Verbale n. 3. (apertura plichi e presa visione del contenuto)

Transcript

1 Valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posti di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (metodi matematici dell economia e delle scienze attuariali e finanziarie) presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell Università degli Studi di Camerino, bandita con D.R. n. 286 del 18/09/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 29/09/2009. Verbale n. 3 (apertura plichi e presa visione del contenuto) Il giorno martedì 18 gennaio 2011 alle ore 10:00 si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nelle persone dei professori Flavio Pressacco (presidente), Gian Italo Bischi e Claudio Pacati (segretario). La commissione riprende l apertura dei plichi dei candidati in ordine alfabetico, prendendo visione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni prodotti dagli stessi. dott.ssa Marina Morici: nata a Napoli il 14/4/1977. Laureata in Matematica nell Università degli Studi di Napoli Federico II, dottore di ricerca in Teoria e Metodi Quantitativi per l Analisi dello Sviluppo presso l Università degli Studi del Molise, master in ICT Solutions for Human Development conseguito presso la Confcommercio di Campobasso (in collaborazione con il MIUR). Badolati E., Morici M. La trigonometria della parabola, Atti della Giornata di Studi sullematematiche Elementari da un Punto di vista Superiore, Aracne Editrice,Roma, 2009 (in corso di stampa). Morici M. I logaritmi di addizione, Atti della Giornata di Studi sulle Matematiche Elementari da un Punto di vista Superiore, Aracne Editrice, Roma, 2009 (in corso di stampa). Morici M. A review on human genetic and insurance issues, Atti del XV Convegno di Teoria del Rischio, Aracne Editrice, Roma, pag , Morici M. Il moto iperbolico, Atti della Giornata di Studi in Astronomia: storia e cultura; Aracne Editrice, Roma, pag , Morici M. Sulla posizione nel moto iperbolico, 6 Convegno Nazionale di Archeoastronomia, Università degli Studi del Molise, Campobasso, pag , Morici M. La severità di Rovina nel Modello di Sun-Yang corretto, Atti del XIII Convegno di Teoria del Rischio, Aracne Editrice, Roma, pag , Morici M. Some considerations about Sun-Yang Model, Atti del Convegno: New Mathematical Methods in Risk Theory, Workshop in onore di Hans Bühlmann, Firenze, Morici M. Maupertuis ed il Principio della Minima Azione, 5 Convegno Nazionale di Archeoastronomia, Osservatorio di Brera, Milano, pag , Morici M. Un procedimento numerico per un problema di Teoria della rovina, Atti del XII Convegno di Teoria del Rischio, Aracne Editrice, Roma, pag , Morici M. Sopra un equazione di Fredholm nella Teoria del Rischio, III Convegno Giovani Ricercatori, Università degli Studi del Molise, Riccia (CB), 2004 (in corso di stampa). Morici M. Sopra un ipotesi di entrate aleatorie in Teoria della Rovina, Atti del XI Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, pag , Morici M. La severità di rovina, Seminario attuariale: Procedimenti matematici in Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, pag , Morici M. Sulla funzione di Gerber e Shiu, Atti del XXVII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., CISU: Roma, Morici M. Sui momenti della funzione di Gerber e Shiu, X Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, pag , Ialenti M., Morici M. Serie convolutorie e Trasformata di Laplace, Seminario Attuariale: La trasformata di Laplace in Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, pag , Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: a.a : Professore di Matematica nell ambito del Corso di Preparazione al test d ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia organizzato dall Università degli Studi del Molise presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Campobasso. 1

2 a.a : Professore a contratto del Corso Integrativo di Matematica: Metodi matematici per la finanza e le asscicurazioni presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Matematica per l Economia presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Termoli. a.a : Professore a contratto del Corso di Elementi di Matematica applicati alla Statistica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Precorso di Matematica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Precorso di Matematica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Termoli. a.a : Professore di Matematica nell ambito del Corso di Preparazione al test d ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia organizzato dall Università degli Studi del Molise presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso pre-universitario di Matematica rivolto agli studenti del quinto anno delle Scuole Medie Superiori organizzato dall Università degli Studi del Molise - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso pre-universitario di Matematica rivolto agli studenti del quinto anno delle Scuole Medie Superiori organizzato dall Università degli Studi del Molise - sede di Termoli. a.a : Professore a contratto del Corso Integrativo di Matematica: Nuovi sviluppi nell analisi infinitesimale presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Laboratorio di Storia delle Matematiche presso l Università degli Studi del Molise - Centro Colozza (SSIS) - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Elementi di Matematica applicati alla Statistica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Precorso di Matematica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso Integrativo di Matematica: Metodi numerici nella Matematica Generale presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Laboratorio di Storia delle Matematiche presso l Università degli Studi del Molise - Centro Colozza (SSIS) - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Elementi di Matematica applicati alla Statistica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Precorso di Matematica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso Integrativo di Matematica: Calcoli numerici per l analisi matematica presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Laboratorio di Storia delle Matematiche presso l Università degli Studi del Molise - Centro Colozza (SSIS) - sede di Campobasso. a.a : Professore a contratto del Corso di Matematiche Complementari presso l Università degli Studi del Molise - Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Campobasso. a.s : Professore a Contratto per la preparazione degli studenti per le Olimpiadi della Matematica presso l Istituto Tecnico Commerciale L. Pilla a Campobasso. a.s : Professore a Contratto per un corso di aggiornamento rivolto ai docenti di matematica sull utilizzo del software Cabrì Géomètre II Plus presso l Istituto Tecnico Nautico Statale e per Geometri di Termoli (CB). a.s : Membro del Progetto Risorse organizzato dall Istituto Tecnico Nautico Statale e per Geometri di Termoli e dall IRRE Molise presso l Istituto Tecnico Nautico Statale e per Geometri di Termoli (CB). titoli di ricerca: 24/01/ /02/2009: Titolare di un Assegno di Ricerca dal titolo Programmazione dinamica nel caso stocastico - Responsabile Scientifico prof. Ennio Badolati - presso il Dipartimento SEGeS dell Università degli Studi del Molise. seminari e comunicazioni a convegno: Badolati E., Morici M. La trigonometria della parabola, Giornata di Studi di Matematiche Elementari 2

3 da un Punto di vista Superiore, Università degli Studi del Molise, 13 marzo Morici M. I logaritmi di addizione, Giornata di Studi di Matematiche Elementari da un Punto di vista Superiore, Università degli Studi del Molise, 13 marzo Morici M. A review on human genetic and insurance issues, XV Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 27 giugno Morici M. Il moto iperbolico, Giornata di Studi in Astronomia: storia e cultura, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 19 febbraio Morici M. Sulla posizione nel moto iperbolico, 6 Convegno Nazionale di Archeoastronomia, Università degli Studi del Molise, Campobasso, settembre Morici M. La severità di Rovina nel Modello di Sun-Yang corretto, XIII Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 27 giugno Morici M. Some considerations about Sun-Yang Model, Convegno New Mathematical Methods in Risk Theory, Workshop in onore di Hans Bühlmann, Università degli Studi di Firenze, 6-8 ottobre Morici M. Maupertuis ed il Principio della Minima Azione, 5 Convegno Nazionale di Archeoastronomia, Osservatorio di Brera, Milano, settembre Morici M. Un procedimento numerico per un problema di Teoria della rovina, XII Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 16 giugno Badolati E., Morici M. La costante di Eulero-Mascheroni,Convegno: Le costanti in matematica e fisica, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 14 marzo Morici M., Sposito M. L analisi infinitesimale e p, Convegno: Le costanti in matematica e fisica, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 14 marzo Morici M. Sopra un equazione di Fredholm nella Teoria del Rischio, III Convegno Giovani Ricercatori, Università degli Studi del Molise, Riccia, novembre Morici M. Sopra un ipotesi di entrate aleatorie in Teoria della Rovina, XI Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 1 luglio Morici M. Il principio della Minima Azione, Convegno: Il Sofisma III - Errori e paradossi nella scienza, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 23 marzo Morici M. La severità di rovina, Seminario attuariale: Procedimenti matematici in Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 26 novembre Morici M. Sulla funzione di Gerber e Shiu, XXVII Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, 3-6 settembre Morici M. Sui momenti della funzione di Gerber e Shiu, X Convegno di Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 12 giugno Morici M. Un risultato illusorio sull equazione di Riccati, Convegno: Il Sofisma II - Errori e paradossi nella scienza, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 1 aprile Ialenti M., Morici M. Serie convolutorie e Trasformata di Laplace, Seminario Attuariale: La trasformata di Laplace in Teoria del Rischio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 30 ottobre dott.ssa Chiara Parrini: nata a Empoli (FI), il 5/11/1978. Laureata in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l Università degli Studi di Firenze, master in Metodologie Quantitative per la Finanza, la Gestione del Rischio e l Assicurazione conseguito presso l Università degli Studi di Firenze, dottore di Ricerca in Scienze Attuariali presso l Università degli Studi di Roma La Sapienza. La riassicurazione excess of loss in un modello con dipendenza tra ammontare dei risarcimenti e tempo di intercorrenza tra i sinistri, Rapporti Scientifici AMASES, Rapporto n.27, 2005 (pag.1-21). A Risk Analysis in Fire Insurance, Atti del XIII Convegno di Teoria del Rischio (Campobasso 27 giugno 2006) pag , Anno Editore: ARACNE Editrice (Roma). ISBN: (Coautore Dott. Gian Paolo Clemente). Il rischio incendio: un analisi per il settore industriale, Annali della Facoltà di Economia di Benevento (Università degli Studi del Sannio), Rapporto n.12, pag , Anno Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli). ISBN: (Coautore Dott. Gian Paolo Clemente). Il Filtro di Kalman e la Valutazione Stocastica della Riserva Sinistri, Tesi di Dottorato, pag Anno 2007, Roma. Modelli per la valutazione stocastica della riserva sinistri, Atti del VIII Congresso Nazionale degli Attuari (Trieste Settembre 2007), pp , Anno 2008, Roma. 3

4 Classificazione dei rischi e credibilità, Atti del XIV Convegno di Teoria del Rischio (Campobasso 27 Giugno 2007), pag , Anno Editore: ARACNE Editrice (Roma). ISBN: Riserve Sinistri Stocastiche: alcune metodologie a confronto Annali della Facoltà di Economia di Benevento (Università degli Studi del Sannio), Rapporto n.13, pag , Anno Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli). ISBN: (Coautore Dott. Gian Paolo Clemente). Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: Titolare di un contratto per l insegnamento di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni contro i Danni (5 CFU) presso l Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, negli a.a , , e ; Titolare di un contratto per l insegnamento di Modelli Attuariali per la Costruzione delle Tariffe (5 CFU) presso l Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, negli a.a , , e ; Titolare di un contratto per l insegnamento di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni contro i Danni (6 CFU) presso l Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia, Laurea Specialistica in Scienze Attuariali, nell a.a ; Esercitazioni e Seminari nell ambito dell insegnamento di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni contro i Danni (9 CFU, titolare: Prof. Fabio Grasso) presso l Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia, Laurea Specialistica in Scienze Attuariali, negli a.a e ; Ciclo di Seminari nell ambito dell insegnamento di Teoria del Rischio (titolare: Prof. Marcello Galeotti) presso l Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia, Master in Metodologie Quantitative per la Finanza, la Gestione del Rischio e l Assicurazione, nell a.a ; titoli di ricerca: Titolare di un Assegno di Ricerca presso l Università degli Studi di Firenze nell a.a sul tema Modelli stocastici per le valutazioni attuariali. seminari e comunicazioni a convegno: Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie (Roma, 24 febbraio 2005 e 14 marzo 2006); Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Matematica per le Decisioni (Firenze, 13 dicembre 2005 e 12 luglio 2006); Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, giugno 2007); XXXVI Corso di Formazione Attuariale permanente organizzato da SIFA (Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale) sul tema: La tariffazione di esperienza nei rami danni. Modelli ed esperienze di mercato (Roma, ottobre 2006); XLV Corso di Formazione Attuariale permanente organizzato da SIFA (Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale) sul tema: L assicurazione incendio: profili attuariali, riassicurazione ed esperienze di mercato (Roma, novembre 2007); XIX Corso di Formazione Attuariale permanente (terza edizione) organizzato da SIFA sul tema: Aspetti attuariali delle assicurazioni contro i danni (Roma, dicembre 2006 con replica il dicembre 2007); LVII Corso di Formazione Attuariale permanente organizzato da SIFA (Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale) sul tema: La tariffazione a priori e a posteriori nei rami danni. Modelli ed esperienze di mercato nei rami malattia e R.C. auto (Roma, dicembre 2008); Corso di Formazione presso Studi di Consulenza sul tema: Solvency II: il quarto studio di impatto quantitativo (QIS 4) (maggio / giugno 2008); Corso di Formazione per la Compagnia di Assicurazioni AIG-VITA sul tema: Aspetti attuariali delle assicurazioni danni (Roma, giugno e 2 luglio 2008); Corso di Formazione per la Compagnia di Assicurazioni AIG-VITA sul tema: Solvency II e internal risk models (Roma, 3-14 luglio 2008); Corso di Formazione per la compagnia di Assicurazioni UBI-Assicurazioni-Vita sul tema: Le polizze di assicurazioni vita e gli strumenti finanziari: index e unit linked (Milano, dicembre 2008); Corso di Formazione per la compagnia di Assicurazioni UBI-Assicurazioni-Vita sul tema: Nuovi rischi assicurativi: la longevità, polizze vita, LTC, e Dreade Disease (Milano, gennaio 2009); Corso di Formazione per la Compagnia di Assicurazioni CREDEM CONSULTING di Reggio Emilia sul tema: La valutazione delle riserve tecniche nelle assicurazioni contro i danni (Roma, 29 gennaio 2009); 4

5 Corso di Formazione per la compagnia di Assicurazioni UBI-Assicurazioni-Vita sul tema: Le polizze assicurative vita per i rischio longevità (Milano, febbraio 2009); Comunicazione scientifica al XXIX Convegno AMASES (Palermo, settembre 2005); Comunicazione scientifica al Workshop in New Mathematical Methods in Risk Theory organizzato dall Università degli Studi di Firenze (Firenze, 6-8 ottobre 2005); Comunicazione scientifica al XIII Convegno di Teoria del Rischio organizzato dall Università degli Studi del Molise (Campobasso, 27 giugno 2006); Comunicazione scientifica al XIV Convegno di Teoria del Rischio organizzato dall Università degli Studi del Molise (Campobasso, 27 giugno 2007); Comunicazione scientifica al XXXI Convegno AMASES (Lecce, 3-6 settembre 2007); Comunicazione scientifica al VIII Congresso Nazionale degli Attuari (Trieste, settembre 2007). conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Premio Rimborso Laureati con Merito da parte dell Associazione Villa Favard. Premio Attuariato Scor Italia relativo all anno dott. Filippo Petroni: nato ad Avezzano (AQ), il 10/12/1975. Laureato in Fisica presso l Università degli Studi di Torino, Doctor of Phylosophy (PhD) presso il Neural System Group, Institute for Neuroscience, Università di Newcastle upon Tyne. F. Petroni, L. Prignano and M. Serva, Family Trees: Languages And Genetics. Markov Process and Related Fields 15, 3, M Ausloos and F. Petroni, Statistical dynamics of religion evolutions. Physica A, 2009, / j.physa F. Petroni and M. Serva, Language distance and tree reconstruction. J. Stat. Mech. P08012, M. Serva and F. Petroni, Indo-European languages tree by Levenshtein distance. Europhysics Letters, 81, 68005, F. Petroni and G. Rotundo, Effectiveness of measures of performance during speculative bubbles. Physica A, Vol. 387, , F. Petroni and M. Ausloos, High frequency modes in El Nino Southern Oscillation Index data analysis. Physica A, Vol. 387, , F. Petroni, M. Ausloos and G. Rotundo, Generating synthetic time series from Bak-Sneppen co-evolution model mixtures. Physica A, Vol. 384, , M. Ausloos and F. Petroni, Statistical dynamics of Religions and Adherents. Europhysics Letters, 77, 38002, Lavoro messo in evidenza e commentato su PhysicsWeb F. Petroni and M. Ausloos, High frequency (daily) data analysis of the Southern Oscillation Index. Tsallis nonextensive statistical mechanics approach. The European Physical Journal, Special Topics, Vol. 143, , M. Ausloos and F. Petroni, Tsallis nonextensive statistical mechanics of El Nino Southern Oscillation Index. Physica A, Vol. 373, , F. Petroni and M. Serva. Investment strategies and hidden variables. The European Physical Journal B, 51, , M.Serva, U.L. Fulco, I.M. Gléria, M.L. Lyra, F. Petroni, G.M. Viswanathan. A Markov model for financial returns. Physica A, Vol. 363, , F. Petroni and M. Serva. Real Prices from Spot Foreign Exchange Market. Physica A, Vol 344, , M. H. Jensen, A. Johansen, F. Petroni, I. Simonsen. Inverse statistics in the Foreign Exchange Markets. Physica A, Vol. 340, , U.L. Fulco, M.L. Lyra, F. Petroni, M. Serva, G.M. Viswanathan. A stochastic model for multifractal behaviour of stock prices. International Journal of Modern Physics B, Vol. 18, Nos. 4-5, S. Panzeri, F. Petroni, E. Bracci. Exploring structure-function relationships in neocortical networks by means of neuromodelling techniques. Medical Engineering and Physics, Volume 26, Issue 9, Pages , F. Petroni and M. Serva. Spot Foreign Exchange Market and Time Series. The European Physical Journal B, 34, , S. Panzeri, F. Petroni, R.S. Petersen, M.E. Diamond. Decoding neuronal populations activity in rat somatosensory cortex: role of columnar organization. Cerebral Cortex, 13: 45-52, Jan S. Panzeri, G. Pola, F. Petroni, M.P. Young, R.S. Petersen, A critical assessment of different measures of the information carried by correlated neuronal firing, BioSystems 67: ,

6 F. Petroni, S. Panzeri, C.C. Hilgetag, R. Kotter, M.P. Young, Simultaneity of response in a hierarchical visual network, NeuroReport (12) 12: August F. Petroni, S. Panzeri, C.C. Hilgetag, R. Kotter, J.W. Scannell, M.P. Young, Hierarchical organisation and neuronal response latencies in the primate visual system, Neurocomputing 38: Jun Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: a.a. 2008/2009: titolare del corso di Matematica Generale (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2008/2009: titolare del corso di Matematica Finanziaria (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2008/2009: titolare del corso di Metodi e Modelli Matematici per l Economia e la Finanza (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2008/2009: titolare del corso di Matematica (MAT/04), Corso di Laurea in Scienze Biologiche, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università degli Studi dell Aquila. a.a. 2008/2009: esercitatore per il corso di Matematica Finanziaria tenuto dal Prof. Raimondo Manca, Facoltà di Economia, Università La Sapienza, Roma a.a. 2008/2009: esercitatore per il corso di Matematica Corso Base tenuto dal Prof. Raimondo Manca, Facoltà di Economia, Università La Sapienza, Roma a.a. 2007/2008: titolare del corso di Matematica Finanziaria (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2007/2008: titolare del corso di Metodi e Modelli Matematici per l Economia e la Finanza (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2007/2008: titolare di un contratto per il corso integrativo all insegnamento di Matematica Generale (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2007/2008: titolare di un contratto per il corso integrativo all insegnamento di Finanza Quantitativa e Computazionale (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. a.a. 2007/2008: titolare del corso di Metodologa Statistica per l analisi di dati ambientali (MAT/06), Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università degli Studi dell Aquila. a.a. 2007/2008: titolare del corso di Idoneità Informatica (INF/01), Facoltà di Economia, Università degli Studi dell Aquila, sede di Sulmona. a.a. 2007/2008: titolare del corso di Idoneità Informatica (INF/01), Facoltà di Economia, Università degli Studi dell Aquila. Docente su invito al 9th Workshop on Non Linear Dynamics and Earthquake Prediction, presso International Centre for Theoretical Physics, Trieste, dal 1 al 13 Ottobre a.a. 2006/2007: titolare del corso di Idoneità Informatica (INF/01), Facoltà di Economia, Università degli Studi dell Aquila, sede di Sulmona. a.a. 2006/2007: collaborazione, con il prof. Maurizio Serva, alla didattica del corso di Analisi di Serie Storiche, Corso di Laurea in Matematica, Università degli Studi dell Aquila. 2005: collaborazione alla traduzione, dall Italiano all Inglese, del Libro Fondamenti di Matematica Finanziaria scritto dal Prof. Ernesto Volpe di Prignano. a.a. 2005/2006: titolare del corso di Teoria del Rischio (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università degli Studi dell Aquila. a.a. 2005/2006: collaborazione, con la prof.ssa Carla Barracchini, alla didattica del corso di Matematica Finanziaria, Facoltà di Economia, Università degli Studi dell Aquila. a.a. 2004/2005: collaborazione, con il prof. Maurizio Serva, alla didattica del corso di Analisi di Serie Storiche, Corso di Laurea in Matematica, Università degli Studi dell Aquila. titoli di ricerca: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Facoltà di Economia, Università La Sapienza, Roma Dicembre 2008 titolare di un contratto di collaborazione all attività di ricerca, svolta con il professor Raimondo Manca, presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Università di Roma La Sapienza. Da Aprile 2006 a Dicembre 2007: contratto di post-dottorato presso il GRAPES (Group for Research and Applications of Physics in Economy and Sociology), Dipartimento di Fisica, Università di Liegi (Belgio) nell ambito del progetto di ricerca europeo E2-C2: Extreme Events, Causes and Consequences. 6

7 Da Gennaio ad Aprile 2007 titolare di un contratto di collaborazione all attività di ricerca, svolta con il professor Raimondo Manca, presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed Assicurative, Università di Roma La Sapienza, sul tema: Migration Models for the Evaluation of Credit Risk. Da Maggio 2005 ad Aprile 2006 titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell Università degli Studi dell Aquila, per il settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica) con il prof. Maurizio Serva. Titolo del progetto: Serie finanziarie di alta frequenza. Da Novembre 2003 a Maggio 2005, collaboratore con il prof. Maurizio Serva, presso il Dipartimento di Matematica, Università degli Studi dell Aquila, per un progetto di ricerca per l analisi di serie storiche economico-finanziarie, lo studio di strategie di investimento ottimali e lo studio di diverse misure di rischio. Da Marzo a Settembre 2004 titolare di un contratto di collaborazione con la Provincia dell Aquila per lo studio di serie storiche nel mercato del lavoro. Da Agosto 2003 a Novembre 2003 titolare di un contratto di collaborazione con il prof. Mogens Jensen, presso il NORDITA (Nordic Institute for Theoretical Physics) e NBI (Niels Bohr Institute) di Copenaghen, Danimarca, per lo studio statistico dei mercati finanziari. Da Luglio 2002 a Luglio 2003 collaboratore con il prof. Maurizio Serva, dipartimento di Matematica, Università degli Studi dell Aquila, per un progetto di ricerca per l analisi di serie storiche finanziarie ad alta frequenza, teorie di portafogli ottimali, applicando tecniche di Fisica Teorica e Meccanica Statistica (Econofisica). EGU travel grant per partecipare al European Geosciences Union, Vienna, FNRS travel grant per partecipare al 2nd Alexander von Humboldt International Conference in Lima, Borsa di Studio di tre anni per svolgere il PhD finanziata dalla Wellcome Trust, BRAIN travel grant per partecipare al SFN meeting in San Diego, Borsa di Studio, Dipartimento di Psicologia, Università di Newcastle upon Tyne, Borsa di Studio, Dipartimento di Fisica, Università dell Aquila, seminari e comunicazioni a convegno: seminario su invito: Automated words stability and languages phylogeny, XI International Conference Cognitive Modeling in Linguistics-2009, Constantza, Romania, September, 7-14, seminario su invito: Time series analysis of El Nino/Southern Oscillation Index, Ecole Normale Superieure de Paris, Febbraio seminario su invito: An evaluation of PCA and ICA as a method for quantifying Spike Timing Information, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste, Maggio Gennaio 2009, The Swadesh Centenary Conference, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germania. Relatore. Ha presentato il lavoro Indo-European and Austronesian trees reconstruction. Aprile 2008, Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences and Finance, Hedge Funds Research Institute, International University of Monaco. Relatore. Ha presentato il lavoro Effectiveness of Measures of Performance During Speculative Bubbles. Marzo 2008, E2-C2 Open Conference in Paris, conferenza. Ha presentato i lavori Threshold model for triggered avalanches on network e Generating synthetic time series from Bak- Sneppen coevolution model. Ottobre 2007, 9th Workshop on Non Linear Dynamics and Earthquake Prediction, ICTP, Trieste. Relatore. È stato invitato a fare lezioni su Long Memory Processes. Aprile 2007, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria. Relatore. Ha presentato il lavoro Time series analysis of volcanic eruptions. Marzo 2007, 2nd Alexander von Humboldt International Conference on The Role of Geophysics in Natural Disaster Prevention, Lima, Peru. Relatore. Ha presentato i lavori Volcanic eruptions: Zipf, time series, el Nino e High frequency intrinsic modes in El Nino Southern Oscillation Index. Febbraio 2007, E2-C2: Extreme Events, Causes and Consequences meeting in Paris. Relatore. Ha presentato il lavoro Time series analysis of El Nino. Dicembre 2006, Nonlinear Phenomena, Complex Systems, and Statistical Mechanics, Bruxelles. Relatore. Ha presentato il lavoro Generating synthetic time series from Bak-Sneppen co-evolution models. Settembre 2006, E2-C2: Extreme Events, Causes and Consequences meeting in Perugia. Relatore. Ha presentato il lavoro Daily SOI analysis. Aprile 2006, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria. Relatore. Ha presen- 7

8 tato il lavoro Non Extensive Turbulence Model for the SOI. Settembre 2005, XXIX Convegno AMASES, Palermo. Relatore. Ha presentato i lavori Information asymmetry in banks and insurances e Real Prices from Spot Foreign Exchange Market. Settembre 2005, Int. conf. for the management of risk factors in economically relevant human activities, Viterbo. Relatore. Ha presentato il lavoro Information asymmetry in credit risk. Giugno 2005, VIII Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics, Verbania. Relatore. Ha presentato i lavori A model for the elaboration of information in financial markets with information asymmetry e Hidden Trends in Financial Markets. Novembre 2003, Applications of Physics in Financial Analysis, Warsaw. Relatore. Ha presentato il lavoro Real Prices from Spot Foreign Exchange Market. Agosto 2003, Complexity and Criticality, Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark. Relatore. Ha presentato il lavoro High frequency Foreign Exchange Market. Marzo 2002, Inter-Areal Processing in the Cortex, Lyon, Francia. Relatore. Ha presentato il lavoro Simultaneity of Responses in Hierarchical Visual Network. Novembre 2001, Society for Neuroscience Meeting, San Diego, CA. Relatore. Ha presentato il lavoro An evaluation of principal components analysis as a method for quantifying spike timing information. Luglio 2000, Computational Neuroscience Meeting, Bruges, Belgium. Relatore. Ha presentato il lavoro Hierarchical organisation and neuronal response latencies in the primate visual system. Giugno 2000, Conference of the Federation of European Neuroscience Societies, Brighton, UK. Relatore. Ha presentato il lavoro Neural response latencies and hierarchical organization in the primate visual system. dott.ssa Valentina Prezioso: nata Campobasso, il 18/11/1981. Laurea di I livello in Matematica, laurea magistrale in Matematica, entrambe nell Università de L Aquila, dottoranda in Matematica nell Università di Padova, Research Master in Applied Maths ( DEA El Karoui ) Probability & Finance (University Paris VI). F. Antonelli, V. Prezioso, Rate of convergence of Monte Carlo simulations for the Hobson-Rogers model, International Journal of Theoretical & Applied Finance (IJTAF), vol 11(8), pp Non presenta altri titoli valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando. dott.ssa Cecilia Prosdocimi: nata a Camposampiero (PD), il 29/3/1981. Laureata in Matematica Applicata nell Università di Padova, dottoranda presso la scuola di Dottorato in Matematica Computazionale, Università degli Studi di Padova. R. Frey, C. Prosdocimi, W.J.Runggaldier, Affine credit risk models under incomplete information. Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance - Proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium. (J. Akahori, S. Ogawa, S. Watanabe, eds.). World Scientific, 2007, pp L. Finesso, C. Prosdocimi, Partially Exchangeable Hidden Markov Models Proceedings of European Control Conference, Budapest, Ungheria, Agosto 2009, pp Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: Ottobre-Dicembre 2007 Assistente per il corso Statistica della laurea Triennale in Biotecnologie, Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Padova titoli di ricerca: dal 1 Novembre 2009 Titolare di assegno di ricerca sul tema Metodi ed Algoritmi per la Finanza Computazionale presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Università degli Studi di Firenze. Aprile 2008-Luglio 2008 e Novembre 2008 Studente visitatore presso l Istituto SZTAKI, Accademia delle Scienze Ungherese, Budapest, Ungheria sotto la guida del Professor Lászlo Gerencsér 1-5 Giugno 2009 Visitatore invitato presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi, Università della Navarra, Spagna Collaborazione con il dottor Fabrizio Leisen seminari e comunicazioni a convegno: 10 Febbraio 2009 Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università degli Studi di Padova On the frequency of false alarm of CUSUM change detection algorithms for dependent data 8

9 2 Giugno 2009 Dipartimento di Metodi Quantitativi, Università della Navarra, Spagna On the frequency of false alarm of CUSUM change detection algorithms for dependent data Giugno 2008 Padova, Dynstoch Workshop Partially Exchangeable Hidden Markov Models (seminario) 3-5 Luglio 2008 Torino, Conferenza PRIN, Stochastic Methods in Finance Partially Exchangeable Hidden Markov Models (seminario) Giugno 2009 Moncalieri (TO), Bayesian Nonparametrics Workshop Countable Mixtures of Markov Chains (poster) 6-8 Luglio 2009 Bologna, Scuola Estiva in Probabilità On the frequency of false alarm of CUSUM change detection algorithms for dependent data (seminario) Luglio 2009 Berlino, Conference on Stochastic Processes and Applications On the frequency of false alarm of CUSUM change detection algorithms for dependent data (seminario) dott. Piergiacomo Sabino: nata a Torino, il 11/5/1974. Laureato in Fisica nell Università degli Studi di Bari, Master in Quantitative Finance and Insurance Università Bocconi, dottorato di ricerca in Matematica nell Università degli Studi di Bari. P. Sabino. Implementing Quasi-Monte Carlo Simulations with Linear Transformations. Computational Management Science, in corso di stampa, disponibile su Online First. P. Sabino. Efficient Quasi-Monte Simulations for Pricing High-dimensional Path-dependent Options. Decisions in Economics and Finance, Volume 32, Number 1, pages 49-65, May P. Sabino. Quasi Monte Carlo: An Asian Bet. Capitolo 16 in Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases. Autori: G. Fusai and A. Roncoroni. Springer Finance, P. Sabino in collaborazione con G. Fusai and A. Roncoroni. Parametric Estimation of Jump-Diffusions. Capitolo 24 in Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases. Autori: G. Fusai and A. Roncoroni. Springer Finance, P. Sabino in collaborazione con N. Cufaro Petroni. Pricing and Hedging Asian Basket Options with Quasi-Monte Carlo Simulations, in revisione su Mathematics and Computations in Applied Probability. Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: Set 09 - Université Paris-Diderot, Paris 7. Statistique Descriptive, teoria ed esercitazioni, corso del primo e secondo anno dei Corsi di Laurea in Economia ed Informatica, Parigi, Francia. Set 09 - Université Paris-Diderot, Paris 7. Outils Probabilistes, teoria ed esercitazioni, corso del quarto anno del Master 1 ISIFAR, Parigi, Francia. Feb 09 Università di Bologna. Crash Course in Metodi Quasi-Monte Carlo. Master in Quantitative Finance, Bologna, Italia. Ott 07-Nov 08 Università degli Studi. Econofisica, corso del quinto anno del Corso di Laurea in Matematica, Bari, Italia. Ott 07-Nov 08 Università degli Studi. Teoria ed esercitazioni di Statistica Matematica, corso del secondo anno del Corso di Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale, Bari, Italia. Set 07-Dic 07 Università degli Studi. Relatore di tesi di laurea Specialistica: Estensione del Modello di Black-Scholes: Analisi del Fenomeno dello Smile. Mar 06 ESSEC Business School. Crash course in Introductory MATLAB for Financial Application, Cergy Pontoise, Francia. Feb 06-Apr 06 ESSEC Business School. Esercitazioni del corso di Futures and Options at ESSEC MBA, Cergy Pontoise, Francia. titoli di ricerca: Visiting Student per il terzo anno di dottorato presso l École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Marne-la-Vallée, Francia. Set 09- Post-Doc (Attaché Temporaire d Enseignement et de Recherche) Université Paris-Diderot, Paris 7, Parigi, Francia. Progetto di ricerca in Stratificazione Ottimale Applicata al Pricing di Opzioni. Dic 08-Ago 09 Postdoc, École Nationale des Ponts et Chaussées, Marne-la-Vallée. 9

10 Progetto di ricerca sulle tecniche di riduzione della varianza per il metodo Quasi-Monte Carlo e applicazione al Pricing di Opzioni. Dic 08- Collaboratore del Groupe Francophone des Myelodysplasies. Analisi Statistica dello Studio Clinico Phase I/II Study of Erlotinib in Patients with High-risk MDS. Mag 02-Set 02 Assegnista, Univ. degli Studi, Bari, Italia Progetto di ricerca su Integral Equations of Fields Method for Autosimilar Surfaces. Applicazione al Radar di Cassini. Ago 06-Apr 07 Stage di Dottorato presso Dufenergy, Lugano, Svizzera. Energy Risk Management and Trading Unit. seminari e comunicazioni a convegno: Eighth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing Luglio, 2008, Montreal, Canada: Pricing and Hedging Asian Basket Options with Quasi- Monte Carlo Simulations. International Conference on Numerical Methods in Finance Giugno, 2008, Udine, Italia: Efficient Quasi-Monte Carlo Simulations for Pricing high-dimensional Path-dependent Options. Invited Speaker alla Fifth International Conference on Computational Management Science Marzo, Imperial College, London, Inghilterra : Comparing Quasi-Monte Carlo Simulations with Linear Transformations and Kronecker Product Approximations. EUROCONFERENCE: Jupiter after Galileo and Cassini, Giugno, 2002, Lisbona, Portugallo: Simulation of the Bistatic Electromagnetic Scattering from Fractal Surfaces: Application to the Cassini Radar. Seminario presso École Politechnique. Dimension Reduction Techniques and Quasi-Monte Carlo. 11 Maggio, 2009, Palaiseau, Francia. Seminario presso Université de Marne la Valleé. Comparing Linear Transformations and Kronecker Product Approximations for Quasi-Monte Carlo Simulations. 30 Maggio, 2008, Marne-la-Vallée, Francia. Seminario presso Università degli Studi. Implementazione efficiente di metodi di simulazione per il pricing di opzioni path-dependent ad alta dimensione. 17 Aprile, 2008, Bari, Italia. Seminario presso Università di Bologna. Metodi Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo per il Pricing di Multi-asset Pathdependent Options. 13 Decembre, 2007, Bologna, Italia. Seminario presso Università degli Studi. Quasi-Monte Carlo Simulations: Randomized Quasi-Monte Carlo Methods. 13 Giugno, 2005, Bari, Italia. Seminario presso Università della Calabria. Quasi-Monte Carlo Simulations: Randomized Quasi- Monte Carlo Methods and Scrambled Low-discrepancy Sequences. 21 Gennaio, 2005, Cosenza, Italia. dott.ssa Patrizia Semeraro: nata a Torino, il 11/5/1974. Laureata in Matematica nell Università di Torino, dottore di Ricerca in Matematica nell Università di Torino. Pellerey F., Semeraro P. (2002). Ageing and Stochastic Comparisons for a Covariate Failure Model. Journal of Applied Probability, 39, Lillo R.E., Semeraro P. (2004). Stochastic Bounds for Discrete-time Claim Processes with Correlated Risks. Scandinavian Actuarial Journal, 1, Belzunce F., Semeraro P. (2004). Preservation of Positive [Negative] Orthant Dependence Concepts under Mixtures and Applications. Journal of Applied Probability 41, Pellerey, F.; Semeraro, P. (2005). A Note on the Portfolio Selection Problem. Theory and Decisions 59, 4, Montrucchio, L.; Semeraro, P. (2008) Refinement Derivatives and Values of Games. Mathematics of Operations Research 33, Semeraro, P. (2008) A multivariate Variance Gamma model for nancial application International Journal of Theoretical and Applied Finance, 11, Fiorani, F., Luciano, E. Semeraro, P. (2009). Single and joint default in a structural model with purely discontinuous assets. Quantitative Finance, in press. Luciano, E., Semeraro, P. (2009) Multivariate Time Changes for Levy Asset Models: characterization and calibration. Journal of Computational and Applied Mathematics, in press. Luciano, E., Semeraro, P.(2009) A Generalized Normal Mean Variance Mixture for Return Processes in Finance International Journal of Theoretical and Applied Finance, accettato per la pubblicazione. 10

11 Lillo R.E., Pellerey F, Semeraro P., Shaked M. (2003). On the Preservation of the Supermodular Order under Multivariate Claim Models. Ricerche di Matematica, Vol. LII, Luciano, E., Semeraro, P. (2009) Multivariate Variance Gamma and Gaussian dependence: a study with copulas. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, ed. da M. Corazza and R. Pizzi, Springer Verlag, in corso di sampa. Pellerey F., Semeraro P. (2002). Convex Comparisons for Discrete-time Claim Processes with Correlated Risks. Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Pellerey, F.; Semeraro, P. (2003). A Positive Dependence Notion based on the Supermodular Order. Rapporto interno numero 6, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Torino. Fiorani, F., Luciano, E. Semeraro, P. (2007). Marginal and joint default in a structural model with purely discontinuous assets. working paper n 41, Collegio Carlo Alberto. Luciano, E. Semeraro, P. (2007). Extending Time-Changed Levy Asset Models Through Multivariate Subordinators. working paper n 42, Collegio Carlo Alberto. Luciano, E. Semeraro, P. (2007). Generalized normal mean variance mixture and subordinated Brownian motion. Working paper series 40/2007, ICER. Elisa Luciano and Patrizia Semeraro (2008). A Generalized Normal Mean Variance Mixture for Return Processes in Finance, Working Paper No. 97 Collegio Carlo Alberto. Elisa Luciano and Patrizia Semeraro (2008). Multivariate Variance Gamma and Gaussian dependence: a study with copulas, Working Paper No. 96 Collegio Carlo Alberto. Fregonara E., Semeraro P. (2002). Un modello per la previsione dell assorbimento del mercato nel segmento edilizio residenziale di nuova costruzione. Genio Rurale, 6, Fregonara, E., Semeraro, P. (2004) Rifunzionamento del patrimonio culturale: scelta fra opzioni di investimento con il metodo dei confronti stocastici. La selezione dei progetti e il controllo dei costi nella riqualificazione urbana e territoriale, a cura di Stefano Stanghellini. Alinea Editrice, Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: Professore a contratto del corso di Calcolo delle Probabilità presso la III Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino,Corso Di Laurea In Ingegneria Informatica (in corso alla data di scadenza del bando). Professore a contratto del corso di Statistics presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, Corso Di Laurea In Ingegneria Dell Autoveicolo (Automotive Engineering) (in corso alla data di scadenza del bando). Titolare del corso di Statistics facente parte del Master in Economics organizzato dal Coripe Piemonte, negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. Contratto di collaborazione a progetto per un ciclo di esercitazioni del corso di Statistical Methods for Finance facente parte del Master in Finance organizzato dal Coripe Piemonte, a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. Contratto di docenza all interno dell insegnamento Mass Appraisal e modelli stocastici non parametrici nell ambito del corso di Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare organizzato dal COREP, Torino, a.a. 2005/2006, 2006/2007. Professore a contratto del corso di Probabilità e Statistica del Corso di Laurea Specialistica in Progetto e gestione delle trasformazioni urbane e territoriali e progetto di Architettura e gestione dei processi costruttivi presso la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, a.a. 2004/2005. Professore a contratto del corso di Calcolo delle Probabilità presso la III Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, sede di Ivrea, a.a 2004/

12 Professore a contratto del corso di Calcolo delle Probabilità del Corso di Laurea in Scienze Statistiche presso la Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2006/2007. Professore a contratto di Statistica presso la IV Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, a.a. 2007/2008, 2008/2009. Contratto di collaborazione didattica art. 33 comma 3 dello Statuto dell Università degli Studi di Torino per un ciclo di 25 ore di esercitazioni del corso di Probabilità e Statistica presso il Corso di Laurea in Informatica e 25 ore di esercitazioni del corso di Probabilità e Statistica presso il Diploma di Laurea in Informatica, anno accademico 1999/2000. Esercitazioni del corso di Metodi Probabilistici, Statistici e Processi Stocastici del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, anno accademico 2000/2001. Esercitazioni per i seguenti corsi (anno accademico 2001/2002): i) Istituzioni di Matematiche I, Corso di Studi in Architettura, II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino. ii) Istituzioni di Matematiche II, Corso di Studi in Architettura, I Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino. iii) Informatica per l Elaborazione Statistica dei Dati, Corso di Laurea in Architettura, II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino (primo periodo didattico). Esercitazioni per i seguenti corsi (anno accademico ): i) Istituzioni di Matematiche I, Corso di Laurea in Architettura, II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino (primo periodo didattico). ii) Informatica per l Elaborazione Statistica dei Dati, Corso di Laurea in Architettura, II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino (primo periodo didattico). Lezioni ed esercitazioni per i seguenti corsi (anno accademico 2003/2004, III emisemestre): i) Statistica 1, Corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Areospaziale, I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino. ii) Calcolo delle Probabilità, Corso di Laurea di primo livello in Matematica per le scienze dell Ingegneria, I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino. Contratto di collaborazione didattica art. 33 comma 3 dello Statuto dell Università degli Studi di Torino relativo al corso di Matematica Generale e Matematica per la Statistica 1 presso la Facoltà di Scienze Politiche, anno accademico 2004/2005. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per assistenza didattica all insegnamento Matematica per l Economia e Calcolo delle Probabilità del Corso di Laurea in Scienze Statistiche presso la Facoltà di Scienze Politiche, anno accademico 2005/2006. Borsa di studio art. 50/e dello Statuto dell Università degli Studi di Torino per un ciclo di 50 ore di esercitazioni di Istituzioni di Matematiche presso il Corso di Laurea di Biotecnologie, anno accademico 1997/1998. Borsa di studio art. 50/e dello Statuto dell Università degli Studi di Torino per un ciclo di 100 ore di esercitazioni di Matematica Generale presso il Corso di Laurea di Scienze Geologiche, anno accademico 1998/1999. titoli di ricerca: Partecipazione al progetto di ricerca Cofin 2001 Credenze eterogenee e valore dell informazione. Responsabile nazionale Prof. M. Li Calzi; responsabile locale Prof. F. Pellerey (Politecnico di Torino). Partecipazione al progetto di ricerca Cofin 2002 Concetti di supermodularità in economia teorica. Responsabile nazionale Prof. M. Marinacci; responsabile locale Prof. F. Pellerey (Politecnico di Torino). Partecipazione al progetto di ricerca Cofin 2004 Metodi stocastici per lo studio della massimizzazione dell utilità attesa e dei relativi portafogli ottimi e per lo studio dei prezzi di indifferenza di claims in mercati finanziari incompleti. Responsabile nazionale Prof. W. J. Runggaldier; responsabile locale Dott.sa B. Trivellato (Politecnico di Torino). Partecipazione al progetto di ricerca Cofin 2007 Misurazione della dipendenza in finanza e uso delle funzioni copula. Responsabile del progetto di ricerca Prof.ssa Elisa Luciano (Università di Torino). Dal 15 dicembre 2000 al 15 dicembre 2002: assegno di collaborazione ad attività ricerca presso il Politecnico di Torino dal titolo Dipendenza Positiva, Ordinamenti e Misure di Dipendenza e loro Applicazioni in Ottimizzazione Finanziaria. Dal 1 febbraio 2003 al 1 febbraio 2005: rinnovo dell assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo Dipendenza Positiva, Ordinamenti e Misure di Dipendenza e loro Applicazioni in Ottimizzazione Finanziaria presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Torino, responsabile scientifico Prof. F. Pellerey. 12

13 Dal 1 novembre 2005 al 28 febbraio 2006 Titolare dell Assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: Valutazione e copertura dei rischi finanziari, presso il Dipartimento di Matematica applicata D. De Castro, Università degli Studi di Torino, responsabile scientifico Prof.ssa Elisa Luciano. Dal 1 febbraio 2007 al 31 gennaio 2009 Titolare dell assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: Processi di Levy per le applicazioni finanziarie, presso il Dipartimento di Statistica e Matematica applicata D. De Castro, Università degli Studi di Torino, responsabile scientifico Prof.ssa Elisa Luciano. seminari e comunicazioni a convegno: Seminario dal titolo: Dependence notions and stochastic bounds for a claim process with dependent risks, tenuto presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Torino in data 12/03/2003. Seminario dal titolo: Positive dependence notions and applications, tenuto presso il Dipartimento di Matematica dell Università la Sapienza di Roma in data 16/03/2004. Seminario dal titolo: A Multivariate Time-Changed Levy Model for Financial Application, tenuto presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Torino, giugno Comunicazione scientifica: F. Pellerey, P. Semeraro, Convex Comparisons for Discrete-time Claim Processes with Correlated Risks, convegno annuale A.M.A.S.E.S. (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali) 2002 presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Verona, 14 settembre Comunicazione scientifica: E. Luciano, P. Semeraro, Time-Changed Levy Models Through Multivariate Subordinators: the Variance Gamma Case with a Financial Application, Workshop on Financial Modeling with Jump Processes Ecol Polytechnique (Palaiseau, France), September 6-8, Comunicazione scientifica: E. Luciano, P. Semeraro, Time-Changed Levy Models Through Multivariate Subordinators: the Variance Gamma Case with a Financial Application, VIII Workshop on Quantitative Finance, Department of Applied Mathematics, University Ca Foscari of Venice (Venice, Italy), January 25-26, Comunicazione scientifica: E. Luciano, P. Semeraro, Extending Time-Changed Levy Asset Models Through Multivariate Subordinators, XXXI convegno annuale A.M.A.S.E.S., Lecce 3-6 settembre Comunicazione scientifica: Fiorani, F, E. Luciano, P. Semeraro, The multivariate variance gamma for credit risk and credit insurance applications., Actuarial and Financial Mathematics conference Brussels 7-8 gennaio Comunicazione scientifica: Luciano, E. Semeraro, P., Multivariate Variance Gamma and Gaussian dependence: a study with copulas, international conference Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venezia marzo dott. Fabio Tramontana: nato a Fossombrone (PU), il 29/04/1979. Laurea in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Urbino, Master of Science in Economics nell ambito del primo anno di Dottorato di Ricerca presso l Università Politecnica delle Marche (Ancona), dottore di Ricerca in Economia Politica presso l Università Politecnica delle Marche (Ancona). G.I. Bischi, L. Gardini e F. Tramontana, 2009, Bifurcation Curves in Discontinuous Maps, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, in corso di stampa; G.I. Bischi e F. Tramontana, 2009, Three-dimensional discrete-time Lotka-Volterra models with an application to industrial clusters, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, in corso di stampa. F. Tramontana, L. Gardini e P. Ferri, 2009, The dynamics of the NAIRU model with two switching regimes, Journal of Economic Dynamics & Control, in corso di stampa. F. Tramontana, 2009, Heterogeneous duopoly model with isoelastic demand function, Economic Modelling, in corso di stampa. F. Tramontana, L. Gardini, R. Dieci e F. Westerhoff, 2009, Global bifurcations in a three dimensional financial model of bull and bear interactions., nel volume Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and Social Sciences, C. Chiarella, G.I.Bischi e L.Gardini (eds.), Springer, in corso di stampa. F. Tramontana e L. Gardini, 2009, Use of homoclinic orbits and Iterated Function Systems in backward models, Grazer Matemathische Berichte. in corso di stampa. A.K. Naimzada e F. Tramontana, 2009, Global analysis and focal points in a model with boundedly rational consumers, International Journal of Bifurcation and Chaos. Vol. 19, 6, pp

14 A.K. Naimzada e F. Tramontana, 2009, Controlling Chaos through Local Knowledge, Chaos, Solitons & Fractals. Vol. 42, 4, pp F. Tramontana, L. Gardini, R. Dieci e F. Westerhoff, 2009, The emergence of Bull and Bear dynamics in a nonlinear 3d model of interacting markets, Discrete Dynamics in Nature and Society. Article ID , 30 pages, doi: /2009/ L. Gardini, C.Hommes, F. Tramontana e R. de Vilder, 2009, Forward and backward dynamics in implicitly defined overlapping generations models, Journal of Economic Behavior and Organization,Vol. 71, 2, pp Tramontana F., Gardini L., Fournier-Prunaret D. e Chargé P., 2009, Knot points in two-dimensional maps and related properties, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 19, 2, pp Tramontana F., Gardini L. e Puu T., 2009, Cournot duopoly when the Competitors operate Multiple Production Plants, Journal of Economic Dynamics & Control. Vol. 33, 1, pp A.K. Naimzada e Tramontana F., 2009, Interdependent Preferences, nel volume Networks, Topology and Dynamics. Theory and Applications to Economics and Social Systems, Editors: Ahmad K. Naimzada, Silvana Stefani e Anna Torriero; nella collana Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 613, pp Ed.Springer. Naimzada A.K. e Tramontana F., 2008, Un modello dinamico del consumatore con razionalità limitata e analisi globale, Economia Politica, Vol. 25, 1, pp Bischi G.I. e Tramontana F., 2005, Basins of Attraction in an Evolutionary Model of Boundedly Rational Consumers, Pure Mathematics and Applications, Vol. 16, 4, pp Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: Nell anno accademico ricopre il ruolo di Professore a Contratto presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Urbino, titolare del corso di insegnamento in Matematica Finanziaria; Negli anni accademici e ricopre il ruolo di Collaboratore Didattico di Matematica Generale presso la Facoltà di Economia dell Università di Bologna, sede di Rimini, nell ambito del quale ha svolto le esercitazioni del corso; Nell anno accademico ricopre il ruolo di Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell Università degli Studi di Urbino, titolare del corso di insegnamento in Metodi Matematici Applicati alla Biologia; Nell anno accademico ricopre il ruolo di Collaboratore Didattico dell Area Matematica presso la Facoltà di Economia dell Università di Milano-Bicocca, nell ambito del quale svolge le esercitazioni per il corso di Metodi Matematici per l Economia; Nell anno accademico ricopre il ruolo di Collaboratore Didattico dell Area Economica presso la Facoltà di Economia dell Università di Milano-Bicocca, nell ambito del quale svolge le esercitazioni per il corso di Microeconomia; Negli anni accademici e ha ricoperto il ruolo di Collaboratore Didattico di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell Università di Bologna, sede di Rimini, nell ambito del quale ha svolto le esercitazioni del corso; titoli di ricerca: Dal 2009: Assegnista di ricerca presso l Università Politecnica delle Marche. Settore s.d. SECS-P/01. Progetto: Politiche Fiscali, Monetarie, Strutturali e networks di imprese eterogenee. Supervisore: Prof. Mauro Gallegati. Stage di 15 giorni (novembre 2007) presso il CENDEF (Center for Nonlinear Dynamics in Economics and Finance, Amsterdam, Olanda), per collaborazione di ricerca con il prof. Cars Hommes. Stage di 7 giorni (dicembre 2007) presso l INSA (Institut National des Sciences Appliquee, Tolosa, Francia), per collaborazione di ricerca con la prof.ssa Daniele Fournier. seminari e comunicazioni a convegno: F. Tramontana (e G.I. Bischi): A global dynamic analysis of a choice model with a non-rational consumer, Workshop NED05 Nonlinear Economic Dynamics 2005, Urbino, Luglio F. Tramontana (e G.I. Bischi): Three-dimensional discrete-time prey-predator models, with an application to industrial clusters, Workshop Prey-Predator like systems, Roma, Agosto F. Tramontana (e G.I. Bischi): Basins of attraction in an evolutionary model of boundedly rational consumers, XXX convegno AMASES, Trieste, Settembre F. Tramontana (e L. Gardini): On one-dimensional backward looking models in economics, Workshop MDEF ( Modelli Dinamici in Economia e Finanza ), Urbino, Settembre

15 F. Tramontana (e G.I. Bischi): Basins of attraction in an evolutionary model of boundedly rational consumers, workshop Modelli evolutivi del consumatore non razionale, Bergamo, Maggio F. Tramontana (e Ahmad K. Naimzada): A Dynamic Model of Boundedly Rational Consumer, Workshop NED07 ( Nonlinear Economic Dynamics 2007 ), Bielefeld, Luglio F. Tramontana (e L. Gardini): On one-dimensional backward looking models in economics, XXXI Convegno AMASES, Lecce, Settembre F. Tramontana (L. Gardini e T.Puu): Duopoly game with Alternative Technologies, XXXI Convegno AMASES, Lecce, Settembre F. Tramontana (e L. Gardini): On one-dimensional backward looking models in economics, Workshop NOMA07 ( Nonlinear maps and Applications, 2007), Toulouse, Dicembre F. Tramontana (L. Gardini e T.Puu): Duopoly game with Alternative Technologies, Workshop NOMA07 ( Nonlinear maps and Applications, 2007), Toulouse, Dicembre F. Tramontana (e A.K. Naimzada): Interdependent preferences with heterogeneous consumers, Workshop NET08, Trento, Giugno F. Tramontana (C. Hommes, R. de Vilder e L. Gardini): Sunspot equilibria in an implicitly defined overlapping generations model, Workshop The Relevance of Network and Complex System Theory for Technological Search and Diffusion, Rimini, Giugno F. Tramontana (R. Dieci, F. Westerhoff e L. Gardini): The emergence of bull and bear dynamics in a nonlinear 3d model of interacting markets, Workshop ESHIA/WEHIA 2008, Varsavia, Giugno F. Tramontana (R. Dieci, F. Westerhoff e L. Gardini): The emergence of bull and bear dynamics in a nonlinear 3d model of interacting markets, Summer School on Risk Measurement and Control, Roma, Luglio F. Tramontana (e A.K. Naimzada): Controllo del caos tramite razionalità limitata, XXXII Convegno AMASES, Trento, Settembre F. Tramontana (G.I. Bischi e L.Gardini): Bifurcation curves in discontinuous maps, ECIT08 Conference, Yalta (Ucraina), Settembre F. Tramontana (e L. Gardini): Iterated function systems in backward models, ECIT08 Conference, Yalta (Ucraina), Settembre F. Tramontana (e L. Gardini): Discontinuous maps in a duopoly model with capacity limit plants, MDEF08, Urbino, Settembre F. Tramontana (e A. Agliari): Border-collision bifurcations in a growth model with differential savings, Workshop NED09 ( Nonlinear Economic Dynamics 2009 ), Jönköping (Sweden), Giugno F. Tramontana (L. Gardini e F. Westerhoff): A financial market model with heterogeneous agents, Workshop NED09 ( Nonlinear Economic Dynamics 2009 ), Jönköping (Sweden), Giugno F. Tramontana (e A. Agliari): Border-collision bifurcations in a growth model with differential savings, XXXIII Covegno AMASES, Parma, Settembre 2009; F. Tramontana (e L. Gardini): Border Collision Bifurcations in 1D PWL map with one discontinuity and negative jump. Use of the first return map, NOMA09 ( Nonlinear maps and Applications, 2009), Urbino, Settembre 2009; F. Tramontana (L. Gardini, F. Westerhoff e T. He): On the complicated price dynamics of simple one-and two-dimensional discontinuous financial markets with heterogeneous interacting traders, Workshop: Evolution and market behavior in Economics and Finance, Pisa, Ottobre dott. Pierpaolo Uberti: nato a Brescia, il 6/7/1980. Laurea Triennale in Economia dei Mercati Finanziari nell Università di Pavia, laurea Specialistica in Finanza nell Università di Pavia, dottorando di ricerca in Matematica per l Analisi dei Mercati Finanziari presso l Università di Milano Bicocca. Figini S. and Uberti P. (2009): How to measure single-name credit risk concentrations, European Journal of Operational Research, Volume 202, Issue 1, pp Figini S. and Uberti P. (2009): Model assessment for predictive classification models, to appear in Communication in Statistics Theory and Methods. Figini S., Uberti P. and Giudici P. (2009): A threshold based approach to merge data in financial risk management, accepted for publication in Journal of Applied Statistics. 15

16 Figini, S. Giudici, P. Uberti, P. and Sanyal, A. (2007): A Statistical Method to Optimize the Combination of Internal and External Data in operational Risk Measurement, Journal of Operational Risk, Vol. 2, Num. 4. Figini S., Uberti P. and Giudici, P. (2007) How to measure the credit risk, Journal of the Italian Society of Financial Risk Management, Vol. 3, N. 4. Maggi M.A., Uberti P. (2007): A General Optimization Method for Noncontinuous Functions. De Giuli M.E., Tarantola C. and Uberti P. (2007): Optimal Clustering in Bayesian Capital Asset model. Maggi M.A. and Uberti P. (2006): A Simple Numerical Method for Unconstrained Optimization without Using Derivatives, AMASES. De Giuli M.E., Tarantola C. and Uberti P. (2006): A Bayesian Analysis of CAPM Based on Product Partition Models, AMASES. De Giuli M.E., Uberti P. and Vaiani S. (2005): How to Use a Forecasting Model in Ferson-Siegel Approach, AMASES. Presenta inoltre i seguenti titoli, valutabili ai fini concorsuali, in coerenza con le norme di legge e quanto previsto dal bando: titoli didattici: Assistente per il corso Matematica Finanziaria, Università di Pavia, Facoltà di Economia (Prof. Maria Elena De Giuli). Assistente per il corso Matematica Generale, Università di Pavia, Facoltà di Economia (Prof. Giorgio Giorgi). titoli di ricerca: Ott Set 2008 Studente in visita presso la Loyola University, Chicago, IL - Advisor: Prof. A. G. Malliaris partecipante al progetto di ricerca F.I.R.B : Metodologie di data mining per le piccole e medie imprese - Coordinatore: Prof. Paolo Giudici partecipante al progetto di ricerca MUSING : Multy Industry semantic based next generation business intelligence - European Project - Coordinatore: Prof. Marcus Spies Alle ore 14:00 la commissione conclude i lavori. Letto, approvato e sottoscritto prof. Gian Italo Bischi prof. Claudio Pacati (segretario) prof. Flavio Pressacco (presidente) 16