Come sfruttare i gap di apertura per l operatività intraday Fabrizio Guarnieri Webinar live, 20/09/2016
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Fabrizio Guarnieri 3
Strategia operativa sui GAP di apertura Compila i da7 per avere le slide in PDF e i bonus per MT4 h&p://diarioditrading.it/mindthegap 4
Il Gap di prezzo Tra due candele si verifica un gap non c è alcuna sovrapposizione tra il range di prezzi H-L (High-Low) delle due candele. GAP UP 2 GAP DOWN il minimo della nuova candela 2 è superiore al massimo della candela precedente 1. 1 1 2 il massimo della nuova candela 2 è inferiore al minimo della candela precedente 1. 5
Il Lap di prezzo Tra due candele consecutive si verifica un LAP quando c è un salto di prezzi tra CLOSE della precedente e OPEN della successiva. LAP DOWN LAP UP CLOSE (1) OPEN (2) OPEN (2) CLOSE (1) 6
Il Gap e il Lap a confronto ü Il GAP confronta i valori HIGH e LOW, il LAP confronta i valori OPEN e CLOSE. ü I GAP più evidenti sono quelli che rimangono aperti alla fine della candela. ü Quando c è un GAP, c è sempre anche un LAP, ma non il contrario: si possono verificare dei LAP anche senza formazione di GAP. ü I LAP si verificano con maggiore frequenza dei GAP e possono essere anche di modesta entità. 7
Gli orari delle borse e dei futures INDICE FUTURE PAESE BORSA INDICE OPEN CLOSE OPEN CLOSE CIRCUITO Italia Milano FTSEMIB 40 9:00 17:30 9:00 17:40 IDEM Germania Francoforte DAX 30 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX Germania Francoforte BUND 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX Euro Europa STXX 50 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX Spagna Madrid IBEX 30 9:00 17:30 9:00 20:00 MEFF Francia Parigi CAC 40 9:00 17:30 8:00 18:00 LIFFE UK Londra FTSE 100 9:00 17:30 8:00 22:00 LIFFE USA NYSE DJIA 15:30 22:00 00:00 23:00 CBOT USA NYSE SP500 15:30 22:00 00:00 23:00 CME USA Nasdaq Nasdaq 15:30 22:00 00:00 23:00 CME 8
9 Gli orari dei mercati
10 Gli orari dei mercati
11 Gli orari dei mercati
Analisi intraday Future: DAX30 CFD: #DE30 20 pt 50 pt 100 pt Quante volte ha aperto in gap? Quante volte lo ha chiuso in giornata? 211 153 94 142 96 46 dati: 1034 giornate dal 1/1/2012 12
La strategia «classica» STOP OPEN TARGET Setup: gap in open Ingresso: a mercato Target: chiusura del gap Stop: pari al target Risk reward: 1:1 13
La strategia classica Linea rossa: stop loss Linea blu: ingresso a mercato Linea verde: take profit 14
15 La strategia classica
16 La strategia classica
Analisi statistica Come si comporta il prezzo dopo un apertura in gap/lap? gap che restano aperti gap chiusi intraday - TARGET: il close del G prima - OPEN: dove entrare? - STOP: dove posizionarlo? 17
MindTheGap il filtro di volatilità Altezza del gap Selezioniamo solo quei gap che hanno una estensione superiore alla vola7lità media, calcolata con ATR intraday (H1 o M30) In questo modo filtriamo i gap modes7 e l opera7vità si ada&a alla vola7lità del mercato 18
MindTheGap ingresso LIMIT Livello ENTRY LIMIT Impos7amo l ingresso LIMIT ad una distanza pari alla vola7lità intraday, calcolata con ATR. ATR(H1): trade aggressivo ATR(H4): trade difensivo 19
MindTheGap impostazione dello STOP LOSS Posizione dello STOP La distanza dello SL dal livello di ENTRY è pari alla vola7lità intraday, calcolata con ATR. ATR(H1): stop loss aggressivo ATR(H4): stop loss difensivo 20
MindTheGap STOP temporale 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 L ordine di ingresso si annulla se non sca&a entro 1 ora dall OPEN del mercato La posizione si chiude entro le ore 13:00 per (stop temporale) per non esporsi alla vola7lità della sessione pomeridiana 21
Strategia sulle aperture in GAP/LAP stop 60 100 entry 150 100 target stop entry target Strategia classica -ingresso: MARKET -target: chiusura del gap -stop loss: pari al gap -risk reward 1:1 Strategia MindTheGap -ingresso: FILTRO+LIMIT -target: chiusura del gap -stop loss: RISK % -risk reward > 1 22
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