Internal rating e gestione efficiente del credito:

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1 Internal rating e gestione efficiente del credito: l integrazione dei sistemi Urbino, 15/16 ottobre 2010 Convegno Assbank-ACRI BASILEA 3 e il risk management nelle banche regionali Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Solutions SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

2 Agenda Internal rating e gestione efficiente del credito Requisiti delle infrastrutture a supporto Modelli di internal rating Sviluppo Applicazione Monitoraggio delle performance Integrazione con i sistemi Affidamento del credito Capitale regolamentare Monitoraggio del cliente e del portafoglio crediti 2

3 Agenda Internal rating e gestione efficiente del credito Requisiti delle infrastrutture a supporto Modelli di internal rating Sviluppo Applicazione Monitoraggio delle performance Integrazione con i sistemi Affidamento del credito Capitale regolamentare Monitoraggio del cliente e del portafoglio crediti 3

4 SAS Risk Intelligence for Banking Grandi Rischi STD STD Capital Forecast Source Systems Credit Scoring Reg. Capital Market Risk Op. Risk Credit Portf. Mgmt Pillar II Pillar III Risk Dashb. ETL RWA & Stress test VaR Based VaR Based Risk Aggregation Banking Framework Pillar I Pillar II SAS components Pillar III Focus 4

5 Banking Framework: Requisiti Ambiente di Data Management e Reporting per l acquisizione strutturata e verifica della qualità delle base dati» Staging Area con Data model per i rischi specifici richiesti da normativa (internal & std approach) per l acquisizione di» Informative cliente (Anagrafiche, bilanci)» Informazioni andamentali interne e di sistema» Valutazioni judgemental» Grandezze di portafoglio con diversi livelli di granularità» Funzionalità di Data Management per l organizzazione dei dati» Sistema di Controlli e Funzionalità di Data Quality per la certificazione delle base dati» Auditabilità e documentazione di input output e delle trasformazioni applicate 5

6 Agenda Internal rating e gestione efficiente del credito Requisiti delle infrastrutture a supporto Modelli di internal rating Sviluppo Applicazione Monitoraggio delle performance Integrazione con i sistemi Affidamento del credito Capitale regolamentare Monitoraggio del cliente e del portafoglio crediti 6

7 Modelli Internal Rating Model Development Costruzione base dati di sviluppo e campione Identificazione del modello Determinazione del modello Model Management and Deployment Costruzione della procedura di produzione Promozione della procedura nell ambiente di produzione Model Monitoring and Validation Prima validazione del modello al passaggio in produzione Monitoraggio periodico del modello (b2wp14) 7

8 Internal Rating System SAS Processing Environment Ambiente di Produzione Ambiente di Laboratorio Report performance modello Report Politiche accettazione e revisione Definizioni (Default, Rating Cl, rtc) f (x, a) algoritmo e parametri OK Model check NO Manutenzione dei modelli Nuovo Modello Rating Sviluppo/ stima Modello Scoring / Rating Engine on line / batch Rilascio in produzione dei modelli e parametri Monitoraggio Modello Sampling Trasform. Procedura Crediti Monitoraggio e Validazione del Rating Data Mart per analisi Archivio Modelli Sviluppo e Manutenzione del Rating Data Mart per sviluppo DB operativo del credito Dati periodici per analisi performance DW del Credito Dati una tantum per sviluppo Modelli 8 Sistemi Credito Data Base di Consolidamento del Credito

9 Modelli Internal Rating Model Development Costruzione base dati di sviluppo e campione Identificazione del modello Determinazione del modello Model Management and Deployment Costruzione della procedura di produzione Promozione della procedura nell ambiente di produzione Model Monitoring and Validation Prima validazione del modello al passaggio in produzione Monitoraggio periodico del modello (b2wp14) 9

10 Credit Scoring: Model development Process Flow Diagram Descrizione grafica del processo analitico per mezzo di nodi connessi interattivamente dall analista Metodologia SEMMA che struttura il processo d analisi Completa documentazione dell intero processo (in conformità con Basilea 2) PFD come riferimento per tuning o sostituzione dei modelli esistenti Grande disponibilità di di algoritmi modellistici (regressione logistica, alberi decisionali, reti neurali, scorecard) e fasi di pre-processing 10

11 Modelli Internal Rating: Requisiti di un ambiente di laboratorio Sviluppo modelli PD, LGD, EAD» Datamodel a supporto dell acquisizione e organizzazione delle informazioni» Libreria di algoritmi e nodi specifici per velocizzare lo sviluppo di modelli di scoring per finalita regolamentari e gestionali» Interfaccia grafica di laboratorio che permette lo sviluppo e l autodocumentazione del modello sviluppato: in termini di algoritmi scelti e trasformazioni dati effettuate» Test statistici e grafici per la valutazione della bontà della stima del modello 11

12 Modelli Internal Rating Model Development Costruzione base dati di sviluppo e campione Identificazione del modello Determinazione del modello Model Management and Deployment Costruzione della procedura di produzione Promozione della procedura nell ambiente di produzione Model Monitoring and Validation Prima validazione del modello al passaggio in produzione Monitoraggio periodico del modello (b2wp14) 12

13 Credit Scoring: Model development Process Flow Diagram 13

14 Modelli Internal Rating: Requisiti di un ambiente di laboratorio Deployment e Gestione Automazione del processo di messa in produzione e gestione dei modelli» Creazione mediante funzionalità native del model package per il passaggio in produzione modello» Tracciabilità univoca dei modelli sviluppati in termini di utenti e data di passaggio e permanenza in produzione dei modelli sviluppati. Archivio dei modelli usciti di produzione Generazione automatica della procedura da passare in produzione:» processi di trasformazione del dato e algoritmo deterministico da applicare» Codice SAS, codice C, Java, PMML. 14

15 Modelli Internal Rating Model Development Costruzione base dati di sviluppo e campione Identificazione del modello Determinazione del modello Model Management and Deployment Costruzione della procedura di produzione Promozione della procedura nell ambiente di produzione Model Monitoring and Validation Prima validazione del modello al passaggio in produzione Monitoraggio periodico del modello (b2wp14) 15

16 Modelli Internal Rating: Requisiti di un ambiente di laboratorio Monitoring del modello mediante test di: Stability Performance Calibration Ambiente di monitoraggio pronto all uso con i test statistici e le misure necessarie per: Monitoraggio dei modelli di scoring, PD, LGD ed EAD Validazione quantitativa (come richiesto dal Working Paper 14 di Basel II e da scheda modello Banca d Italia) 16

17 Monitoraggio del modello 17

18 Modelli Internal Rating: Requisiti di un ambiente di laboratorio Monitoraggio e Validazione richiesti dalla normativa vigente per l ottenimento della validazione dei modelli: Produzione automatica degli indicatori, richiesti da Banca d Italia e necessari per l ottenimento della validazione, per:» la validazione del modello prima della messa in produzione» il monitoraggio on-going delle performance del modello stesso Consultazione via interfaccia web delle performance dei modelli e possibile esecuzione on-demand di:» Procedure di diagnostico del dato di input» Procedure di diagnostico delle performance del modello, per l analisi di dettaglio degli indicatori e degli scostamenti ottenuti (es. performance dell intera popolazione versus performance di porzioni della stessa) 18

19 Modelli Internal Rating: Requisiti di un ambiente di laboratorio Gli applicativi a supporto devono permettere alla Banca di: Riorganizzare e sintetizzare le basi dati esistenti, per coprire le esigenze dei vari attori interni ed esterni (es. Banca D Italia) Velocizzare lo sviluppo e l internalizzazione dei modelli esterni usufruendo dei nodi specifici Automatizzare la documentazione di processo e di modello come richiesta da Banca d Italia Automatizzare il processo di messa in produzione, secondo quanto richiesto da Banca d Italia, annullando i rischi operativi connessi alla riscrittura dei modelli Automatizzare la produzione degli indicatori di monitoraggio e validazione dei modelli, secondo quanto prescritto dalla normativa Banca d Italia. Supportare, all interno di una solida struttura IT, le funzionalità richieste dagli utenti analisti. 19

20 Agenda Internal rating e gestione efficiente del credito Requisiti delle infrastrutture a supporto Modelli di internal rating Sviluppo Applicazione Monitoraggio delle performance Integrazione con i sistemi Affidamento del credito Capitale regolamentare Monitoraggio del cliente e del portafoglio crediti 20

21 Integrazione con i sistemi di affidamento Di seguito alcuni dei requisiti dei sistemi di affidamento:» Messa a disposizione di indicazioni del rapporto del cliente verso l istituto e verso il mercato» Possibilità di inserimento di valutazioni judgemental» Calcolo di score di sintesi indicativi della rischiosità del cliente» Calcolo pricing risk adjusted indicativi Benefici per la banca:» Aumento della capacità discriminante del gestore» Supporto per una scelta ottimale delle azioni verso il cliente» Affinamento dei sistemi di scoring mediante utilizzo di informazioni judgemental e backtesting sulle performance degli stessi» Monitoraggio di possibili aspetti opportunistici 21

22 Integrazione con sistemi di valutazione del Capitale Regolamentare Requisiti per un motore di calcolo del capitale regolamentare Unico motore di calcolo pronto all uso per il Calcolo Regolamentare e/o Gestionale secondo approcci STD e IRB» Valutazione capitale As - is» Stress Testing: sensitività e scenario» What if» Copertura Esigenze Pillar I e Pillar II ed evoluzioni normative Benefici per la banca: Analisi dell impatto complessivo delle politiche creditizie ex ante ed ex post Scelta dell approccio di calcolo STD o IRB più adeguato per l istituto Ottimizzazione RWA e capitale regolamentare Indicazioni per un Pricing Risk Adjusted del credito ex ante ed ex post 22

23 Integrazione con ambiente di monitoraggio del credito Requisiti per un ambiente di monitoraggio del credito Set di reportistica pronta all uso e personalizzabile per:» Performance e rischiosità del cliente (scheda cliente)» Analisi andamentale del cliente» Override Analysis, per indicazioni su adeguatezza del modello di rating» Delinquency Analysis, per alerting automatici di possibili situazioni anomale» Pool Migration Analysis, per una valutazione complessiva del portafoglio» Vintage Analysis, per una valutazione della attendibilità delle informazioni utilizzate nel processo del credito Benefici per la banca: Automazione nel processo di monitoraggio del cliente, per indicazioni efficaci distribuibili agli operatori Alerting tempestivo per possibili situazioni a rischio deterioramento Supporto nella gestione ottimale delle relazione banca cliente 23

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