QUANTITATIVE ASSET & RISK MANAGEMENT

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1 QUANTITATIVE ASSET & RISK MANAGEMENT Workshop 2010 Oltre KEY290 Speakers iscritti Accademici alla 4 edizione Edward I. Altman New York University Stern School of Business Marco Corazza Università di Venezia Matematica Applicata Paul Wilmott Founder Ruggero Bertelli Università di Siena Economia degli Intermediari Francesco Corielli Università Bocconi Finanza Quantitativa Practitioner Jan Longeval CEO Degroof Fund Management Company Daniele Bernardi Amministratore Delegato DIAMAN SIM Giovanni Beliossi Director FGS Capital 8-9 Febbraio Palazzo delle Stelline - Milano Grande successo di iscritti Registrati subito per prenotare il tuo posto A chi rivolge: Consulenti Indipendenti, Private Bankers, Promotori Finanziari, Gestori A chi rivolge: Gestori, Consulenti Indipendenti, Private Bankers, HF Manager, Risk Manager A chi rivolge: Risk Manager, Gestori di fondi, Gestori di patrimoni, HF Manager, Dirigenti, Private Bankers. Due giorni: Formazione e Condivisione Lunedì 8 febbraio 2010 Metodologie QUANT per la gestione del portafoglio dei clienti - Perché il rigore metodologico migliora i rendimenti dei clienti - Quali nuovi trend nell industria del risparmio Gestito? - Finanza comportamentale e logiche Contrarian - La selezione QUALI-QUANTITATIVA dei titoli Corporate Martedì 9 febbraio 2010 ASSET MANAGEMENT - New Strategy and new Model for Quantitative finance - Modeling Future Default and Recovery Rates - Common QUANT Mistake - High Frequency Trading Martedì 9 febbraio 2010 RISK MANAGEMENT - La valutazione dei Rischi dei fondi comuni nei prospetti - I Rischi associati al servizio di consulenza - Correlated VaR e modelli di controllo del rischio - Modelli di VaR versus Modelli a Scenario Vuoi diventare sponsor? commerciale@diaman.it

2 UOMO Vs MACCHINA STORIA Vs FUTURO Quali sono le più recenti scoperte nel mondo della finanza Quantitativa? Gli Hedge Funds Quantitativi si sono comportati meglio della media di mercato? Dopo il fallimento del VaR quali indicatori di rischio potranno essere usati con successo? Il RATING delle agenzie ha mostrato i propri limiti, quali alternative si creeranno? Quali strategie hanno superato la crisi? L abbassamento della Leva finanziaria permetterà di catturare l ALPHA meglio di prima? Andranno meglio strategie ALPHA o BETA nel futuro? Il TIMING può generare valore aggiunto per i clienti? La diversificazione delle strategie sarà vincente in futuro? Quali modelli di gestione per le SGR? Relative o Absolute? Scopri cosa stanno studiando i docenti accademici QUANT in Italia. Conosci i Leader del mercato nella finanza Quantitativa. Crea relazioni per il tuo BUSINESS futuro. Trova risposta alla tua curiosità sui modelli matematici di gestione. Analizza i PRO e i CONTRO dell utilizzo di modelli matematici in finanza. Scopri i modelli di rischio di ultima generazione. Carpisci i segreti dei PRATICTIONERS Italiani ed Anglosassoni. Condividi le tue esperienze con gli altri attori del mercato. Amplia le tue strategie di investimento. Abbandona le vecchie teorie di ottimizzazione che hanno mostrato i propri limiti con la crisi dei mercati. Scopri come proteggerti da ulteriori crisi future. Alcune Società partecipanti lo scorso evento Avvenire Sim Spa; Akron Assett Management S.A; Akros Hfr Alternative Sgr; Alpi Fondi Sgr; Aperta Sgr; Armellini Consulting; Consultique SIM; Arner Bank SA; Axa Sim; Banca Aletti Spa; Banca Arner Spa; Banca Carim SpA; Banca Centrale della Repubblica di San Marino; Banca Cesare Ponti Spa; Banca Di San Marino; Banca Etruria; Banca Euromobiliare; Banca Euromobiliare (Suisse); Banca Fideuram; Banca Generali; Banca Mediolanum; Banca Passadore; Banca Sanpaolo; Bancaperta; Banco Desio e della Brianza; Banque Degroof Luxembourg S.A.; Bipiemme Private Banking Sim; Blue Financial Communication; Bnp Paribas Asset Management Sgr; Borsa Italiana SpA; Bper; Bpvi Fondi Sgr; Caam Sgr; Calyon; Capitalgest Sgr Spa; Capitalia Alternative I.;Capitalia AM; Capitalife Ltd; Cassa di risparmio di Asti; Centrobanca; Cfo Corporate Family Office Sim Spa; Compass Asset Management; Consultinvest Sgr SpA; Copernico Sim Spa; Credit suisse AM Sim Spa; Credito Emiliano Spa; Credito Industriale Sammarinese; Credito Valtellinese; Duemme Hedge; Editori PerlaFinanza; Edmond De Rothschild SGR; Effe Gestioni sgr; Epsilon Investment Management; Ersel Asset Management; Euromobiliare Sgr; European & Global Investments; European Investment Consulting; Europèenne De Gestion Prive; Extrafid Sa; Farad International Sa; Finanziaria Internazionale AI Sgr; Fineco Bank Spa; FGS Capital; Gaim Advisors; Gdp Sim Spa; Genesi Sim; Gf Gafi Sa; Grifogest Sgr; Groupama Sim; Gruppo Bancaleonardo Spa; Henderson Global Investors; Hsbc Investments; Hypo Tirol Bank Ag; Ihlm; Indipendent Financial Consulting s.r.l; Integrated Financial Products; Invesco Asset Management; Invest Banca Spa; Iw Bank; Ixis Am Italia Sgr; Jp Morgan Asset Management; Lazard Asset Management; LCM Sim; Lmf & Partners Sim; Macromarkets; Man Financial; Monte Paschi Asset Management Sgr; Morningstar; Multilife; Nuovi Investimenti Sim; Omnialife srl; Optima Sgr; Pharus Management SA; Pioneer Investment Management Sgrpa; Raiffeisen Capital Management; Ras Asset Management Sgr;Rasbank Spa; Reali E Associati Sim; Rothschild; Sagres Advisory Sa; Sanpaolo Asset Management Sgr; Sella Gestioni Sgr; Sette Fiduciaria di Revisione Srl; Seven Sim; Sol&Fin; Studio Frignone; Symphonia Sgr; Total Return SGR S.p.A.; Twice Sim; Unibanca Spa; UniCredit Banca Mobiliare etc Gestore di Fondi Analista Tecnico Hedge Funds Manager A CHI SI RIVOLGE? Resp.. Sviluppo Prodotti Analista Quantitativo Risk Manager Gestore di Patrimoni SELL SIDE Chi non può mancare! BUY SIDE Chi deve partecipare! Responsabile Marketing Provider di dati Family Office Private Banker Consulente Indipendente Promotore Finanziario Alta dirigenza

3 UOMO Vs MACCHINA STORIA Vs FUTURO PROGRAMMA conferenza 8 Febbraio 2010 Giornata di formazione valida n. 8 ore per il mantenimento della Certificazione* registrazione Modelli di investimento progressivo in gestioni e fondi comuni coffee break La formula di Timing DIAMAN e i suoi sviluppi Lunch Finanza comportamentale e strategie d investimento contrarian coffee break Quando l analisi Quantitativa si sposa con l analisi fondamentale: il caso Corporate Bond fine della conferenza Andrea Lippi Docente di Economia delle Istituzioni Università la Cattolica Daniele Bernardi AD e Vice-presidente DIAMAN SIM Director DIAMAN SICAV Ruggero Bertelli Professore di Economia degli Intermediari di Siena Responsabile Hedge Fund Research unit Maurizio Esentato AD e fondatore CLASSIS Capital SIM* * In attesa di autorizzazione SPEED NETWORKING Approfitta dell evento per accelerare il tuo BUSINESS. Una innovativa metodologia per conoscere i partecipanti al Workshop, scambiarsi opinioni e biglietti da visita. Una eccitante e dinamica iniziativa per conoscere le persone che condividono con te la passione per la finanza e possono migliorare e velocizzare il tuo processo di crescita personale e professionale. Strategic Partners Media Supporters

4 PROGRAMMA Conferenza 9 Febbraio 2010 Sessione ASSET MANAGEMENT (English language) Registration, conference starting by Marco Liera All the secrets of Stock Screening Why stock rotation has won again stock picking Daniele Bernardi Ceo DIAMAN SIM Board Member DIAMAN Sicav Modeling Future Default and Recovery Rates in Credit Market coffee Break Collective Intelligence for finance When investing is like to fly in flock Edward I. Altman NYU Stern School of Business Advisor Classis Capital SIM Marco Corazza Applied Mathematics Ca Foscari University - Venice Paradigm shift in asset allocation A risk equalization approach Magne Orgland Head of Asset Management Wegelin & Co High Frequency Trading New investment frontiers for Market Neutral strategy Lunch Common Quant mistakes Giovanni Beliossi Founder FGS Capital Board member AIMA and IAFE Paul Wilmott Owner Founder CQF Adaptive Market versus Efficient Market Challenges and Opportunities for Quant managers Jan Longeval Ceo Degroof Fund Management Company Speed Networking Not all eggs in the same basket or put them all in a safe basket? Asset allocation and predictions about the distribution of returns End of Conference GOLD Sponsor Francesco Corielli Quantitative finance Bocconi University Milan- Perché sponsorizzare il QUANT Asset Management?

5 PROGRAMMA Conferenza 9 Febbraio 2010 Sessione RISK MANAGEMENT (in lingua italiana) Registrazione e introduzione del moderatore I Rischi nel servizio di Consulenza Quali insidie si nascondono nei processi di consulenza in materia di investimento e come presidiarle La rappresentazione del rischio nei prospetti informativi dei fondi comuni: Tra regole nazionali e standard europei coffee Break La valutazione del profilo di rischio e dell orizzonte temporale dei fondi comuni I modelli quantitativi secondo la normativa CONSOB Massimo Scolari AD Pragma AI SGR Segretario Tavolo SIM di Consulenza Alessandro Rota Direttore ufficio studi Assogestioni Ruggero Bertelli Professore di Economia degli Intermediari - Univ. Siena Correlated VaR and latent risk factor Maria-Augusta Miceli Prof. Univ. La Sapienza Lunch Il controllo della volatilità nei prodotti con obiettivo di rischio Un caso empirico per impostare un efficace controllo dinamico del rischio Speed Networking Claudio Giraldi Senior Manager Prometeia S.p.A VaR contro Analisi di scenario Quali modelli per il controllo del rischio di portafoglio delle tesorerie? fine conferenza Stefano Zanchetta owner Derivatives & Consulting Sponsor dell evento

6 UOMO Vs MACCHINA STORIA Vs FUTURO Palazzo delle Stelline, MILANO 8 9 Febbraio 2010 Prego iscrivermi come operatore SELL SIDE Costo operatore Sell Side Prima del 20/12 Sell Side Conference 8/ Q. ASSET Management 9/ Q. RISK Management 9/ days Conference Prego iscrivermi come operatore BUY SIDE* *(soggetto ad approvazione) Costo operatore Buy Side Prima del 20/12 Buy Side Conference 8/ Q. ASSET Management 9/ Q. RISK Management 9/ days Conference days speciale soci AIFIRM* Il costo include la documentazione, il pranzo e il rinfresco, non include altri servizi quali Hotel o trasferimenti Al costo bisogna aggiungere l iva al 20% Appartengono alla categoria BUY SIDE: Gestori di Patrimoni, Family Office, Private Banker, Consulenti Indipendenti, Amministratori delegati e Direttori Generali, Risk Manager. (DIAMAN SIM si riserva di valutare i singoli casi). Appartengono alla categoria SELL SIDE: Gestori di Fondi, Gestori di Hedge Funds, Responsabili Marketing, responsabili sviluppo prodotti, Analista Quantitativo, tecnico e fondamentale. Dettagli del partecipante Nome Cognome Professione Telefono Nome Indirizzo Città Provincia Ruolo/Posizione Telefono FAX Cellulare P.IVA Informazioni societarie Informazioni rilevanti DIAMAN Holding SRL in qualità di organizzatore dell evento potrà contattarla telefonicamente o via mail per informazioni riguardanti questo evento o futuri eventi. Resta inteso che nell eventualità non si volesse che i propri dati vengano trattati secondo le norme di legge e quindi cancellati dal database dell organizzatore dovrà essere richiesto per iscritto. In caso contrario con la sottoscrizione del presente modulo anche via internet al sito lo scrivente autorizza al trattamento dei propri dati a norma di legge. Metodo di pagamento Il pagamento dovrà avvenire almeno 7 giorni prima la data dell evento mediante un bonifico a DIAMAN Holding SRL sul conto: IT97K La fattura verrà emessa solo al ricevimento del bonifico Organizzazione: DIAMAN Holding SRL Via lombardi 14/4 Marcon VE Tel FAX mail: quant@diaman.it web: