Percorso professionalizzante Risk management in banca

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1 Percorso professionalizzante Risk management in banca Risk management / Corsi Professionalizzanti La capacità di individuare, valutare e gestire i rischi sottesi al business bancario e finanziario è uno dei principali fattori che concorre a preservare il valore dell azienda e la sua capacità di operare in condizioni di stabilità. Lo svolgimento degli impegnativi compiti affidati ai risk manager della banca presuppone il possesso di competenze sia tecnico-quantitative sia relative ai processi operativi della banca, nonché la capacità di definire efficaci processi di presidio dei rischi articolati su più livelli e diverse fasi, ugualmente rilevanti e fortemente integrate. Per rispondere alla diffusa esigenza delle banche di sviluppare tali competenze nelle persone che operano nei processi di gestione dei rischi, ABIFormazione ha progettato il Percorso Professionalizzante per il Risk Management in Banca, che si compone di 8 giornate, distinte in 3 moduli, e prevede una sessione finale finalizzata ad attestare il possesso delle competenze acquisite nel percorso e ottenere Attestato di professionalità in Risk management. OBIETTIVI Identificare le fonti normative che definiscono ruolo e contenuti del Risk management Definire le modalità di funzionamento del processo di Risk management Acquisire gli schemi concettuali per integrare i processi di Risk management con quelli di pianificazione strategica e di corretta allocazione del capitale Identificare i principali modelli di valutazione e gestione dei rischi di primo pilastro: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo Identificare i principali modelli di valutazione e gestione dei rischi di secondo pilastro: di liquidità, di tasso, di concentrazione, di cartolarizzazione, strategico, reputazionale, residuo Acquisire una visione integrata, approfondendo le relazioni tra i singoli rischi Individuare gli elementi qualificanti del processo di allocazione del capitale DESTINATARI Neoresponsabili e specialisti dell'area risk management. PREREQUISITI Conoscenze di base dei profili organizzativi di gestione dei rischi. E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 1/5

2 PROGRAMMA DIDATTICO I MODULI DEL PERCORSO Modulo 1 IL RISK MANAGEMENT TRA NORMATIVA E STRATEGIE AZIENDALI Modulo 2 - PILLAR I: METODOLOGIE E STRUMENTI DI MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI Modulo 3 - PILLAR II E CAPITAL MANAGEMENT: LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI MODULO 1 L attività di risk management: ruolo, organizzazione e processi Il processo di risk management: identificazione, misurazione e gestione dei rischi in banca Ruolo e competenze della funzione di Risk management a supporto delle scelte strategiche della banca Il collocamento della funzione aziendale: l evoluzione dei modelli organizzativi La funzione di Risk management: il punto di vista del regolatore Risk management e Corporate Governance L impianto di Basilea 2: il raccordo tra i tre pilastri Basilea 3: principali novità in tema di rischi La funzione di Risk management nella nuova normativa sul Sistema dei Controlli Interni Attività e responsabilità della Funzione di Risk Management nella nuova normativa Focus sulla definizione del Risk Appetite Framework (RAF) L importanza dei flussi informativi e di reporting Profili organizzativi Coordinamento, interazione tra Organi apicali e Risk Management Coordinamento e collaborazione tra le funzioni di controllo Coinvolgimento e integrazione del Risk management nei processi aziendali Concetti e strumenti base per la misurazione dei rischi (parte I) Tassi d interesse Duration e convessità Premesse di calcolo delle probabilità Concetti e strumenti base per la misurazione dei rischi (parte II) Elementi di teoria del portafoglio: analisi di media varianza, criterio di dominanza stocastica, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT) VaR e dintorni MODULO 2 La misurazione del rischio di credito E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 2/5

3 I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione del rischio di credito Il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni La stima delle variabili di rischio: PD, LGD e cure rate Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di credito Le misure di performance risk adjusted e la determinazione del pricing del credito Il trattamento delle garanzie nel quadro di vigilanza prudenziale Strumenti per la gestione del rischio di credito: cenni L interazione con gli altri rischi (controparte, liquidità, operativi): cenni Testimonianza Gestire il rischio di credito in banca (possibilmente banca classe 2/3) La misurazione dei rischi di mercato I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione del rischio di mercato Le principali misure del rischio di mercato: il VaR e l ES Approccio standard e modelli interni Basilea 3: novità regolamentari in materia di rischio di mercato Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di mercato La misurazione delle performance corrette per il rischio di mercato Strumenti per la gestione del rischio di mercato: cenni Testimonianza o Esercitazione Gestire il rischio di mercato in banca La misurazione dei rischi operativi Principali modelli per la misurazione dei rischi operativi Le procedure di best practice per gestire il rischio operativo La sfida delle perdite ad alto valore ma bassa frequenza Le problematiche connesse alla collazione dei dati Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi operativi Le politiche e strumenti per la riduzione dell esposizione al rischio Le politiche e strumenti per il trasferimento del rischio Profili organizzativi MODULO 3 La misurazione del rischio di liquidità Il rischio di liquidità: definizione e approcci di misurazione (stock, flussi di cassa, maturity ladder adjusted) Focus: il Liquidity Covered Ratio e il Net Stable Funding ratio La gestione del rischio di liquidità E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 3/5

4 Leve operative per il liquidity risk management La gestione della Tesoreria: leve e strumenti operativi Caso di studio: la costruzione della maturity ladder e la counterbalancing capacity Testimonianza Gestire il rischio di liquidità in banca Misurazione e gestione del rischio di tasso I modelli per la misurazione del rischi di tasso del banking book I limiti e l evoluzione dei modelli di misurazione L interazione con gli altri rischi (mercato, liquidità, credito) Gli altri rischi del Secondo Pilastro Il rischio residuo, il rischio reputazionale, il rischio strategico, il rischio di concentrazione Focus sul progetto ABI-PWC sul rischio di concentrazione geo-settoriale Le definizioni di capitale: il punto di vista della vigilanza vs il punto del management Il legame tra capitale economico, capitale contabile e capitale regolamentare Gli elementi qualificanti del processo ICAAP per la quantificazione del capitale Coerenza tra RAF, ICCAP e pianificazione strategico-operativa La composizione del capitale regolamentare e le politiche di funding Capital management e risk management Il legame tra capital management e risk management: cenni Dalla pianificazione strategica alla fissazione dei limiti operativi Analisi di un bilancio bancario in una prospettiva di risk management DATE Modulo 1 - Edizione 2: 04/06 Ottobre 2016 Modulo 2 - Edizione 2: 19/21 Ottobre 2016 Modulo 3 - Edizione 2: 08/10 Novembre 2016 SEDE Milano, sede ABI - via Olona, 2 DURATA 8 giorni (4 moduli + test finale) PREZZO Partecipazione all'intero percorso, con accesso al test finale di certificazione: 3.900,00 + IVA E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 4/5

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