Numero 03 29 febbraio 2012 Anno primo REPORT SETTIMANALE SULLE COMMODITY Quotazioni, Commenti, Grafici, Tabelle FT MERCATI - LA PIATTAFORMA ITALIANA DEDICATA ALLE COMMODITY
Aggiornamento del Materia Prima Indici M.P. Mercato TABELLA RIASSUNTIVA 21/02/2012 Performance TREND Indicatori Tecnici Ultimo prezzo da inizio anno da inizio mese 12 mesi 1 mese 1 sett. Lungo Medio Breve MM 18 MM 50 RSI MACD Stocastico LMEX LME 3739,5 13,1% 2,0% -15,0% -1,0% 4,5% Rialzo Rialzo Rialzo 3684,8 3538 59 31,6 47,4 CRB CRB 325,09 6,5% 4,1% -4,9% 2,4% 2,4% Rialzo Rialzo Rialzo 317,3 312,3 70,4 3,2 90,6 Baltic Dry Index 718-58,7% 5,6% -31,3% -8,4% 0,1% Neutro Neutro Ribasso 696,5 1099,4 26,2-88,2 63,2 CRB AGRICOLI CRB 441,01 1,9% 1,4% -9,4% 1,7% 1,0% Rialzo Rialzo Rialzo 435,2 428,6 59,9 2,7 69,2 CRB IND. CRB 544,09 6,0% -0,6% -32,2% -2,8% 1,5% Neutro Neutro Neutro 547,2 537,1 50,2-0,8 18,9 CRB PREZIOSI CRB 1375,58 20,7% 5,6% 9,0% 4,7% 4,9% Rialzo Rialzo Rialzo 1333,9 1254,8 71,1 27,8 87,5 CRB SOFTS CRB 701,86 5,1% -1,0% -16,5% -3,3% 2,4% Rialzo Neutro Neutro 693 692,3 55,2-0,7 50 Valute Preziosi /$ FOREX 1,34 3,5% 2,5% -2,9% 2,2% 1,2% Rialzo Rialzo Neutro 1,3 1,3 64,3 0 81,8 /Y FOREX 107,96 8,4% 8,2% -4,4% 6,4% 2,4% Neutro Rialzo Rialzo 103,8 101,3 71,8 1,9 93,6 / FOREX 0,85 1,7% 2,1% -0,9% 1,4% 1,4% Rialzo Rialzo Neutro 0,8 0,8 62,6 0 78,9 /Chf FOREX 1,21-1,0% 0,1% -5,7% -0,1% -0,2% Ribasso Neutro Ribasso 1,2 1,2 39,2 0 34,5 $/Y FOREX 80,58 4,8% 5,7% -1,6% 4,1% 1,2% Neutro Rialzo Rialzo 78,5 77,6 72,1 0,9 92,2 Oro COMEX 1774,9 13,3% 2,1% 30,3% 4,4% 2,9% Neutro Rialzo Rialzo 1745 1673,9 64,7 23,3 82,1 Argento COMEX 35,38 26,7% 6,4% 16,8% 10,6% 6,0% Rialzo Rialzo Rialzo 33,9 31,5 68 0,8 83,6 Platino Nymex 1714,3 22,0% 8,0% -6,4% 8,5% 4,9% Neutro Rialzo Rialzo 1661,1 1543,6 70,4 42,4 85,4 Palladio Nymex 705,3 7,5% 2,8% -14,7% 1,7% 2,5% Neutro Neutro Rialzo 704,2 672,1 55,3 9,7 69
Materia Prima Metalli Mercato Ultimo prezzo da inizio anno da inizio mese 12 mesi 1 mese 1 sett. Lungo Medio Breve MM 18 MM 50 RSI MACD Stocastico Rame LME 8436 11,7% -0,6% -15,0% -1,5% 2,5% Rialzo Neutro Rialzo 8404,6 8052,8 55,4 72,2 46,8 Alluminio LME 2267 15,1% 0,4% -9,0% 1,6% 6,4% Rialzo Rialzo Rialzo 2191,8 2126,6 63,1 20,8 66,6 Energetici All. Sec. LME 2172 10,3% 1,6% -7,6% 4,4% 4,8% Rialzo Rialzo Neutro 2115,7 2044,6 59,3 21,9 59,6 Zinco LME 2046,5 12,0% -3,7% -15,3% -6,1% 4,9% Neutro Rialzo Rialzo 2049 1979,9 52,6 2,2 38,5 Nichel LME 19835 8,5% -6,2% -28,7% -7,1% 1,2% Neutro Neutro Neutro 20487,5 19787,8 44,5-59 15 Stagno LME 23475 23,9% -3,4% -25,4% 0,6% -0,3% Ribasso Neutro Rialzo 24375,6 22053,4 48,7 390,7 24,4 Piombo LME 2156 8,9% -4,2% -14,6% -5,3% 6,3% Rialzo Rialzo Rialzo 2109,3 2074,7 56-0,9 46,3 Acciaio LME 528-4,9% 1,7% -4,0% 0,6% 4,6% Rialzo Neutro Neutro 511 529,6 57,8-4,7 44,2 BRENT Crude ICE 124,17 15,6% 11,9% 17,4% 12,1% 3,4% Neutro Rialzo Rialzo 119,1 113,3 74,2 3,2 94,7 Gasolio ICE 1032,75 12,5% 8,7% 17,7% 9,1% 2,0% Neutro Rialzo Rialzo 1001,2 962,1 76,6 19,6 91,9 Crudeoil Nymex 109,66 11,0% 11,4% 26,5% 10,8% 7,2% Rialzo Rialzo Rialzo 101,3 100 77,4 2,2 92,7 Etanolo CBOT 2,24 0,6% 2,0% -9,4% 1,8% 1,5% Rialzo Neutro Neutro 2,2 2,2 56,4 0 55,6 per risc. Nymex 326,95 12,2% 7,2% 21,3% 7,4% 1,7% Neutro Rialzo Rialzo 320,1 306,3 66,9 6,1 92,3 Gas naturale Nymex 2,45-18,2% -2,3% -38,6% -10,4% -8,9% Ribasso Ribasso Ribasso 2,5 2,7 42,3 0 49,6 Cerealicoli Frumento CBOT 652,75 0,0% -2,0% -24,3% 1,8% 1,4% Rialzo Rialzo Rialzo 647,4 633,4 55,4 2 32 Mais CBOT 644,5-0,3% 0,9% -7,7% 1,6% 0,4% Rialzo Rialzo Rialzo 638,8 629,6 56,3 2,8 54 Riso CBOT 144,6-2,7% 3,3% -11,3% -0,9% 2,3% Rialzo Neutro Neutro 140,7 142,9 55,1-0,4 59,8 Avena CBOT 310,75 0,4% 4,3% -25,8% 4,2% -4,0% Ribasso Neutro Neutro 319,8 306,5 46,4 4 74,2 Soia CBOT 1293,75 7,1% 7,9% -9,7% 6,6% 2,1% Rialzo Rialzo Rialzo 1250,2 1210,4 74,2 21,5 95,2 Olio di Soia CBOT 54,86 4,7% 7,8% -7,1% 6,8% 2,7% Rialzo Rialzo Rialzo 53 51,7 72,4 0,8 96,6 Farina di soia CBOT 343,6 9,7% 7,6% -10,2% 7,0% 3,3% Rialzo Rialzo Rialzo 328,8 316,6 70 5,7 89
Materia Prima Coloniali Mercato Ultimo prezzo da inizio anno da inizio mese 12 mesi 1 mese 1 sett. Lungo Medio Breve MM 18 MM 50 RSI MACD Stocastico Caffè Nymex 204,6-9,8% -4,9% -20,0% -5,8% 1,1% Neutro Neutro Ribasso 209,7 217,9 38,7-5 21,2 Cacao Nymex 2400 13,8% 4,8% -28,9% -0,9% 2,4% Rialzo Rialzo Neutro 2305,9 2255,2 56,5 32 69,8 Cotone Nymex 90,4-1,5% -3,1% -49,9% -7,9% -2,2% Neutro Ribasso Ribasso 92,2 92,7 42,9-1,3 16,3 Zucchero Nymex 25,55 9,7% 8,1% -20,3% 4,2% 7,5% Rialzo Rialzo Neutro 24,4 24 65 0,3 78,7 Bestiame Bovini vivi CME 128,63 5,9% 0,0% 15,6% 2,3% -1,7% Neutro Neutro Rialzo 129 125 53,6 1,3 71,5 Bovini da latte CME 156,45 5,1% 0,6% 25,9% 1,0% -1,3% Neutro Neutro Rialzo 156,2 152,4 56,4 1,5 77,3 Carne di maiale CME 88,65 5,2% -0,3% -2,9% 3,1% -1,9% Neutro Neutro Rialzo 89,4 86,7 50,7 0,8 69,9 Agrumi Succo d'arancia ICE 181,15 7,2% -13,7% 9,6% -14,2% -3,5% Ribasso Ribasso Neutro 190,1 187,1 40,3-2,7 10,9 Forestali Legname CME 278,5 6,7% 12,2% -7,8% 18,4% 1,3% Neutro Rialzo Rialzo 269 252,8 63,2 8,6 91 Caseari Indici Azionari Latte CME 15,4-10,8% -6,8% -17,3% -7,1% -1,8% Neutro Neutro Ribasso 15,6 16,5 36,2-0,3 11,8 Milano BI 17336,4 9,4% 3,4% -26,7% 1,8% -2,1% Neutro Neutro Rialzo 17473,6 16601,3 53,8 237,6 69,1 S&P 500 NYSE 1367,59 8,8% 4,2% 3,5% 3,1% 0,5% Neutro Neutro Rialzo 1350,7 1304,3 70,9 17 92,1 DJ NYSE 12981,5 6,3% 2,8% 6,2% 1,8% 0,2% Neutro Neutro Rialzo 12879,1 12555,8 65,8 117,2 90,5 Francoforte FSE 6849,6 16,1% 6,1% -6,5% 4,7% -1,4% Neutro Neutro Rialzo 6790 6388,2 64,1 131,3 78,4 Parigi PSE 3441,45 8,9% 4,3% -16,0% 2,3% -0,9% Neutro Neutro Rialzo 3419,6 3282,6 60,2 47,4 84,9 Londra LSE 5915,55 6,2% 4,1% -2,4% 2,1% -0,5% Neutro Neutro Rialzo 5898,3 5722,5 60,3 58,5 88,3 Tokyo TSE 9633,93 13,9% 9,5% -7,9% 8,9% 1,6% Neutro Rialzo Rialzo 9213 8786,9 80,3 241,9 94,5 Hong Kong HKSE 21217,9 15,1% 4,1% -9,7% 3,8% -1,0% Neutro Neutro Rialzo 21117,5 19785,4 62 448,1 77,7
Nota: I valori di prezzo indicati sono espressi nelle unità di misura tipiche di ciascuna commodity così come stabilite dalle singole borse. La sezione PERFORMANCE riporta i valori di rendimento % della commodity o dello strumento finanziario secondo alcuni riferimenti temporali. La sezione TREND riporta la tendenza della commodity o dello strumento finanziario su tre archi temporali differenti allo scopo di analizzare l'andamento storico. Sono possibili le configurazioni di RIALZO, RIBASSO o NEUTRO. Il trend di breve termine è riferimento a circa 15-30gg, quello di medio da 30 a 90gg,quello di lungo termine oltre i sei mesi. Le MM,medie mobili sono indicatori di direzione del trend; a 18 e 50 giorni sono di breve e medio termine. Se l ultimo prezzo è sotto la media siamo in un trend discendente; viceversa se è sopra siamo in un trend ascendente. La sezione INDICATORI TECNICI indica i valori di due medie mobili, un indicatore di forza (RSI), di tendenza (MACD) e di momentum (STOCASTICO); l RSI è un indicatore che indica la forza del trend in atto; quando il valore è 30 e 70 si è in zona neutrale, quando è oltre 70 (ipercomprato) indica che la forza dei compratori è maggiore di quella dei venditori;viceversa quando è sotto 30 i venditori sono più fort. Il Macd segue il concetto delle medie; quando le 2 medie dell indicatore sono convergenti verso il basso indica una possibile accelerazione del trend ribassista; quando sono divergenti verso il basso indica che il trend ribassista sta decelerando; viceversa quando sono convergenti verso l alto indica una possibile accelerazione del trend rialzista e quando sono divergenti verso l alto indica una possibile decelerazione del trend rialzista. I punti d incrocio delle due mm del macd indicano possibile inversione del trend. Lo stocastico indica la forza del trend, si legge come l RSI anche se in genere è più volatile rispetto a questo; quando il valore è 20 e 80 si è in zona neutrale, quando è oltre 80 (ipercomprato) indica che la forza dei compratori è maggiore di quella dei venditori;viceversa quando è sotto 20 i venditori sono più forti.
CRB INDEX-INDICE GENERALE COMMODITY TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
BALTIC DRY INDEX-INDICE DEI NOLI MARITTIMI PER CARICHI SECCHI TREND DI MEDIO E LUNGO TERMINE, RIBASSISTA; da inizio febbraio in rialzo
LMEX-LONDON METAL EXCHANGE-METALLI INDUSTRIALI TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
EURO-DOLLARO TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA PER L EURO
PETROLIO BRENT E WTI TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA PER ENTRAMBI, MA IL BRENT è CRESCIUTO DI PIU
GAS NATURALE TREND DI BREVE TERMINE NEUTRO-RIBASSISTA
GASOLIO TREND DI BREVE E MEDIO TERMINE RIALZISTA
ORO TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
ARGENTO TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
RAME TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
ALLUMINIO TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
NICKEL TREND DI BREVE TERMINE RIBASSISTA
ZINCO TREND DI BREVE TERMINE RIBASSISTA
FRUMENTO TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
GRANO-MAIS TREND DI BREVE TERMINE NEUTRO-RIALZISTA
SOIA TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
AVENA TREND DI BREVE TERMINE RIBASSISTA
CAFFE TREND DI BREVE TERMINE RIBASSISTA
CACAO TREND DI BREVE TERMINE NEUTRO-RIALZISTA
ZUCCHERO TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
COTONE TREND DI BREVE TERMINE RIBASSISTA
DOW JONES TREND DI BREVE TERMINE RIALZISTA
DAX-FRANCOFORTE TREND DI BREVE TERMINE NEUTRO RIBASSISTA
FT ALL SHARE-ITALIA TREND DI BREVE TERMINE NEUTRO RIBASSISTA