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Bonifacio Marchesi
6 anni fa
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1 Scheda personale Cognome: Mancino Nome: Maria Elvira Ruolo: Professore Ordinario Laboratorio/Studio: Indirizzo ufficio: Via delle Pandette 9, Firenze N.Telefono ufficio: Fax: Giorno e orario di ricevimento: mercoldì 10-12, Via delle Pandette 9, Firenze, Edificio D6 stanza 2.05 Biografia Breve Laurea in Matematica - Università di Pisa Dottorato di Ricerca in Matematica -Università di Trento Ricercatore universitario (Probabilità e Statistica Matematica) presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'università di Firenze Professore associato (Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) presso la Facoltà di Economia dell'università di Firenze Professore straordinario (Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) presso la Facoltà di Economia dell'università di Firenze Professore ordinario (Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) presso la Facoltà di Economia dell'università di Firenze presente Direttore del Dipartimento di Matematica per le Decisioni, novembre 2008-dicembre 2012 Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk Management a partire da novembre Biografia breve in inglese Degree in Mathematics - University of Pisa PHD in Mathematics -University of Trento Researcher (Probability and Math Statistics) Facoltà di Economia e Commercio, University of Firenze

2 Associate Professor (Mathematical Methods in Economics and Actuarial and Financial Sciences) Facoltà di Economia, University of Firenze Full Professor (Mathematical Methods in Economics and Actuarial and Financial Sciences) Facoltà di Economia, University of Firenze present Head of the Department of Mathematics for Decisions, November 2008-December 2012 President of the Master Course in Finance and Risk Management since November Elenco principali pubblicazioni Mancino M.E. ; Recchioni, M.C. (2015) Fourier Spot Volatility Estimator: Asymptotic Normality and Efficiency with Liquid and Illiquid High-Frequency Data. PLOS ONE DOI: /journal.pone Liu, N.L. ; Mancino M.E. (2012). Fourier Estimation Method Applied to Forward Interest Rates. JSIAM LETTERS, vol. 4, pp , ISSN: Mancino M.E. ; Sanfelici S. (2012). Multivariate volatility estimation with high frequency data using Fourier method. In: I. Florescu, M.C. Mariani and F.Viens Eds.. Handbook of Modeling High Frequency Data in Finance, pp , New York: Ionut Florescu, Maria C. Mariani and Frederi G. Viens Eds., Wiley New York, ISBN: Barucci E.; Magno D.; Mancino M.E. (2012). Fourier volatility forecasting with high frequency data and microstructure noise. QUANTITATIVE FINANCE, vol. 12:2, pp , ISSN: Barsotti F; Mancino M.E.; Pontier M. (2012). Capital Structure with Firm's Net Cash Payout.. In: Fifth International Conference MAF 2012, Springer-Verlag, Italia, pp , ISBN: Mancino M.E. ; Sanfelici S. (2012). Estimation of quarticity with high frequency data. QUANTITATIVE FINANCE, vol. 12, pp , ISSN: Barsotti F.; Mancino M.E. ; Pontier M. (2012). The role of firm's net cash payouts in Leland's (1994) model. ECONOMIC NOTES, vol. 41, pp , ISSN: Mancino M.E. ; Sanfelici S. (2011). Estimating covariance via Fourier method in the presence of asynchronous trading and microstructure noise. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, vol. 9(2), pp , ISSN: Mancino M.E. ; Sanfelici S. (2011). Covariance estimation and dynamic asset allocation under microstructure effects via Fourier methodology. In: G.Gregoriou, R. Pascalau. Handbook of Econometrics, pp. 3-32, London, UK: Palgrave-MacMillan, ISBN:

3 Barucci E; Mancino M.E. (2010). Computation of volatility in stochastic volatility models with high frequency data. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 15 (5), pp , ISSN: Malliavin P.; Mancino M.E. (2009). A Fourier transform method for nonparametric estimation of multivariate volatility.. ANNALS OF STATISTICS, vol. 37, n.4, pp , ISSN: Dorobantu D. ; M. Mancino M.E. ; Pontier M. (2009). Optimal strategies in a riskydebt context. STOCHASTICS, vol. 81, pp , ISSN: Mancino M.E. ; Sanfelici S. (2008). Robustness of Fourier Estimator of Integrated Volatility in the Presence of Microstructure Noise. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 52 (6), pp , ISSN: Malliavin P; Mancino M.E. ; Recchioni M.C. (2007). A non-parametric calibration of the HJM geometry: an application of Ito calculus to financial statistics. JAPANESE JOURNAL OF MATHEMATICS. NEW SERIES, vol. 2 (1), pp , ISSN: Mancino M.E. ; Renò R. (2005). Dynamic principal component analysis of multivariate volatility via Fourier analysis. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 12, pp , ISSN: X Barucci E.; Malliavin P.; Mancino M.E. (2005). Harmonic analysis methods for nonparametric estimation of volatility: theory and applications. In: Ritsumeikan International Symposium Stochastic processes and application to mathematical finance, World Scientific Publishing Co., pp. 1-34, ISBN: Mancino M.E. ; Ogawa S. (2004). Non linear feedback effects of hedging strategies.. In: Risumeikan International Symposium Stochastic processes and application to mathematical finance, Kusatsu-Kyoto Japan, March 2003, World Scientific, pp , ISBN: Barucci E.; Malliavin P.; Mancino M.E.; Reno R.; Thalmaier A. (2003). The price volatility feedback rate: an implementable mathematical indicator of market stability. MATHEMATICAL FINANCE, vol. 13, pp , ISSN: Malliavin P.; Mancino M.E. (2002). Instantaneous liquidity rate, its econometric measurement by volatility feedback. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE, vol. 334, pp , ISSN: Malliavin P.; Mancino M.E. (2002). Fourier Series Method for measurement of multivariate volatilities. FINANCE AND STOCHASTICS, vol. 6, pp , ISSN: Antonelli F.; Barucci E.; Mancino M.E. (2001). A comparison result for backwardforward stochastic differential equations with applications to decision theory.

4 MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 54, pp , ISSN: Antonelli F.; Barucci E.; Mancino M.E (2001). Asset Pricing with Endogenous Aspirations. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 24, pp , ISSN: Mancino M.E. (2001). A Taylor Formula to Price and Hedge European Contingent Claims. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 4, pp , ISSN: Antonelli F.; Barucci E.; Mancino M.E. (2001). Asset pricing with a forwardbackward stochastic differential utility. ECONOMICS LETTERS, vol. 72, pp , ISSN: Mancino M.E.; Pratelli L. (2000). Some results of stable convergence for exchangeable random variables in Hilbert spaces. THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS, vol. 5, pp , ISSN: X Barucci E.; Mancino M.E.; Renò R. (2000). Volatility Estimation via Fourier Analysis. In: Scuola Estiva Finanza Computazionale Univ. Verona, Auronzo (Cadore), pp Mancino M.E. (2000). Diffusion Processes with respect to Free Brownian Motion.. INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS, vol. 3, pp , ISSN: Mancino M. (1999). Dilatation Vector Fields on the Loop Group. JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS, vol. 166, pp , ISSN: Mancino M. (1999). Representation results in the context of Wigner analysis.. RENDICONTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL. PARTE I. MEMORIE DI MATEMATICA E APPLICAZIONI, vol. XXIII, pp , ISSN: Barucci E.; Mancino M.E. (1998). Wiener Chaos and Hermite Polynomials Expansions for Pricing and Hedging Contingent Claims. In: BOYLE P.; PENNACCHI G.; RITCHKEN P.. Advances in Futures and Options Research, pp , Stamford, Connecticut: P.Boyle, G. Pennacchi, P Ritchken, ISBN: Mancino M.E. ; Majer P. (1997). A counterexample concerning a condition of Ogawa integrability. In: EDS. AZEMA J.; EMERY M.; YOR M. Seminaire de Probabilites, pp , Berlin: Springer, ISBN: Mancino M.E. ; Pratelli L. (1997). Skorohod Integral for a particular class of nonadapted processes. ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 2, pp , ISSN:

5 Mancino M.E.; Pratelli L. (1996). Convergence stable vers un noyau gaussien pour des sommes centrees de variables aleatoires echangeables.. In: Università di Padova, PADOVA, pp Mancino M.E. (1994). Quantum Stochastic Differential Equations Driven by Free Noises and Dilations of Markovian Semigroups. RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA, vol. 91, pp , ISSN: Mancino M.E.; Pratelli L. (1994). Some convergence properties of the Ogawa integral relative to a martingale. RENDICONTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL. PARTE I: MEMORIE DI MATEMATICA, vol. XVIII, pp , ISSN: Fagnola F.; Mancino M.E. (1992). Free Noise Dilation of Semigroups of Countable State Markov Processes. In: ACCARDI L.. Quantum Probability and Related Topics, pp , Singapore: World Scientific Publishing Co., ISBN: Indicare afferenza a laboratori o gruppi di ricerca della Scuola Gruppo di ricerca in Finanza Matematica Indicare attività di ricerca Analisi stocastica. Calcolo di Malliavin. Finanza matematica Indicare attività di ricerca (In Inglese) Stochastic analysis, Malliavin calculus, Mathematical Finance Allegare fotografia (formato jpg)

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