Copyright Università degli Studi di Torino, Progetto Atlante delle Professioni 2009 Aggiornato il 9 luglio 2009 MATEMATICA e MATEMATICO FINANZIARIO 1. CARTA D IDENTITA... 2 2. CHE COSA FA... 3 3. DOVE LAVORA... 4 4. CONDIZIONI DI LAVORO... 5 5. COMPETENZE... 6 Quali competenze sono necessarie... 6 Conoscenze... 7 Abilità... 8 Comportamenti lavorativi... 9 6. INFO... 11
1. CARTA D IDENTITA MATEMATICA e MATEMATICO FINANZIARIO Altre denominazioni: Financial Engineer Figure professionali di prossimità: Attuario, Risk Manager, Trader Chi è? Il MATEMATICO FINANZIARIO è la figura professionale che conosce la realtà finanziaria di riferimento, si occupa dell analisi dei dati e delle statistiche per procedere alla valutazione di prodotti finanziari, assicurativi (specialmente di quelli complessi) e previdenziali definendone prezzi e rischi. La valutazione che effettua riguarda anche i rischi insiti nelle operazioni finanziarie stesse. Quali norme regolano la professione? Non vi sono norme specifiche che regolano la professione. Non vi sono albi professionali per accedere alla professione. Livello EQF: VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici
2. CHE COSA FA IL MATEMATICO FINANZIARO: ATTIVITÀ Sceglie il modello matematico da utilizzare ed eventualmente lo adatta Raccoglie i dati e statistiche Elabora e valuta i dati DESCRIZIONE Individua il modello matematico più adeguato alle esigenze di valutazione. Può essere necessario modificare modelli noti per adattarli agli obiettivi Valuta e seleziona le informazioni che ritiene necessarie per procedere con l analisi (es. valori dei prezzi e tassi in ambito bancario; speranza di vita e incidenti stradali in ambito assicurativo) Applica il modello ai dati selezionati, verificando il corretto procedimento di elaborazione e valuta le previsioni del modello e il corretto procedimento di elaborazione
3. DOVE LAVORA Dove lavora? Ambienti e organizzazione Il MATEMATICO FINANZIARIO può lavorare in: - Istituti finanziari (Banche, Finanziarie e Fondi di investimento) - Società di Assicurazioni - Società di consulenza aziende private che, utilizzando il denaro proprio e quello depositato dai clienti, compiono operazioni monetarie e finanziarie, principalmente di credito società prevalentemente per Azioni il cui profitto è dato dalla differenza fra il totale dei premi versati e quello degli indennizzi corrisposti. Devono essere perciò in grado di calcolare la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi, oggetto di copertura assicurativa (Fonte: Encarta) e di definire l importo del premio da versare società di ricerca, sviluppo software o, più in generale, di servizio al mondo della finanza che spesso si specializzano in gestione dei rischi, certificazione di bilancio, studi strategici di settore Indipendentemente dall ambito lavorativo il MATEMATICO FINANZIARIO trova prevalentemente collocazione nell ambito del Risk & Financial Modeling, Risk Control e Pricing dove, utilizzando modelli matematici, effettua la valutazione (e quindi si stabilisce il prezzo) dei prodotti e strumenti derivati da collocare sul mercato (http://it.wikipedia.org/wiki/strumento_derivato).
4. CONDIZIONI DI LAVORO Quali sono le condizioni di lavoro? Contratti, relazioni, tempi Opera prevalentemente come lavoratore dipendente, solo raramente è un libero professionista. Lavora frequentemente in team eterogenei, dove è intensa l interazione tra Matematici Finanziari e Informatici. Nel caso degli Istituti Finanziari partecipano anche i Trader, mentre nelle Società di Assicurazione gli Attuari. Il MATEMATICO FINANZIARIO svolge la sua attività in uffici lavorando su computer. L orario di lavoro è tendenzialmente standard (otto ore al giorno per cinque giorni a settimana), ma particolari condizioni del mercato possono richiedere straordinari, anche in relazione alle Festività. Per seguire le Borse internazionali potrebbe essere necessario lavorare con flessibilità anche nei giorni delle festività del Paese di residenza. Dopo un primo ingresso nel mercato del lavoro, che richiede una conoscenza generale del settore, la tendenza è di specializzarsi in una determinata area di analisi, sia secondo le esigenze della propria Organizzazione, sia secondo le proprie inclinazioni: questo richiede frequenti momenti di formazione, autoformazione e aggiornamento.
5. COMPETENZE Quali competenze sono necessarie ATTIVITÀ Sceglie il modello matematico da utilizzare ed eventualmente lo adatta Raccoglie i dati e statistiche OCCORRE SAPERE - individuare il modello matematico adeguato - modificare e comporre il codice sorgente - raccogliere ed analizzare le informazioni e le conoscenze di interesse concernenti i mercati finanziari, l economia nazionale ed internazionale, le normative rilevanti per il settore - Interpretare dati e statistiche Elabora e valuta i dati - Immettere le variabili scelte nel modello matematico per l elaborazione - Leggere e interpretare i dati elaborati - Formula previsioni - Valutare il prezzo, il valore e il rischio di un prodotto finanziario e/o assicurativo - Redigere report tecnici RISULTATO DELL ATTIVITÀ Modello matematico adeguato alle necessità di valutazione Dati selezionati Valutazione e definizione del valore del rischio e del prezzo di un prodotto finanziario, assicurativo o previdenziale corredato di reportistica tecnica
Conoscenze Quali conoscenze è necessario avere? Conoscenze specialistiche principali - Matematica - Matematica Finanziaria - Analisi Numerica - Teoria dei Rischio - Statistica - Calcolo delle probabilità - Mercati finanziari nazionali e internazionali - Elementi di analisi finanziaria - Caratteristiche dei prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali - Aspetti tecnici e fiscali dei prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali - Mercato dei servizi bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali - Metodi di valutazione dei prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi) - Elementi di Economia Conoscenze generali principali - Linguaggi e metodi di programmazione - Lingua straniera (inglese)
Abilità Che cosa deve saper fare? Abilità specialistiche principali - Applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari - Applicare tecniche di analisi dei rischi finanziari - Applicare tecniche di analisi dei trend finanziari - Applicare tecniche di analisi dei prodotti finanziari - Applicare tecniche di analisi della redditività economica - Applicare modelli probabilistici - Utilizzare pacchetti di analisi probabilistica-statistica e numerica-informatica (Matlab, Matematica, ecc.) Abilità generali principali - Applicare i principi di progettazione software - Utilizzare linguaggi e metodologie di programmazione
Comportamenti lavorativi Quali comportamenti lavorativi deve sviluppare? Accuratezza, ossia operare con precisione, minimizzando gli errori e ponendo una costante attenzione alla qualità ed al controllo degli output realizzati Impegno, sapersi allineare agli obiettivi di un gruppo o di una organizzazione, condividendone la missione Consapevolezza organizzativa, prestare attenzione ai segnali, ai cambiamenti e agli output che giungono dal contesto organizzativo; intuire evoluzioni e sviluppi; ascoltare e riconoscere le tendenze strategiche in atto Logica-Pensiero analitico, comprendere le situazioni, scomponendole nei loro elementi costitutivi, individuando relazioni e sequenze cronologiche e valutare le conseguenze in una catena di cause ed effetti Pensiero concettuale, riconoscere modelli astratti o rapporti fra situazioni complesse, definendo problemi anche mediante l uso di metafore e analogie; ricomporre idee, questioni e osservazioni in concetti; identificare aspetti chiave di situazioni complesse
Percorso professionale C è un percorso formale? Per accedere alla professione è richiesta una laurea specialistica (frequentemente in matematica) con un curriculum studi orientato alla conoscenza approfondita di modelli matematici, di linguaggi di programmazione e di applicazione della statistica e del calcolo delle probabilità. La Facoltà di Scienze MFN ha anche attivato un corso di laurea triennale specifico in Matematica per la Finanza e l'assicurazione. C è un percorso consigliato? Per un migliore orientamento verso questa professione si consiglia di conseguire la Laurea Triennale Interfacoltà in Matematica per la Finanza e le Assicurazioni, o la Laurea Specialistica in Scienze assicurative e attuariali (Corso di Laurea Interfacoltà con Scienze Matematiche Fisiche e Naturali) e la Laurea Specialistica in Matematica. Come si sviluppa la carriera? Il MATEMATICO FINANZIARIO nell arco della sua carriera può ampliare le proprie responsabilità sia rispetto alle funzioni di coordinamento, sia rispetto all ambito di lavoro (mercati nazionali, mercati internazionali, ecc.). Una delle prospettive di carriera del MATEMATICO FINANZIARIO è diventare Trader. Lo stretto lavoro di equipe in cui sono coinvolte queste due figure all interno delle aziende di credito, rappresenta, infatti, un occasione formativa per il matematico che abbia intenzione di orientarsi verso la compravendita di prodotti finanziari.
6. INFO Per saperne di più Volumi - E. Del Prete, A. Russo, G. Anzellotti - a cura di (2008), Matematici al Lavoro, Sironi Editore, Milano - M. Bertolani a cura di (2005), Professione Matematico. Una vita tra numeri ed equazioni, SciBooks, Pisa Siti - http://www.matematica.unito.it/ - Università degli Studi di Torino, Facoltà di scienze Matematiche fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Matematica - http://www.matematiciallavoro.it - Sito del progetto I Mestieri del Matematico (azione del Progetto Lauree Scientifiche, che è promosso dalla Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, dal Ministero dell'università e della Ricerca e dalla Confindustria) - http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/ - Università degli Studi di Torino (Laurea Triennale Interfacoltà in Matematica per la Finanza e l'assicurazione) - http://www.econ.unito.it/didattica/info/dida003/scienzestatat - Università degli studi di Torino (Scienze assicurative e attuariali - Corso di laurea Interfacoltà con Scienze MFN) - http://www.amases.it/ - Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali - http://www.simai.eu/ - Società Italiana di Matematica Applicata