PRECOG DI UN TRADING SYSTEM. Marco Vironda

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1 PRECOG ALLA RICERCA DEL NUCLEO BASE DI UN TRADING SYSTEM Marco Vironda Gambin

2 Marco Vironda Gambin

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4 ESSERE TRADER SISTEMATICO ssere trader sistematico per me significa essere imprenditore, la mia attivit organizzata come una piccola azienda: ci sono flussi di entrata e flussi d scita. ffinché il bilancio annuale della mia azienda sia positivo, occorre avere u igido protocollo operativo con cui cos struire, validare e sorvegliare, una volt essi a mercato, i trading system. uesto però non basta: è altresì fondamentale avere un infrastruttur ecnologica all avanguardia che consenta di sfruttare al meglio le potenzialit ei trading systems.

5 MAPPA DI ORIENTAMETO er orientarci all'interno della nostra azienda fondata sul trading operativo, dobbiamo ricorrere d uno schema semplice, ma puntuale, che evidenzi le fasi principali che caratterizzano la ostra filiera: Una fabbrica di trading system (Trading System Farm). Un portafoglio a rischio controllato (Batteria Trading System). Un sistema di selezione, inibizione e riattiva azione dei singoli trading system all'interno de portafoglio allestito (Portfolio Management).. Una infrastruttura tecnologica adeguata e disegnata sulle reali esigenze operative (In House Farm - VPS remota). Piattaforme di execution (Broker). Sistema di supervisione e controllo multilivello (Operation Maintenance).

6 MAPPA DI ORIENTAMENTO Inserisci testo carattere Helvetica

7 PRIMO STEP: I TRADING SYSTEMS Analisi dei mercati e della loro natura. Test su dati storici di idee di trading (proprie o di terzi). Realizzazione del nucleo base del trading system basato su regole d compravendita ripetitive e affidabili nel tempo. Miglioramento del nucleo base filtrando gli ingressi ed ottimizzazione de parametri (cercando di evitare l overfitting) Inserimento di tecniche di gestione della posizione e money management. Valutazione finale del sistema, con particolare attenzione al rapporto rischio/rendimento dello stesso.

8 PRECOG

9 PRECOG E un codice EasyLanguage/PowerLanguage, scritto da Giovann Trombetta e Marco Vironda Gambin, che permette di sondare le principal tecniche di trading su un qualsiasi time frame di un qualsiasi strumento finanziario. Può essere lasciato libero di analizzare tutte le possibilità oppure può essere orientato su classi di sistemi specifici come breakout o reversal. Si tratta di un codice completamente aperto che può essere modificato o plasmato a proprio piacimento per ricerche specifiche. Una volta ottenuto il nucleo base ottimizzazione e l allestimento del giungere al protocollo finale! sarà possibile iniziare il processo d money e position management pe

10 PRECOG l Precog ha dunque il compito di velocizzare e di rendere più efficiente tutta a fase di ricerca di un nucleo base sul quale valga la pena mettere le mani er giungere ad un prodotto finito. olo poche delle centinaia di soluzioni fornite dalla macchina infatti saranno andidate per diventare un trading system operativo!

11 PRECOG: un esempio pratico stato scelto di lavorare sul futures del rame (HG), in particolare su time frame a 60 minuti (ful ession). l Precog è stato impostato per un operatività intraday, sia long che short, con il limite massimo n operazione al giorno e senza la possibilità di stop&reverse.

12 PRECOG: analisi scansione l risultato dell elaborazione eseguita dal Precog (5060 combinazioni) è stato esportato su Excel d analizzato, cercando il candidato ideale al nucleo base del nuovo trading system. a combinazione scelta è stata: Rules 60 Enter Switch 38.

13 PRECOG: codifica pattern + ingresso

14 Performance Report Lordo HG Nucleo Base

15 Equity Curve Close to Close Lorda Nucleo Base HG

16 PRECOG: alcuni esempi DAX Futures 30 minuti, ES Futures Daily Session 15 minuti,

17 PRECOG: alcuni esempi S Futures Pit Session 15 minuti, NG Futures Regular Session 30 minuti,

18 GRAZIE! Marco Viron nda Gambin

19 #SIAT SIAT Società Italiana Analisi Tecnic ca SIAT Associazione SIAT Società Italiana Analisi Tecnica Corso Magenta MILANO