Fare Trading con la Stagionalità su le Commodities

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1 Fare Trading con la Stagionalità su le Commodities Seasonals Trades & Seasonal Spreads con Futures e CFDs sulle Commodities Luca Giusti 1

2 Metodologie per Operare sulle Commodities 2

3 Tipi di Operatività 1. Trading Direzionale sul Future o sul CFD (Stagionalità + Analisi Tecnica) 2. Trading in Spread INTRA-Market con i Futures (Stagionalità) 3. Trading in Spread INTER-Market con i Futures o i CFDs Le Specifiche dei Contratti Futures 3

4 Su quali Exchanges Specifiche Contratti Futures puoi usare il FOREX 4

5 Specifiche Contratti Futures Specifiche Contratti Futures 5

6 Specifiche Contratti Futures Frazioniamo il Contratto Futures: i CFDs sulle Commodities 6

7 La Scelta del Trade Stagionalità Analisi del Grafico C.O.T. Chi sta facendo che cosa? 7

8 Leggere le Tendenze Stagionali un EDGE in più Cerco di operare con un EDGE (vantaggio) in più: una tendenza stagionale COSA CERCHIAMO: una finestra temporale lunga un certo periodo, in cui ogni anno questa Commodities (o un suo Spread) ha mostrato una sistematica tendenza a muoversi in una certa direzione Aspetto il segnale di ingresso SUL GRAFICO nei pressi della data di ingresso e prendo posizione 8

9 Sul Singolo Contratto (Futures o CFDs) Sul Singolo Contratto (Futures o CFDs) 9

10 uno dei trade dell ultimo corso Spread Trading con le Commodities un eccesso statistico non fa venire a piovere Per fare Spread Trading sulle Commodities è necessario monitorare Report e Notizie sulla singola materia prima Esistono Eventi ESOGENI che devono essere monitorati quando si assiste ad una divergenza fra due commodities che statisticamente dovrebbero invece convergere perchè uno Spread esce oltre la 2 o la 3 st dev non fa venire a piovere quindi è meglio non entrare! ma le materie prime hanno una Correlazione Naturale: soybeansoymeal-soyoil (crush) e per questa ragione certe configurazioni (soprattutto INTRA- Market) tendono a ri-presentarsi con sistematicità due Azioni (WMT e TGT) invece no sono retailers, ma potrebbero divergere perché uno dei due rilascia EPS sotto le attese che non distruggono l altro (ma se manca la soia, farci l olio e la farina è dura ) 10

11 oppure in SPREAD! Long MAY Corn / Short DEC Corn Enter on approximately 06/13 - Exit on approximately 09/19 Best Best Exit Exit Profit Equity Equity Date Price Profit Amount Date Amount Worst Equity Date Worst Equity Amount Cont Year Entry Date Entry Price /13/ /19/ /01/ /13/ /19/ /17/ /15/ /13/ /19/ /15/ /16/ /13/ /19/ /19/ /15/ /14/ /17/ /17/ /13/ /19/ /23/ /04/ /13/ /19/ /18/ /14/ /13/ /19/ /19/ /17/ /13/ /19/ /21/ /14/ /17/ /09/ /18/ /15/ /18/ /17/ /24/ /13/ /19/ /25/ /13/ /19/ /22/ /17/ /13/ /19/ /14/ /14/ /13/ /19/ /19/ /17/ Percentage Correct 100 Protective Stop (364) Average Profit on Winning Trades Winners 15 Average Loss on Trades Losers Average Net Profit Per Trade Total trades 15 11

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13 Condividere Metodologie e Operazioni: Infoshare - le nostre operazioni in tempo reale sul tuo PC ( con le contabili) Attivo da Febbraio 2008 un 72 % di operazioni vincenti (107 su 149) R/R medio di 1,37 crescita dell account del 86% nel 2008 e del 72% nel Fatta con le stesse REGOLE che spieghiamo nei corsi Dopo il corso Molto più di un corso 1. puoi partecipare ad un Trading Group 2. puoi fare Coaching con il docente 3. puoi interagire con altri trader nella Community (in una sezione dedicata ai partecipanti ai corsi) 4. puoi ricevere le nostre Operazioni in Infoshare o le Liste frutto delle scansioni quotidiane che effettuiamo 13

14 Le prossime edizioni Think or Swim la Piattaforma Trading EDGE 1 Trading EDGE 2 Spread Trading con le Commodities Operare con le Greche Ven 04/02 Sab 05/02 Dom 06/02 Modena Sab 20/11 Dom 21/11 Modena Sab 13/11 Modena Sab 27/11 Dom 28/11 anche INTERMARKET! 14

15 troppo impegnativo? Posso utilizzare i Futures, oppure FRAZIONARE con i CFDs e poter entrare/uscire in momenti diversi 15

16 CFDs su cosa? Per negoziarli è sufficiente definire il NOZIONALE (ovvero la quantità di materia prima sottostante controllata) Platino contro Oro 16

17 posso lavorare con ¼ del nozionale che avrei con un Futures Frazionare la posizione Posso entrare in posizione con un nozionale che è ¼ del sizing del contratto futures ma posso anche frazionare in momenti diversi l ingresso in posizione (Scaling IN) perché il costo non cambia (non pago le commissioni ma lo spread tanto vale approfittarne ) 17

18 Money Management Frazionare la posizione Poter frazionare una posizione permette un Money Management più sofisticato, in quanto: Puoi fare uno Scaling IN (aggiungi contratti su ogni ritracciamento del trend in corso) Puoi fare uno Scaling OUT (dopo un movimento favorevole, monetizzi parte della posizione e alzi lo STOP in pari, per poi fare Trailing e liquidare il resto della posizione in altre tranche) farlo con i Futures richiede di essere molto capitalizzato! 18

19 CFD e Future Prima di utilizzare i CFDs per fare SPREAD INTER-Market (fra quelli suggeriti dal Moore), controlla che il CFD e il Future si muovano assieme (sovrapponi i 2 grafici sulla SAXO Trader) Se non hai la scadenza (lontana) che ti serve sul Futures, puoi richiedere che venga inserita (entro poche ore) Con i Futures controlla sempre la LIQUIDITA del contratto con scadenza più lontana (se quello a breve si muove molto, ma quello a lungo è lento a reagire, potresti trovarti rapidamente in STOP) Spesso sui contratti MINI Futures, sulla scadenza NON fronte mese, hai spread bid-ask che li rendono intradabili Future e CFD (stessa scadenza) Se non si muovono assieme rischi di ritrovarti stoppato quando invece con il futures non sarebbe successo 19