Trainer: Francesco Baroni
Come inseguire i trend usando una combinazione di medie mobili.
PERCHE LE MEDIE MOBILI Permettono di individuare il trend in modo semplice ed efficace. Entrano ed escono in ritardo, ma filtrano i falsi segnali. Useremo solo le medie semplici.
CARATTERISTICHE Si applicano a tutti i mercati e tutti i time frame. Come mercato noi preferiamo il Forex, le azioni Usa, i futures sulle commodity. Preferiamo come time frame quello giornaliero: meno falsi segnali, trend di lungo periodo.
QUALI MEDIE USARE Prendiamo tre medie semplici: Una media lenta sui 175 periodi Una media normale sui 100 periodi Una media veloce sui 70 periodi Questi valori sono ottenuti da analisi matematiche dei nostri trader professionisti.
QUANDO ENTRARE Quando le tre medie sono tutte crescenti, entriamo long. Quando le tre medie sono tutte decrescenti, entriamo short.
QUANDO ENTRARE È pericoloso entrare quando le medie sono già allineate, cioè durante il trend in corso: il prezzo può tornare indietro bruscamente. Meglio aspettare che si disallineano e si riallineano di nuovo, cioè alla prossima occasione.
SCALING IN Non entriamo con tutti i contratti insieme. Entriamo con un terzo dei contratti quando le medie si allineano. Dopo due settimane entriamo con un altro terzo. Dopo altre due settimane entriamo con l ultimo terzo. Così si riduce il rischio e si aumenta gradualmente il guadagno potenziale.
QUANDO SI ESCE Quando la media veloce cambia direzione, si esce con due terzi dei contratti.
QUANDO SI ESCE Quando anche la media normale cambia direzione, si esce del tutto.
QUANDO SI ESCE Se anche la media lenta si inverte, si entra in direzione opposta.
ESEMPIO SU EURUSD Media lenta sale -> si entra! Media veloce sale Media normale sale
SU QUALI VALUTE OPERARE? AUDUSD CHFJPY EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPCHF GBPJPY GBPUSD NZDCAD NZDJPY NZDUSD USDCAD USDJPY USDMXN USDNOK USDZAR USDRUB
LE MIGLIORI SETTE: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. USDCAD 4. AUDUSD 5. NZDUSD 6. EURCHF 7. USDZAR
EQUITY LINE CON IL FOREX
RISULTATI DELLA STRATEGIA Guadagno medio annuo degli ultimi 20 anni, solo con le sette valute: 22% Drawdown massimo degli ultimi 20 anni: 30%
TRADARE CON LE AZIONI Questa tecnica si può utilizzare anche su un portafoglio di azioni. Però cambiano i valori: MEDIA LENTA : MEDIA DI MEZZO: MEDIA VELOCE: 260 PERIODI 190 PERIODI 130 PERIODI Il resto rimane uguale.
SU QUALI AZIONI OPERARE? Queste 12 azioni sono le migliori su cui tradare: Cisco System (CSCO) Ford (F) Apple (AAPL) Boeing (BA) Allegheny Technologies (ATI) Allergan (AGN) Chesapeake Energy (CHK) Cms Energy (CMS) Essex (ESS) Amerisource Bergen (ABC) Genuine Parts (GPC) Laboratory Corp (LH)
EQUITY LINE CON LE AZIONI
RISULTATI DELLA STRATEGIA Guadagno medio annuo degli ultimi 20 anni, con le dodici migliori: 45% Drawdown massimo degli ultimi 20 anni: 30%
SETTAGGIO Per risparmiare tempo e ottimizzare la ricerca dei trend ti consigliamo di organizzare il piano di lavoro in questo modo:
ATTIVITÀ GIORNALIERA 1. Monitorare giornalmente, al mattino presto o alla sera, i movimenti delle valute più interessanti così da individuare i migliori segnali di ingresso. 2. Gestire il trade con intelligenza, applicare le giuste regole di risk e money management porta a profitto molto superiori. 3. Non tradare mai quando si è stanchi o si hanno problemi fuori dal trading. 4. Non operare troppo, di media ci sono un paio di operazioni interessanti a settimana, farne di più vorrebbe dire stare rischiando i propri soldi su opportunità non ottimali.
Caratteristiche Useremo solo grafici giornalieri, settimanali e mensili; i grafici intraday non sono idonei per i trader part-time Cercheremo le operazioni a mercato chiuso Controlleremo i trade solo pochi minuti al giorno, negli orari che preferiamo, meglio se la sera
Vantaggi 1. Operazioni più facili da identificare 2. Se le troviamo non ci scapperanno! 3. Facilità nel gestire le operazioni 4. Meno volatilità = Meno falsi segnali 5. Lo stress legato all operatività sparirà 6. Meno operazioni = Meno commissioni 7. Niente caccia agli stop
1. Operazioni più facili da identificare Analizzare i grafici a mercati chiusi, senza lo stress legato all operatività, ci da la possibilità di identificare le migliori opportunità di trading Una volta identificata l operazione avrai il tempo per poter ricontrollare in un secondo momento la bontà del trade
2. Se le troviamo non ci scapperanno! Analizzare i grafici a mercati chiusi, senza lo stress legato all operatività, ci da la possibilità di identificare le migliori opportunità di trading Una volta identificata l operazione avrai il tempo per poter ricontrollare in un secondo momento la bontà del trade
3. Facilità nel gestire le operazioni Ogni azione sarà studiata a priori, a mercato chiuso, permettendo così una perfetta gestione del trade Fissando regole precise sarà facile prendere la giusta decisione senza farci influenzare dalle emozioni legate all operatività
4. Meno volatilità = Meno falsi segnali I falsi segnali sono dati soprattutto dalla alta volatilità tipica dei timeframe più brevi Un grafico poco volatile sarà di più facile interpretazione I grafici settimanali e mensili non sono influenzati dalle operazioni di speculazioni e dai trading system automatici
EUR/USD - Grafico settimanale
EUR/USD - Grafico a 5 minuti
5. Lo stress legato all operatività sparirà Non dovendo prendere decisioni a mercati aperti, non avrai il problema di essere influenzato dalla continua fluttuazione dei prezzi Fissare regole precise e seguirle in maniera disciplinata eliminerà lo stress tipico dell operatività discrezionale
6. Meno operazioni = Meno commissioni La differenza tra bid e ask è la commissione che dobbiamo pagare al broker ogni volta che inseriamo un operazione Meno operazioni faremo, meno commissioni pagheremo Avremo inoltre maggiori possibilità di trading perché potremo utilizzare anche cross con spread molto ampi
7. Niente caccia agli stop Operando su time frame lunghi avremo più spazio di manovra e i nostri stop loss non verranno colpiti così facilmente come sui grafici a 5 minuti Possibili anomalie delle quotazioni sono molto meno influenti che sui grafici con timeframe brevi
Svantaggi Dovrai avere più pazienza Dovrai essere più disciplinato
Per info e domande scrivete a: trading@alfiobardolla.com