Report Statistico Dati relativi al terzo trimestre 2011 2011 n. 1
Sommario Tab. 1 - Iscritti e Andp al 30/09/2011... 3 Tab. 2 - Numero di comparti, iscritti e Andp per tipologia di comparto... 3 Tab. 3 - Iscritti e Andp per tipologia di fondo pensione... 3 Tab. 4 - Iscritti e Andp Dati trimestrali totali... 4 Tab. 5 - Iscritti e Andp dati trimestrali per tipologia di comparto... 4 Tab. 6a - Flussi contributivi terzo trimestre 2011... 6 Tab. 6b Flussi contributivi trimestrali per tipologia di comparto... 6 Tab 7a Risorse in gestione per tipologia di investimento al 30 settembre 2011... 7 Tab. 7b Risorse in gestione per tipologia di investimento e di comparto al 30 settembre 2011... 7 Tab. 8a Composizione del portafoglio titoli al 30 settembre 2011... 8 Tab 8b Composizione del portafoglio titoli per area geografica e per tipologia di comparto al 30 settembre 2011... 9 Tab. 9 Rendimenti e Andp per comparto... 10 Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 2
Tab. 1 - Iscritti e Andp al 30/09/2011 trimestrale Andp (mil. di )* trimestrale Fondi pensione negoziali 1.967.642 0,4 23.724,98 1,1 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem Tab. 2 Linee di investimento, iscritti e Andp per tipologia di comparto b Numero comparti Iscritti Tipologia di comparto a trimestrale Andp trimestrale Obbligazionario puro con garanzia 6 6,2 44.817 2,3 7,2 293,42 1,2 10,1 Obbligazionario puro senza garanzia 2 2,1 185.147 9,3 0,3 1.680,39 7,1 4,8 Obbligazionario misto con garanzia 21 21,6 367.188 18,5 0,9 2.668,89 11,2 3,0 Obbligazionario misto senza garanzia 32 33,0 979.879 49,3 0,2 14.689,08 61,9 0,7 Bilanciato 9 9,3 322.741 16,3-0,4 3.181,99 13,4 0,1 Azionario 24 24,7 68.201 3,4-21,3 1.082,17 4,6-2,6 Non classificabile 3 3,1 18.007 0,9 0,3 129,04 0,5 4,9 I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. a - I comparti sono classificati secondo la composizione dei benchmark di riferimento dichiarati nella Nota Informativa; in particolare risultano individuate le seguenti tipologie di comparto: 1) obbligazionario puro con garanzia: benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionario o monetario; 2) obbligazionario misto: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non superiore al 30; 3) bilanciato: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso superiore al 30 e comunque inferiore al 50; 4) azionario: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50; 5) non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato. b - Il totale della distribuzione degli iscritti per tipologia di comparto differisce dal totale degli iscritti poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita tra più comparti. Tab. 3 - Iscritti e Andp per tipologia di fondo pensione Tipologia di fondi pensione Numero di fondi Iscritti Andp N N Di categoria 22 71,0 1.571.885 79,9 18.335,308 77,3 Territoriali 3 9,7 165.202 8,4 1.705,28 7,2 Aziendali 6 19,4 230.555 11,7 3.684,389 15,5 Totale* 31 100,0 1.967.642 100,0 23.724,98 100,0 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 3
Tab. 4 - Iscritti e Andp Dati trimestrali totali trimestrale trimestrale 3 2011 1.967.642 0,4 23.724,98 1,1 2 2011 1.960.274 23.458,63 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Tab. 5 - Iscritti e Andp dati trimestrali per tipologia di comparto Obbligazionario puro con garanzia trimestrale trimestrale 3 2011 44.817 7,2 293,42 10,1 2 2011 41.796 266,55 Obbligazionario puro senza garanzia trimestrale trimestrale 3 2011 185.147 0,3 1.680,39 4,8 2 2011 184.649 1.603,97 Obbligazionario misto con garanzia trimestrale trimestrale 3 2011 367.188 0,9 2.668,89 3,0 2 2011 364.067 2.590,98 Obbligazionario misto senza garanzia trimestrale trimestrale 3 2011 979.879 0,2 14.689,08 0,7 2 2011 977.845 14.584,65 Segue Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 4
Bilanciato trimestrale trimestrale 3 2011 322.741-0,4 3.181,99 0,1 2 2011 324.139 3.178,71 Azionario trimestrale trimestrale 3 2011 68.201-21,3 1.082,17-2,6 2 2011 86.658 1.110,74 Non classificabile trimestrale trimestrale 3 2011 18.007 0,3 129,04 4,9 2 2011 17.948 123,03 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 5
Tab. 6a - Flussi contributivi terzo trimestre 2011 A carico del lavoratore 202,01 18,9 A carico del datore di lavoro 149,79 14,0 Tfr 696,07 65,3 Altro 18,65 1,7 Totale contributi* 1.066,52 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Tab. 6b - Flussi contributivi trimestrali per tipologia di comparto Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. A carico del lavoratore 4,32 25,7 17,74 18,0 20,97 13,8 112,47 18,7 35,48 25,9 9,89 18,3 1,12 14,7 A carico del datore di lavoro 2,91 17,3 9,34 9,5 16,40 10,8 87,59 14,6 24,6 18,0 8,09 15,0 0,86 11,3 TFR 9,59 57,0 71,67 72,6 109,20 71,9 389,33 64,8 76,85 56,1 33,79 62,7 5,65 74,0 Altro - - - - 5,23 3,4 11,27 1,9 - - 2,15 4,0 - - Totale complessivo 16,82 100,0 98,75 100,0 151,80 100,0 600,66 100,0 136,93 100,0 53,92 100,0 7,63 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 6
Tab 7a - Risorse in gestione per tipologia di investimento al 30 settembre 2011 Val. Liquidità 1.133,59 4,8 Titoli di stato 14.988,37 63,1 Altri titoli di debito 2.386,23 10,0 Titoli di capitale 3.316,67 14,0 Oicr 1.721,92 7,3 Derivati 53,99 0,2 Altre attività e passività 147,39 0,6 Totale risorse in gestione* 23.748,16 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Tab. 7b - Risorse in gestione per tipologia di investimento e di comparto al 30 settembre 2011 Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Liquidità 15,50 5,3 50,82 3,0 123,93 4,6 782,99 5,3 107,45 3,4 46,59 4,3 6,31 4,9 Titoli di stato 237,48 80,6 1.550,44 91,9 2.259,49 84,5 9.184,62 62,4 1.300,18 40,9 364,58 33,9 91,58 70,9 Altri titoli di debito 36,68 12,5 109,76 6,5 181,60 6,8 1.620,58 11,0 353,30 11,1 62,32 5,8 21,98 17,0 Titoli di capitale - - - - 42,23 1,6 2.294,89 15,6 558,89 17,6 420,65 39,1 - - Oicr 1,06 0,4 - - 36,99 1,4 667,25 4,5 839,61 26,4 169,65 15,8 7,36 5,7 Derivati - - - - - - 27,29 0,2 24,11 0,8 2,60 0,2 - - Altre attività e passività 3,78 1,3-24,16-1,4 28,23 1,1 132,67 0,9-5,52-0,2 10,53 1,0 1,87 1,4 Totale risorse in gestione* 294,50 100,0 1.686,86 100,0 2.672,47 100,0 14.710,29 100,0 3.178,02 100,0 1.076,92 100,0 129,09 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 7
Tab. 8a - Composizione del portafoglio titoli al 30 settembre 2011 Val. Titoli di debito 18.062,88 80,67 Titoli di capitale 4.329,211 19,33 Totale portafoglio titoli* 22.392,09 100,00 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione,tranne Astri e Fiprem La tavola comprende sia i titoli detenuti direttamente sia quelli detenuti tramite Oicr (principio del Look Through) Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 8
Tab 8b - Composizione del portafoglio titoli per area geografica e per tipologia di comparto al 30 settembre 2011 Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Tipologia di comparto Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Italia 197,61 71,9 1.063,840 64,1 1.823,810 74,4 3.211,590 29,2 507,490 24,4 123,910 24,98 64,480 55,9 6.992,73 38,7 Altri paesi area Euro 69,480 25,3 560,700 33,8 578,620 23,6 6.212,360 56,6 1.291,770 62,1 339,590 68,46 45,520 39,4 9.098,04 50,4 Altri paesi Ue 3,62 1,3 13,850 0,8 31,440 1,3 527,170 4,8 74,310 3,6 12,900 2,60 2,300 2,0 665,59 3,7 Usa 3,14 1,1 17,380 1,0 14,490 0,6 626,420 5,7 125,340 6,0 13,260 2,67 2,410 2,1 802,44 4,4 Giappone - 0,0-0,0-0,0 283,330 2,6 42,050 2,0 2,150 0,43-0,0 327,53 1,8 Altri paesi Ocse 0,80 0,3 4,430 0,3 3,040 0,1 113,580 1,0 31,580 1,5 3,780 0,76 0,739 0,6 157,95 0,9 Paesi non Ocse - 0,0-0,0 1,490 0,1 10,020 0,1 6,650 0,3 0,440 0,09-0,0 18,60 0,1 Titoli di debito 274,65 100,0 1.660,200 100,0 2.452,890 100,0 10.984,470 100,0 2.079,190 100,0 496,030 100,00 115,449 100,0 18.062,88 100,0 Italia 0,01 1,1-0,0 3,44 5,3 103,76 3,7 30,47 3,1 21,46 4,12 0,01 0,2 159,15 3,7 Altri paesi area Euro 0,07 12,5-0,0 44,62 69,1 1.131,78 40,9 342,89 35,4 193,47 37,13 4,87 92,0 1.717,70 39,7 Altri paesi Ue 0,07 11,9-0,0 4,06 6,3 458,02 16,5 135,84 14,0 74,38 14,28 0,11 2,0 672,48 15,5 Usa 0,15 26,1-0,0 4,80 7,4 692,52 25,0 296,42 30,6 165,46 31,76 0,11 2,1 1.159,46 26,8 Giappone 0,23 40,5-0,0 6,15 9,5 118,20 4,3 81,37 8,4 20,12 3,86 0,15 2,9 226,22 5,2 Altri paesi Ocse 0,04 7,2-0,0 1,43 2,2 247,75 8,9 78,46 8,1 42,93 8,24 0,04 0,7 370,65 8,6 Paesi non Ocse 0,004 0,7-0,0 0,11 0,2 17,60 0,6 2,62 0,3 3,22 0,62 0,00 0,1 23,55 0,5 Titoli di capitale 0,57 100,0-0,0 64,61 100,0 2.769,63 100,0 968,07 100,0 521,04 100,00 5,29 100,0 4.329,211 100,0 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. La tavola comprende sia i titoli detenuti direttamente sia quelli detenuti tramite Oicr (principio del Look Through) Totale Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 9
Tab. 9 - Rendimenti e Andp per comparto Fondo pensione Denominazione comparto Data di avvio della gestione finanziaria AAS Azioni/Obbli gazioni ( ) Rendimento 31/12/2010-30/09/2011 Rendimento medio annuo composto 5 anni (30/09/2006-30/09/2011) Andp al 30/09/2011 comparto DINAMICO 1-set-09 60/40-7,23 2.039.241 ALIFOND comparto GARANTITO 31-lug-07 0/100 1,17 76.618.781 comparto BILANCIATO 31-dic-03 33/67-4,33 0,19 606.289.444 comparto BILANCIATO DINAMICO 1-lug-07 50/50-3,87 16.107.648 ARCO comparto GARANZIA 1-lug-07 5/95-0,04 35.275.173 comparto BILANCIATO PRUDENTE 1-apr-03 30/70-3,76 0,71 283.572.299 ASTRI comparto GARANTITO 2-gen-08 5/95 0,75 7.710.649 comparto BILANCIATO 2-gen-08 30/70-1,49 94.151.700 comparto DINAMICO 7-nov-08 50/50-4,68 1.774.848 BYBLOS comparto GARANZIA 1-ago-07 5/95 0,96 73.822.051 comparto BILANCIATO 13-giu-05 30/70-3,50 0,65 341.955.659 comparto CRESCITA 30-apr-05 40/60-1,93 0,23 285.491.021 COMETA comparto MONETARIO 30-apr-05 0/100 1,15 1,90 1.626.232.438 comparto REDDITO 30-apr-05 15/85 0,84 2,28 3.474.704.676 comparto SICUREZZA 30-apr-05 5/95-2,58 1,14 701.814.744 CONCRETO comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,63 14.013.991 comparto BILANCIATO 1-ott-03 25/75-1,57 1,78 90.010.533 comparto BILANCIATO 20-nov-00 25/75-1,71 1,90 342.584.167 COOPERLAVORO comparto DINAMICO 28-ago-05 50/50-5,20 0,88 46.278.831 comparto SICUREZZA 2-ago-05 5/95-0,48 1,99 98.043.055 ESPERO comparto CRESCITA 1-apr-09 30/70-2,29 305.895.820 comparto GARANZIA 1-apr-09 0/100 0,13 64.493.956 comparto DINAMICO 1-feb-09 50/50-5,61 4.688.287 EUROFER comparto GARANTITO 1-set-07 5/95-0,19 50.175.581 comparto BILANCIATO 19-nov-04 20/80-1,30 1,68 469.905.584 FILCOOP FIPREM comparto GARANTITO 1-ago-07 0/100 0,80 12.800.617 comparto BILANCIATO 3-feb-06 25/75-3,68 0,65 38.641.019 comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95 nd nd comparto BILANCIATO 1-lug-01 30/70 nd nd Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 10
comparto CRESCITA 1-lug-08 40/60-4,02 12.235.654 FOTE. comparto DINAMICO 1-lug-08 60/40-6,69 13.685.379 comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,05 544.857.311 comparto BILANCIATO 1-feb-04 20/80-1,61 1,99 934.697.164 comparto DINAMICO 1-mag-08 60/40-6,06 3.932.297 FONCER comparto GARANTITO 1-ott-07 0/100-0,27 13.592.577 comparto BILANCIATO 1-nov-03 30/70-1,07 1,66 225.177.651 comparto CRESCITA 1-gen-03 60/40-6,82-1,65 172.674.695 FONCHIM comparto GARANTITO 1-lug-07 0/100 1,00 84.359.756 comparto STABILITA' 1-gen-98 30/70-3,37 0,92 2.773.733.882 comparto CRESCITA 1-gen-08 50/50-5,11 18.519.412 FONDAPI comparto GARANZIA 1-set-07 8/92-0,43 60.222.863 comparto PRUDENTE 1-gen-08 25/75-1,40 1,92 319.769.411 comparto CRESCITA 8-mag-06 60/40-7,34-2,81 17.055.894 FONDAV comparto EQUILIBRIO 8-mag-06 40/60-1,29-0,26 35.271.732 comparto GARANZIA 1-ago-07 0/100 1,08 14.426.687 comparto PROTEZIONE 8-mag-06 20/80 2,52 1,59 24.629.620 comparto BILANCIATO 7-feb-00 30/70-1,97 1,19 832.395.962 FONDENERGIA GOMMAPLASTICA comparto DINAMICO 1-nov-03 55/45-5,53-0,62 115.107.018 comparto GARANTITO 17-ago-07 5/95 0,66 58.994.845 comparto CONSERVATIVO CON GARANZIA 1-lug-06 5/95 0,58 1,87 488.167.565 comparto DINAMICO 1-lug-06 60/40-6,01-0,94 32.040.867 comparto BILANCIATO 1-lug-04 30/70-3,14 1,05 54.320.645 FONDOPOSTE comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,14 401.063.505 comparto BILANCIATO 1-lug-07 20/80-1,15 406.051.862 comparto DINAMICO 15-set-09 45/55-5,53 2.077.335 FOPADIVA comparto GARANZIA 15-feb-08 5/95 0,64 19.175.332 comparto PRUDENZA 17-ago-05 20/80-1,59 2,10 64.020.558 comparto BILANCIATO 16-giu-03 50/50-5,50-0,66 160.633.558 comparto BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO 16-giu-03 30/70-2,00 2,36 635.978.254 FOPEN comparto MONETARIO 16-giu-03 0/100 1,89 1,82 54.161.157 comparto MONETARIO (TFR) 16-ago-07 0/100 1,82 27.124.623 comparto OBBLIGAZIONARIO 1-apr-06 10/90-1,42 2,16 18.524.005 comparto PREVALENTEMENTE AZIONARIO 16-giu-03 70/30-8,16-2,39 102.233.514 Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 11
comparto DINAMICO 30-apr-08 50/50-5,72 29.754.446 LABORFONDS comparto GARANTITO 31-gen-08 5/95 0,38 106.331.293 comparto PRUDENTE ETICO 30-apr-08 20/80-0,30 84.871.241 comparto BILANCIATO 29-set-00 35/65-2,04 1,09 933.237.291 comparto DINAMICO 1-lug-10 40/60-6,93 700.216 MEDIAFOND comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95 0,42 1.440.637 comparto BILANCIATO 1-giu-03 20/80-0,37 3,09 42.819.951 comparto BILANCIATO 1-lug-06 30/70-1,21 1,56 382.363.762 PEGASO comparto DINAMICO 1-lug-06 50/50-5,21-0,53 30.125.821 comparto GARANTITO 31-lug-07 10/90-0,14 36.111.583 comparto DINAMICO 31-dic-07 50/50-4,41 12.153.159 PREVAER comparto GARANZIA 31-lug-07 5/95 0,21 34.252.153 comparto PRUDENZA 31-dic-07 5/95 2,03 31.151.494 comparto CRESCITA 1-apr-05 30/70-1,61 1,57 104.919.634 PREVEDI PREVIAMBIENTE comparto SICUREZZA 31-ago-07 15/85 0,10 28.659.509 comparto BILANCIATO 31-dic-03 25/75-2,17 0,86 300.356.279 comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95 0,98 86.289.513 comparto BILANCIATO 2-set-02 30/70-2,75 0,96 381.477.907 comparto BILANCIATO 31-lug-02 25/75-1,73 1,45 267.391.212 PREVICOOPER comparto DINAMICO 1-ott-06 50/50-6,77 19.399.422 comparto SICURO 1-ott-06 5/95 0,36 70.453.508 PREVIMODA comparto GARANTITO 1-nov-07 5/95-0,28 64.264.200 comparto RUBINO - LINEA BILANCIATA DINAMICA 2-mag-08 60/40-6,11 9.705.886 comparto SMERALDO - LINEA BILANCIATA 1-nov-04 33/67-3,49 1,33 441.830.364 comparto ZAFFIRO - LINEA BILANCIATA PRUDENTE 2-mag-08 20/80-1,90 22.655.487 comparto BILANCIATO PRUDENZA 18-dic-09 11/89 0,71 4.654.865 PRIAMO comparto GARANTITO PROTEZIONE 1-lug-07 5/95 0,71 143.924.304 comparto BILANCIATO SVILUPPO 12-gen-05 35/65-2,32 1,14 559.657.052 QUADRI E CAPI FIAT comparto BILANCIATO AZIONARIO 1-apr-04 50/50-2,57-0,91 29.319.624 comparto BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO 1-apr-04 20/80 0,32 2,17 224.108.929 comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0,13 48.961.691 SOLIDARIETA' VENETO comparto DINAMICO 1-ott-02 45/55-3,53 0,68 61.429.984 comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95-0,29 29.350.202 comparto PRUDENTE 1-ott-02 5/95 0,24 2,75 128.583.017 Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 12
comparto REDDITO 1-ott-02 20/80-2,76 1,00 246.453.856 comparto BILANCIATO (yellow) 1-lug-04 50/50-4,52 0,03 123.179.044 comparto CONSERVATIVO (blue) 1-lug-04 10/90 0,98 2,72 61.179.916 TELEMACO comparto CRESCITA (orange) 1-lug-04 70/30-7,35-1,51 59.634.658 comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95-0,47 36.111.079 comparto PRUDENTE (green) 1-lug-04 25/75-1,20 1,67 641.575.080 Assofondipensione Report statistico terzo trimestre 2011 13