-Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Economia e Management Università di Siena

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1 CURRICULUM VITAE Claudio Boido Università di Siena Dipartimento Studi Aziendali Giuridici (DISAG) Indirizzo:Piazza S. Francesco SIENA Telefono: / boido@unisi.it; Domicilio: Via Cesare Ferrero di Cambiano n Roma Mobile: RICERCA E ATTIVITA DIDATTICA Professore ordinario Raggruppamento scientifico Economia degli intermediari finanziari. Università di Siena Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici (DISAG). Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Siena, Titolare dei corsi : Financial Markets Corso di Laurea Scienze Economiche e Bancarie curriculum Economics and Banking Investimenti alternativi, Corso di Laurea Specialistica Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari (EGIF) -Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Economia e Management Università di Siena Professore incaricato Facoltà Economia Università LUISS Roma: Tecniche di Borsa - Corso di Laurea triennale dall a.a al corrente anno accademico Economia dei mercati e degli Intermediari Finanziari (canale E) dall a.a. 2017/18 In precedenza : Economia del mercato mobiliare (corso progredito) Corso di Laurea Specialistica dall a.a all a.a Economia degli Intermediari Finanziari- Corso di Laurea triennale a.a. 2008/9 e a.a. 2009/10 Incarichi accademici precedenti Responsabile dell Area Mercati Finanziari del Master Universitario MEBS Università di Siena Facoltà di Economia (dall edizione 2004 ). Responsabile dell Area Mercati Finanziari del Master Universitario CPMI Università di Siena Facoltà di Economia (dall edizione 2005). Membro del Comitato direttivo del Master Universitario MEBS Università di Siena Facoltà Di Economia dal 2005.

2 Docente area Mercato Mobiliare Master MGF Facoltà di Economia Università La Sapienza Roma per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 Presidente Commissione Esami di stato Dottore commercialista Anno 2007 Siena Membro della Commissione Esami di stato Dottore Commercialista ed Esperto contabile anno 2012 Siena AFFIDAMENTI ACCADEMICI PRECEDENTI Affidamento supplenza 2004/2005 insegnamento Economia dgli intermediari finanziari Affidamento supplenza 2004/2005 insegnamento Tecnica di Borsa I modulo Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin. Affidamento supplenza 2004/2005 insegnamento Investimenti finanziari I modulo Affidamento supplenza 2003/2004 insegnamento Economia dgli intermediari finanziari Affidamento supplenza 2002/2003 insegnamento Economia dgli intermediari finanziari Professore a contratto insegnamento Organizzazione delle aziende di credito Università della Tuscia ( aa. 1992/93,1993/94,1994/95, 1995/96) Professore a contratto insegnamento Economia del mercato mobiliare (1998/1999) Università di Siena Professore a contratto insegnamento Gestione della Tesoreria (1997/ 98 e 98/99) Master Mebs Università di Siena Professore a contratto insegnamento corso integrativo Modelli di gestione del portafoglio titoli di una banca Università di Firenze (aa. 1996/97) Professore a contratto per il corso integrativo all insegnamento di Tecnica Bancaria e Professionale I Cattedra (titolare prof. Giuseppe Murè): I riflessi della normativa finanziaria sulla operatività delle aziende di credito - Università degli Studi di Roma La Sapienza, (a a. 1992/93) Incarichi in Ateneo Nomina a Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà triennio 2002/2005 Membro del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Economia dei Mercati Finanziari (cl 17) Economia delle istituzioni e dei Mercati Finanziari (v.o.) anno ; Autovalutatore del Corso di Laurea di Economia dei mercati finanziari Facoltà di Economia Università di Siena nell ambito del Progetto Vai Anno Accademico 2003/4 Partecipazione in qualità di rappresentante dei ricercatori alle sedute del Consiglio di Facoltà di Economia, del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, della Commissione Stage Docente di riferimento per l orientamento ai cdl: Economia dei Mercati Finanziari (triennale) e Finanza (specialistica) e successivamente Scienze Economiche e bancarie ( triennale) Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari ( specialistica)

3 Presentazione di working paper in Convegni ( dal 2005 ad oggi) Vilnius 2016 Eurun Bis Symposium 3-5 November Concentration and Behavioral Biases in the Active Management of BRIC funds Lisbona 2015 EBES Conference - Lisbon. January 8-10, 2015 Alternative Risk Measures for Hedge Fund Returns Prague 2014 XXI Annual Conference of the Multinational Finance Society June 29 - July 1 Traditional and Alternative Risk: An Application to Hedge Fund Returns Moscow 2014 XV April International Academic Conference on Economic and Social Development Market Premia for BRIC Countries:A Preliminary Analysis of Performance and Risk The XIV April International Academic Conference on Economic and Social Development Moscow 3-5 April 2013 presentazione working paper Risk adjusted performances in the Hedge Fund Industry : An Empirical Analysis Pre-Post Crisis Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) Multifinance conference a Cracovia dal 24 al 27 giugno 2012 presentazione working paper "Psychological Factors in CAPM Models:A Multivariate Approach with Robust Estimators" The XIII APRIL International Academic Conference on Economic and Social Development 3-5 aprile 2012 National Research University Higher School of Economics Mosca presentazione working paper CAPM with Sentiment:the efficient market hypothesis spiced up with sentiment EBES CONFERENCE a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 presentazione working paper "Market Anomalies: sentiment and returns" Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) Crisi Finanziaria: quali regole per la banca? Incontro di studio a cura del Prof. Alessandro Nigro Diritto della Banca e del Mercato Finanziario Firenze 19 marzo 2010 Intervento sul tema Banche e rischio di credito IABE 2008 Stockholm Summer Conference 6-8 june paper Alternative assets: a comparison between commodities and traditional asset classes Coautore Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno)

4 Università La Sapienza AIFIRM giugno 2007 I Rischi di Mercato e di Credito: Aspetti di Governance I sessione (Risk Management e Investment Management) Relazione : Risky parity portfolios coautore Giovanni Fulci (Banca M.P.S.) Financial Management Association (F.M.A.) European Congress Barcelona Business School 30 may- 1 june 2007 Paper: Football Mood In Italian Stock Exchange Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno) Discussant del working paper Energia e Finanza 19 aprile 2007 Torino Convegno organizzato dal Progetto Finanza della Facoltà di Economia di Torino. Paper presentati: 1) La privatizzazione del gestore del mercato elettrico. Condizioni e prospettive Coautore Federico Pernazza(Facoltà Economia Università del Molise); 2) Alternative assets:un confronto fra le commodities e le classi di investimento tradizionale Coautore Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno) FH Science Day 2006, Hagenberg (Austria). Workshop How emotions influence decisions and behaviour Chairman Prof Jorg Kraigher-Krainer. Working Paper Football Mood In Italian Stock Exchange Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). 26th International Symposium on Forecasting, Santander (Spagna) June Working paper Small Caps vs. Big Caps: a comparison based on the impact of market news. Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). 30th Anniversary of The Journal of Banking and Finance Conference Peking University Beijing China 6-8 June Working paper News, Prices, Volumes: The Behaviour of small cap investors on Italian Stock Exchange Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). Facoltà di Economia G. Fuà Ancona, 28 ottobre Workshop Il comportamento degli investitori nei mercati finanziari ed assicurativi. Relatore nella sessione B Il comportamento degli operatori nel mercato mobiliare presentando il working paper L irrazionalità dell investitore individuale con A. Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). Financial Management Association (F.M.A.) European Congress (Università di Siena Facoltà di Economia Siena), 9-11 giugno Relatore nella sessione 22, nella presentazione del working paper Calendar Anomalies: daylights savings effect con A. Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno). Discussant del working paper Do Investor herd Intraday? J.Henker T:Henker- A.Mitsios. TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI Titoli Professionali: Dottore Commercialista iscritto all Ordine di Roma dal 1985 Revisore contabile Iscritto Registro Revisori N pubblicato su G.U. n CTU Tribunale di Roma in materie bancarie/finanziarie bis del

5 Incarichi scaduti ricoperti: in qualità di componente del collegio sindacale (con e senza controllo contabile ) in diverse spa. Già componente del comitato investimenti dei seguenti Fondi Immobiliari: Gamma (presidente) IDEA Fimit sgr dal 2012 al 2016 Aristotele -Fabbrica sgr dal 2012al 2016 Senior - IDEA Fimit sgr dal 2012 al 2014 Omega IDEA Fimit sgr dal 2012 ad aprile 2015 Docente Area Titoli/Mercati Finanziari per corsi master; 1)MEBS Università di Siena Facoltà Di Economia, LUISS Business School, Università La Sapienza formazione alle banche area titoli Reviewer: Quantitative Finance Routledge (Taylor and Francis Group) ISSN : Return Volatility Relationship :Daylights Savings effect (2008) Modelling Long Run Trends and Cycles in Financial Time Series Data 2009) Consumer Confidence and Stock returns over Market Fluctuations (2010) Inferring Fundamental Value and Crash Non-Linearity form Bubble Calibration (2011) Sectorial Stock Returns Sensitivity to Oil Prices Changes a Double Thresld Figarch Model (2011) Rivista Bancaria Minerva Bancaria: ISSN Adeguatezza del capitale, qualità del credito, performance di mercato delle banche europee durante la crisi sub-prime:gli interventi per il ripristino della stabilità del sistema (2010) Italian Banks Bonds risk and return Characteristic (2011) Economic Notes- Review of Banking Finace and Monetary Economics. Online ISSN The Leverage effect on Stock Returns an Interesting Comparison Between Greece and Italy (2012) PUBBLICAZIONI TESTI: Pompella-Boido (2014) Il trasferimento alternativo dei rischi e la finanza strutturata di parte assicurativa Mc Graw Hill Boido Cap 5-6 (pag ) Mc Graw Hill- ISBN

6 Filbeck G.- Baker H.K. (2013) Alternative Investments - Balancing Opportunity and Risk as part of the Robert Kolb Series in Finance. Wiley C. Boido Section IV : Commodities and Managed Future Chapter 18 ( page) Investing in Commodities ISBN Boido-Fasano (2011)Mercati, strumenti finanziari, investimenti alternativi ; Boido Cap ( pag ) Mc Graw-Hill ISBN Zanni- Bellavista (2012 )- Le reti d impresa Edizioni Franco Angeli Boido cap IV L erogazione dei prestiti nelle reti di impresa pag Di Pietra (2008) Bilanci consolidati per gruppi bancari:le principali conseguenze della valutazione al fair value- Ed Rirea capitolo IV Boido La gestione del portafoglio titoli dal decreto legislativo 87/1992 allo Ias 39 pag PRIN 2007 Leone Boido(2004) Il rischio di credito e Credit Derivatives Modelli e strumenti Boido capitolo 3 Gli Strumenti pag e capitolo 4 Modelli di pricing pag Ed. Cedam Padova Leone (1999) Il mercato monetario e obbligazionario (microstruttura,strumenti,prezzi) Boido:Cap 1( pag 1-45) Cap 11(pag ), Cap 12 ( pag ) - ed. Padova 1999 Camaiti (1996)Borsa Valori in Italia ed in Europa Boido: Cap 2( pag ) ED. CEDAM 1996 Caparrelli (1989)Il mercato azionario: operatività ed analisi Boido: Tipologia di azioni p Il riporto : operatività p Il mercato ristretto p Edizioni Nuova Cultura 1989 ARTICOLI su riviste economiche-finanziarie : 1. Boido (1984) Conoscere la borsa: analisi tecnica, Matecon n. 4 pag Boido (1985) Big Brother CONSOB is on the watch, Lombard n. 5, pag Boido (1985) Beware of insider trading, Lombard n. 5, pag Boido (1985) How David can be Goliath, Lombard n. 5, pag Boido, (1985) Monopoly: the party is over, Lombard n. 5, pag Boido (1986) La strategia dei fondi comuni mobiliari, Matecon n. 4, pag Boido (1986), L innovazione finanziaria: financial future e currency option, Rivista dei Dottori Commercialisti n. 16 pag Boido (1988) La borsa ed il 1992, Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n. 21, pag Boido (1989) Il volto dell insider, Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n. 25, pag Boido-Fenucci (1991) BTP contratto future, edizioni REFCO, settembre pag Boido (1995) Un NASDAQ all italiana Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n. 40 pag Boido (1995) Hedge funds, A.F. (Analisi Finanziaria) n. 17, pag.71-80

7 13. Boido (2001) " Organizzazione e politica di offerta degli Hedge Fund " A.F. (Analisi Finanziaria ) n Boido (2001) Le obbligazioni strutturate A.F. ( Analisi Finanziaria ) n. 44, pag Boido (2002) I credit derivatives : considerazioni valutative e di mercato A.F. (Analisi Finanziaria) n.46 p Boido (2003) Il premio al rischio: una verifica sul mercato italiano Banche e Banchieri n. 2 marzo-aprile p Boido (2003): Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati creditizi A.F. ( Analisi finanziaria) n.52 pag Boido- Riente (2004) Hedge Fund: dal mito alla realtà su Banche e Banchieri n. 5 / 2004 p Boido-Fasano (2004) Le anomalie di calendario:l effetto ora legale A.F. (Analisi finanziaria) n.56, pag Boido(2005) Inflation bond:nuova asset class Banche e Banchieri n 1 pag Boido (2005) Alternative risk transfer(a.r.t.) Dirigenza bancaria 1 (nuova edizione) pag Boido-Fasano (2005) Calendar Anomalies:Daylights Savings Effect The ICFAI Journal of Behavioural Finance vol II n. 4 december pag Boido-Fasano (2006) Notizia, prezzi,volumi:il comportamento delle small cap sul mercato telematico azionario Banche e Banchieri n 2 pag Boido (2007) Alla ricerca dell alfa perduto-asset allocation e ottimizzazione di portafoglio in Banca e Finanza, Febbraio pag Boido-Fasano (2007) Small caps contro large caps sul mercato italiano:un confronto basato sull impatto delle notizie A.F.( Analisi Finanziaria) n 65 pag Boido-Fasano (2007) Calcio e stati d animo: una verifica sulle società quotate sul Mercato Telematico Azionario Banche e Banchieri n 3 pag Boido-Fasano (2007) Football Mood In Italian Stock Exchange The ICFAI Journal of Behavioural Finance December pag Boido-Fasano (2008) Alternative assets:un confronto fra le commodities e le classi di investimento tradizionale Bancaria anno 64 gennaio n 1 pag Boido-Pernazza (2008) La privatizzazione del gestore del mercato elettrico: prospettive economico giuridiche per la creazione di un mercato italiano dei derivati Banche e Banchieri n 1 pag Boido-Fasano(2008) Alternative assets: a comparison between commodities and traditional asset classes IABE Stockholm Summer Conference Proceedings vol 2 ISSN: Boido(2009) Recuperare l affidabilità con la certificazione di qualità finanziaria ISO su Banca e Finanza n 3 pag Boido- Fulci (2009) Asset Allocation e Risk Diversification: un ossimoro? Atti in onore del Prof. Tancredi Bianchi in Banca Mercati e Risparmio Edizioni Bancaria vol 3 pag Boido-Fasano(2009) Alternative assets: a comparison between commodities and traditional asset classes The ICFAI University Journal of Derivative Markets vol VI no. 2 April pag Boido-Fasano (2009) Real estate: investimento alternativo o strumento tradizionale Rivista Bancaria Minerva Bancaria (nuova Serie) n 5-6 pag Boido-Fulci (2010) A Risk Contribution Approach to Asset Allocation The ICFAI University Journal of Financial Risk Management 1 pag 58-77

8 36. Boido (2010) Banche e Rischio di Credito in Diritto della banca e del mercato finanziario n 3 luglio settembre pag Boido (2010) Quale scelta per replicare un indice di hegde fund? Banca e Finanza n. 12 dicembre pag Boido-Fasano (2011)"Market Anomalies: sentiment and returns" working paper Luglio Il working paper è stato presentato alla EBES Conference a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 Instanbul:Sazak Ofset, ISBN: Boido-Fasano (2012) "Psychological Factors in CAPM Models:A Multivariate Approach with Robust Estimators" Il working paper è stato presentato alla Multi Finance Conference a Cracovia dal 24 a 27 giugno 40. Boido-Fasano (2013) Risk adjusted performances in the Hedge Fund Industry : An Empirical Analysis Pre-Post Crisis Il working paper è in Proceedings The XIV April International Academic Conference on Economic and Social Development Moscow 41. Boido Fasano (2014) Traditional and alternative risk: an application to hedge fund returns Boido Fasano (2014) CAPM with sentiment : the efficient market hypothesis spiced up with sentiment Boido Fasano (2015) CAPM with sentiment Journal of Financial Management, Markets and Institutions (ISSN X) vol 2 July- December pp Boido Fasano (2016) Traditional and alternative risk: an application to hedge fund returns Financial Assets and Investing vol. 7 issue 1 pp Boido- Fasano (2017) Concentration and Behavioral Biases in the ActiveManagement of BRIC fund ISSN Ekonomika 2017 Vol. 96 pp In corso di pubblicazione 1. Filbeck G.- Baker H.K. Harris J.H.(2018) Commodities: Markets, Performance, and Strategies Part Five Strategies and Portfolio Management Boido - Chapter 21 Asset Allocation Strategies and Commodities- Oxford University Press 2. Boido- Ceccherini (2018) Investire in emotional assets Rivista Bancaria Minerva Bancaria Siena 19 ottobre 2017