Auditing e Risk Management Banche

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1 ANNO ACCADEMICO Hsfhjgh.jvn.xcbvmn-lòkjbfdgjwà<psgjù Orientamento Part Time Auditing e Risk Management Banche (Novembre 2015 Maggio 2016) Milano FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA

2 Data Docente Argomento Novembre Dott. Antonella Cappiello Dott. Roberto Russo (Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale) Governance e sistemi di controllo interno 1. I modelli di governance 2. Le disposizioni di vigilanza in materia di controllo interno 3. Le normative in materia di controllo interno 4. Le relazioni tra IA e attori della governance Novembre Dott. Angelo Bonolo (Banca Popolare di Sondrio) Dott. Giovanni Poli (Banca Popolare di Sondrio) L internal audit in banca 1. Il professional practice framework dell IA 2. Gli standard di connotazione 3. Gli standard di prestazione 4. Il modello di audit della Popolare di Sondrio 11 Dicembre Dott. Francesco Chiaravalloti (KPMG) L IT auditing e governance 1. Il frame work COBIT 2. L IT risk assessment 3. L audit degli IT General Control 4. L audit dei controlli applicativi 12 Dicembre Prof. Giuseppe D Onza Il D.Lgs. 231/2001: l'audit sui protocolli previsti dal Modello ed il funzionamento dell OdV 1. La verifica del Modello: il ruolo dell IA ed i rapporti tra OdV ed IA 2. La relazione tra OdV ed organi societari 3. La costruzione del piano delle verifiche sui modelli La valutazione dei protocolli previsti dal Modello 5. La comunicazione dei risultati all OdV 8 Dott. Umberto Longo (Volksbank) Il processo di audit 1. Le fasi del processo di audit 2. La pianificazione dell incarico e l audit program 3. I tools per gli interventi di audit 4. L emissione del rapporto di audit 5. Tracking delle azioni correttive 9 Dott.ssa Annamaria Signori L internal audit: gli standard per la pratica professionale

3 Data Docente Argomento 22 Dott. Nicola Piras (Clessidra SGR) La funzione compliance: attività ed operatività 1. La funzione compliance in banca: aspetti regolamentari ed organizzativi 2. Profili operativi della funzione compliance 3. L antiriciclaggio, la trasparenza ed i sistemi di controllo interno 4. Tecniche di valutazione del rischio di compliance 23 Dott. Silvano Della Nina (Veneto Banca) Audit della funzione compliance 5 Dott. Mario Ciappa Audit sul processo ed il portafoglio crediti 6 Dott. Pierluigi Cipolloni (Banca Fideuram) Gli interventi di audit sui promotori finanziari Dott. Franco Guzzonato (Banca Popolare di Vicenza) Dott. Fabio Renzi L audit sulla finanza proprietaria e sull asset management 18 Marzo Dott. Alessandro Bardelli (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) Audit sui servizi di investimento 19 Marzo Dott. Claudio Testa Fraud prevention and detection e sistemi di controllo interno a presidio dei rischi operativi

4 1-2 Prof. Roberto Barontini (Scuola Superiore Sant Anna) Dott. Gerardo Rescigno (Veneto Banca) I modelli di analisi del rischio di credito 1. Basilea 2 e i metodi di valutazione dei rischi di credito 2. Le tecniche di controllo del rischio 3. Basilea 2 e i modelli di misurazione 4. La stima delle perdite attese ed inattese 5. Ruolo dell audit nella validazione dei modelli 6. Case study 15 Dott. Giuseppe Favale Dott. Stefano Cascino L'audit sul rischio di credito 1. L analisi e mappatura del processo di gestione dei crediti 2. L audit sui modelli di rating 3. I controlli per il monitoraggio del credito 4. L audit sul sistema di gestione degli incagli e sofferenze 5. L audit sugli strumenti di credit risk mitigation Case study 16 Dott. Fabio Arnaboldi Dott. Alain Gaspari L audit di network in UniCredit Dott. Antonella Cappiello Dott. Barbara Scagliotti Dott. Alessandra Agostini I Rischi operativi: modelli di valutazione e problematiche di controllo 1. Basilea 2 e la valutazione dei rischi operativi 2. Le tecniche di Self Risk Assessment 3. I modelli avanzati per la misurazione del rischio operativo 4. Case study Maggio Dott. ssa Paola Ferretti Dott. Paolo Nasi L audit sull area finanza e i rischi di mercato 1. Basilea 2 e la valutazione dei rischi di mercato 2. L operatività dell area finanza: aspetti normativi, organizzativi e di funzionamento 3. L analisi/rischi controlli dei processi di investimento 4. L analisi rischi/controlli dei servizi di intermediazione 5. Modelli di market risk management 6. Il ruolo dell auditor nella validazione dei modelli

5 28 Maggio Dott. Stefano De Cadilhac (BancoPosta) Dott. Cristina Ciotoli (BancoPosta) Gli interventi di audit sul risk management 27 Maggio Dott. Antonio Picciarelli (Credem) Il processo ICAAP e gli interventi di audit sui sistemi di gestione del rischio di liquidità La responsabilità amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001): inquadramento e costruzione dei Modelli I principi contabili internazionali L implementazione della Legge 262/2005 Le operazioni di finanziamento alle imprese Basilea 3: i riflessi sulle imprese