Presenta il Master PROFESSIONE MONEY MANAGER 6, 13, 17, 20, 27, 29 Ottobre, Torino (presso uffici Private & Consulting SIM SpA) Programma del Master Il Master si prefigge lo scopo di fornire una solida preparazione teorica, ma soprattutto pratica agli studenti che ambiscono a lavorare nel mondo della finanza come consulenti, analisti o gestori e può essere formativo anche per trader e professionisti già con qualche anno di esperienza. Il corpo docente è formato da professionisti stimati ed affermati nel campo finanziario nazionale ed internazionale da oltre un decennio e costituisce garanzia di qualità del Master. Sono previste due giornate di trading a mercati aperti in cui poter seguire dal vivo l operatività dei professionisti sui mercati finanziari.
Sabato 6 Ottobre - Modulo: STRATEGIE DI UTILIZZO DEI CONTRATTI DERIVATI 1 giorno - relatore: Marco Elia Gli strumenti derivati Strategie di copertura e speculative mediante opzioni I calendar spread e gli inter-market spread. I butterly Strategie di copertura e speculative mediante opzioni I bull, bear e box spread I butterly spread e gli spread di calendario Le combinazioni di opzioni Gli ETF tradizionali e gli ETF sintetici Gli ETF strutturati
Sabato 13 Ottobre Modulo: OBBLIGAZIONI E TASSI DI INTERESSE 1 giorno - relatore: Eleonora Isaia Le obbligazioni: caratteristiche e principali tipologie La valutazione del rendimento dei titoli obbligazionari La valutazione del rischio di interesse/prezzo dei titoli obbligazionari La struttura a termine dei tassi Strategie di copertura basate sulla Duration I futures sui tassi di interesse Le opzioni sui tassi di interesse e obbligazioni Le opzioni incorporate in obbligazioni
Mercoledì 17 Ottobre Modulo: STRATEGIE DI TRADING SU DERIVATI E FOREX 1 Giorno relatore: Luca Barillaro I Mercati obbligazionari e la curva dei tassi Trading su obbligazioni valenze e opportunità I contratti pieni e i mini-contratti Trading con Futures e Options: Come impartire un ordine -Tipi di ordine Il mercato delle commodities valenze e correlazioni I contratti Gli arbitraggi Trading con le commodities: Come impartire un ordine -Tipi di ordine Il Mercato Forex I contratti Trading sul Forex: Come impartire un ordine -Tipi di ordine Il sistema di Trading della Borsa Italiana Confronto Con Alcuni Mercati Esteri
Sabato 20 Ottobre: 1 Giorno relatore: Alessandro Aldrovandi Analisi tecnica grafica Il trend: Tendenze di breve, medio e lungo periodo Supporti e Resistenze: di Mercato, Statiche, Dinamiche, Pivot, Quantitative, Fibonacci, 1/3 2/3 Gap, fuga, esaurimento, continuazione Figure di inversione e fallimenti: Figure di continuazione e fallimenti: Cunei, Bandiere, Triangoli Analisi del volume e divergenze Medie mobili - tipologie e utilizzo Indicatori di tendenza - tipologie e utilizzo Oscillatori - tipologie e utilizzo Fibonacci La teoria di Dow Le tecniche di Elliott Strumenti per l analisi: Analisi Candlestick valenza e applicazioni, Pattern di prezzo speculativi La costruzione e l'analisi dei portafogli Asset Allocation dei portafogli: azioni, obbligazioni, commodities, valute, derivati Gestione attiva del portafoglio azionario e derivati Gestione attiva del portafoglio obbligazionario;
Sabato 27 Ottobre e Lunedì 29 Ottobre Modulo: FINANZA QUANTITATIVA 2 giorni - relatore: Enrico Malverti Progettare una strategia di trading I Sistemi automatici di Trading Programmazione di trading system Valutazione del sistema Lo sviluppo coerente La costruzione operativa La ricerca delle ottimizzazioni Walk Forward L overfitting Algoritmi genetici La costruzione di un portafoglio decorrelato Gli automatismi Il fenomeno dell high frequency trading Migliorie e insidie
I docenti Alessandro Aldrovandi: laureato in Economia, socio Aiaf e Siat. Con un passato in Epta Sim, dove ha ricoperto incarichi nella divisione dedicata al trading online, dal 2002 è un trader libero professionista che si dedica alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri, con strategie discrezionali e quantitative. Ha pubblicato alcuni libri sulle tecniche operative con Experta e Tradinglibrary. Luca Barillaro: trader e consulente indipendente. Specializzato in strategie in opzioni complesse e prodotti strutturati, fornisce supporto alle tesorerie aziendali su swap ed hedging su materie prime, tassi e valute. Consulente per alcune linee di gestione total return è relatore per conto di istituzionali in Italia ed all'estero. Marco Elia: Docente di Strategie e Tecniche di Negoziazione di Borsa, Economia del Mercato dei Cambi e Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Torino. Svolge attività di consulenza in tema di contratti derivati per i principali istituti di credito italiani. Eleonora Isaia: Docente di Economia delle imprese di assicurazione, Economia degli Intermediari Finanziari ed Economia del mercato mobiliare presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Torino. Svolge attività di formazione in ambito bancario e finanziario presso i principali istituti di credito italiani. Enrico Malverti: è responsabile del team di consulenza di Private & Consulting Sim. Da un decennio progetta sistemi di trading e di gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali su azioni, fondi, valute e futures. E' autore di numerose pubblicazioni su trading system e money management per Franco Angeli, Experta, Tradinglibrary, Il Sole 24 Ore. Prezzi Prezzo del Master completo: 2.290 (Iva inclusa). Sarà possibile anche partecipare alle singole giornate formative al costo di 490 Iva compresa. Alla fine del Master verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte di P&C SIM. Al termine di ciascuna sessione verrà effettuato un test di apprendimento. Al miglior studente sarà offerta la possibilità di uno stage di due settimane in Private & Consulting SIM SpA. Media partner Per prenotazioni e informazioni Private & Consulting SpA Via Papacino, 2-10121 Torino (TO) Italia Tel. 011.51.85.366 - Fax 011.55.78.384 info@privateconsulting.net