Scegliere il migliore Expert Advisor

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1 Scegliere il migliore Expert Advisor

2 Analizziamo le principali Linee Guida per identificare i migliori Expert Advisors (Automatic Trading Systems)

3 Gli Expert Advisors (EA) devono innanzitutto essere automatici al 100%, non devono cioè richiedere l intervento umano in alcuna situazione (ad esempio chiusura forzata a fine sessione o adeguamento dei parametri alle mutate condizioni del mercato) Gli algoritmi dell EA devono essere testati su un intervallo di tempo sufficientemente lungo (dai 3 ai 5 anni) e devono riportare buoni risultati in maniera stazionaria

4 L EA deve essere in grado di riportare buoni risultati indipendentemente dalla direzione del mercato, in particolare nei momenti di mercato laterale (anche un EA poco raffinato presenta forti guadagni in condizioni di mercato fortemente direzionale) L EA deve essere testato su mercati sufficientemente liquidi dove i volumi di scambio giornalieri garantiscano di avere ordini eseguiti con uno slippage minimo

5 Le curve prestazionali dell EA devono includere necessariamente le Commissioni ove richieste dal Broker e un ipotetico valore di Slippage mediato tra i valori presenti nel mercato su quello strumento alle diverse ore di trading Attenzione! L introduzione dei costi commissionali ove presenti e dei reali valori di Slippage frequentemente portano in perdita EA con buone prestazioni teoriche, specialmente nei casi di frequenti operazioni

6 Un fattore molto importante da considerare per la scelta dell EA è la perdita massima realizzata dall algoritmo in relazione al valore di picco del guadagno (max Drawdown). Questo Drawdown va considerato sia dal punto di vista di massimo rischio monetario sopportabile dall investitore in relazione al capitale investito, sia dal punto di vista di durata massima di sofferenza tollerabile prima del raggiungimento di un nuovo picco nell Equity Line Attenzione! Alcuni EA presentano ottimi profitti con possibilità però di avere Drawdown superiori al capitale investito, oppure per la durata di un anno o più. Nella selezione dell EA bisogna quindi valutare attentamente la capacità monetaria ed emozionale di tollerare il Drawdown previsto

7 Il guadagno medio al netto delle spese deve essere almeno superiore a tre volte il costo totale delle eventuali commissioni e dello slippage Il rapporto tra il guadagno medio delle operazioni e la perdita media deve essere almeno superiore a 1.3 La percentuale di operazioni profittevoli deve essere superiore a circa 40% ma realisticamente inferiore a circa 60%

8 Attenzione! Diffidare dagli EA che presentano percentuali di successo delle operazioni superiori al 60%, perché in genere presentano un basso rapporto di guadagno medio / perdita media e quindi potenzialmente sono soggetti a ingenti Drawdown quando le operazioni in perdita statisticamente si presentano in sequenza (pochi trades in perdita annullano molti trades in leggero guadagno)

9 OttimizzazionedegliEA Qualsiasi Trading System dotato di un numero sufficiente di parametri liberi può essere ottimizzato in modo da presentare nel passato un Equity Line profittevole Mediante gli Algoritmi Genetici con un normale PC è possibile raggiungere l ottimizzazione di EA dipendenti dasvariatiparametrisuunabancadatidi5anniopiù, solamente in qualche ora.

10 OttimizzazionedegliEA Ovviamente i valori derivati da questa sovraottimizzazione non garantiscono in alcun modo di replicare gli stessi risultati nel futuro a causa della specificità della scelta dei parametri alle condizioni del mercato presentate nel passato L ottimizzazione di un EA diventa invece utile ed efficace quando i pochi parametri ottenuti dall ottimizzazione su uno strumento possono essere applicati al maggior numero possibile di sottostanti diversi con risultati analoghi

11 AttenzioneallaSovraottimizzazione

12 L illusionedellasovraottimizzazione Consideriamo ad esempio un semplicissimo EA senza alcun fondamento teorico ma dotato di molti parametri liberi: Long=Close[1]>Close[PeriodoLong1] && Close[1]<Close[PeriodoLong2]; Short=Close[1]<Close[PeriodoShort1] && Close[1]>Close[PeriodoShort2]; Assumiamo inoltre di chiudere gli ordini al raggiungimento di un targetodiunaperditadifferenziatatraordinelongeshortperun totale di ben 8 parametri liberi Sovraottimizziamo questi 8 parametri con un algoritmo genetico, considerando come strumento per esempio EURUSD, un intervallo ditempodiunannoeuntimeframedi5m

13 L illusionedellasovraottimizzazione Questo semplice EA con perfetta regolarità fa più che raddoppiare il capitale iniziale in pochi mesi, perché si adatta perfettamente ai dati avvenuti nel passato

14 L illusionedellasovraottimizzazione CHI NON ACQUISTEREBBE UN EA CON QUESTA EQUITY LINE?

15 L illusionedellasovraottimizzazione Ma L EA che abbiamo acquistato convinti di avere finalmente risolto tutti i nostri problemi economici, come si comporta con i dati futuri? Nei mesi successivi l EA elaborato e sovraottimizzato sui dati passati smette di funzionare In realtà l EA non ha mai funzionato: l equity line che ci ha spinti all acquisto dell EA era il risultato della sovraottimizzazione

16 L illusionedellasovraottimizzazione Ilrisultato?hoacquistatounEAchehaazzeratoilmioconto

17 DunqueunEAperesserevalidodeveavere: caratteristiche di stazionarietà dei profitti su larga scala temporale ottimizzazione effettuata con pochi parametri e risultati equivalenti su più strumenti verifica dei risultati ottenuti su dati successivi all intervallo di ottimizzazione (Walk Forward Analysis)

18 Vediamoqualcheesempio

19 IDNR4 Strumento considerato: EURUSD Time frame: 5 m

20 Delphic Phenomenon Strumento considerato: EURUSD Time frame: 30 m

21 Boomer Strumento considerato: EURUSD Time frame: 30 m

22 Turtle Strumento considerato: EURUSD Time frame: 5 m

23 Vuoi approfondire l argomento Hai un idea e vuoi realizzare il tuo indicatore o trading system? Contattaci [email protected]