Fabrizio Guarnieri & Alessandro Cicalese WEBINAR DIDATTICO

Transcript

1 Fabrizio Guarnieri & Alessandro Cicalese WEBINAR DIDATTICO 1

2 Disclaimer Il trading comporta un elevato grado di rischio e può comportare perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. Il materiale mostrato in questa presentazione non costituisce in alcun modo servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e non deve essere preso in alcun modo come un servizio su cui fondare decisioni di investimento. Ogni opinione e analisi qui presentata rispecchia esclusivamente il punto di vista degli Autori e non rappresenta un suggerimento operativo o un consiglio o un segnale di trading. Tutte le operazioni descritte si intendono eseguite sempre in modalità demo, anche ove non indicato. Ogni analisi e operazione viene riportata come semplice spunto di riflessione con finalità divulgative e didattiche. Si declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da un operatività fondata sui contenuti di questo sito. Chi visita questo corso è consapevole dei rischi legati alla natura degli strumenti finanziari qui descritti e solleva gli Autori da ogni responsabilità relativamente alla proprie scelte di investimento 2 2

3 Teoria Pra*ca Strumen* TEORIA GENERALE REGOLE OPERATIVE TOOLS PER MT4 3

4 Il Gap di prezzo Tra due candele si verifica un gap non c è alcuna sovrapposizione tra il range di prezzi HL delle due candele. GAP DOWN il massimo della nuova candela 2 è inferiore al minimo della candela precedente

5 Il Lap di prezzo Si verifica un LAP quando c è una distanza tra OPEN della candela 2 e CLOSE della 1, ma sempre all interno del range H-L della 1. LAP DOWN CLOSE (1) 1 2 OPEN (2) 5

6 Il Gap e il Lap a confronto ü Il GAP è riferito al range di valori HIGH/LOW, il LAP al range di valori OPEN/CLOSE. ü Quando c è un gap, c è sempre anche un lap, ma non il contrario: si possono verificare dei LAP anche senza formazione di gap. ü I LAP si verificano con maggiore frequenza dei gap e possono essere anche di modesta entità. 6

7 Perché si verificano i gap? ü Interruzione temporale ü Azioni: stacco dividendi ü Futures: scadenze Intraday: ü Liquidità ü Volatilità ü News 7

8 Futures e Indici di Borsa Ogni Borsa ha un indice di riferimento, che è calcolato su un paniere dei principali titoli del listino, pesati secondo quote proporzionali alla capitalizzazione. L indice viene aggiornato continuamente in tempo reale. Il future è un contratto derivato che è legato al valore dell indice. ITA = FTSE-MIB40 GER = DAX30 FRA = CAC40 UK = FTSE100 SPA = IBEX35 EUR = EuroSTOXX50 8

9 Gli orari delle borse e dei futures INDICE FUTURE PAESE BORSA INDICE OPEN CLOSE OPEN CLOSE CIRCUITO Italia Milano FTSEMIB 40 9:00 17:30 9:00 17:40 IDEM Germania Francoforte DAX 30 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX Germania Francoforte BUND 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX Euro Europa STXX 50 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX Spagna Madrid IBEX 30 9:00 17:30 9:00 20:00 MEFF Francia Parigi CAC 40 9:00 17:30 8:00 18:00 LIFFE UK Londra FTSE 100 9:00 17:30 8:00 22:00 LIFFE USA NYSE DJIA 15:30 22:00 00:00 23:00 CBOT USA NYSE SP500 15:30 22:00 00:00 23:00 CME USA Nasdaq Nasdaq 15:30 22:00 00:00 23:00 CME 9

10 Tipologie di gap ü Gap di rottura (Breakaway gap) ü Gap di inversione (Reversal gap) ü Gap di continuazione (Runaway gap) ü Gap di esaurimento (Exhaustion gap) ü Gap di interruzione 10

11 Gap di rottura (breakaway gap) Uscita da una zona di congestione e avvio di un nuovo trend Breakout in accelerazione con forti volumi Formazione di nuovi massimi/minimi 11

12 Gap di inversione (reversal gap) Pattern formato da un singolo gap controtrend No formazione nuovi massimi/ minimi 12

13 Gap di continuazione (runaway gap) Continuazione di un trend già in corso Accelerazione sostenuta da incremento dei volumi Formazione di nuovi massimi/minimi 13

14 Gap di continuazione (runaway gap) Continuazione di un trend già in corso Accelerazione sostenuta da incremento dei volumi Formazione di nuovi massimi/minimi 14

15 Gap di esaurimento (exhaustion gap) Manca conferma dei prezzi (NO nuovi massimi/minimi) Temporanea lateralità poi rientro nel range 15

16 Gap di interruzione Interruzione del trend in corso Ripresa del trend Chiusura del gap 16

17 Analisi intraday Future: FTSE-MIB CFD: Ita40Jun1 50 pt 100 pt 200 pt Quante volte ha aperto in gap? Quante volte lo ha chiuso in giornata? dati: 1034 giornate dal 1/1/

18 Analisi intraday Future: DAX30 CFD: Ger30Jun16 20 pt 50 pt 100 pt Quante volte ha aperto in gap? Quante volte lo ha chiuso in giornata? dati: 1034 giornate dal 1/1/

19 Teoria Pra*ca Strumen* TEORIA GENERALE REGOLE OPERATIVE TOOLS PER MT4 19

20 La strategia «elementare» STOP OPEN TARGET Setup: gap in open Ingresso: a mercato Target: chiusura del gap Stop: pari al target Risk reward: 1:1 20

21 La strategia elementare Linea rossa: stop loss Linea blu: ingresso a mercato Linea verde: take profit 21

22 La strategia elementare Esito positivo: il prezzo inverte rapidamente, senza toccare lo stop loss, chiude il gap e poi prosegue con un range molto ampio 22

23 La strategia elementare Esito negativo: il prezzo si allontana e colpisce lo stop loss, poi va a chiudere il gap, ma ormai siamo fuori posizione 23

24 Analisi statistica Il gap si chiude PRIMA o DOPO aver toccato lo STOP? OPEN STOP TARGET Quale è la percentuale di successo della strategia elementare? Conviene entrare in posizione subito dopo l apertura, con rapporto 1:1? 24

25 Analisi statistica Il gap si chiude PRIMA o DOPO aver toccato lo STOP? gap che restano aperti gap chiusi intraday estensione massima intraday? durata prima della chiusura? 25

26 Strategia sui gap di apertura per FTSE-MIB stop entry 60 stop entry 100 target 150 target Strategia elementare -ingresso: MARKET -target: chiusura del gap -stop loss: pari al gap -risk reward 1:1 Strategia evoluta -ingresso: OPEN +K1 -target: chiusura del gap -stop loss: RISK % -risk reward 2:1 26

27 Dall analisi all operatività Estensione: Poiché il gap si allarga prima della chiusura, è più conveniente aspettare, invece di entrare a mercato. Questo ci permette di ridurre il rischio (stop loss) e aumentare il rendimento (target). Durata: La durata del trade ci espone al rischio legato alla volatilità intraday. Conoscere la durata del movimento ci permette di gestire uno stop a tempo. 27

28 Dall analisi all operatività Expert Advisor Simulazione operativa Esecuzione automatizzata Parametri personalizzati Operatività Ingresso: Limit order Sizing: Money management Gestione: Stop a tempo 28

29 Teoria Pra*ca Strumen* TEORIA GENERALE REGOLE OPERATIVE TOOLS PER MT4 29

30 Approccio statistico Una tecnica è affidabile se genera dei profitti nel tempo, in diverse condizioni di mercato e con diversi sottostanti SI NO 30

31 Operatività simulata Analisi visiva Backtest automatico Simulazione XL 31

32 Come operare? FAI DA TE EXPERT ADVISOR 32

33 Perché automatizzare? ü Funzionamento H24 ü No stress da monitor ü Multi mercato, multi grafico ü Zero discrezionalità ü Simulazione & backtest ü Parametri personalizzati 33

34 Mind the Gap expert advisor Contenu5 MIND THE GAP RELEASE (dal 1 luglio) Auto-Trading X X Money Management sta*co dinamico Stop a tempo X X Entry customizzato - X Stop customizzato - X Setup Gap Gap + Lap Licenza MT4 illimitata 1 1 Prezzo 99 fino al 18/6 Manuale installazione INCLUSO Incluso Webinar live INCLUSO Incluso 250 dal 1/lug 34

35 Controlla la tua mail! Nei prossimi giorni, tuq gli iscriq al webinar riceveranno: Registrazione + slide PDF Money Management Ebook strategia Analisi di performance Coupon sconto di 150 per l acquisto dell expert MindTheGap (ver 2.0) 35 35

36 Contatti 36