A., Vannucci E. (2014), Il mercato assicurativo nell'economia dell'ambiente; in Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, Franco Angeli, pp Comunicazioni 21 gennaio 2000, Seminari del Comitato Toscano degli Attuari,Firenze. Comunicazione: Un modello di valutazione del costo di garanzie di rendimenti minimi esigibili nel continuo e condizionate alla sopravvivenza. 9 giugno 2000, VII Convegno di Teoria del Rischio, Campobasso. 7

19 Comunicazione: Un modello di valutazione di opzioni asiatiche di tipo americano inserite in polizze Index Linked. 6-9 settembre 2000, XXIV Convegno AMASES, Padenghe sul Garda (BS). Comunicazione: Un modello di valutazione di opzioni asiatiche di tipo americano inserite in polizze Index Linked. 1-2 febbraio 2001, Workshop di Matematica Finanziaria, Pisa. Comunicazione: Esercizio ottimo di opzioni americane su alberi a moltiplicatori markoffiani e costo di garanzie di rendimento. 5-8 settembre 2001, XXV Convegno AMASES, Firenze. Comunicazione: Copule archimedee e opzioni con più sottostanti. 19 marzo 2002, Seminari del Dipartimento di Matematica per le Decisioni (DIMAD), Università degli Studi di Firenze. Comunicazione: Copule e serie storiche n-dimensionali per la valutazione di recenti forme di assicurazione di persone settembre 2002, XXVI Convegno AMASES, Verona. Comunicazione: Surrender options and minimal return guarantees in unit linked life insurance policies gennaio 2003, Workshop di Matematica Finanziaria, Torino. Comunicazione: The valuation of unit linked policies with minimal return guarantees under symmetric and asymmetric information hypotheses. 3-5 luglio 2003, VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, Trieste. Comunicazione: An evaluation of the riskiness of unit linked policies with minimal return guarantees. 3-6 settembre 2003, XXVII Convegno AMASES, Cagliari. Comunicazione: An evaluation of the riskiness of unit linked policies with minimal return guarantees gennaio 2004, VI Congresso Nazionale di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni, Bologna. Comunicazione: Le copule e la dipendenza dei rischi nella riassicurazione stop-loss giugno 2004, 8-th International Congress on Insurance Mathematics & Economics (IME), Roma. Comunicazione: Risk sharing between cedent and reinsurer when dependence is described by copulae settembre 2004, XXVIII Convegno AMASES, Modena. Comunicazione: A model for analyzing the profit of managing intermediation systems novembre 2004, VII Congresso Nazionale degli Attuari, Verona. Comunicazione: Polizze Unit Linked con prestazioni minime garantite di tipo europeo che si delineano nel corso della durata contrattuale. 8

20 17 giugno 2005, Seminari del Comitato Toscano degli Attuari, Firenze. Comunicazione: Come simulare una distribuzione Normale multivariata settembre 2005, XXIX Convegno AMASES, Palermo. Comunicazione: Polizze Unit Linked con prestazioni minime garantite che si delineano nel corso della durata contrattuale. 6-8 ottobre 2005, New Mathematical Methods in Risk Theory - Workshop in honour of Hans Buhlmann, Firenze. Comunicazione: Risk Sharing between Cedent and Reinsurer when Dependence is described by Copulae. 14 febbraio 2006, Seminari del Dipartimento di Matematica per le Decisioni (DIMAD), Università degli Studi di Firenze. Comunicazione: A model for analyzing the effects of informational asymmetries of the traders. 4-8 settembre 2006, XXX Convegno AMASES, Trieste. Comunicazione: Polizze Unit Linked con un benchmark minimo garantito. 12 ottobre 2006, Seminari per il Corso di Dottorato in Scienze Attuariali, Roma. Comunicazione: Modelli di valutazione del costo aleatorio di rendimenti minimi garantiti in polizze Unit Linked. 3-6 settembre 2007, XXXI Convegno AMASES, Lecce. Comunicazione: Una strategia dinamica per il controllo dell'investimento nei fondi pensione. 8 maggio 2008, Seminari dell'istituto Italiano degli Attuari, Roma. Comunicazione: Fondi pensione: il controllo dell'investimento finalizzato al raggiungimento di prefissati livelli di copertura. 12 giugno 2008, Seminari del Dipartimento di Statistica e Matematica applicata all'economia, Università di Pisa. Comunicazione: A model for analyzing the effects of informational asymmetries of the traders. 1-3 ottobre 2008, 18-th International AFIR Colloquium, Roma. Comunicazione: Analytical formulas for options embedded in life insurance policies gennaio 2009, X Workshop on Quantitative Finance, Milano. Comunicazione: Analytical Formulas for Options Embedded in Life Insurance Policies. 1-4 settembre 2009, XXXIII Convegno AMASES, Parma. Comunicazione: Optimal Dynamic Surrender Strategies in Life Insurance Policies. 3-5 giugno 2010, International Risk Management Conference, III Edition, Firenze. Comunicazione: A model for analyzing the effects of informational asymmetries of the traders marzo 2011, Third Florence-Ritsumeikan Workshop on Probability and Finance, Firenze. Comunicazione: A semy-analytical model for life insurance policies with a benchmark guarantee. 9

21 14-17 giugno 2011, 15-th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Trieste. Comunicazione: Dynamic strategies for guaranteed pension plans risk management aprile 2012, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF), Venezia. Comunicazione: Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme. 19 dicembre 2012, Strumenti innovativi del calcolo attuariale per la valutazione e la gestione dei fondi pensione, Roma La Sapienza. Comunicazione: Efficient audit strategies for defined benefit pension plans. 1-3 luglio 2013, 17-th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Copenaghen. Comunicazione: The evaluation of the sum of dependent risks: a geometric-combinatorial approach. 5-7 settembre 2013, XXXVII Convegno AMASES, Stresa, Università dell'insubria. Comunicazione: The evaluation of the sum of dependent risks: a geometric-combinatorial approach. 29 novembre 2013, Convegno CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali) Giovani ricercatori Metodi innovativi per la misura e la gestione dei rischi, Firenze. Comunicazione: The Sum of Dependent Risks: the Convergence of the Estimation gennaio 2014, XV Workshop on Quantitative Finance, Firenze. Comunicazione: The Sum of Dependent Risks: the Convergence of the Estimation. 4-6 settembre 2014, XXXVIII Convegno AMASES, Stresa, Università dell'insubria. Comunicazione: Convergence speed in the estimation of the sum of dependent risks. Progetti di ricerca Membro dei progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR 1) Prin 2003: Modelli di mercato e di corporate finance per la realtà italiana. 2) Prin 2007: Modelli attuariali per l'analisi dei rischi e la gestione dei fondi pensione. Visiting professor Renmin University - Pechino. Periodi: giugno 2008, giugno/luglio 2009, maggio/giugno 2011, maggio Attività di referaggio Quantitative Finance Insurance: Mathematics and Economics. 10