Situazione relativa ai fondi propri al 31 dicembre 2016

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1 Situazione relativa ai fondi propri al dicembre 06

2 Fondi propri regolamentari computabili - Trasferimento valori di bilancio in rassegna Riferimento Riferimento Bilancio Attivi Liquidità 0'89'8 8'907' Crediti nei confronti di banche 7'08'6 '8'404 Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 8'60 9'404 Crediti nei confronti della clientela 8'08'804 7'885'6 Crediti ipotecari 65'46'00 58'59'585 Attività di negoziazione '9'80 '5'07 Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati '74'65 '795'96 Investimenti finanziari 7'95'965 6'877'49 Ratei e risconti 46'797 5'96 Partecipazioni non consolidate 787'64 7'89 Immobilizzi '599'5 '475'780 Valori immateriali 49'4 5'757 di cui goodwill 49'4 (I) 5'757 (I) Altri attivi 67'706 '46'065 Totale attivi 8'589'7 05'748'7 Passivi Impegni nei confronti delle banche 0'85'75 7'80'0 Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli '599' 4'084'475 Impegni risultanti da depositi della clientela 58'54'449 50'7'50 di cui investimenti a termine postergati, computabili come capitale 75'49 (II) 77'40 (II) complementare (T) Impegni risultanti da attività di negoziazione 8'07 05'9 Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati '07'470 '97'684 Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value '6' '09 Obbligazioni di cassa '77'775 '647'46 Obbligazioni e prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie 5'6'78 '470'45 di cui obbligazioni postergate, computabili come fondi propri di base '49'5 (III) '50'000 (III) supplementari (AT) di cui obbligazioni postergate, computabili come capitale complementare '000 (IV) 69'9 (IV) (T) phase out Ratei e risconti 88'695 7'0 Altri passivi 70'04 8'06 Accantonamenti 90' '574 di cui imposte latenti su riserve non dichiarate 85'464 80'8 Capitale sociale '594'75 '48'77 di cui computabili come fondi propri di base solidi di qualità primaria '594'75 (V) '48'77 (V) (CET) Riserve di utile '06'4 (VI) '6'0 (VI) Riserva per conversione valutaria -4 Utili del Gruppo 754'069 (VII) 807'66 (VII) Quote minoritarie sul capitale proprio 5'4 7'567 di cui computabili come fondi propri di base solidi di qualità primaria (CET) - (VIII) - (VIII) Totale capitale proprio (con quote minoritarie) 4'90'66 '5'79 Totale passivi 8'589'7 05'748'7 I riferimenti si riferiscono alla tabella «Requisiti minimi in materia di fondi propri e fondi propri regolamentari computabili». Di cui capitale convertibile con trigger basso pari a 549 milioni.

3 Requisiti minimi in materia di fondi propri e fondi propri regolamentari computabili in rassegna Pos. ponderate in base al rischio in rassegna Requisito in mat. di fondi propri Pos. ponderate in base al rischio Requisito in mat. di fondi propri Requisiti minimi in materia di fondi propri Rischi di credito (metodo standard BRI) Crediti nei confronti di banche 54'96 8'97 64'80 9'4 Crediti nei confronti della clientela 5'6'75 4'90 5'04'44 40'955 Crediti ipotecari 69'67'740 5'57'899 66'658' 5''658 Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 6'004 4'960 57'57 4'60 Ratei e risconti 07'47 8'59 07'6 8'609 Altri attivi 47'0 '76 4'568 '5 Posizioni su tassi di interesse nette fuori dal trading book '67'85 9'48 ''9 97'87 Posizioni azionarie nette fuori dal trading book '05'65 6'850 '969'847 57'588 Impegni eventuali 55'96 0'44 57'4 '59 Promesse irrevocabili '448'60 5'869 ''506 04'90 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 8'54 9'48 05'959 8'477 Contratti a termine add-on e opzioni acquistate 88'647 5'09 9'698 5'6 Transazioni non effettuate - Impegni per fideiussioni rispetto alle controparti centrali (CCP) ' CVA (approccio standard) 8'764 '08 Fondi propri necessari per rischi di credito e altre posizioni di 6'468'09 6'97'445 rischio di credito Rischi senza controparte Immobili (incl. immobili negli investimenti finanziari) '8'50 90'580 '5'98 80'55 Altri immobilizzi/altre attivazioni iscritte a bilancio soggette a obbligo di 5'08 0'08 5'888 0'5 ammortamento Fondi propri necessari per rischi senza controparte 0'66 00'06 Rischi di mercato (approccio standard) Strumenti su tassi di interesse Rischi di mercato generali 08'47 00'4 Strumenti su tassi di interesse Rischio specifico 5'744 5'495 Strumenti su azioni 0'966 7'4 Divise e oro 7'54 8'909 Altri metalli preziosi 6'58 '764 Opzioni Fondi propri necessari per rischi di mercato 89'9 6'80 Fondi propri necessari per rischi operativi (metodo 44'6 45'09 dell'indicatore di base) Totale dei fondi propri necessari 7'0'669 6'996'680

4 in rassegna Riferimento Riferimento Fondi propri computabili Capitale sociale '594'75 (V) '48'77 (V) Riserve di utile '06'4 (VI) '6'0 (VI) Utili del Gruppo 70' (VII) 77'6 (VII) Quota minoritaria - (VIII) - (VIII) Totale fondi propri di base di qualità primaria (CET) prima delle modifiche 4'4'098 '8'84 Goodwill -49'4 (I) -5'757 (I) Partecipazioni da consolidare (strumenti CET) - - Totale modifiche CET -49'4-5'757 Totale fondi propri di base di qualità primaria computabili (CET net) '9'665 '77'08 Fondi propri di base supplementari (AT) 4 '49'5 (III) '50'000 (III) Deduzioni dai fondi AT - - Totale fondi propri di base computabili (Tier net) 5'070'780 '9'08 Fondi propri complementari (Tier ) 96'49 447'6 di cui completamente computabile 75'49 (II) 77'40 (II) di cui riconosciuto transitoriamente (phase out) '000 (IV) 69'9 (IV) Deduzioni dal capitale complementare (Tier ) - - Totale dei fondi propri computabili (Fondi propri regolamentari) 5'467'9 4'68'446 Totale attivi ponderati in base al rischio 9'8'50 87'458'54 Quote di capitale Quota CET 5.% 4.6% Quota Tier 6.5% 5.9% Quota dei fondi propri complessivi 6.9% 6.4% Requisito minimo CET ai sensi delle disposizioni transitorie OFoP 6.% 5.7% di cui cuscinetto di fondi propri ai sensi dell'ofop 0.6% 0.0% di cui cuscinetto anticiclico (CCA).%.% CET disponibile (dopo la detrazione CET per la copertura dei requisiti minimi alle quote AT, risp. T).4%.9% Obiettivo di fondi propri CET in base alla Circolare FINMA 0/ (incl. CCA) CET disponibile (dopo la detrazione CET per la copertura delle quote target AT, risp. T) 0.4% 0.4%.7%.% Obiettivo di fondi propri Tier in base alla Circolare FINMA 0/ (incl. CCA) Tier disponibile (dopo la detrazione CET per la copertura delle quote target T).6%.6%.9%.4% Obiettivo di fondi propri regolamentari secondo la Circolare FINMA 0/ (incl. CCA) 5.6% 5.6% Fondi propri regolamentari disponibili 6.9% 6.4% Contributi sotto i valori soglia per deduzioni (prima della 5 ponderazione del rischio) Partecipazioni nel settore finanziario fino al 0% 7'45 4'44 Partecipazioni nel settore finanziario sopra al 0% 478'5 47'456 Inclusi i titoli di partecipazione con ponderazione del rischio del 50% I riferimenti si riferiscono alla tabella «Fondi propri regolamentari computabili Trasferimento valori di bilancio». Esclusi remunerazione del capitale sociale 4 Di cui capitale convertibile con trigger basso pari a 549 milioni 5 Le principali partecipazioni secondo il rapporto di gestione del Gruppo Raiffeisen, allegati 7. «Partecipazioni valutate secondo il metodo equity» e 7. «Altre partecipazioni non consolidate» vengono ponderate per il rischio per la determinazione dei fondi propri.

5 Pubblicazione minime Fondi propri minimi sulla base dei requisiti basati sul rischio Fondi propri computabili di cui fondi propri di base di qualità primaria (CET) di cui fondi propri (T) Posizioni ponderate in base al rischio (RWA) in rassegna 7'0'669 5'467'9 '9'665 5'070'780 9'8'50 Quota CET (fondi propri di base di qualità primaria in percentuale dell'rwa) 5. Quota dei fondi propri di base (fondi propri di base in percentuale dell'rwa) 6.49 Quota dei fondi propri complessivi (in percentuale dell'rwa) 6.9 Cuscinetto di capitale anticiclico (in percentuale dell'rwa).87 Quota target CET (in percentuale) ai sensi dell'allegato 8 dell'ofop più cuscinetto di capitale anticiclico 5. Quota target T (in percentuale) ai sensi dell'allegato 8 dell'ofop più cuscinetto di capitale anticiclico 6.49 Quota target dei fondi propri complessivi (in percentuale) ai sensi dell'allegato 8 dell'ofop più cuscinetto di capitale anticiclico 6.9 Basilea III leverage ratio (fondi propri di base in percentuale dell'impegno globale) 6.8 Impegno globale 0'867'90 Quota di liquidità a breve termine, LCR (in percentuale) nel 4 trimestre.40 Numeratore dell'lcr: Totale degli attivi liquidi di alta qualità Denominatore dell'lcr: Totale del deflusso netto di fondi '999'00 8'6'497 Quota di liquidità a breve termine, LCR (in percentuale) nel trimestre.57 Numeratore dell'lcr: Totale degli attivi liquidi di alta qualità Denominatore dell'lcr: Totale del deflusso netto di fondi '0'646 7'7'80 Quota di liquidità a breve termine, LCR (in percentuale) nel trimestre 6.4 Numeratore dell'lcr: Totale degli attivi liquidi di alta qualità Denominatore dell'lcr: Totale del deflusso netto di fondi '409'59 6'94'7 Quota di liquidità a breve termine, LCR (in percentuale) nel trimestre 8.79 Numeratore dell'lcr: Totale degli attivi liquidi di alta qualità Denominatore dell'lcr: Totale del deflusso netto di fondi 0'4'8 5'856'675

6 Rischi di credito per controparte Impegni creditizi (in migliaia di ) Governi/ Banche centrali Banche e comm. di valori mobiliari Altre istituzioni Aziende Retail Titoli di partecipazione Altre posizioni Totale Posizioni di bilancio Crediti nei confronti di banche Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli Crediti nei confronti della clientela 70'985 7'0' '08'6-8' '60 ' 4'79 '64'46 '500'08 '7' '08'804 Crediti ipotecari 5'7 54'604 7'05 '7'68 6'5' '46'00 Titoli fuori dal trading book Valori di rimpiazzo di derivati 6'97 48'006 '6'7 '589'40-579'74-6'45'50-7'009-4'45 4' '95 Altri attivi 08'84 6'56 '58 74'04 9' '98 Totale esercizio in rassegna Totale esercizio Fuori bilancio '07'969 8'0'48 4'60' 7'00'45 66'70'77 579' '44'67 '55'0 5'00'5 4'94'594 6'8'98 60'66'84 6'498-78'6'05 Impegni eventuali 74 5'5 '46 49'0 00' '6 Promesse irrevocabili 9 58' '96 56'48 '55' '649'89 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo Contratti a termine addon e opzioni acquistate Totale esercizio in rassegna Totale esercizio ' '54 9'8 46'960 49'965 8'90 7' '959 0'8 600'50 65'047 65'78 '809' '75'050 7' '69 597'9 499'5 '548' '9'67

7 Rischi di credito/riduzione dei rischi di credito Impegni creditizi ( ) Coperti con garanzie finanziarie riconosciute4 Coperti con garanzie e derivati su crediti Coperti da garanzie ipotecarie5 Altri impegni creditizi Totale Posizioni di bilancio Crediti nei confronti di banche 907'0 4'564-6'0'78 7'08'6 Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 8' '60 Crediti nei confronti della clientela 88'658 5'49 ''47 4'7'55 8'08'804 Crediti ipotecari 55'40 70' 64'980'499 0'70 65'46'00 Titoli fuori dal trading book '45'50 6'45'50 Valori di rimpiazzo di derivati 0' '95 Altri attivi '98 78'98 Totale esercizio in rassegna '5'60 49'094 67''97 8'058'58 88'44'67 Totale esercizio '69'0 404'09 60'500'6 6'087'758 78'6'05 Fuori bilancio Impegni eventuali 74'465 6'074 '40 54'8 68'6 Promesse irrevocabili 45'44 5'605 ''5 '476'05 '649'89 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo '54 8'54 Contratti a termine add-on e opzioni acquistate 79'698 4'78-404' '959 Totale esercizio in rassegna 99'407 6'46 '45'675 '5'506 '75'050 Totale esercizio 88' 9'84 '04'9 '049'674 '9'67

8 Segmentazione dei rischi di credito Impegni creditizi Ponderazioni del rischio in base alle norme di vigilanza (in milioni di ) 0% % 0% 5% 50% 75% 00% 5% 50% Totale Posizioni di bilancio Crediti nei confronti di banche 5'68 55 ' '084 Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli Crediti nei confronti della clientela 50-4 '47 '49 75 ' '09 Crediti ipotecari '54 9 6'794 7' '46 Titoli fuori dal trading book 766-4' '45 Valori di rimpiazzo di derivati Altri attivi Totale esercizio in rassegna 7' '465 4'970 '05 7'559 0' '44 Totale esercizio 5' ' 6'60 '45 7'6 0' '6 Fuori bilancio Impegni eventuali Promesse irrevocabili '649 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo Contratti a termine add-on e opzioni acquistate Totale esercizio in rassegna '4 - - '75 Totale esercizio '9 Crediti e impegni nei confronti della banca delle obbligazioni fondiarie vengono compensati reciprocamente. I rischi di controparte dei derivati sono calcolati secondo il metodo del valore di mercato. Nella determinazione dei fondi propri si tiene conto degli accordi di netting con le controparti. Le operazioni fuori bilancio non su derivati sono indicate in equivalenti di credito dopo la conversione. 4 Le garanzie vengono conteggiate secondo l'approccio semplice. 5 L'assegnazione delle coperture è avvenuta nell'ottica dell'ottimizzazione dei fondi propri. Pertanto, i valori non corrispondono esattamente ai valori riportati nella colonna «Copertura ipotecaria» della tabella «. Coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio».

9 Posizioni ponderate per il rischio sulla base di rating esterni Impegni creditizi Rating Posizioni ponderate per il rischio ( ) 0% 0% 50% 00% 50% Controparte Governi/Banche centrali Con rating 998' Senza rating Enti di diritto pubblico Con rating 95'888 '6'694 4' Senza rating - 6'9 '444'69 78'55 4'69 Banche e commercianti di valori mobliliari Con rating 4'955'05 '490'958 48' Senza rating 698' 69'557 48'078 ' - Aziende Con rating - 5'6'99 85'65 57'07 7 Senza rating 50' '540'69 5'97 Totale Con rating 6'049'6 7'86' '608 57'458 7 Senza 748'7 ''849 '86'707 '90' 0'66 rating Totale complessivo 6'797'968 9'0'596 '4'5 '977'789 0'680 Prima di misure volte alla riduzione di rischi. Inclusi impegni creditizi nei confronti di istituti comuni, BRI, FMI, e banche per lo sviluppo multilaterale.

10 Informazioni sul leverage ratio Oggetto a) Confronto tra gli attivi iscritti a bilancio e l'impegno globale per il leverage ratio Somma degli attivi secondo l'allestimento dei conti pubblicato 8'589'7 05'748'7 Adeguamenti in riferimento agli investimenti in società bancarie, finanziarie, assicurative e commerciali che sono consolidate dal punto di vista dell'allestimento dei conti ma non dal punto di vista normativo, e adeguamenti in riferimento ai valori patrimoniali che vengono detratti dai fondi propri di base -49'4-5'88 Adeguamenti in riferimento agli attivi fiduciari che vengono iscritti a bilancio dal punto di vista dell'allestimento dei - - conti, ma non devono essere presi in considerazione per il leverage ratio. 4 Adeguamenti in riferimento ai derivati -98'657 -'568'67 5 Adeguamenti in riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT, securities financing transactions) -6'58-8'99 6 Adeguamenti in riferimento a operazioni fuori bilancio (conversione delle operazioni fuori bilancio in equivalenti di '887'877 '55'77 credito) 7 Altri adeguamenti Impegno globale per il leverage ratio 0'867'95 06'97'048 b) Rappresentazione dettagliata del leverage ratio Posizioni di bilancio Posizioni di bilancio (senza derivati e SFT ma incl. garanzie) 4 6'508'8 0'56'59 Attivi che devono essere detratti dai fondi propri di base computabili -49'4-5'88 = Somma delle posizioni di bilancio nell'ambito del leverage ratio senza derivati e SFT 6'088'849 0'048'78 Derivati 4 Valori di rimpiazzo positivi in riferimento a tutte le operazioni su derivati incluse quelle rispetto alle CCP tenendo 9'99 '906 conto dei pagamenti dei margini ricevuti e degli accordi di netting 5 Supplementi di sicurezza (add-on) per tutti i derivati 658'65 5'97 6 Reinserimento delle garanzie in connessione con i derivati, nella misura in cui il relativo trattamento contabile - - implichi una riduzione degli attivi 7 Detrazione di crediti derivanti da pagamenti dei margini -40'67-59'700 8 Detrazione in riferimento all'impegno nei confronti di controparti centrali qualificate (QCCP), se non vi è alcuna - - responsabilità nei confronti dei clienti in caso di perdita della QCCP. 9 Valori nominali effettivi dei derivati su crediti emessi, al netto dei valori di rimpiazzo negativi 65'85 99'48 0 Computazione con valori nominali effettivi di derivati su crediti contrastanti e detrazione degli add-on per i derivati -6'55-5'8 su crediti emessi = impegni totali da derivati 84'5 6'668 Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) Attivi lordi in connessione con operazioni di finanziamento tramite titoli senza computazione (eccetto che per 8'60 9'404 novazione con una QCCP) inclusi quelli che sono stati contabilizzati come vendita, meno le posizioni indicate nella Circolare FINMA5 / nm. 58 Compensazione di impegni e crediti in contanti in riferimento alle controparti SFT -6'58-8'779 4 Impegni nei confronti di controparti SFT Impegni per SFT con la Banca come commissionaria = Impegni totali da operazioni di finanziamento tramite titoli 76'677 09'65 Altre posizioni fuori bilancio 7 Operazioni fuori bilancio come valori nominali lordi prima dell'applicazione dei fattori di conversione dei crediti 6'64'8 6'5'86 8 Adeguamenti in riferimento alla conversione in equivalenti di credito -'76'45 -'800'80 9 = Totale delle posizioni fuori bilancio '887'877 '55'76 Fondi propri computabili e impegno globale 0 Fondi propri di base (Tier ) 5'070'780 '9'084 Impegno globale 0'867'95 06'97'047 Leverage ratio Leverage ratio 6.8% 6.7% In questa posizione sono considerati i valori immateriali (goodwill) che vengono detratti dai fondi propri di base In questa posizione è considerato il netting di controparte dei derivati OTC sulla base degli attuali contratti di compensazione In questa posizione è considerato il netting delle operazioni di reverse repo che vengono gestite tramite SIX SIS SA 4 La differenza del valore indicato rispetto al totale di bilancio secondo l'allestimento dei conti pubblicato è di '08 milioni e riguarda i valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati e crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli.

11 Chiararimenti sul leverage ratio L'impegno globale (riga ) è aumentato per la forte crescita di bilancio ( +.8 miliardi o +6. per cento) a quasi miliardi (+6.7 per cento). Ancora maggiore è stato l'incremento dei fondi propri di base computabili (riga ), che sono aumentati di. miliardi o dell'8. per cento. Il capitale sociale ha registrato un incremento di 46 milioni dovuto alla sottoscrizione di quote aggiuntive. Le riserve da utili sono aumentate di 774 milioni a causa dell'elevata capitalizzazione dell'utile dell'esercizio. A seguito del goodwill più basso, le deduzioni dai fondi propri di base di qualità primaria si sono ridotte di 9 milioni. Grazie al maggiore incremento dei fondi propri di base, il leverage ratio è aumentato al 6.8 per cento. Rischi di tasso nel portafoglio bancario (in milioni di ) Sensibilità (+00bp-Shift) '56 '67 '5 '58 '070 Value at Risk (99,9%) '458 '70 '76 '54 '075