I SEGRETI DEI TRADING SYSTEM

Транскрипт

1 I SEGRETI DEI TRADING SYSTEM ITFORUM Questa presentazione ha solo carattere informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio, né può essere considerata in alcun modo una forma di offerta o proposta di investimento QUESTO DOCUMENTO È DEDICATO ALL USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI COME DEFINITO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/39/CE SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE AGISCONO PER CONTO PROPRIO E DEFINITI COME CONTROPARTI QUALIFICATE O CLIENTI PROFESSIONALI. I risultati passati non sono alcuna garanzia di risultati futuri.

2 Presentazione Il materiale di questa presentazione è ispirato al libro I segreti dei trading system, Hoepli, 2015.

3 Chi siamo Cyber Trade Srl nasce da un gruppo di trader ed informatici che fin dal 1997 ha tradotto analisi e ricerca in algoritmi applicandoli ai propri patrimoni personali. Abbiamo progettato e finanziato con i proventi da trading il software di robotrading Wide Trader e di reporting/analisi Trading System Ranking, oltre ad aver ideato centinaia di modelli quantitativi. Gestiamo l intera filiera che va dalla progettazione dell algoritmo alla sue perfetta esecuzione: buone performance nascono da tanti elementi, quali l algoritmo che individua un metodo matematico, un flusso prezzi preciso, un software che permetta l automazione, una storicità reale di dati, un metodo di asset allocation, un metodo di money management, un software di monitoraggio ed analisi e soprattutto una ricerca continua..

4 Lo Staff e collaboratori ENRICO MALVERTI - Coordinator R&D / Quant Analyst. Da oltre 15 anni progetta sistemi di trading e di gestione del rischio per clienti istituzionali (fondi, Sgr e tesorerie di banche) su azioni, bond, valute e futures. Ha occupato ed occupa ruoli di direzione in SIM e fondi. Autore di diversi libri di successo tra cui Trading system vincenti, Hoepli, FLAVIO GUERRINI CEO / Quant Analyst. Dal 1997 opera come trader algoritmico sui derivati. Ricercatore. E il fondatore della Cyber Trade Srl, e l ha finanziata interamente con i proventi ricavati con il trading. MARCO MATTEUCCI - Devoloper Senior / Board Member. Da oltre dieci anni sviluppa soluzioni software per il mondo finanziario, da strumenti di analisi statistica alla progettazione e sviluppo dell'architettura di WideTrader. ALESSANDRO ALDROVANDI Collaboratore del progetto Hybrid Robo-advisor. Ha lavorato in EPTA SIM e in P&C SIM come membro del Team di consulenza. Dal 2002 è un trader libero professionista che si dedica esclusivamente alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri. Ha pubblicato i libri Trading intraday sul Future S&P/MIB (Experta, 2004), Il trading con la Tick Distribution (Tradinglibrary, 2009) ed è coautore della Guida Forex 2012 (Editrice Le Fonti, 2011). LUCA BARILLARO - Ideatore del progetto Hybrid Robo-advisor. Dal 1998 è tra i primi in Italia fornisce consulenza indipendente a High Net Worth Individual ed istituzionali, su azionario, obbligazionario, ETF e fondi di investimento. E specializzato in strategie in opzioni complesse e prodotti strutturati e fornisce supporto alle tesorerie aziendali su swap ed hedging su materie prime, tassi e valute. Dal 2011 fa parte dell'academy di London Stock Exchange a Milano.

5 Processo di Investimento

6 Track Record Algotrading (da 1 ottobre 2014 a 1 marzo 2016) Questa è una linea di trading istituzionale Reale, su broker londinese. La linea nasce nell ottobre 2014 su richiesta di un Cliente Istituzionale voleva sperimentare con denaro reale i nostri algoritmi in condizioni di stress ( Leva 10 e Volumi importanti ). Il risultato è stato ottenuto con 12 algoritmi Intraday Long/Short su futures azionari, obbligazionari e valutari multi strategy.

7 Qual'è il segreto per questo risultato? In realtà non esiste un segreto, non esistono formule magiche, non esiste il Sacro Grahal, non esistono i miracoli. Vogliamo elencare i segreti, o meglio la ricetta necessaria per ottenere risultati nel trading? Componenti umane: - passione; - studio; - volontà; - disciplina; - perfezionismo (cura dei dettagli) Componenti progettuali: - sul daily e weekly paga la semplicità; - lavorare su 3 livelli di diversificazione (per mercato, strategie e time frame); - accurati backtesting per limitare l'overfitting; Componenti tecniche: - Gestione della intera filiera che va dalla progettazione, alla piattaforma di trading proprietaria che è una corazzata, al controllo della gestione del rischio con algoritmo proprietario di selezione modelli e rotazione dinamica (TRADING SYSTEM RANKING)

8 ANALISI VELOCIRAPTOR Mostrati risultati e listato contenuti nel libro. Fatta analisi real time dei modelli e problematiche operative trasmissione ordini e flusso prezzi.

9 ROBOTRADING: Wide Trader 1) Esecuzione AUTOMATICA verso decine di Broker 2) Controllo Real Time operatività Possiamo ricevere Allarmi Automatici per avvisarci dei trade e monitorare in tempo reale l'andamento ed intervenire, se occorre, manualmente 3) Controllo Ex-Post Operatività Controllo reale qualità dei trade Possibilità di analizzare altre Allocation e Risultati In modalità Roboadvisor, su portafogli di investimento, i segnali sono erogati attraverso la piattaforma proprietaria che invia , sms, chat skype, pop up con latenza ridottissima.

10 ROBOTRADING: Wide Trader Wide Trader mantiene il corretto allineamento tra posizioni reali e virtuali.. Gli errori sono prossimi allo 0.

11 Processo: TSR = Trading System Ranking Utilizzo di modelli MATEMATICI per Selezionare i System Possiamo effettuare screening sia manuali che automatici in base a criteri come: Profit factor Drawdown Risk/reward ratio Average trade, Ecc

12 ROBOADVISORY: Quant-Certificates App messaggi real time su un canale dedicato e personalizzabile nell'allarmistica

13 Cybertrade: La Nostra Offerta Sviluppiamo modelli di gestione quantitativi multistrategy, multisystem su un database di circa strategie proprietarie definito l obiettivo di resa, il rischio, i tipi di mercato/titoli, la leva ed i costi. Automazione: software proprietario Wide Trader. Analisi e portafogli: software proprietario Trading System Ranking. Progettazione su commissione di robo-advisor istituzionali Progettazione di soluzioni software applicate. Progettazione e realizzazione di siti internet Sviluppo di APP per banche, altri istituzionali e corporate Rivendita e assistenza Multicharts per l Italia Ricerca anche attraverso algoritmi genetici

14 Contatti Web: Mobile: Enrico Malverti

15 Disclaimer Il presente documento è stato redatto Cyber Trade Srl a esclusivamente per Istituzionali ed a solo scopo informativo. Cyber Trade Srl non garantisce l accuratezza e la completezza delle informazioni in esso contenute e declina qualsiasi responsabilità sulla loro affidabilità e precisione. Né Cyber Trade Srl né i rispettivi amministratori, managers, dipendenti e consulenti, potranno essere pertanto ritenuti responsabile nei confronti di terze parti di alcun danno diretto o indiretto causato dall utilizzo delle informazioni fornite in questa presentazione e da eventuali mancanze nella completezza ed esattezza delle stesse. La distribuzione di questo documento e le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dello stesso potrebbero essere soggette a restrizioni in talune giurisdizioni e conseguentemente sarà un onere dei destinatari dello stesso rispettare tutti gli obblighi legali applicabili. Il presente documento è strettamente riservato e non può essere riprodotto o ceduto a terzi senza il consenso scritto di Cyber Trade Srl; le informazioni in esso contenute dovranno essere mantenute riservate e non divulgate a terzi. Gli obblighi di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano diventate di pubblico dominio senza violazione di questo Accordo. Tali obblighi di riservatezza s intendono tacitamente accettati con il ricevimento del presente documento e comportano una responsabilità personale di rispetto degli stessi. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data dello stesso. Fatti ed eventi che accadano successivamente alla data in esso indicata possono incidere sulla accuratezza e correttezza delle informazioni ivi contenute e, come conseguenza, i destinatari del presente documento sono informati che le informazioni ivi contenute potrebbero non essere accurate, aggiornate, corrette e complete dopo la data di distribuzione come indicata sulla pagina iniziale. In aggiunta Cyber Trade Srl non si assume l obbligo di fornire ai destinatari del documento ulteriori informazioni aggiuntive o esplicitare eventuali inaccuratezze che potrebbero emergere nelle informazioni riportate. Il presente documento non prevede che siano forniti servizi di consulenza al riguardo né costituisce un parere professionale su aspetti finanziari, legali o fiscali, né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un attestazione che la strutturazione delle operazioni previste nello stesso potrebbero essere profittevoli o appropriate per i destinatari del presente documento. In particolare, questo documento non costituisce un offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell articolo 1, lettera (t) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), né un offerta di sottoscrizione o vendita al pubblico di prodotti finanziari in qualunque altro paese.