RIVER: trading guadando il fiume 1
RIVER: è un trading system innovativo Capiamoci subito: quello che ascolterete non è il nuovo Sacro Graal del trading. Non è qualcosa che sconvolgerà la Vostra vita. Non Vi renderà ricchi. Questo sistema non mi ha reso ricco. Non ha reso ricco alcuna persona di mia conoscenza. E un sistema di trading, però, molto interessante, basato su un principio straordinariamente innovativo, destinato a far discutere.
Sempre per capirci Il sistema è stato progettato nell autunno del 2014. Non è basato su una idea originale: altri usano il principio di questo trading system per fare trading sui futures. L innovazione sta nell averne tentato, con successo, l applicazione al mercato forex. Di questo sistema esiste il codice algoritmico, ma è troppo giovane per essere messo in circolazione. L istituto Svizzero della Borsa ha in programma di diffonderlo a partire dall autunno del 2015, dopo averlo utilizzato per almeno un anno nella realtà e non solo in backtest.
Chi Vi parla Sono Maurizio Monti: sono trader professionista da più di trenta anni e dirigo una società che sviluppa sistemi algoritmici di trading in Svizzera. Malgrado faccia trading da così tanto tempo, non mi sono ancora rovinato Sono l editore di TRADERS Magazine Italia, la rivista leader in Italia per il trading e l investment. Dirigo l Istituto Svizzero della Borsa, portale di servizi e formazione per il trader e l investitore.
In genere, a questo punto I più esagitati che mi ascoltano, cominciano a scalpitare: la strategia! Vogliamo la strategia! Ma io devo fare un altra precisazione: quando parlo di una strategia, in genere, faccio vedere equity line prese dalla realtà di conti con soldi veri. Qui, il sistema è troppo giovane per poterlo fare. L obiettivo è quello di aprire un canale di comunicazione su un metodo che può servire da base per sviluppare strategie di trading efficaci. Prendiamolo come una manufatto interessante ancora da analizzare a fondo.
E ora: RIVER Partiamo da un grafico a 15 minuti. Lo applichiamo ad uno dei seguenti strumenti forex: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCAD USDCHF Non sappiamo perché: ma dove c è il dollaro la strategia sembra dare il massimo.
Le bande di Bollinger Applichiamo al grafico anzidetto le bande di Bollinger. Ma l innovazione vera sta tutta qui: la configurazione della bande è assolutamente atipica. E anche l uso che ne faremo. E noto che Bollinger ha stabilito come standard delle bande 20 periodi e 2 deviazioni standard. Il concetto con cui lavorano le bande è «circoscrivere» il prezzo attraverso un canale che è rappresentativo del numero delle deviazioni standard desiderate.
Noi, invece, modifichiamo i parametri Invece di usare la media a 20 periodi, useremo una media a 55 periodi. I più attenti osserveranno che è un numero di Fibonacci, cominciando ad eccitarsi. Sì, è un numero di Fibonacci. Invece di usare due deviazioni standard, impostiamo il parametro a 0,2. Cioè, utilizziamo 0,2 deviazioni standard.
Le bande a 55 periodi e 0,2 deviazioni Diventano così strette da sembrare un fiume. E noi così le utilizzeremo : guadare il fiume per noi sarà un segnale di ingresso, che ci fornirà tutti i parametri di target e di stop. Quando le candele del nostro grafico guaderanno il fiume per noi sarà il segnale di ingresso. E devono guadarlo per intero, cioè tutta la candela deve essere nella sponda opposta del fiume e non deve essere «bagnata» dal fiume.
E ci aiutiamo Andando a pagina 37 del numero di gennaio 2015 di TRADERS, dove troviamo l immagine F1 che comincia ad illuminarci su come è fatta la strategia e su come si presenta un grafico con le Bande di Bollinger plottate nel modo descritto. Nell immagine è esemplificato un ingresso long, il prezzo ha attraversato le bande da sotto a sopra, alla prima candela interamente asciutta si è messo un ingresso in buy stop sul massimo della candela.
L ingresso Quindi: ingresso long in buy stop sul massimo della prima candela asciutta che si forma dopo l attraversamento del fiume. Vale lo stesso per l ingresso short, sell stop sul minimo della prima candela interamente asciutta che si forma dopo l attraversamento del fiume.
Stop e Target Abbiamo provato tanti stop. Alla fine, abbiamo deciso per uno stop ragionevole di 20 pip oltre la prima sponda del fiume, quella dove è iniziato il guado da parte delle candele: quindi 20 pip sotto la banda più bassa per gli ingressi long e 20 pip sopra la banda più alta per gli ingressi short. Sui target, utilizziamo due posizioni: una con rapporto rischio/rendimento pari a 1 rispetto allo stop e una con rapporto rischio rendimento pari a 2 rispetto allo stop.
Lo stop, un affinamento Abbiamo deciso di rendere lo stop sempre multiplo di 5 pip. Così arrotondiamo ai 5 pip maggiori, uno stop che, calcolato secondo la regola che abbiamo descritto, fosse di 17 pip, diventa di 20 pip. Dopo questo arrotondamento calcoliamo i target, che, sempre seguendo l esempio sono di 20 e di 40 pip. Inoltre: quando si è arrivati all 80% del profitto, lo stop si sposta sul minimo della candela corrente, per le posizioni long e sul massimo per le posizioni short. Se si è raggiunto il primo target, lo stop viene spostato in pari.
Una variante interessante E costituita da un filtro di trend. Cioè qualche cosa che ci indica la direzione da tradare, evitando di tradare nella direzione opposta. Ci è piaciuta la soluzione di adottare, come filtro di trend, una banda di Bollinger plottata allo stesso modo, ma su un timeframe più elevato (ad un ora). L esempio è riportato nella figura F3, a pagina 38 del numero di TRADERS Magazine di gennaio.
Praticamente La banda di Bollinger ad un ora viene usata come filtro di trend. Quando il prezzo sta «all asciutto» sotto la banda, si trada short, se va «all asciutto» sopra la banda si trada long. Poi valgono le stesse regole già dette.
Grazie Grazie per la Vostra attenzione. Domande? Scrivendo all indirizzo email: info@traders-mag.it il Servizio Clienti di TRADERS è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità. Scrivendo, potete richiedere in omaggio la copia digitale di TRADERS citata in questa strategia.
L applauso a Mattia Come sapete, Lui ci tiene molto.. YOU WIN
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