- Dall anno 2014 è membro della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Sede di Roma;

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1 CURRICULUM ATTIVITÁ DIDATTICA E SCIENTIFICA di pasqualina.porretta@uniroma1.it ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA - Professore Aggregato in Risk Management delle Banche e Assicurazioni, Corso di Laurea Intermediari Finanza Internazionale e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, sede di Roma; - Dal 01 Novembre 2008 è Ricercatore Universitario di Economia degli Intermediari Finanziari, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11, Settore Concorsuale 13/B4 (confermato in data 1/11/2011, decreto rettorale n del è incluso il periodo di congedo per maternità dal 13/02/2010 al 12/07/2010, DR 365 dell 1/10/2010) presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, sede di Roma; - Dall anno 2014 è membro della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Sede di Roma; - Dall anno 2012 è membro della Giunta della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Sede di Roma; - Dall anno 2013 è membro del consiglio direttivo ADEIMF (Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari) e dall anno 2014 è membro della commissione VQR_ADEIMF; - Negli A.A e , Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza; ATTUALI INCARICHI DIDATTICI - Professore Aggregato in Risk Management delle Banche e Assicurazioni, - 1 -

2 Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza internazionale e Risk Management (IFIR), Facoltà di Economia, La Sapienza, Roma; - Titolare del corso Strumenti Derivati, Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza internazionale e Risk Management (IFIR), Facoltà di Economia, La Sapienza, Roma AREE DI RICERCA PREVALENTI I temi di ricerca anche applicata prevalenti sono: - la misurazione e gestione dei rischi (credito, mercato, liquidità, controparte); - la vigilanza prudenziale nazionale e internazionale; - capitale e capitalizzazione degli intermediari vigilati; - gli strumenti finanziari derivati; - gli strumenti di mitigazione (credit guarantee schemes e cartolarizzazione); - il microcredito; FORMAZIONE - 2 Ottobre 2007 Attestato di partecipazione ai moduli: Regulation and Compliance ; Intregrated Risk Management ; Centro di Studi Bancari, Vezia, Villa Negroni, Svizzera. - 8 Giugno 2004 PHD in Gestione Bancaria e Finanziaria, XVI ciclo, presso l Università degli Studi di Roma La Sapienza. Titolo della tesi: Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto Attestato di partecipazione alla Scuola Estiva AIDEA di Metodologia della Ricerca, Palermo. - A.A. A Attestato di partecipazione ai seguenti moduli: Metodi Matematici; Statistica Applicata; Valutazione delle imprese; Risk Management; - 2 -

3 Teoria del rischio per l applicazione alla finanza; Strumenti Finanziari e Financial Engineering. percorso specialistico, Master in Gestione Finanziaria dell Attività Bancaria ed Assicurativa presso il Dipartimento Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. - Giugno Giugno 2004 stage di formazione tecnico-professionale presso Banca ICCREA (Roma, Servizio Finanza Innovativa), relativamente al pricing delle opzioni esotiche; - Marzo Abilitazione per l insegnamento della Matematica Applicata, classe A048, nelle classi medie superiori; - 9 Aprile laurea cum laude in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Cassino. Tesi discussa in Economia degli Intermediari Finanziari dal titolo Strategie e Corporate Banking, prof.ssa Paola Leone. PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE PhD Student in Gestione Bancaria e Finanziaria (XVI Ciclo) presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza Referente Scientifico del Master in Gestione Finanziaria dell Attività Bancaria ed Assicurativa presso il Dipartimento Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma La Sapienza Assistant Professor presso il Dipartimento di Economia e Gestione dell Attività Bancaria, Assicurativa, Finanziaria e Professionale - Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Settore scientificodisciplinare SECS-P/11. Titolo della ricerca: Credit Risk Management e allocazione del capitale nelle banche

4 Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia della Sapienza - Università di Roma. Titolo della ricerca: Credit Risk Mitigation Cultore della materia in Economia del Mercato Mobiliare, presso la Facoltà di Economia Luiss Guido Carli di Roma Cultore della materia in Risk Management per gli Intermediari Finanziari, presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza ; Cultore della materia in Corporate Banking, presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Cassino; Cultore della materia in Analisi e gestione dei rischi degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza ; Cultore della materia in Economia dei Mercati Mobiliari, presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Cassino; Cultore della materia in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Cassino. ESPERIENZA DIDATTICA Sapienza Università di Roma, Corso di Economia degli intermediari Finanziari (6 cfu), corso di laurea in Scienze della Moda e del Costume, Roma; Sapienza Università di Roma, Corso di Risk Management delle banche e Assicurazioni (9cfu), Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza internazionale e Risk Management (IFIR), Roma; Sapienza Università di Roma, Corso di Risk Management delle banche e Assicurazioni (9cfu), Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza internazionale e Risk Management (IFIR), Roma; - 4 -

5 Sapienza Università di Roma, Corso di Risk Management delle banche e Assicurazioni (9cfu), Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza internazionale e Risk Management (IFIR), Roma. - Dall Aprile AA e A.A , , Gennaio 2008 e Gennaio Febbraio 2010, 2009, 2008, 2007 modulo di Credit Risk Management e Market Risk Management e Liquidity Risk Management nel Master Captha Risk Management & Capital Allocation In Banca, sede Milano, Roma; Master in Banking and finance per la piccola e media impresa, facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino; docente incaricato del Corso di Recupero in Analisi e Gestione dei rischi degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. modulo di Asset Allocation del Master EREF (Executive Real Estate), Università degli Studi Luiss Guido Carli. modulo di Asset Allocation del Master di specializzazione per Financial & Business Analyst nell attività di Internazionalizzazione delle imprese, SIMEST, Roma. - Novembre 2008 modulo Economia degli Intermediari finanziari, Master Executive Unipol-Università degli Studi Luiss Guido Carli, Bologna. - luglio 2006 moduli Derivatives Valuation and Analysis, e Portfolio Management del corso, AIAF, Final Level-CIIA, Roma. - Gennaio- Giugno 2006 corso di formazione Strumenti di valutazione del rischio di credito e Scoring Qualitativo presso Unionfidi Lazio SpA, Roma. - Settembre 2005 corso Financial capacity building per funzionari del Ministero delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese, organizzato dal CFI, - 5 -

6 Ministero degli Affari Esteri, Roma. - Marzo 2005 Seminario di formazione Conoscere i Derivati, Strumenti operativi ed esercitazioni per l attività di non specialisti, Roma, organizzato da Finstudi Formazione. - A.A , A.A , docente a contratto (contratto sostitutivo) nel corso Gestione dei rischi in banca e le prospettive della vigilanza, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell Università degli Studi di Cassino. docente incaricato nel modulo Gli strumenti derivati del corso di Alta Formazione Eurosapienza, presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. - Giugno 2003 docente nel corso Le operazioni di Finanza Straordinaria, Agenzia Sviluppo Italia, Iri Management sede di Roma. - Luglio 2003 corso Strumenti Derivati e Ingegneria Finanziaria presso ICRREA Banca, Roma. - Nell AA attività di docenza presso la cattedra di Informatica gestionale, ITC Cesare Baronio, Sora (FR). PUBBLICAZIONI 1. (2013), P. Porretta, Leo S., Leone P., Guarantee funds in microfinance: a comparative analysis, Journal of Applied Finance and Banking, paragraps 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, vol. 3, n. 6, ISSN: , pagg (2013)-Conciarelli A., La Ganga P., Porretta P., Funds Transfer Pricing: metodologie, applicazioni e sfide nell attuale contesto di mercato, Banca, Impresa e Società, ISSN , par. 1, 3.1, 3.2, 3.3, 5. Paper con referaggio. 3. (2012)-Porretta P., Il rating nel processo di credit risk management in Modina M., Formisano V. (a cura di), Il rating tra impresa banca e territorio, Sinergie Journal, Rapporti di ricerca n. 36, novembre 2012, par. 2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, e 3.1.2, pag , Paper con referaggio. ISSN (2012), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Corporate insurance and debt capacity: empirical evidence from Italy, Journal of Governance and Regulation, volume 1, issue 4, Par. 3 e 3.1, ISSN

7 5. (2012), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Country Risk: ECAIs Rating and Measurement Framework, Journal of Money, Investment and Banking, Issue 26, December, ISSN (2012), Porretta P., Birindelli G., Ferretti P., Lo stato dell arte dei sistemi di rating in Italia: i risultati di una survey, Newsletter AIFIRM Risk Management Magazine, anno 7, numero (2012), Porretta P., Vento G., Mutual guarantee schemes and sme finance: a cross-country comparison. Par. 3, 4, 5, 6, ADEIMF, paper con refe raggio (gentle refereeing). 8. (2011), Conciarelli A., La Ganga P., Porretta P, Recent trends in liquidity risk management: funds transfer pricing, Carefin, Spring 2011, n.14, par. 1 e 3. Carefin working paper, paper con referaggio (gentle refereeing),. ISSN (2011)-Ferraro L., Porretta P., Proietti M., Pricing degli strumenti risk rate sensitive e implicazioni per il risk management, paper con referaggio (gentle refereeing), parr. 1, 2, (2011), Porretta P., Proietti M., Germini F., Il Counterparty risk: view di vigilanza e aspetti gestionali, Bancaria, n.1, parr. 1, 2, 3, 4, 5, 7. ISSN: (2010)-Pesic V., Porretta P., Adeguatezza del capitale, qualità del credito e performance di mercato delle banche europee durante la crisi sub-prime, Rivista Bancaria, Minerva Bancaria, n. 3, parr.4,5,6, ISSN: Paper con referaggio. 12. (2009) - Porretta P., Panetta I.C., Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practice, Bancaria, n.3, parr. 3, 3.1, 3.2; ISSN: Paper con referaggio. 13. (2008) - Porretta P., Consumer credit: sviluppi futuri che guardano al merito creditizio, in Dirigenza Bancaria, n ISSN: (2007) - Porretta P., Santoboni F., Lo shock subprime: dall acquisto della prima casa ad una crisi sistemica, in Dirigenza Bancaria, n. 128, Novembre-Dicembre (I parte) e n. 129, Gennaio-Febbraio 2008, parr. 3, 4, 5. ISSN: (2007) - Leone P., Porretta P., La gestione integrata dei rischi tra presupposti teorici e novità normative, in Newsletter AIFIRM Risk Management Magazine, Aprile- Maggio-Giugno, parr 2, 3,

8 16. (2007) - Porretta P., Il II Pilastro di Basilea2: un architettura da costruire in Dirigenza Bancaria, n.124, Marzo-Aprile (I parte) e n.125, Maggio-Giugno (II parte). ISSN: (2006) - Porretta P., CRM: novità regolamentari da organizzare, in Dirigenza Bancaria, n.120, Luglio-Agosto (I parte), n.121, Settembre-Ottobre (II parte). ISSN: (2005) - Leone P., Porretta P., Factoring: il punto di vista di Basilea2, in Dirigenza Bancaria, n.114, Luglio-Agosto, parr. 2, 3. ISSN: (2005) - Ciccarelli S., Panetta I.C., Porretta P., Il ruolo della finanza regionale a sostegno delle piccole e medie imprese del Lazio dopo Basilea2, in Atti del Convegno Aidea Giovani, L innovazione nella Pubblica Amministrazione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 15 Luglio. 20. (2005) - Leone P., Panetta I.C., Porretta P., Basilea2 e finanza regionale: possibili linee di intervento per le piccole e medie imprese del Lazio, in Basilea II: Quo vadis?, in Dirigenza Bancaria, n.112, Marzo-Aprile (I parte), n.113, Maggio-Giugno (II parte). ISSN: (2005) - Porretta P., Vincenzini M., Basilea2: occasione storica per ripensare lo schema di doppio legame tra banche e PMI, in Banche e Banchieri, n.1, ISSN: (2003) - Porretta P., Vincenzini M., La riforma delle Authorithy finanziarie secondo un approccio comunicazionale-sistemico, in Bancaria, n.7-8, Luglio-Agosto, par. 7. I parr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono frutto delle riflessioni congiunte dei due autori. ISSN: (2003) - Porretta P., La pragmatica della comunicazione del sistema-banca, in Leone P., Tutino F. (a cura di), Quaderni del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria, volume 1, Edizioni Kappa, Roma. Capitoli di libro: 1. (2014), Porretta P., Leone P., Panetta P., Rischi, patrimonio e performance dei confidi: un'analisi attraverso un modello di score, Egea (in stampa), 2. (2013), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Country Risk: ECAIS Rating and Measurement Framework, in Falzon J. (edited by), Bank Stability, Sovereign Debt and Derivatives. Palgrave-Macmillan. Capitolo con referaggio, Pag ISBN ; - 8 -

9 3. (2013), Porretta P., Leone P., Panetta I.C., Credit Guarantee Institutions, Performance and Risk Analysis: An Experimental Scoring, in Falzon J. (edited by), Bank Performance, Risk and Securitization, Palgrave-Macmillan. Capitolo con referaggio, pag , ISBN ; 4. (2012), Porretta P., Birindelli G., Ferretti P., Il rating nel processo di Credit Risk Management, in Il rating 2.0 per una nuova relazione tra impresa e banca, CEDAM, par. 5, 6.1, 6.2 e 6.3. Monografia con referaggio. ISBN (2012) Leone P., Porretta P., Banche Locali: oltre la dimensione in ragione della vocazione. Il caso di Civitavecchia, in "Banche e mercati in rapporto con il territorio", raccolta degli atti del convegno "Banche, Mercati e Territorio. Ricordando Sergio Corallini", Nadotti L. (a cura di). Monografia con referaggio, Eif-e.Book, Par. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. (2012)-Porretta P., I confidi in Italia: quadro regolamentare, modalità operative e prospettive evolutive, M. Prosperetti, A. Colavolpe (a cura di), I gestori del risparmio non bancario e i canali di distribuzione, Collana Banche, Assicurazioni e Gestioni del Risparmio, vol.4, parte seconda, Sezione I, cap. 3, Ipsoa, pag ISBN (2012)- Porretta P., La liquidità della banca: equilibri gestionali, politiche e strumenti operativi, in Tutino F. (a cura di), La gestione della liquidità in banca. Liquidity risk, crisi finanziarie, interventi dei regulators, cap. 2, Il Mulino. ISBN (2012)-Porretta P., Il Liquidity Risk Management, in Tutino F. (a cura di), La gestione della liquidità in banca. Liquidity risk, crisi finanziarie, interventi dei regulators, cap. 4, Il Mulino. ISBN (2012)- Porretta P., Leone P., Comparative Analysis of Mutual Guarantee System in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, cap IX, p , London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 9.1, 9.2, 9.3. ISBN Monografia con referaggio. 10. (2012)- Porretta P., Vento G., Introduction, cap. I, pp.1-10, in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 1.2, ISBN Monografia con referaggio. 11. (2012)- Porretta P., Bikoula G.I., The Guarantee System in France, cap. 3, pp , in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 3.1, 3.2, 3.5, ISBN Monografia con referaggio

10 12. (2012)- Porretta P., Capuano P., The Guarantee System in Hungary, cap. 6, p , in Leone P., Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 6.1, 6.3.7, ISBN Monografia con referaggio. 13. (2011)-Porretta P., Leone P., Banche-confidi-pmi: un trinomio notevole tra presente, passato e futuro? in Fondazione Rosselli-XVI Rapporto, L Europa e oltre? Banche, Imprese e nuova globalizzazione. Edibank, Fondazione Rosselli Parr 1, 5, 6, 7. ISBN: Capitolo con referaggio (Gentle refereeing). 14. (2011), Porretta P., Introduzione agli strumenti derivati, in Boido C. e Fasano A., Mercati, strumenti finanziari e investimenti alternativi, McGraw-Hill, cap.4, pagg ISBN: (2011) Porretta P., Il questionario banche, in A.MI.CI., Microcredito per i cittadini immigrati. Il modello italiano, Comitato Nazionale per il microcredito. Pagg (2011) Porretta P., Il modello di business per il microcredito, in A.MI.CI., Microcredito per i cittadini immigrati. Il modello italiano, Comitato Nazionale per il microcredito. Pagg (2010)-La Ganga P., Porretta P., Recenti evoluzioni nella gestione del rischio di liquidita: Funds Transfer Pricing, in Masciandaro D. (a cura di), Nuovi equilibri in finanza: banche, imprese e governi, Edibank, Fondazione Rosselli, XV Rapporto sul sistema finanziario, parr. 3, 4, 6. ISBN: Capitolo con referaggio (Gentle refereeing). 18. (2010), Porretta P., Mango F., Leone P., La Banca del Territorio: costruzioni teoriche e verifica empirica nel SLL di Civitavecchia in Leone P., Turci M.C., (a cura di), La relazione banca-impresa nel Sistema Locale di Lavoro di Civitavecchia, Casa Editrice Università La Sapienza, Roma, parr. 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, ISBN: Monografia con referaggio internazionale. 19. (2010)-Porretta P., Il modello a rete: fondamenti teorici e problematiche gestionali, in Baravelli M., Leone P. (a cura di), Il futuro dei confidi in Italia. Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi, vol. 107, Bancaria Editrice. ISBN: Monografia con referaggio (Gentle refereeing). 20. (2007) - Leone P., Porretta P., Basilea2 e business delle garanzie: quali opportunità per gli operatori istituzionali?, in AA. a cura di Cafferrata R., Finanza e Industria in Italia. Ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività, Il Mulino, Bologna, par. 2. Il par. 3 è frutto di riflessioni congiunte dei due autori. ISBN:

11 21. (2006) - Porretta P., Basilea2: rapporto banche-pmi tra timori e realtà, in Vincenzini M. (a cura di), Basilea2: occasione storica per ripensare la relazione banche-pmi. Indagine nel Distretto di Nocera Inferiore Gragnano, Edizioni Kappa, Roma. 22. (2006) - Porretta P., Antinolo M., Iovine P., Picco F., Santoboni F., I risultati dell Indagine sulla relazione banche-pmi nel Distretto industriale N.7 di Nocera Inferiore-Gragnano, in Vincenzini M. (a cura di), Basilea2: occasione storica per ripensare la relazione banche-pmi. Indagine nel Distretto di Nocera Inferiore Gragnano, Edizioni Kappa, Roma; par Il par. 3.4 è frutto di considerazioni congiunte degli autori. 23. (2005) - Porretta P., Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto, in Leone P., Tutino F., Quaderni del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria - Il governo della banca: tra regolamentazione e gestione del rischio, n. 2, Edizioni Kappa, Roma. 24. (2005) - Porretta P., Rischi operativi, in Leone P., Gestione strategica del capitale in banca: teoria e prassi, CEDAM, Padova. ISBN: (2005) - Porretta P., Tecniche di attenuazione del rischio di credito, in Leone P., Gestione strategica del capitale in banca: teoria e prassi, CEDAM, Padova. ISBN: (2003) - Porretta P., Valore a rischio (VaR) in opzioni (Appendice 10.A) in Leone P., Gestione strategica del capitale in banca: teoria e prassi, CEDAM, Padova, pag , ISBN: Monografie: 1. (2007) - Porretta P., La governance dei rischi: modelli teorici, prescrizioni normative e prassi operativa, Edizioni Kappa, Roma. ISBN: (2004) - Porretta P., La piramide del valore e Finestre di comprensibilità sul valore in Vincenzini M., Porretta P., Le immagini della creazione del valore d impresa e aneddoti bancari, CEDAM, Padova, Parte Seconda e Parte Terza. La Parte Quarta (Le conclusioni? "Abitano" nella complessità) è frutto di riflessioni congiunte dei due autori. ISBN: Contributi pubblicati in atti di convegni internazionali con ISBN (2013)-Porretta P., Pesic V., Santoboni F., Are Local Banks more Suitable for SMEs Development? Evidence from a Cross-Country Comparison, EBES (Eurasia Business and Economics society), Roma 13 gennaio (2009)-Pesic V., Porretta P., Capital Adequacy, Credit Quality, Market s Performance in European Banking During the Subprime Crisis, (pp. 1-30). Creativity

12 and survival of the firm under uncertainty. Madrid: European Academic Publishers (SPAIN). Proceeding. Tesi di Dottorato: (2004)-Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto. Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria, XVI ciclo, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Partecipazione a convegni e seminari -(2014), Il governo della liquidità in banca: aspetti normativi e gestionali, Roma, 28 febbraio, Roma, Università La Sapienza ; -(2014), Rischio di mercato e regolamento nella CRR, Milano, convegno Paradigma, 20 Febbraio; -(2013), L'implementazione dei modelli di FTP in banca: aspetti metodologici e gestionali, in Liquidity risk: prezzatura e gestione nell attuale contesto competitivo, Roma, Università La Sapienza, 2 dicembre; -(2013), Intermediari di garanzia: novità normative e prospettive evolutive, Frosinone, 31 ottobre 2013; -(2013), La generazione 2.0 dei tassi interno di trasferimento, ABI, Basilea 3, convention annuale, Roma, Palazzo dei Congressi, Sessione Liquidità; -(2013), Seconda Conversazione sui Confidi, Andamento del credito e impatto sui confidi vigilati, Milano, 6 giugno; -(2013), Guarantee funds in microfinance: a comparative analysis, 3 rd European Research Conference on Microfinance, Norvegia, giugno; -(2013), Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito: definizione e sperimentazione di nuove competenze e strumenti per la gestione efficace ed efficiente dei programmi, Napoli, 6 Maggio; -(2013), Porretta P., Liquidity Risk, 6th Financial Risks International Forum, Paris, March 25 e 26, 2013, Institut Louis Bachelier (ILB). -(2013), Porretta P., Pesic V., Santoboni F., Are Local Banks more Suitable for SMEs Development?, Evidence from a Cross-Country Comparison, EBES (Eurasia Business and Economics society), Roma 13 gennaio novembre 2012, Analisi economico-finanziaria-patrimoniale delle imprese del terziario e del sistema dei Confidi del Lazio, Convegno Confesercenti, Il futuro che ci aspetta. I problemi e le aspettative delle imprese, Roma;

13 settembre 2012, La Misurazione della liquidità: la maturity ladder adjusted e unadjusted, Convegno Paradigma, Misurazione, regolamentazione, monitoraggio del rischio di liquidità, Milano; Agosto 2012, Country Risk: ECAIS Rating and Measurement Framework, Wolpertinger Conference, Malta; Agosto 2012, Credit Guarantee Institutions, Performance and Risk Analysis: An Experimental Scoring, Wolpertinger Conference, Malta; -6 giugno 2012, A new framework for Funds Transfer Pricing, 2nd International FEBS Conference 2012, ESCP Europe Business School, London; maggio Corporate Insurance and Debt Capacity: Empirical Evidence from Italy, International conference International competition in banking: theory and practice, Sumy, Ukraine; -17 Aprile 2012, Convegno ISIDE, Il rischio di liquidità: i nuovi ratio regolamentari e il Liquidity Risk Management, Milano; -9 Febbraio 2012, La valutazione dei costi della liquidità delle banche, Convegno Paradigma, Crisi dei mercati finanziari e rischio di liquidità nelle banche. Aspetti operativi, profili regolamentari, Milano; -10 Febbraio 2012, La liquidity risk disclosure tra banche e nelle banche, Convegno Paradigma, Crisi dei mercati finanziari e rischio di liquidità nelle banche. Aspetti operativi, profili regolamentari, Milano; -22 novembre 2011, Prime riflessioni su Basilea3 e impatti sulle imprese, Convegno OEDC, Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea 3, Roma; -11 novembre 2011, Liquidity Risk Governance: policy, strumenti, e prospettive evolutive-convegno AIFIRM-Università La Sapienza, BCC di Roma, Governance e Risk Management negli intermediari di medio-piccole dimensioni, Roma; -3 novembre 2011, Prime riflessioni su Basilea3 e impatti sulle imprese, Convegno OEDC, Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea 3, Latina; -20 ottobre 2011, Prime riflessioni su Basilea3 e impatti sulle imprese, Convegno

14 OEDC, Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea3, Frosinone; -6-7 ottobre L Europa e oltre?banche, imprese e nuova globalizzazione. Tredicesimo workshop sul sistema finanziario italiano, Fondazione Rosselli, Bellaggio. -9 settembre Mutual guarantee schemes and sme finance: a cross-country comparison -Convegno Estivo ADEIMF-sessione Corporate and Sme Lending, Novara; -27 giugno 2011, Risultati finali della ricerca microcredito agli immigrati (A.MI.CI), Roma; 13 giugno 2011, Risultati intermedi della ricerca microcredito agli immigrati (A.MI.CI), Roma; -17 Maggio 2011, La ricerca A.MI.CI: obiettivi e timing delle attività, Mise, Roma, Ministero del Lavoro; -27 maggio 2011, Confidi, ristrutturazione del debito e fondo di garanzia per le pmi, Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia; -10 maggio 2011, Banche Locali: oltre la dimensione in ragione della vocazione. Il caso di Civitavecchia, convegno Banche, Mercati, Territorio ricordando Sergio Corallini, Terni, Palazzo Gazzoli; -20 Aprile 2011-Microcredito agli immigrati: un indagine quali-quantitativa, Ministero del Lavoro, Roma; -17 Febbraio 2011-Sintomi di eccessivo squilibrio della struttura finanziaria e necessità di ricapitalizzazione, Convegno OEDC, Roma; -27 ottobre L impianto metodologico della ricerca Caratteristiche strutturalioperative e performance dei confidi aderenti a Federfidi: prime riflessioni. Convegno L analisi della performance dei Confidi aderenti a Federfidi, Federfidi. Roma, 27 ottobre; -2 Dicembre 2010-Il ruolo del rating nella valutazione del mercato del credito- Convegno Bilancio d Impresa, Rating nella valutazione del mercato del credito, Confindustria-Università degli Studi di Cassino; -23 Novembre 2011-Il rischio di liquidità: disposizioni di vigilanza e prassi operative, Università di Milano Bicocca;

15 -27 Ottobre 2010-Indagine sulle caratteristiche strutturali e tecnico-operative dei confidi aderenti a Federfidi: i risultati del questionario qualitativo- Federfidi, Roma; -14 Ottobre Criticità e prospettive evolutive nel nuovo contesto di riferimento dei confidi minori: riflessioni convegno Garanzie, confidi e credito per il dopo crisi: intermediari, confronti e soluzioni operative, Sapienza, Università di Roma; ottobre Recenti evoluzioni nella gestione del rischio di liquidita : Funds Transfer Pricing, convegno dedicato al Dodicesimo Rapporto sul sistema Finanziario-Fondazione Rosselli, Le Banche Italiane sono speciali?, Bellagio (Lago di Como); - 11 settembre Capital Adequacy, Credit Quality, Market s Performance in European Banking during the Subprime Crisis in Creativity and Survival of the Firm Under Uncertainty, XVIII International Congress-AEDEM, Sapienza University of Rome, Faculty of Economics, September 10-11, 2009; - 12 giugno Pricing degli strumenti risk rate sensitive ed implicazioni per il risk management, convegno annuale Adeimf 2009, Il pricing del settore finanziario, Palermo; - 20 marzo L'evoluzione del sistema delle garanzie i confidi alla luce della crisi finanziaria. Convegno di Formazione Professionale Continua, Roma; - 25 Luglio Basilea2: un opportunità per i dottori commercialisti, Convegno OEDC di Formazione Professionale Continua, Roma; - 16 Giugno Il rischio di liquidita : regolamentazione e best practice per allontanar le crisi sistemiche, tenuto a Capri, convegno annuale Adeimf 2008; - 6 Maggio Il modello a rete: il caso di Unionfidi Lazio SpA. Relazione tenuta al Convegno, Il Sistema Confidi: trasformazioni e problemi operativi, Università degli Studi La Sapienza, Roma; - 22 Novembre La valutazione del merito creditizio nel mercato del credito al consumo. Relazione tenuta al Convegno, Contratti di finanziamento, novità normative, prassi operative, Synergia Formazione, Roma; - 29 Settembre Basilea2 e business delle garanzie. Relazione tenuta al Convegno AIDEA06 - Finanza e Industria in Italia, Sapienza, Università di Roma; - 11 Maggio Basilea2: occasione storica per ripensare la relazione banche- Pmi. Risultati della ricerca. Convegno Indagine sullo stato della relazione banche- PMI nel distretto industriale n.7 di Nocera Inferiore Gragnano. Presentazione dei risultati, Castello Fienga, Nocera Inferiore (SA);

16 - 27 Aprile, 3 Maggio, 10 Giugno L impatto di Basilea 2 sulle scelte di finanziamento delle imprese cooperative convegno Federlus, Lazio form- Fondosviluppo, Roma; - 28 Marzo Basilea2, rischio di credito e strumenti di mitigazione, Unioncamere, Roma; - 15 Luglio Il ruolo della finanza regionale a sostegno delle piccole e medie imprese del Lazio dopo Basilea 2. Aidea Giovani, L innovazione nella Pubblica Amministrazione. Teoria e prassi, Sessione Finanza innovativa e rapporti con il mercato finanziario, Università Tor Vergata, Roma; 11 Maggio Basilea2: occasione storica per ripensare il legame banche-pmi: presentazione verifica empirica sul Salernitano. Indagine sullo stato della relazione banche-pmi nel distretto industriale n.7 di Nocera Inferiore Gragnano. Presentazione della ricerca. Castello Fienga, Nocera Inferiore (SA). ATTIVITÁ DI RICERCA (ultimi 10 anni) I temi di ricerca anche applicata della Prof.ssa P. Porretta sono: la misurazione e gestione dei rischi (credito, mercato, liquidità, controparte), la vigilanza prudenziale nazionale e internazionale, il capitale e la capitalizzazione degli intermediari finanziari vigilati, gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti di mitigazione (credit guarantee schemes e cartolarizzazione) e il microcredito. Nell anno 2012, ERC Advanced Grant 2013, Semimarkow Monte Carlo Model for credit risk management and generalizations (durata 60 mesi). Responsabile: Manca R., Università degli Studi di Roma La Sapienza. Nell anno 2012, Ricerca di Università, Il governo della liquidità in banca view regolamentare e prassi operative (prot. C26A12HWTR, durata 12 mesi). Responsabile: Porretta P., Università degli Studi di Roma La Sapienza. PRIN , Multivariate Statistical Models for Risk Assessment (prot. 2010RHAHPL_008, durata 12 mesi). L'unità di ricerca si propone di lavorare su tre principali ambiti di attività: 1) modelli multilineari e ad effetti misti per la valutazione del rischio operativo; 2) modelli statistici per descrivere l'associazione tra diverse risposte, eventualmente di tipo misto, basati su rappresentazioni flessibili a variabili latenti; 3) metodi di clustering basato su modello e fuzzy per matrici di dati a tre vie, ad esempio per definire cluster di imprese che mostrano un comportamento di rischio simile nel tempo. Responsabile scientifico: Paolo Giudici, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca dell Università La Sapienza. Nell anno 2011, Ipotesi di sostegno al credito per gli under 35 per l acquisto della prima casa, per l auto impiego e per l avvio di iniziative imprenditoriali, Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma, progetto finanziato dall'agenzia Nazionale

17 per i Giovani (ANG)-Ministero delle Politiche giovanili (durata 12 mesi). La ricerca finanziata dal Ministero delle politiche giovanili è finalizzata ad indagare gli strumenti attivati dai policy maker per agevolare l accesso al credito degli under 35 nonché le politiche di offerta delle banche italiane. Coordinatore scientifico: Prof. Attilio Celant, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è responsabile di una unità di ricerca. Nell anno 2011, Il rating tra impresa, banca e territorio (durata 12 mesi), ricerca interuniversitaria (Università di Bergamo, Università di Cassino, Università di Chieti- Pescara, Università del Molise, Università, La Sapienza )-Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale/Sinergie (CUEIM). La ricerca persegue i seguenti obiettivi: fornire utili indicazioni per ampliare il dibattito scientifico sui sistemi di rating interno, contribuire al miglioramento delle metodologie di rating, elevare la velocità e la bontà del processo di allocazione del credito alle PMI e, infine, favorire la diffusione della cultura del rating alla luce anche di Basilea 3. Coordinamento scientifico: Prof. Vincenzo Formisano - Facoltà di Economia, Università di Cassino, Prof. Michele Modina - Associato di Economia e gestione delle Imprese, Facoltà di Economia, Università del Molise. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca dell Università Chieti-Pescara. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in due volumi sottoposti a referaggio. Nell anno 2010, Ricerca di Ateneo, Guarantee Funds and Securitisation for a sustainable microfinance (prot. C26A10B2HC, durata 12 mesi). La ricerca è finalizzata ad indagare l utilizzo dei processi di cartolarizzazione e dei fondi di garanzia nel comparto del microcredito in alcuni Paesi del Mediterraneo (Spagna, Italia, Tunisia, Marocco. Responsabile della ricerca: Prof. Mario La Torre, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. Nell anno 2009, Ricerca di Università, Pricing degli strumenti finanziari risk rate sensitive e implicazioni operative per il Risk Management delle banche (prot. C26A09YHCJ, durata 12 mesi, importo euro) in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca (CASPUR) ed ICRREA Banca. La ricerca è finalizzata a progettare, implementare e testare, attraverso il ricorso al calcolo parallelo ad alte prestazioni, soluzioni per il pricing e per il calcolo del VaR di strumenti risk rate sensitive basate su modelli di alta qualità, in grado di valutare portafogli complessi con tempi di risposta significativamente inferiori rispetto ad una soluzione tradizionale (sequenziale) con l'obiettivo ultimi di contribuire a sviluppare la dottrina in materia e le practices di mercato. Responsabile della ricerca: Pasqualina Porretta, Università degli Studi di Roma La Sapienza. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste. Nell anno 2009, Ricerca di Ateneo federato di Scienze umanistiche giuridiche ed economiche, Il rischio di controparte nei derivati OTC e il Credit Support Annex (prot. C26F09FX9P, durata 24 mesi). La ricerca intende analizzare: le metodologie di

18 misurazione del rischio di controparte sperimentate nella prassi operativa dagli intermediari bancari; le metodologie di misurazione regolamentari innovate dal nuovo schema di vigilanza regolamentare per gli intermediari bancari (cd. Basilea2, circ. 263 del 27 Dicembre 2006); l'utilizzo delle misure del rischio di controparte nell'ambito della definizione del sistema dei limiti operativi e della capital allocation degli intermediari bancari; gli aspetti di natura legale, procedurale e organizzativa connessi allo strumento di marginazione denominato Credit Support Annex (CSA). Responsabile: Pasqualina Porretta, Università degli Studi di Roma La Sapienza. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste. Nell anno 2008, ricerca di Università, Banca Impresa e territorio: un network per la creazione di valore nel Lazio (prot. C26A08W2WA, durata 12 mesi). La ricerca è finalizzata ad indagare: il ruolo della Regione nel fare rete e nel fare sistema, la tipologia dei sistemi locali di impresa, il ruolo della banca per una finanza integrata. Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste. Da Marzo 2007 ad Ottobre 2008 Assegno di Ricerca presso il Dipartimento Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia della Sapienza - Università di Roma. Titolo della ricerca: Credit Risk Mitigation. Anno 2007, Ricerca di università, Il processo di erogazione e gestione di un portafoglio di microcrediti nelle banche commerciali (prot. C26A07MSRR, durata 12 mesi). Responsabile della ricerca: Prof. Mario La Torre, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste. Anno 2007, Ricerca di Ateneo, Rating Interni nei Low Default Portfolio: Costruzione, validazione e profili strategico-organizzativi (prot. C26A07WKTW, durata 12 mesi). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati sono stati presentati in occasione di convegni. Anno 2007, Ricerca di Ateneo Federato, Credit risk Mitigation (prot. C26F07P7PX, 12 mesi). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste, opere collettanee e sono stati presentati a convegni. Nell anno 2007, Ricerca di Facoltà, Basilea II e Finanza Regionale in Italia: possibili linee di intervento per le piccolo e medie imprese (prot.. C26FO7W99Y, 12 mesi) Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste

19 Nell anno 2006, Ricerca di Ateneo, Il processo di erogazione e gestione di un portafoglio di microcrediti nelle banche commerciali, (prot. C26A0694TA, durata 24 mesi). Responsabile della ricerca: Prof. Mario La Torre, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca sono stati presentati a convegni e pubblicati su riviste. Nell anno 2006, Ricerca di Facoltà, Credit Risk Mitigation, (prot. C26F06Y3FK, durata 12 mesi). Responsabile della ricerca: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. I risultati della ricerca hanno dato luogo a pubblicazioni in riviste, opere collettanee e sono stati presentati a convegni. A.A , Assegno di Ricerca presso il Dipartimento Banche Assicurazioni Mercati - Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11. Titolo della ricerca: Credit Risk Management e allocazione del capitale nelle banche. Nell anno 2004, Ricerca di Ateneo, Sviluppo e sperimentazione del modello di variazioni finanziarie continue a supporto delle decisioni degli intermediari finanziari: rilevanza teorica, sperimentazioni empiriche, applicabilità nella determinazione del rischio di credito e implicazioni per l informativa delle aziende affidate ed emittenti titoli (prot. C26A049012, durata 12 mesi). Responsabile: Prof. Pietro Giovannini, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. Negli anni 2003 e 2002, Ricerca di Facoltà, Rischi, regolamentazione e prociclicità degli intermediari (prot. C2F037231, 12 mesi). Responsabile: Prof. Paola Leone, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Porretta P. è componente del gruppo di ricerca. ALTRE ATTIVITÁ e RICONOSCIMENTI ACCADEMICI - Dal 2013 è membro dell editorial board di: Journal of Applied Finance and Banking; Eurasian Journal of Business and Management (EJBM); - Dal 2011 E reviewer di alcune riviste italiane; - Dal 2005 Membro ordinario dell Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediati e dei Mercati Finanziari (ADEIMF)