UNIONE BANCARIA E BASILEA 3 RISK & SUPERVISION 2016

Transcript

1 Convegno UNIONE BANCARIA E BASILEA 3 RISK & SUPERVISION 2016 Roma, Palazzo dei Congressi 21/22 giugno Draft 1

2 26 e 27 giugno SCHEMA DI SINTESI MARTEDÌ 21 MATTINA ( ) SESSIONE PLENARIA DI APERTURA SUPERVISIONE E RISCHI: DENTRO LA VIGILANZA UNICA Giovanni Sabatini, ABI SESSIONE PARALLELA A RISCHIO DI LIQUIDITÀ MARTEDÌ 21 POMERIGGIO ( ) Giampaolo Gabbi, Università di Siena SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI CREDITO Giacomo De Laurentis, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA C PROFILI ORGANIZZATIVI DI GOVERNO DEI RISCHI Paola Schwizer, Università di Parma SESSIONE PARALLELA D RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTING Severino Meregalli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA E RISCHIO OPERATIVO - CYBER, MODEL, CONDUCT: NUOVI RISCHI? Paolo Prandi, Università Cattolica sede di Brescia 2

3 MERCOLEDÌ 22 MATTINA ( ) SESSIONE PARALLELA F PICCOLE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIALIZZATI Alessandro Carretta, Università di Tor Vergata SESSIONE PARALLELA G RICONCILIARE RISK MANAGEMENT E CONTABILITÀ Maurizio Comoli, Università del Piemonte SESSIONE PARALLELA H RISCHI DI CONTROPARTE E DI MERCATO Giovanni Petrella, Università Cattolica del Sacro Cuore SESSIONE PARALLELA I IL NUOVO SREP Giuseppe Lusignani, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA L RISCHIO OPERATIVO - SCENARI E OPERATIONAL RISK RAF Marco Giorgino, Politecnico di Milano MERCOLEDÌ 22 POMERIGGIO ( ) TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA RISCHIO DI BUSINESS PER LE BANCHE: VERSO NUOVI MODELLI IMPRENDITORIALI? Moderatore Francesco Ninfole, MF Milano Finanza 3

4 MARTEDÌ 21 SESSIONE PLENARIA DI APERTURA SUPERVISIONE E RISCHI: DENTRO IL BAIL-IN SSM/Banking Union Capital Markets Union Resolution/protezione depositanti National discretion Giovanni Sabatini, ABI SESSIONE PARALLELA A RISCHIO DI LIQUIDITÀ ILAAP, SREP e governo dei rischi Liquidity Coverage Ratio (LCR) e redditività bancaria Gli strumenti di misurazione, monitoraggio e gestione del rischio di funding Il Net stable funding ratio (NSFR), la pianificazione della liquidità e ALM Market liquidity risk e integrazione del market risk Come si costruisce un liquidity contingency plan? Giampaolo Gabbi, Università di Siena SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI CREDITO Il nuovo metodo standardizzato: opportunità e rischi Gli indicatori del nuovo metodo STD e dell AQR a confronto dei rating interni Lo stress testing EBA 2016 sul rischio di credito Implicazioni del CP dell EBA sulla metodologia di assessment della compliance delle istituzioni ai requisiti IRB Il valore dei NPL tra regolamentazione e mercato Riconciliare regolamentazione e gestione del rischio di credito nel segmento SMEs Giacomo De Laurentis, Università Bocconi 4

5 SESSIONE PARALLELA C PROFILI ORGANIZZATIVI DI GOVERNO DEI RISCHI Il governance risk La funzione di internal auditing e le attese dei suoi stakeholder: board, comitato di audit, collegio sindacale, management e Vigilanza La misurazione e il governo della risk culture Due anni di efficace coordinamento tra le FAC: il valore della collaborazione Il Chief Risk Officer tra strategia e management: i pareri sulle operazioni di maggior rilievo Il collegio sindacale tra ICAAP e SREP Paola Schwizer, Università di Parma SESSIONE PARALLELA D RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTING Governance dei Sistemi Informativi e Data Governance per la Risk data Aggregation Gli impatti organizzativi nella implementazione dei sistemi di risk reporting e in particolare della BCBS 239 Le tecnologie rilevanti per la Data Aggregation e il quadro evolutivo della strumentazione tecnologica per il Risk Reporting Le sinergie tra Big Data e Risk Data Aggregation: grande potenziale o una promessa mancata? Gli ostacoli e le best practice nell implementazione della BCBS 239 I framework e le metodologie più sinergiche per accelerare l implementazione della BCBS 239 Severino Meregalli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA E RISCHIO OPERATIVO - CYBER, MODEL, CONDUCT: NUOVI RISCHI? Classi di rischio operativo nello SREP: conduct, ICT e model Aggiornamenti DIPO Paolo Prandi, Università di Brescia 5

6 MERCOLEDÌ 22 GIUGNO SESSIONE PARALLELA F PICCOLE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIALIZZATI La revisione dell'approccio standardizzato Armonizzazione delle definizioni di default e ECL (expected credit losses): quali difficoltà per le banche minori? Performance e rischi nelle banche regionali e locali Pianificazione strategica, piani di risanamento e piani di recupero: c'è spazio per un percorso unitario? Il mondo FINREP & COREP: l'approccio semplificato alla "valutazione prudenziale" C'era una volta la proporzionalità. Adesso: fattibilità e sostenibilità dei modelli di business. L'Italia è un paese per l'asset based lending? Alessandro Carretta, Università di Tor Vergata SESSIONE PARALLELA G RICONCILIARE RISK MANAGEMENT E CONTABILITÀ La misurazione del rischio di credito ai fini di bilancio ed ai fini prudenziali in vigenza dello IAS 39: dati di input comuni e processi di calcolo differenziati La misurazione del rischio di credito ai fini di bilancio ed ai fini prudenziali: cosa cambierà con l'applicazione dell'ifrs 9 Il rischio di liquidità - i limiti connessi alla richiesta di allineamento alla classificazione contabile Il rischio di liquidità - modalità di riconciliazione tra il sistema ALM ed i dati contabili Il passaggio dalle incurred loss alle expected loss nel bilancio: opportunità e costi Verso un maggiore allineamento o disallineamento? Il caso del supplementary leverage ratio Maurizio Comoli, Università del Piemonte SESSIONE PARALLELA H RISCHI DI CONTROPARTE E DI MERCATO Il nuovo framework sul rischio di mercato pubblicato dal Comitato di Basilea a gennaio 2016 CVA: CRD 4 vs. Basilea 3 FVA: lo stato dell arte Modelli standardizzati, floor di capitale e ponderazione titoli sovrani Autorizzazione dei modelli interni Stress test del rischio di controparte Giovanni Petrella, Università Cattolica del Sacro Cuore 6

7 SESSIONE PARALLELA I IL NUOVO SREP Il nuovo rapporto tra primo e secondo pilastro La comunicazione con la vigilanza unica I nuovi contenuti della vigilanza ispettiva di BCE e BdI Eccesso d'uso del secondo pilastro? Pregi e limiti nei rapporti con i mercati Business model, piano industriale e RAF nello SREP La nuova attenzione ai profili organizzativi nello SREP Giuseppe Lusignani, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA L RISCHIO OPERATIVO - SCENARI E OPERATIONAL RISK RAF Operational Risk Appetite Framework Scenari di Rischio Informatico: progetto SCER Marco Giorgino, Politecnico di Milano TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA RISCHIO DI BUSINESS PER LE BANCHE: VERSO NUOVI MODELLI IMPRENDITORIALI? La redditività delle banche: riflessioni strategiche e indagini BCE Stabilità e business I possibili futuri modelli di business Moderatore Francesco Ninfole, MF Milano Finanza 7