TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)

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1 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che state leggendo, e che sono le principali da apprendere in quanto le più frequenti, ho preparato un video di un'ora circa in cui, con esempi grafici e reali, spiego nei dettagli le entrate di cui si parla, credendo nel sempre valido detto un'immagine vale più di mille parole. Di sicuro se la lettura delle appendici vi ha lasciato dei dubbi, con la visione del video tutto vi apparirà nella sua estrema chiarezza e semplicità. Ecco il link, si trova nella sezione Formazione del nostro sito Trading Educators: Cordiali saluti Guido Albi Marini Resp. Joe Ross Italia e Svizzera italiana Trader Professionista Per continuare la lettura del tuo capitolo, prosegui in basso

2 Capitolo 23 LA CAMELBACK TECHNIQUE I prezzi si possono muovere in modo disordinato. A volte vediamo trading range ampie e frammentate, trend che hanno durata molto breve e molte esplosioni e crolli che rendono difficile operare nei mercati, anche per i trader migliori. Sembra che in determinate condizioni solo i trader innovativi e capaci di adattarsi possano guadagnare in modo continuativo con il trading. A volte è necessario un insieme di strumenti semplici. In questo capitolo vediamo un insieme di strumenti che sta dimostrando di avere successo in alcuni tipi di grafici. Nelle illustrazioni che seguono, utilizzo una media mobile esponenziale a 15 barre delle chiusure, insieme alla semplice media mobile a 40 barre dei massimi e dei minimi. Con la media mobile dei massimi e dei minimi creo un canale. Quando i prezzi si muovono oltre i confini del canale, cerco di operare su formazioni grafiche appuntite. Non cerco mai di entrare in un trade quando i prezzi sono all interno del canale. La media mobile esponenziale è un filtro che utilizzo per evitare di fare trading quando la media è piatta. Anche se i prezzi sono fuori dal canale, fino a quando la media mobile a quindici barre è piatta, o relativamente piatta, non tento un trade. Si ha un trade quando la media mobile sta formando un trend e i prezzi sono fuori dal canale. Se i prezzi sono sopra il canale, cerco solo trade al rialzo. Se i prezzi sono sotto il canale, cerco solo trade al ribasso. Guardiamo un grafico per comprendere come funziona la Camelback technique. Questa tecnica può essere utilizzata intraday o per position trading in intervalli temporali più lunghi.

3 Nel grafico precedente vediamo tre medie mobili. La più variabile (linea tratteggiata) è una media mobile esponenziale a 15 barre delle chiusure. Viene utilizzata per evitare le aree in cui i prezzi hanno poco movimento. Quando la media mobile a 15 barre è piatta, non cerchiamo di entrare in un trade. Le altre medie mobili sono: una media mobile semplice a 40 barre dei massimi e una media mobile semplice a 40 barre dei minimi. Queste due formano un canale che serve per sapere quando è corretto entrare in un trade. Se i prezzi sono fuori dal canale, purché la media a 15 barre non sia piatta, possiamo tentare di entrare in un trade, come verrà spiegato di seguito. 2

4 L idea alla base della tecnica Camelback è di individuare il lato corretto del mercato. Ciò viene effettuato mediante il canale creato dalle semplici medie mobili a quaranta barre dei massimi e minimi. QUANDO I PREZZI SONO ALL INTERNO DEL CANALE NON OPERIAMO. QUANDO I PREZZI SONO SOPRA IL CANALE, LA POSIZIONE CORRETTA È AL RIALZO. QUANDO I PREZZI SONO SOTTO IL CANALE, LA POSIZIONE CORRETTA È AL RIBASSO. Non tentiamo di entrare se la media mobile esponenziale a 15 barre è piatta o quasi piatta. Lo scopo della media mobile esponenziale è di valutare il movimento dei prezzi più recente, per scoprire più rapidamente quando i prezzi si stanno appiattendo. Con la tecnica Camelback stiamo cercando un metodo, basato su tre filtri, per essere dal lato corretto dei prezzi. Stiamo seguendo l antico concetto di fare trading con il trend di lungo termine entrando su un segnale di rottura di un massimo o minimo di breve termine quando il trend di medio termine si muove in direzione opposta al trend di lungo termine. Vediamo nei grafici come funziona il concetto e definiamo alcune regole. Quando i prezzi sono sopra la media mobile a 40 barre dei massimi, entriamo al rialzo su una rottura del massimo della barra che forma il minimo locale. Quando i prezzi sono sotto la media mobile a 40 barre dei minimi, entriamo al ribasso su una rottura del minimo della barra che forma il massimo locale. Non entriamo su una rottura del massimo o del minimo con apertura in gap. Non entriamo se la media mobile a 15 barre è piatta o si è allontanata dalla direzione del trade in cui vogliamo entrare. 3

5 Ad A i prezzi sono all interno del canale. Le barre di prezzo devono essere completamente fuori dal canale per poter utilizzare la tecnica Camelback. Quando i prezzi sono sopra il canale, cerchiamo di comprare una rottura del massimo della barra che forma il minimo locale. B è un minimo locale. Un entrata 1 tick sopra B consente di coprire i costi e forse di avere un piccolo profitto. Un trailing stop sotto il minimo di ogni barra permette di ottimizzare i profitti 4 barre dopo B. C è il minimo locale successivo. Un entrata 1 tick sopra il massimo di C consente poco più della copertura dei costi e un uscita a pareggio nelle due barre successive. Il successivo minimo locale è D. L entrata 1 tick sopra il massimo di D porta un trade profittevole. L entrata sopra il minimo locale successivo, E, permette di coprire i costi e uscire in pareggio. Le entrate sopra i minimi locali F e G danno profitti. 4

6 H è un minimo locale il cui massimo non viene superato e quindi non offre una possibile entrata. A I la media mobile esponenziale sta girando ed è piatta. Inoltre non c è la rottura necessaria. Successivamente i prezzi si spostano all altro lato del canale. A questo punto cerchiamo di entrare al ribasso. Quando vediamo barre di prezzo che sono completamente fuori dal canale, cerchiamo di entrare al ribasso sulla rottura del minimo della barra che forma il massimo locale J è un massimo locale. E il massimo di una piccola correzione del recente trend al ribasso di medio termine. Entrare al ribasso sulla rottura del minimo di J è un operazione profittevole. K è un 5

7 massimo locale. L entrata sulla rottura del minimo di K, che si è verificata 3 giorni dopo, produce un trade profittevole. I prezzi successivamente tornano nel canale e poi sopra. L è un minimo locale. Servono 3 barre per superare il suo massimo e quando ciò accade il trade consente di coprire i costi. L entrata sulla rottura del massimo di M produce un profitto. La rottura del massimo della barra N non consente un entrata a causa dell apertura in gap. Lo stesso accade per la barra P. La rottura del massimo di O produce un profitto. Ciò che stiamo facendo potrebbe essere definito scalping. Fare scalping sul grafico di lungo termine utilizzando tecniche di trading di breve termine è un modo efficace per operare su questo tipo di movimento dei prezzi. Ora vediamo un altro grafico per comprendere meglio che cosa stiamo cercando di fare. 6

8 Nel grafico successivo, nella seconda metà, vediamo un mercato in un momento in cui corrono voci su problemi nel Medio Oriente. Prima delle voci i prezzi avevano rotto una congestione e iniziato un trend al ribasso. La tecnica Camelback ci ha tenuto lontano dai problemi. Iniziamo con a, dove abbiamo un minimo locale completamente fuori dal canale. Un trade ad a consente al massimo di coprire i costi e poi chiudere a pareggio la posizione. 7

9 A b, cerchiamo di entrare al ribasso sotto il minimo del massimo locale, ma il trade viene annullato dall apertura in gap. A c la media mobile a 15 barre sta salendo e un trade sopra il massimo di c porta alla copertura dei costi e allo stop a pareggio. I trade d, e, f, g, e h, sono profittevoli con entrata al ribasso alla rottura del minimo di una barra che ha formato un massimo locale. Il trade i non è stato effettuato a causa dell apertura in gap. Il trade migliore è stato fatto con un entrata 1 tick sopra j, che è un minimo locale. Ora vediamo la gestione di un trade Camelback. Copro i costi appena possibile utilizzando 1/3 della posizione. Definisco uno stop di breve 8

10 termine per prendere profitto con 1/3 della posizione e lascio correre la parte rimanente (1/3) utilizzando un trailing stop. Di tanto in tanto, quando la media mobile a 15 barre è piatta, non si entra in posizioni che avrebbero dato grandi profitti. Questo viene compensato dal fatto di evitare a volte forti movimenti in direzione opposta al nostro trade. L obiettivo è di avere profitti regolarmente. Vediamo un altro grafico. Ci sono sei trade nel grafico successivo. Sarebbe stato difficile operare senza un filtro, che in questo caso è stato fornito dalla tecnica Camelback. Ovviamente questa tecnica a volte può non consentire molti trade, ma ha dimostrato di produrre buoni risultati. Sembra soddisfare il requisito di mantenere piccole le perdite e lasciare correre i profitti. Vediamo i sei trade. 9

11 Ad a, b, d, ed e entriamo al ribasso alla rottura del minimo di un massimo locale. A c e f entriamo al rialzo alla rottura del massimo di un minimo locale. Ecco un ultimo grafico in cui si mostra l utilizzo della Camelback. 10

12 Quando i prezzi escono dal lato inferiore del canale, l entrata al ribasso alla rottura del minimo di quasi tutte le barre che hanno formato un massimo locale produce un profitto, o almeno copre i costi. Ho evidenziato con x i possibili punti di entrata. L ultimo trade evidenziato con x si conclude con una perdita. 11