Chiusura Borse Asia/Pacifico (ore 08:00):

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1 30-nov-2015 Scrivo questo report in anticipo poiché sono impegnato al Corso Cicli. Poiché i livelli di trading vengono dati senza almeno 1 ora i dati dopo l apertura delle ore 8, questi sono da considerarsi meno affidabili del solito. Chiusura Borse Asia/Pacifico (ore 08:00): Giappone (Nikkei225): -0,69% Australia (Asx All Ordinaries): -0,63% Hong Kong (Hang Seng): +0,41% Cina (Shangai) -0,11% Singapore (Straits Times) +0,52% Korea (Kospi) -1,82% India (Bse Sensex): +0,10% L effetto generale per l inizio della mattinata sui mercati Europei (tenendo conto dei pesi e delle correlazioni dei vari Indici Asiatici) è da considerarsi leggermente Negativo. Come orari con Eventi (da me selezionati) che ritengo importanti per oggi: Questa notte il dato sulle Vendite al Dettaglio del Giappone è stato poco sotto le attese- la Produzione Industriale è stata sopra le attese. Per il resto non vi sono dati particolarmente sensibili per i Mercati Finanziari. Al limite ci sono i Prezzi al Consumo Italia (ore 11:00) e quelli della Germania (ore 14)- infine l Indice dei Direttori Acquisti Chicago (ore 15:45). Vediamo ora i 4 future su Indici Azionari che seguo per valutare soprattutto il Ciclo Settimanale - dati a 15 minuti a partire dal 13 novembre e aggiornati alle ore 08:10 di oggi 30 novembre- la retta verticale rappresenta l inizio di tale ciclo: eugenio sartorelli - 1

2 Gli Indicatori Ciclici in figura (rappresentativi del Ciclo Settimanale) sono al rialzo per i Mercati Europei- debole per il minis&p500 Dal punto di vista ciclico l attuale Ciclo Settimanale è partito sui minimi del 24 novembre ed ha una buona forza. Ora siamo intorno alla metà ciclo, dove spesso vi è una fase di pausa. Vista la forza dei cicli superiori, potremmo avere 1 gg (o poco più) di ulteriore rialzo o lateralità- a seguire 2 gg di indebolimento (per ora atteso leggero) per andare alla chiusura ciclica. Chiaramente non si può escludere un indebolimento anticipato, ma solo discese sotto i livelli critici che scrivo più sotto, farebbero perdere un po di forza ai cicli superiori. Ricordo solo che la rottura dell importante livello di 3500 sull Eurostoxx non è stato confermato dalla chiusura della settimana. Prezzi critici da monitorare (tenendo conto dei fattori tempo, volumi e strutture cicliche e quindi possono variare di giorno in giorno): - una ulteriore spinta ciclica può portare a: - Eurostoxx: oltre 3500 c è Dax: oltre c è Fib: oltre c è minis&p500: poi Valori oltre a quello sottolineato confermerebbero ulteriore forza ciclica che potrebbe portare verso i livelli successivi. - dal lato opposto un po di correzione può portare a: - Eurostoxx: poi Dax: poi eugenio sartorelli - 2

3 - Fib: poi minis&p500 (situazione un po differente): poi Valori sino ai primi 2 scritti sopra sono naturali correzioni di un ciclo Settimanale- valori sotto al 1 sottolineato farebbero perdere forza al ciclo Settimanale. Valori (a sorpresa) sotto al 2 sottolineato (in corsivo) avrebbero effetti anche sui cicli superiori che perderebbero forza e si potrebbe procedere su livelli inferiori. Vediamo ora la situazione Multi-Ciclica sull Eurostoxx Future che vale di massima anche per gli altri Indici Azionari (dati aggiornati alle ore 08:10 di oggi 30 novembre): Valutiamo i Cicli secondo il metodo multi Ciclico. Questa valutazione parte dai Cicli più lunghi (trend principale) e poi osserva con la lente di ingrandimento cosa potrebbe accadere a livello intraday- le valutazione delle forze in atto sui vari Cicli sono principalmente focalizzate sulla giornata odierna, ma soprattutto la lettura del Ciclo Giornaliero ci fornisce il dato più utile e puntuale. -in alto a sx c è il Ciclo Mensile (o Tracy+2 -dati a 15 minuti- alle volte questo si allunga ad un ciclo metà-trimestrale)- è partita una nuova fase sui minimi del 16 novembre, con delle chiare anomalie sui cicli precedenti. In base alle forme cicliche, potremmo avere una prevalenza rialzista per tutta la prossima settimana. -in basso a sx c è il Ciclo Settimanale (o Tracy -dati a 15 minuti)- ho spiegato più in dettaglio sopra le potenzialità di questo ciclo e non mi ripeto. -in alto a dx c è il Ciclo bi-giornaliero (o Tracy-2 -dati a 5 minuti- che è un ciclo meno importante)- è partito il 27 novembre in apertura ed ha perso molta forza. Potrebbe trovare un minimo conclusivo entro le ore 9:30. A seguire un nuovo ciclo Giornaliero atteso senza particolare forza. eugenio sartorelli - 3

4 -in basso a dx c è il Ciclo Giornaliero (o Tracy-3 -dati a 5 minuti)- è partito il 27 novembre in apertura e sembra in via di conclusione. Vediamo le strategie intraday che Io utilizzo in base alle conformazioni cicliche potenziali attuali: Trade Rialzo Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Eurostoxx Dax Fib minis&p500 (rischioso) Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra Eurostoxx Eurostoxx Dax Dax Fib minis&p Avvertenza.: leggere attentamente le Regole di Trading che Io utilizzo Ricordo che per valutare un metodo di Trading bisogna vedere tutti i segnali ogni giorno, e non solo saltuariamente o quando ciascuno ritenga opportuno Vediamo anche il grafico per Euro/Dollaro e Bund - dati a 15 minuti a partire dal 13 novembre e aggiornati alle ore 08:10 di oggi 30 novembre- la retta verticale rappresenta l inizio del ciclo Settimanale: Euro/Dollaro Ciclo Settimanale è partito sui minimi del 18 novembre pomeriggio ed è un ciclo debole. E da valutare se sui minimi del 27 novembre pomeriggio sia partita in anticipo una nuova fase ciclicaciò sarebbe confermato da prezzi almeno verso 1,065. Dal lato opposto, discese verso i minimi di 1,0565 porterebbero ulteriore debolezza, che tuttavia avrebbe come tempi al limite sino a lunedì per manifestarsi con prezzi sotto 1,060 e verso 1,050. Ciclo Giornaliero lettura poco chiara, anche se sembra partito venerdì introno alle ore 15:10 e non ha particolare forza. Difficile dire le forze prevalenti per oggi visti i dubbi espressi sul ciclo superiore. eugenio sartorelli - 4

5 Come livelli di Trading Intraday che Io utilizzo in base a quanto vedo ora abbiamo: Eur/Usd Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo 1,0610 0,0015-0,0018 1,0595 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso 1,0565 0,0015-0,0018 1,0580 Bund Ciclo Settimanale è partito il 23 novembre pomeriggio e resta in buona spinta. Potremmo avere ancora massimo 1 gg a prevalenza rialzista (o lateralità) con prezzi verso 159. Dal lato opposto è possibile avere correzioni (una tendenza ha naturalmente movimenti contenuti contrari) verso 158 e poi 157,75- valori inferiori farebbero perdere forza a questo ciclo, confermato da prezzi (a sorpresa) sotto 157,5. Ciclo Giornaliero sembra partito venerdì intorno alle ore 09:20. Potrebbe trovare un minimo conclusivo entro le ore 9: A seguire un nuovo ciclo Giornaliero che in base ai cicli superiori potrebbe avere ancora una leggera forza, ma in diminuzione Come livelli di Trading Intraday che Io utilizzo in base a quanto vedo ora abbiamo: Bund Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo 158,80 0,11-0,13 158,69 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso-1 158,15 0,10-0,12 158,25 Trade Ribasso-2 157,88 0,10-0,12 157,98 OPZIONI ed Etf (operatività che personalmente sto seguendo) Nulla da aggiungere a quanto scritto nei report del fine settimana. Per il Trading ricordo le 10 regole generali che adotto per la Mia operatività: 1- I Prezzi di Ingresso sono la parte più importante della tabella questi (e gli Stop-Loss) sono più corretti alla rottura dei prezzi scritti sopra e non sui prezzi scritti sopra per rottura si intende 1 o 2 tick sopra (acquisto) o sotto (vendita) 2- I Prezzi di ingresso restano Validi per la giornata fino a quando non viene toccato lo Stop-Lossdopo le ore 19 meglio non operare su Eurostoxx-Dax-Bund a meno che non si abbiano posizione aperte in precedenza e che comunque vanno chiuse a fine giornata 3- Se si verificano per es. prima i Segnali Rialzisti, quelli Ribassisti restano validi (per la giornata) a meno che si sia arrivati al Take-Profit del segnale Rialzista- la stessa cosa vale se si verificano prima i segnali Ribassisti 4- Come gestione della Posizione, quando scrivo Take-Profit (es. Eurostoxx) significa che arrivati ad un utile di 10 punti o si esce dal Trade o perlomeno si alza lo stop a pareggio (ovvero a livello di ingresso)- al raggiungimento di un utile di 15 punti o si esce (ma chi ha delle sue regole di profit dinamiche, e quindi basate sul movimento dei prezzi, può rimanere ancora nel trade) o comunque si mette uno stop profit a 10 punti 5- Le rotture di livelli di Prezzi di Ingresso sui vari mercati in tempi vicini si auto confermano 6- Talvolta su alcuni trade non c è proporzione tra Take-Profit e Stop-Loss, ma se li metto significa che sono gli unici stop-loss statici che mi sento di dare in base a quanto vedo in quel momento su base ciclica- se si considerano troppo elevati gli Stop-Loss non si opera, oppure si usano Stop-Loss proporzionali ai Take-Profit (ma si rischia di più in termini di probabilità che lo stop-loss venga preso) 7- I migliori Stop-Loss e soprattutto Take Profit sono dinamici e non statici eugenio sartorelli - 5

6 8- Bisogna anche tenere conto di potenziali false rotture negli orari di uscita di dati sensibili (segnalati sempre all inizio del Report) 9- Per diminuire il rischio sarebbe meglio operare almeno su 2 dei precedenti mercati più 1 tra Euro/Dollaro e Bund 10- Talvolta, malgrado la visione della giornata si più rialzista (o ribassista), metto più livelli di trading nella direzione opposta- ciò non è un controsenso, ma spesso sono livelli che se superati negherebbero la lettura ciclica prevalentemente rialzista (o ribassista) preventivata. Inoltre, soprattutto su forti movimenti direzionali, sono più chiari i livelli di prezzo nella direzione opposta. Aggiungo che per valutare i risultati dei miei segnali non ha senso vederli solo per qualche giorno, ma come qualsiasi tecnica di trading va valutata con continuità su una serie di segnali forniti e sui vari mercati. Chiaramente ci sono dei momenti di perdita (quando i cicli sono meno chiari), ma spesso le giornate si chiuderebbero in pareggio (o quasi) seguendo i segnali rialzisti e poi quelli ribassisti (o viceversa) sullo stesso mercato. Quando vi è poi una sequenza di operazioni positive si punta a recuperare e a guadagnare. eugenio sartorelli - 6