Presenta: MASTER TRADING & INVESTMENT

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1 Presenta: MASTER TRADING & INVESTMENT

2 Data d inizio: Da definire ANALISI e STRUMENTI (due mezze giornate) Modulo BASE 1) Azioni: struttura e mercati a. Azioni b. Indici c. Derivati d. Book e. Posizioni Long & Short f. Stop loss 2) Obbligazioni: struttura e mercati a. Definizione di obbligazione b. Tipologie di obbligazioni c. Prezzo e redditività: cosa esprime il prezzo di un bond d. Il tasso di rendimento effettivo a scadenza e. I rischi connessi alla detenzione dei titolo obbligazionari e la Duration f. Le obbligazioni subordinate CERTIFICATI (mezza giornata) Modulo BASE 1) Cosa sono i certificati: definizione e concetti di base 2) Le macro categorie secondo ACEPI 3) Gli investment certificates: a. Certificati a capitale protetto b. Certificati a capitale protetto condizionato c. Certificato a capitale non protetto d. Certificati a leva 4) Profili di Payoff asimmetrici per creare valore aggiunto 5) Le variabili in gioco nel pricing dei certificati 6) Casi pratici: a. Utilizzare i certifcati con cedola e coupon b. Come utilizzare i certificati per gestire posizioni aperte sui sottostanti c. Come utilizzare i certificati per compensare minusvalenze

3 ANALISI TECNICA (due/tre mezze giornate) Modulo BASE 1) Le basi dell'analisi tecnica 2) Individuare i trend 3) Individuare figure e pattern (continuazione, inversione etc...) 4) I pattern di prezzo 5) Gli algoritmi 6) Gli indicatori 7) I segnali operativi di ingresso 8) Divergenze 9) Gestione della posizione, target operativo e stop loss ANALISI DEI VOLUMI (mezza giornata) Modulo INTERMEDIO 1) Analisi dell istogramma prezzo - volume 2) Cosa guardare dei volumi 3) Analisi applicata ANALISI INTEGRATA (2 mezze giornate) Modulo INTERMEDIO Analisi dello Scenario: 1) Analisi dei cicli dell economia reale 2) Le basi della scelta d investimento e l asset allocation 3) I dati macro: quali sono quelli veramente importanti 4) I parametri da seguire sempre: volatilità, rendimenti, politiche monetarie Analisi dello Fondamentale: 5) I multipli di bilancio 6) Le aspettative 7) Solidità aziendale 8) Quando serve l analisi fondamentale e quando no

4 TRADING INTRADAY (4 mezze giornate) Modulo AVANZATO 1) Introduzione 2) Valutazione delle piattaforme operative e di quelle di analisi 3) Definizione dei trend 4) Analisi multitimeframe 5) Analisi intermarket e forza relativa 6) Analisi grafica e price action 7) Il money management 8) Analisi dei volumi 9) Volume break-down 10) Correlazione e decorrelazione prezzo-volume 11) I trader assistant 12) Segnali operativi su futures 13) Scalping: cercare opportunità su azioni 14) Analisi oggettiva dell'operatività e paper trading TRADING AUTOMATICO E PROGRAMMAZIONE (4 mezze giornate) Modulo BASE + AVANZATO 1) Gli strumenti del mestiere 2) Strutture dati e algoritmi di base per l'esecuzione delle operazioni di trading 3) I principali modelli di trading operativo 4) Il corretto processo di sviluppo di un trading system 5) Analisi dei fenomeni di mercato 6) Le insidie delle equity line: imparare a leggere il report 7) Gestire l'equilibrio tra profitto e rischio 8) Costruzione pratica di un trading system 9) Robustezza e fragilità: evitare gli errori e i falsi miti 10) Aggregazione di sistemi su singolo strumento 11) Corretta creazione di un portafoglio multisystem e multimarket 12) Verifica dei segnali e riduzione dello slippage 13) Analisi di portafoglio e impatto sul mercato 14) Analisi Montecarlo 15) Position Sizing 16) Position Score Ranking 17) Walk Forward Analysis e suoi sviluppi 18) Programmazione Genetica, serve davvero? FOLLOWING (mezza giornata)

5 IL COSTO DEL MASTER COMPLETO E DI 5000 EURO + IVA SCONTO STUDENTI 3500 EURO + IVA Tutti i singoli moduli sono disponibili separatamente a richiesta. Per informazioni: Prof. Giovanni Cuniberti Dario Martinelli Tel: [email protected]