Percorso professionalizzante Risk management in banca

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1 Percorso professionalizzante Risk management in banca Risk management / Percorso professionalizzante La capacità di individuare, valutare e gestire i rischi sottesi al business bancario e finanziario è uno dei principali fattori che concorre a preservare il valore dell'azienda e la sua capacità di operare in condizioni di stabilità. Lo svolgimento degli impegnativi compiti affidati ai risk manager della banca presuppone il possesso di competenze sia tecnico-quantitative sia relative ai processi operativi della banca, nonché la capacità di definire efficaci processi di presidio dei rischi articolati su più livelli e diverse fasi, ugualmente rilevanti e fortemente integrate. Per rispondere alla diffusa esigenza delle banche di sviluppare tali competenze nelle persone che operano nei processi di gestione dei rischi, ABIFormazione ha progettato il Percorso Professionalizzante per il Risk Management in Banca, che si compone di 8 giornate, distinte in 3 moduli, e prevede una sessione finale finalizzata a certificare le competenze acquisite nel percorso e ottenere la Certificazione ABI in Risk management. OBIETTIVI Identificare le fonti normative che definiscono ruolo e contenuti del Risk management Definire le modalità di funzionamento del processo di Risk management Acquisire gli schemi concettuali per integrare i processi di Risk management con quelli di pianificazione strategica e di corretta allocazione del capitale Identificare i principali modelli di valutazione e gestione dei rischi di primo pilastro: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo Identificare i principali modelli di valutazione e gestione dei rischi di secondo pilastro: di liquidità, di tasso, di concentrazione, di cartolarizzazione, strategico, reputazionale, residuo Acquisire una visione integrata, approfondendo le relazioni tra i singoli rischi Individuare gli elementi qualificanti del processo di allocazione del capitale DESTINATARI Neoresponsabili e specialisti dell'area risk management. PREREQUISITI Conoscenze di base dei profili organizzativi di gestione dei rischi. METODOLOGIA DIDATTICA ESPOSIZIONE DEL DOCENTE: 50% STUDIO DI CASI: 20% E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 1/5

2 ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI: 20% SCAMBIO DI ESPERIENZE: 10% PROGRAMMA DIDATTICO MODULO 1 IL RISK MANAGEMENT TRA NORMATIVA E STRATEGIE AZIENDALI GIORNO 1 Giorno 1 L'attività di risk management: ruolo, organizzazione e processi Il processo di risk management: identificazione, misurazione e gestione dei rischi in banca Ruolo e competenze della funzione di Risk management a supporto delle scelte strategiche della banca Il collocamento della funzione aziendale: l'evoluzione dei modelli organizzativi La funzione di Risk management: il punto di vista del regolatore Risk management e Corporate Governance L'impianto di Basilea 2: il raccordo tra i tre pilastri MODULO 1 IL RISK MANAGEMENT TRA NORMATIVA E STRATEGIE AZIENDALI GIORNO 2 Chief Risk Officer (CRO) e Funzione di Risk Management nella nuova normativa (15 aggiornamento della 263) Attività e responsabilità della Funzione di Risk Management nella nuova normativa Focus sulla definizione del Risk Appetite Framework (RAF) L'importanza dei flussi informativi e di reporting Profili organizzativi Coordinamento, interazione tra Organi apicali e Risk Management Coordinamento e collaborazione tra le funzioni di controllo Coinvolgimento e integrazione del Risk management nei processi aziendali DEI RISCHI GIORNO 1 La misurazione del rischio di credito I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione del rischio di credito Il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni La stima delle variabili di rischio: PD, LGD e cure rate I modelli di portafoglio: obiettivi, elementi comuni e implicazioni per le politiche creditizie Il modello di Merton e il Modello KMW Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di credito E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 2/5

3 Le misure di performance risk adjusted e la determinazione del pricing del credito Il trattamento delle garanzie nel quadro di vigilanza prudenziale Strumenti per la gestione del rischio di credito (cartolarizzazioni, derivati, ecc.) L'interazione con gli altri rischi (controparte, liquidità, operativi) DEI RISCHI GIORNO 2 La misurazione dei rischi di mercato I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione dei rischi di mercato Metodologia standardizzata e modelli interni L'interazione con gli altri rischi (rischio di controparte, rischio di liquidità, operativi) Novità regolamentari in materia di rischio di mercato (Basilea3) Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di mercato La misurazione delle performance corrette per il rischio di mercato Il rischio di controparte: focus sul rischio di controparte DEI RISCHI GIORNO 3 La misurazione dei rischi operativi Principali modelli per la misurazione dei rischi operativi Le procedure di best practice per gestire il rischio operativo La sfida delle perdite ad alto valore ma bassa frequenza Le problematiche connesse alla collazione dei dati Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi operativi Le politiche e strumenti per la riduzione dell'esposizione al rischio Le politiche e strumenti per il trasferimento del rischio Profili organizzativi RISCHI GIORNO 1 La misurazione del rischio di liquidità Il rischio di liquidità: definizione e approcci di misurazione (stock, flussi di cassa, maturity ladder adjusted e not adjusted) Novità regolamentari (Basilea3) Il Liquidity Covered Ratio e il Net Stable Funding ratio Caso di studio: la costruzione della maturity ladder La gestione del rischio di liquidità Leve operative per il liquidity risk management La gestione della Tesoreria: leve e strumenti operativi Il pricing della liquidità e la liquidity cost allocation Il Funds Transfer Pricing: da strumento per il controllo di gestione a strumento di vigilanza E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 3/5

4 Gli stress test Il monitoraggio della liquidità e la gestione delle emergenze: contingency funding plan RISCHI GIORNO 2 Misurazione e gestione del rischio di tasso I modelli per la misurazione del rischi di tasso del banking book I limiti e l'evoluzione dei modelli di misurazione L'interazione con gli altri rischi (mercato, liquidità, controparte) Gli altri rischi del Secondo Pilastro Il rischio residuo, il rischio reputazionale, il rischio strategico, il rischio di concentrazione Focus sul progetto ABI-PWC sul rischio di concentrazione geo-settoriale RISCHI GIORNO 3 Le definizioni di capitale: il punto di vista della vigilanza vs il punto del management Il legame tra capitale economico, capitale contabile e capitale regolamentare Gli elementi qualificanti del processo ICAAP per la quantificazione del capitale Coerenza tra RAF, ICCAP e pianificazione strategico-operativa La composizione del capitale regolamentare e le politiche di funding Capital management e risk management Il legame tra risk management e capital budgeting Alcuni modelli per l'allocazione del capitale Dalla pianificazione strategica alla fissazione dei limiti operativi Analisi di un bilancio bancario in una prospettiva di risk management DATE Modulo 1 - Edizione I: 18/19 Maggio 2015 Modulo 2 - Edizione I: 03/05 Giugno 2015 Modulo 3 - Edizione I: 22/24 Giugno 2015 Test finale: 08 Luglio 2015 SEDE Il percorso si svolgerà a Milano presso la sede ABI di via Olona, 2 DURATA 8 giorni (4 moduli + test finale) E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 4/5

5 Powered by TCPDF ( PREZZO Partecipazione all'intero percorso, con accesso al test finale di certificazione: 3.900,00 + IVA Partecipazione al solo Modulo 1: 1.700,00 + IVA CONTATTI Elisa Isacco tel e.isacco@abiservizi.it Alessandra Ferraris tel a.ferraris@abiformazione.it Indirizzo web E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. pag. 5/5