Programma di Ultimate Traders

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1 The Academy of Financial Trading Programma di Ultimate Traders Parte 4. Gestione del Portafoglio

2 Attenzione al Rischio Qualsiasi consiglio o informazione fornite dall'accademia di Financial Trading è solamente un Consiglio in Generale - Non prende in considerazione la vostra situazione personale, e si prega di non commerciare o investire basandovi esclusivamente su tali informazioni. Prendendo visione di qualsiasi materiale fornito dall'accademia di Financial Trading o utilizzando qualsiasi informazione o strumenti, voi siete d'accordo sul fatto che si tratta solo di materiale didattico generale e pertanto non riterrete qualsiasi persona o entità come responsabile per perdite o danni derivanti dal contenuto o da consigli generali fornitevi dall Accademia di Financial Trading, dai suoi dipendenti, dirigenti o colleghi. I Futures, Contratti per Differenza (CPD), Opzioni, e il commercio di valuta a pronti hanno grandi ricompense potenziali, ma anche grandi rischi potenziali. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposti ad accettarli, per poter investire in CPD e mercati delle valute con leva finanziaria. Non investite denaro che non ci si può permettere di perdere. Nessuna rappresentazione è stata fatta in modo che qualsiasi utente sarà o sia idoneo a conseguire profitti o perdite simili a quelli discussi in ogni materiale fornito dall'accademia di trading finanziario. La performance passata di qualsiasi sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri.

3 RV livelli generali di esposizione Aggiungere Nego. Max esposizione individuale per negoziazione è fissata a 1% Dobbiamo ora decidere la nostra esposizione complessiva Dobbiamo anche decidere come fare negoziazioni per prendere la quantità massima di opportunità ma senza esagerare Non vogliamo perderci negoziazioni Noi non vogliamo over negoziare

4 RV livelli generali di esposizione Aggiungere Nego. Max esposizione individuale per negoziazione è fissata a 1% Massima Esposizione Generale è 5% 2.5% Long e 2.5% Short Gestiamo i nostri Longs e Shorts Separatamente Dobbiamo gestire le nostre negoziazioni in modo da avere il Massimo numero di posizioni nel mercato pur NON prendendo un esposizione maggiore del 2.5 per le negoziazioni long e 2.5 per le short. Questo è dove la Gestione Complessiva del Portafoglio entra in gioco

5 RV livelli generali di esposizione Aggiungere Nego. La Gestione del Portafoglio deve incentrarsi su due ruoli distinti ma complementari: 1. Mitigare il Rischio 2. Proteggere i Profitti mentre Massimizziamo il Ritorno Riduciamo le nostre stops dove possibile per ridurre il rischio e tracciare i profitti Usiamo una Tabella Piramide che stabilisce la quantità di come regolare le nostre negoziazioni come ne apriamo delle nuove Usiamo anche il nostro Foglio di Rischio per gestire quanto profitto fluttuante netto è complessivamente richiesto per aprire nuove posizioni Questo ci aiuterà a limitare eventuali cali

6 Concetto v Sistema Queste regole sono generalmente basate sul sistema però sulla base di concetti già esplorati Il concetto è sostenuto dal fatto che prendiamo più rischio in quanto il mercato ci va a favore e noi usciamo una volta che inverte il più rapidamente possibile Usiamo metodi meccanici per aiutare ad attenerci alle regole Un sistema di quanto rischiare per negoziazione Una maggiore esperienza, consente una certa discrezionalità, ma è necessario averla prima Alcuni preferiscono 2% per negoziazione, ma dobbiamo iniziare con meno es.1% Maggiore è il rischio maggiore è il potenziale rendimento, MA aumenta anche il potenziale di calo, ecco che questi livelli di gestione sono necessari

7 Piramidi nel nostro Trading I concetti alla base di questi metodi sono: Tagliare le vostre perdite rapidamente Nessun nuovo rischio tranne che per cuscino profitto Lasciate che il mercato vi dica cosa fare

8 Tagliare le perdite rapidamente Non accoppiare le posizioni Non Ancorate! Chiedetevi dovrei comprare o vendere oggi, se sto guardando questo mercato per la prima volta Ammettete quando sbagliate fate uso delle vostre STOP LOSS Mercati liquidi possono muoversi velocemente es. non hanno bisogno di trovare acquirente / venditore Bassi costi di transazione significa che Non c'è bisogno di restare La Maggior parte dei Traders Non Possono tagliare le perdite Il nostro Stile di Trading ci dice che se il mercato non vi dà Profitto, allora avete bisogno di uscire Questo è così perché VEDIAMO, ACCETTIAMO & NEGOZIAMO

9 Il Profitto Cuscino Noi non prendiamo più rischio a meno che i mercati ci hanno dato utile per farlo Possiamo diventare più aggressivi quando i mercati ci dicono che siamo corretti nel nostro trading Ciò è in linea con i nostri concetti di trading con il Momentum Questo è lasciare che il mercato ci dica che cosa fare Questo è così perché vediamo, ACCETTIAMO & NEGOZIAMO

10 Longs and Shorts 2.5% Long 2.5% Short Natural effetto di copertura a causa della nostra diversificazione! Raramente tutte le negoziazioni andranno contro allo stesso tempo Questo deve essere fatto in un Portafoglio diversificato, altrimenti il rischio è maggiore Ma cosa succede se si abbiamo un Long (1%) e un altro Long (1%) e un altro Long (1%), allora questo è il 3%, ma ci è solo permesso di prendere il 2,5% totale di Longs Poi dobbiamo avere un approccio piramide per le nuove negoziazioni Questo è limitare l'esposizione individuale e l esposizione complessiva

11 Equity aperto per Nuove Positioni Unità RV s*1 [es. Quanti ATR s Rischio RV Esposizione N. Di ATR Utile Netto Livelli di nelle stop loss. Punto di partenza è sempre 2] 2 totale Come % conto Totale Ridotta Dopo la Ridotte necessarie per aperto necessario preoccupazi one meno = 1RV = 1% rischio attuale! riduzione! avere nuove per aprire le //emergenza posizioni nuove posizioni ½ x1 0.5% 1% 2 2, 1½ ½ x2 1.5% 3 2, 1 ½, ½ x3 3% 2) 2% 4 2, 1 ½, 1, ½ ½ x4 5% 5 2, 1 ½, 1, ½, ½ x5 7.5% 3) 6% 6 2, 1 ½, 1, ½, 0, ½ x6 10.5% 7 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, ½ x7 14% 4) 12% 8 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, ½ x8 18% 9 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, 0, ½ x9 22.5% 5) 20% 10 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, 0, 0, ½ x %

12 Entrate per le Nuove Posizioni 1 = ORO Assunzioni Stiamo negoziando con un conto da $10,000 L'oro è $ ATR (15) = 20 $ Il nostro ordine pendente Long $ 1,505 Il nostro stop loss 1465 $ (2x ATR (15) = $ 40) La Negoziazione dell oro sul nostro ordine - è attivata La nostra posizione long è aperta e la nostra SL è attiva Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttuante di 0,5% Questo significa che avremmo avuto 50 dollari di profitto su questa negoziazione

13 Entrate per le Nuove Posizioni 2 = EURCHF Assunzioni L'oro ha raggiunto un profitto fluttuante di $ 50 EURCHF è CHF. ATR (15) = 0,0015 Il nostro ordine pendente di Long 1,20100 CHF Il nostro stop loss 1,19800 (2x ATR (15) = 0,0030) La negoziazione EURCHF sul nostro ordine - è attivata Riduciamo la nostra Stop Loss dell oro - da $ 1465 a $ 1475 Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttante del 1,5% Questo significa che avremmo avuto un profitto di $ 150 nella negoziazione dell'oro e della valuta EURCHF combinate

14 Entrate per le Nuove Posizioni 3 = BP Assunzioni Oro + EURCHF hanno raggiunto un profitto fluttuante di $ 150 BP è p. ATR (15) = 7.00 Il nostro ordine pendente di Long p Il nostro stop loss p (2x ATR (15) = 14.00p) BP negozia sul nostro ordine - negoziazione attivata Riduciamo la nostra SL sull ORO - da $ 1475 a $ 1485 Riduciamo la nostra SL sull EURCHF 1, ,19875 Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttuante 3% Questo significa che avremmo avuto un profitto di $ 300 tra le negoziazioni dell'oro, dell EURCHF e di BP combinate

15 Entrate per le Nuove Posizioni 4 = Greggio Assunzioni Oro + EURCHF + BP hanno un profitto fluttuante di $ 300 Greggio è $ 120. ATR (15) = 2 Il nostro ordine pendente di Long 121 Il nostro stop loss 117 (2x ATR (15) = 4 La negoziazione del greggio sul nostro ordine - è attivata Riduciamo la nostra SL sull oro - da $ 1485 a $ 1495 Riduciamo la nostra SL sull EURCHF 1, ,19950 Riduciamo la SL di BP di p a p

16 Entrate per le Nuove Posizioni Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttuante del 5% Questo significa che avremmo avuto un profitto di $ 500 sulla negoziazione dell'oro, la negoziazione dell EURCHF, di BP e del greggio combinate

17 Entrate per le Nuove Posizioni 5 = GBPJPY Assunzioni Oro + EURCHF + BP + Greggio hanno un profitto fluttuante di $500 GBPJPY è Y ATR (15) = 0.80 Il nostro ordine pendente di Long Il nostro stop loss (2x ATR (15) = 1,60) La negoziazione GBPJPY sopra il nostro ordine - è attivata Riduciamo la nostra SL sull oro - da dollari a dollari (BEP) Punto di break-even Riduciamo la nostra SL EURCHF 1, ,20025 Riduciamo la nostra SL su BP da p a p Riduciamo la nostra SL sul greggio da $ 118 a $ 119

18 Entrate per le Nuove Posizioni Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttuante del 7,5% Questo significa che avremmo avuto un profitto $ 750 dalle negoziazione dell oro, da quella della valuta EURCHF, dalla negoziazione di BP, dal petrolio greggio e dalla negoziazione della valuta GBPJPY combinate.

19 Entrate per le Nuove Posizioni 6 = Google Assunzioni Oro + EURCHF + BP + Greggio + GBPJPY hanno un profitto fluttuante di $750 Google è negoziato@ $ 600,00. ATR (15) = $ 10,00 Il nostro ordine pendente di Long $ 602,00 Il nostro stop loss $ 582,00 (2x ATR (15) = 20,00 dollari) Google scambia sopra il nostro ordine - viene attivato

20 Entrate per le Nuove Posizioni Gestiamo la nostra SL redditizia dell Oro - sopra $ 1505 (BEP) Riduciamo la nostra SL dell EURCHF 1, ,20100 (BEP) Riduciamo la nostra SL di BP da p a p Riduciamo la nostra SL del Greggio da $ 119 a $ 120 Riduciamo la nostra SL del GBPJPY dal Y a Y169.80

21 Entrate per le Nuove Posizioni Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttuante del 10,5% Questo significa che avremmo avuto un profitto di $1.050 sulla negoziazione dell'oro, dell EURCHF, di BP, del Greggio, del GBPJPY e di Google tutte combinate

22 Entrate per le Nuove Posizioni 7 = Rame Assunzioni Oro + EURCHF + BP + Greggio + GBPJPY + Google hanno un profitto fluttuante di $1,050 Il Rame è $ ATR(15) = $5.00 Il nostro ordine pendente di Long $ La nostra SL $ (2x ATR(15) = $10.00) Il rame negozia al livello sopra il nostro ordine viene attivato

23 Entrate per le Nuove Posizioni Gestiamo la nostra SL redditizia dell Oro sopra $1,505 (Break Even Point) Gestiamo la nostra SL redditizia dell EURCHF sopra (Break Even Point) Riduciamo la nostra SL su BP da p a p (BEP) Riduciamo la nostra SL sul Greggio da $120 to $121 Riduciamo la nostra SL su GBPJPY da Y a Y Riduciamo la nostra SL su Google da $ a $587.00

24 Entrate per le Nuove Posizioni Ora aspettiamo finché non avremo un profitto fluttuante del 14% Questo significa che avremmo avuto un profitto di dollari dalla negoziazione dell'oro, dell EURCHF, di BP, del Greggio, del GBPJPY, di Google e quella del Rame tutte combinate

25 Equity aperto per Nuove Positioni Unità RV s*1 [es. Quanti ATR s Rischio RV Esposizione N. Di ATR Utile Netto Livelli di nelle stop loss. Punto di partenza è sempre 2] 2 totale Come % conto Totale Ridotta Dopo la Ridotte necessarie per aperto necessario preoccupazi one meno = 1RV = 1% rischio attuale! riduzione! avere nuove per aprire le //emergenza posizioni nuove posizioni ½ x1 0.5% 1% 2 2, 1½ ½ x2 1.5% 3 2, 1 ½, ½ x3 3% 2) 2% 4 2, 1 ½, 1, ½ ½ x4 5% 5 2, 1 ½, 1, ½, ½ x5 7.5% 3) 6% 6 2, 1 ½, 1, ½, 0, ½ x6 10.5% 7 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, ½ x7 14% 4) 12% 8 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, ½ x8 18% 9 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, 0, ½ x9 22.5% 5) 20% 10 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, 0, 0, ½ x %

26 Equity aperto per Nuove Positioni Dopo la prima negoziazione dobbiamo avere un Utile di 0,5% nell Equity aperto per entrare/mantenere una seconda negoziazione Se regolate i numeri ricordate, per passare alla seconda negoziazione è necessario l equivalente di metà del rischio iniziale in positivo nel vostro Equity aperto e un rapporto simile tutte le volte successive Ciò fornisce un cuscino di Utile prima di prendere nuovi rischi Per mettere la terza negoziazione su, abbiamo bisogno di un 1,5% dalle 2 precedenti compravendite Più negoziazioni apriamo e più grande è il cuscino necessario per proteggerci contro cali improvvisi!

27 Riduzione SL RV 2, 1 ½, 1 Una nuova posizione viene aggiunta a quella precedente sempre a sinistra man mano che si procede 2 significa 2*ATR di SL all inizio Una SL di 2*ATR è ancorata al vostro livello RV, la maggior parte dei nuovi traders la fissano all 1% ad un livello di 2*ATR e quello è il loro RischioVolatilità (RV) Quando iniziamo una nuova negoziazione, riduciamo tutte le precedenti e vediamo il nuovo 2*ATR sempre a sinistra Per ogni nuova negoziazione le 4 precedenti ottengono una riduzione da ½ di un ATR che sarebbe 0,25% * 4 del vostro account se si lavora con 1% = 2ATR, quindi riducendo dell'1% totale per ogni 4 che vengono ridotte

28 Riduzione SL RV 2, 1 ½, 1 Immaginiamo un account 10,000 2ATR = 1% = 100 ½ ATR = 0,25% = 25 Per fare/tenere la negoziazione successiva, dopo la 1 devo avere lo 0,5% fluttuante, quindi in positivo di 50 profitto fluttuante [0,5%] Devo anche ridurre le negoziazioni originali di 25 [0.25%] cioè portare la SL su Quindi rischio iniziale 1% è ora 0,75% + 1% nuovo rischio, es. rischio 1,75% ma 0,5% di profitto fluttuante Per fare questo è necessario sapere di quanti pips la vostra SL iniziale era, dalla vostra rubrica o foglio di Journaling per darvi i valori del pip ecc Nel vostro TradeSizer c'è una colonna in cui inserite il valore 2ATR originale in modo che possiamo ridurre di ½ ATR ogni volta [ie 0,25% per negoziazione] Questo assicura che durante la Gestione del Rischio non prendiamo un nuovo rischio fino a quando i mercati non ci danno profitto Questo porta anche le nostre migliori negoziazioni al punto di BEP (Break Even Point) In questo modo possiamo gestirle Tecnicamente dalle Charts Notate - valutiamo il nostro conto prendendo Equity meno Passività Ovvero equity meno % / esposizione sulle posizioni aperte in corso

29 % di Valore del Conto Nota - valutiamo il nostro valore del conto prendendo Equity meno Passività Es. Patrimonio meno % / esposizione sulle posizioni aperte che abbiamo in corso In questo modo ci assicuriamo di avere una quanto più possibile precisa lettura Balance è il valore dopo tutti gli scambi chiusi - fuorviante ignora posizioni aperta + o - Patrimonio netto è il valore corrente di mercato - fuorviante sopravvaluta aperte e non tiene conto di improvvisi cali Questo è un altro motivo per cui è necessario utilizzare il vostro quaderno per tenere traccia di quante SL avete ridotto nelle negoziazioni fino ad ottenere un BEP Questo ci dice anche quanti pips = 0,25% del nostro conto per 1 / 2 ATR, quindi sappiamo quanto calo stiamo andando a consentire sulle nostre negoziazioni profittevoli.

30 Riduzione SL = Arriviamo al BEP 2, 1.5, 1, 0.5, 0 0 in modo da mantenere l'esposizione sotto al 2.5% Vediamo che questo è tutto per arrivare al BEP Dopo la 4 Negoziazione, quando andiamo alla 5 il Rischio non va MAI sopra il 2.5%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31 Tavole - Due set delle stesse regole! Noi classifichiamo Long e Short separatamente quindi tracciamo ciascuno individualmente Se abbiamo già 3 Long e 2 Short, e il 4 Long arriva, noi riduciamo solo i Longs!!!! Tutto questo diventa naturale e dobbiamo solo monitorare i nuovi ordini che arrivano, poi dobbiamo ridurre le negoziazioni preesistenti che escono nella stessa direzione Usiamo il nostro TradeSizer / Journaling per tutte le nostre informazioni sul valore che il 2ATR ORIGINALE corrispondeva in pips poichè abbiamo fissato il nostro 1% a quella quantità di Pips tramite la nostra misura della negoziazione.

32 Stessa Negoziazione, Molteplici Regole! Fino a quando portiamo le nostre negoziazioni al BEP, usiamo questi fogli Il rischio è governato da Piramide Una volta che le negoziazioni raggiungono il BEP, usiamo le nostre uscite tecniche che vedremo più avanti Il Profitto è regolato dai mercati

33 SL più vecchie, sempre Ridotte per prime? Compromessi Punto chiave è di non andare oltre il 2,5% in entrambe le direzioni del rischio e portare le negoziazioni a un punto in cui possiamo tracciarle tecnicamente!!!!!!!! Applicate l Analisi Tecnica Praticare gli SL cioè ricordare 2ATR tra voi e il mercato MA NON ESTENDETE MAI IL RISCHIO INIZIALE

34 Overnegoziare v Perdere una Negozione? Negoziare e rischiare 1% in più o Perdere la negoziazione e perdere il costo opportunità 10-20%? Poichè una piccola% delle nostre negoziazioni ci rendono il massimo profitto, non possiamo permetterci di perdere le opportunità quando copriamo un mercato Non possiamo permetterci di perdere negoziazioni!!!!!!!!!!!!!!!! Soluzioni: Regolare le SL sulle vostre negoziazioni esistenti Entrate con una negoziazione più piccola o ridotta

35 Più mercati più mosse Meglio prenderne almeno uno per ognuno e fare tutte le negoziazioni in ognuno scelto Valute Grani Metalli I tassi di interesse Azioni e indici Energetici Prodotti alimentari Industriali 45 mercati vi danno 5/6 segnali al giorno 10 mercati vi darebbero operazioni al giorno Valutare quanti ne potete gestire La maggior parte inizia con approssimativamente 10 mercati

36 Scegliere un Mercato Significa seguire Sempre!!! Una volta che si segue un mercato dovete prendere tutte le negoziazioni di quel mercato che si adattano alle vostre regole Se vi spostate da un mercato all'altro potrete solo prendere la «creme» da ogni mercato! Non vi è alcun compromesso in questa regola altrimenti state diventando un trader discrezionale che non è in genere l'ideale per i nuovi traders, in quanto i nuovi non hanno nulla da basare su tale discrezionalità Questo è difficile da fare in quanto ciò potrebbe significare prendere negoziazioni miserabili per diversi mesi nel mercato X e poi BAM si ottiene un enorme movimento!!!!!!!! La maggior parte non lo fa, ma che aiuta a farlo funzionare!

37 No Pain No Gain Esempi sotto 1.23!!!!!!!!

38 No Pain No Gain Esempi sotto 1.23!!!!!!!!

39 No Pain No Gain Esempi!!!!!!!!!!!!!

46 No Pain No Gain Esaurimento e Candela!!!! Se, abbiamo un ordine pendente Long, assicuratevi di portare la SL fino alla nuova entrata «meno 2ATR» monitorare questo con il Journaling

47 No Pain No Gain!!!!

48 No Pain No Gain allora!!!!

49 No Pain No Gain Adesso!!!!

53 No Pain No Gain!!!! Failed

57 No Pain No Gain sempre tra le linee!!!!

59 No Pain No Gain MA NOI CI ATTENIAMO AL PIANO!!!!!!!!

60 No Pain No Gain MA NOI CI ATTENIAMO AL PIANO!!!!!!!

61 No Pain No Gain!!!! E poi il giorno PAGA!!!!

62 No Pain No Gain!!!! E poi il giorno PAGA!!!!

63 Longs and Shorts 5% Totale 2.5% e 2.5% Se siete pieni con i longs 2.5% potete in teoria usare discrezione per potenziali ottimi shorts!!!!!!! Salvaguardia naturale per Differenziare Non forzate il limite.

64 Long e Shorts Balanciarsi mentre si fa Overtrading Unità RV s*1 [es. Quanti ATR s nelle stop loss. Punto di partenza è sempre 2] 2 meno = 1RV = 1% rischio Rischio RV totale Come % conto attuale! Esposizione Totale Ridotta Dopo riduzione! la N. Di ATR Ridotte necessarie per avere nuove posizioni Utile Netto aperto necessario per aprire le nuove posizioni ½ x1 0.5% 1% 2 2, 1½ ½ x2 1.5% 3 2, 1 ½, ½ x3 3% 2) 2% 4 2, 1 ½, 1, ½ ½ x4 5% 5 2, 1 ½, 1, ½, ½ x5 7.5% 3) 6% 6 2, 1 ½, 1, ½, 0, ½ x6 10.5% 7 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, ½ x7 14% 4) 12% 8 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, ½ x8 18% Livelli di preoccupazio ne //emergenza 9 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, 0, ½ x9 22.5% 5) 20% 10 2, 1 ½, 1, ½, 0, 0, 0, 0, 0, ½ x % L

65 Lezione 4 Conclusione Congratulazioni Gestione del Portafoglio Completato Questo argomento è estremamente importante, in modo da ridurre i rischi e potenzialmente massimizzare il profitto Sapere è Potere Le Prossime Lezioni si focalizzeranno su: Entrate Uscite Applicazioni