Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Affari, 6 20123 Milano Milano, 29 Aprile 2016 OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA - Descrizione dell EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA: L Assemblea degli azionisti Fiat Chrysler Automobiles N.V. (in breve FIAT-FCA) ha approvato una scissione, che costituisce il passaggio iniziale dell operazione precedentemente annunciata relativa alla distribuzione ai titolari delle azioni ordinarie FIAT-FCA delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (in breve RCS) detenute da FIAT-FCA (si vedano gli avvisi di Borsa Italiana n. 7282 del 18 aprile 2016, n. 7433 del 20 aprile 2016 e avvisi IDEM n. 7458 del 20 aprile 2016 e n. 8341 del 29 aprile 2016). In particolare, è previsto il trasferimento della partecipazione in RCS a Interim One B.V. (secondo il rapporto di n. 1 azione Interim One B.V. ogni n. 1 azione FIAT-FCA posseduta) e successiva liquidazione di Interim One B.V. con conseguente assegnazione di azioni RCS agli azionisti FIAT-FCA nel rapporto di n. 0.067746 azioni ordinarie RCS (prive di valore nominale) per ogni n. 1 azione ordinaria FIAT-FCA (del valore nominale di 0.01 Euro) posseduta. Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Certificati emessi da UniCredit Bank AG, subordinatamente al perfezionamento dell operazione (che sarà reso noto con avviso di Borsa Italiana entro le ore 7:59 del 2 maggio 2016), con efficacia a partire dall inizio delle negoziazioni del 2 maggio 2016, in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, i valori di Strike, il Valore Iniziale del Componente il paniere e caratteristiche degli strumenti applicabili, vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contrattazioni in data 29 aprile 2016. Si precisa che: - i Certificati con Sottostante costituito da Automobiles N.V. sono rettificati in base al coefficiente di rettifica 0.994559 - i Certificati con Sottostante o Componente il Paniere composto da un azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. ed 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. sono rettificati in base al coefficiente di rettifica 0.996514 Infine, si precisa che i valori rettificati dei Certificati Minifuture indicati in Tabella 1 sostituiscono i valori dell avviso di Borsa Italiana n. 8331 del 29 aprile 2016. Tali rettifiche sono efficaci dal 2 maggio 2016, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopracitate. - Data di efficacia: 2 maggio 2016 (subordinatamente al perfezionamento dell operazione) UniCredit Bank AG Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C 20154 Milano, Italia Tel. +39 02 8862-1 Sede in Milano, Italia Banca iscritta all Albo delle Banche (codice ABI 03081.7) Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154 Consiglio di Gestione: Dr. Theodor Weimer (Portavoce), Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs, Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Federico Ghizzoni Forma legale: Aktiengesellschaft Capitale Sociale EUR 2.407.151.016 interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B 421 48 Tax-Id.No.: 143/102/30007 VAT Reg.No.: DE 129 273 380 www.unicreditgroup.eu
- Coefficiente di rettifica: - Per gli strumenti con Sottostante costituito da Automobiles N.V.: coefficiente di rettifica 0.994559 - Per gli strumenti con Sottostante o Componente il Paniere composto da un azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. ed 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.: coefficiente di rettifica 0.996514 - Codice ISIN dell azione sottostante: Fiat Chrysler - Mercato dei derivati di riferimento: IDEM - Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare: si veda Tabella 1 UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Tabella 1: ISIN Tipologia Sottostante Strike Nuovo Strike % Nuova Bonus % e Cap % Cap Nuovo Cap DE000HV4AFM1 DE000HV4ANZ7 DE000HV4AN05 12.0407 11.9987 80% 9.6326 9.599 126% 15.1713 15.1184 13.0699 13.0243 75% 9.8024 9.7682 121% 15.8146 15.7594 13.0699 13.0243 75% 9.8024 9.7682 126% 16.4681 16.4106 DE000HV4A6N1 Fiat Chrysler Automobiles N.V 6.62 6.584 80% 5,296 5.2672 122% 8,0764 8.0325 DE000HV4BFR8 Fiat Chrysler Automobiles N.V 6.68 6.6437 75% 5,01 4.9828 115% 7,682 7.6403 DE000HV4BFQ0 Fiat Chrysler Automobiles N.V 6.68 6.6437 65% 4,342 4.3184 108% 7,2144 7.1752 DE000HV4BFS6 Fiat Chrysler Automobiles N.V 6.68 6.6437 70% 4,676 4.6506 119,5% 7,9826 7.9392 DE000HV4BFT4 Fiat Chrysler Automobiles N.V 6.68 6.6437 70% 4,676 4.6506 127,5% 8,517 8.4707 DE000HV4ARX3 DE000HV4AVD7 Top Bonus Reverse 13.8493 13.801 85% 11.7719 11.7309 117.50% 16.2729 16.2162 13.9692 13.9205 125% 17.4615 17.4006 114.50% 11.9437 11.9020
- Telecom Italia DE000HV4AV05 Worst of - 14.249 14.1993 65% 9.2619 (Evento ) 124.50% - - - Intesa Sanpaolo DE000HV4AV21 Worst of - 14.249 14.1993 65% 9.2619 (Evento ) 121% - - ISIN Tipologia Sottostante Strike Nuovo Strike % Nuova DE000HV4AP52 Cash Collect Automobiles N.V. 14.4488 14.3984 75% 10.8366 10.7988 DE000HV4AP60 Cash Collect Automobiles N.V. 14.4488 14.3984 90% 13.0039 12.9586 DE000HV4ATM2 Express Automobiles N.V. 13.7493 13.7014 70% 9.6245 9.591
DE000HV4AT17 Express Automobiles N.V. 13.7493 13.7014 50% 6.8747 6.8507 DE000HV4AV47 Cash Collect Worst of - Telecom Italia - 14.249 14.1993 65% 9.2619 9.2295 - Intesa Sanpaolo DE000HV4AV54 Cash Collect Worst of - Automobiles N.V. 14.249 14.1993 65% 9.2619 9.2295 - Enel DE000HV4AZN7 Cash Collect Worst of - Telecom Italia - 13.1298 13.084 65% 8.5344 8.5046
ISIN Tipologia Sottostante Call/Put Strike Nuovo Strike Nuova Multiplo Nuovo Multiplo DE000HV4BC56 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Call 4.3344 4.3108 4.6 4.574971 1 1.005471 DE000HV4A8F3 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Call 4.6532 4.6278 4.92 4.89323 1 1.005471 DE000HV4A8H9 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Put 7.8975 7.8545 7.45 7.409465 1 1.005471 DE000HV4A8J5 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Put 8.8847 8.8363 8.4 8.354296 1 1.005471 Data di efficacia della rettifica: 2 maggio 2016 (subordinatamente al perfezionamento dell operazione) Cordiali saluti, UniCredit Bank AG