26 e 27 giugno. Direttore Scientifico Prof. Andrea Resti

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1 26 e 27 giugno Direttore Scientifico Prof. Andrea Resti 1

2 SCHEMA DI SINTESI MARTEDÌ 23 MATTINA ( ) SESSIONE PLENARIA DI APERTURA SUPERVISIONE E RISCHI: DENTRO LA VIGILANZA UNICA Giovanni Sabatini, ABI MARTEDÌ 23 POMERIGGIO ( ) SESSIONE PARALLELA A BUSINESS MODEL E RAF UMBERTO FILOTTO, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI CREDITO GIACOMO DE LAURENTIS, UNIVERSITÀ BOCCONI SESSIONE PARALLELA C RISCHIO DI LIQUIDITÀ GIAMPAOLO GABBI, UNIVERSITÀ DI SIENA SESSIONE PARALLELA D AQR E STRESS TEST NELLA NUOVA VIGILANZA FRANCO FIORDELISI, UNIVERSITÀ ROMA TRE SESSIONE PARALLELA E CIRCOLARE 239: PRINCIPI PER UN RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTING EFFICACI PAOLO PASINI, UNIVERSITA BOCCONI SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO PRIMA PARTE SANDRA PATERLINI, EUROPEAN BUSINESS SCHOOL DI WIESBADEN 2

3 MERCOLEDÌ 24 MATTINA ( ) SESSIONE PARALLELA G SREP E VIGILANZA UNICA GIUSEPPE LUSIGNANI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SESSIONE PARALLELA H FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE STEFANO CASELLI, UNIVERSITÀ BOCCONI SESSIONE PARALLELA I GOVERNANCE E CONTROLLI PAOLA SCHWIZER, UNIVERSITÀ DI PARMA SESSIONE PARALLELA L PICCOLE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ALESSANDRO CARRETTA, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA SESSIONE PARALLELA M RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE GIOVANNI PETRELLA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE SESSIONE PARALLELA N RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO SECONDA PARTE SIMONA COSMA, UNIVERSITA DEL SALENTO MERCOLEDÌ 24 POMERIGGIO ( ) TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA VERSO BASILEA 4 Moderatore Giornalista 3

4 TEMI DELLE SESSIONI PARALLELE SESSIONE PARALLELA A BUSINESS MODEL E RAF La comunicazione con la vigilanza unica Il nuovo legame tra business model della banca, piano industriale e RAF Quanto deve cambiare il business model con i nuovi requisiti di vigilanza? Il RAF e gli organi di governo della banca Tradurre il RAF in policy creditizie Business model, impairment test sull avviamento e capital ratios Umberto Filotto, Università di Tor Vergata SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI CREDITO Esperienze di vigilanza europea: come cambia il rapporto con i supervisors Come migliorare la calibrazione dei modelli di rating? La validazione dei sistemi di rating nella vigilanza unica Efficacia ed efficienza nella gestione del credito deteriorato Nuovi standard contabil e nuove disposizioni sulla classificazioni dei crediti L allineamento strategico tra gestione del rischio e gestione del business Giacomo De Laurentis, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA C RISCHIO DI LIQUIDITA Le misure di market liquidity risk e l'interazione con il rischio di mercato Le soluzioni per la stima del premio per la liquidità Il liquidity coverage ratio e l impatto sulle politiche di asset liability bancarie I modelli gestionali per la previsione della liquidità e i piani di contingency Gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità: regolamentazione e gestione Secondo Pilastro e ILAAP Giampaolo Gabbi, Università di Siena 4

5 SESSIONE PARALLELA D AQR E STRESS TEST: IMPLICAZIONI GESTIONALI Cosa si è appreso dall AQR e dallo stress test 2014 Stress test, AQR e debito sovrano Le logiche dell AQR modificheranno le logiche di concessione del credito? Dai Binding Technical Standards dell EBA alle norme tecniche di attuazione La nuova classificazione EBA dei crediti: implicazioni gestionali Il CET1 nella nuova vigilanza Franco Fiordelisi, Università Roma Tre SESSIONE PARALLELA E CIRCOLARE 239: PRINCIPI PER UN RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTING EFFICACI Le attese sul perimetro di applicazione della circolare 239 nel contesto bancario Italiano Gli impatti della circolare 239 sulla Data Governance e sulle policy di gestione e controllo dei dati La classificazione dei dati per l aggregazione: tassonomie, metadati, business glossary Il processo di pianificazione integrato con gli indicatori di rischio: coerenza tra i processi Un nuovo approccio sistemico alla data quality e alla misurazione dell accuratezza, della tempestività e della qualità dei dati. Garantire rigore e coerenza contabile nel raccordo e riconciliazione dei dati La documentazione dei processi di aggregazione e controllo: Audit e Accountability Paolo Pasini, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) PRIMA PARTE Le novità regolamentari internazionali ed europee Operational Risk Appetite KRI Benchmarking per il Rischio Operativo La posizione delle assicurazioni rispetto alle novità regolamentari sul Rischio Operativo Rischio operativo correlato all esternalizzazione: come gestirlo e mitigarlo? Sandra Paterlini, European Business School di Wiesbaden 5

6 SESSIONE PARALLELA G SREP E VIGILANZA UNICA Logiche e fasi dello SREP Il rapporto tra requisiti patrimoniali di primo e di secondo pilastro Cosa è la risk capacity se i supervisors usano estensivamente il secondo pilastro? Il ruolo del RAF Esperienze internazionali di interazione con la vigilanza unica Significant versus non significant banks Giuseppe Lusignani, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA H FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE Equity, credito bancario e forme di finanziamento di mercato: le implicazioni della vigilanza Requisiti di capitale e di liquidità: il cambiamento del costo del credito Il finanziamento delle opere pubbliche Finanziare le imprese in crescita Come cambia la gestione dei rapporti con le imprese in difficoltà Il nuovo ruolo del risk management nel processo di finanziamento alle imprese Strumenti di finanziamento integrativi delle imprese: accesso al mercato obbligazionario Capital Markets Union: come cambia il ruolo delle banche Stefano Caselli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA I GOVERNANCE E CONTROLLI Il CRO, l alta direzione e il board nell interazione con la vigilanza unica Il coinvolgimento della funzione rischi nelle strategie aziendali Il CRO nel comitato crediti: ha potere di veto? Il ruolo del CRO nel monitoraggio dei crediti Collaborazione tra risk management, compliance e auditing Il CRO e gli altri rischi Paola Schwizer, Università di Parma 6

7 SESSIONE PARALLELA L PICCOLE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI Il perimetro formale e di fatto della vigilanza unica Ruolo e forme della proporzionalità Proporzionalità, governo societario e funzioni di controllo Le piccole banche sono tutte eguali? La proporzionalità nel rapporto tra Risk Management e CDA Cambiamenti avvertiti nelle esperienze di vigilanza dell ultimo anno Alessandro Carretta, Università di Tor Vergata SESSIONE PARALLELA M RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE La revisione dello standardised approach per i rischi di mercato L orizzonte di liquidità nei modelli interni e le implicazioni nel modello dell expected shortfall La stima della CVA e l assorbimento patrimoniale delle posizioni OTC L impatto delle soluzioni di clearing delle posizioni OTC e gli incentivi al clearing centralizzato La valutazione dei titoli Level 3 Il ruolo del CRO e l interazione con il CFO Giovanni Petrella, Università Cattolica del Sacro Cuore SESSIONE PARALLELA N RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) SECONDA PARTE I nuovi principi per una prudente gestione del Rischio Operativo Classi di rischio operativo nello SREP: conduct, ICT e model Il Reporting dell ORM è effettivamente uno strumento forward looking per supportare le decisioni del Board Cantieri aperti per compliance regolamentare e per sviluppi gestionali Aggiornamenti DIPO La tendenza ad accentrare sistemi e processi aziendali a livello di gruppo: riflessi sul rischio operativo Simona Cosma, Università del Salento 7