redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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- Pietro Alfano
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1 )2*/,2,1)250$7,923(5/$5$&&2/7$,17,72/,'(//(%$1&+( redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari GDFRQVHJQDUHDOVRWWRVFULWWRUH 35(67,722%%/,*$=,21$5, $72 2%%/,*$=,21,&2002',7</,1.(' /(*$7($// $1'$0(172',813$1,(5(',&2002',7,(6 OH2%%/,*$=,21, &2',&(,6,1;6 $99(57(1=(*(1(5$/,, WLWROL VWUXWWXUDWL RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH HPLVVLRQH VRQR FRVWLWXLWL GD XQD FRPSRQHQWH REEOLJD]LRQDULD H GD XQD R SL FRPSRQHQWL FRVLGGHWWH ³GHULYDWLYH 4XHVWD VHFRQGD FRPSRQHQWHFRQVLVWHQHOO DFTXLVWRHRYHQGLWDGDSDUWHGHOVRWWRVFULWWRUHGHOWLWRORVWUXWWXUDWR GL XQR R SL VWUXPHQWL GHULYDWL LO FXL YDORUH q GHWHUPLQDWR GDOO DQGDPHQWR GL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL HR SDUDPHWUL DG HVVL FROOHJDWL WLWROL LQGLFL YDOXWH HFW 'DWH OH VXGGHWWH FDUDWWHULVWLFKH L WLWROL VWUXWWXUDWL VRQR VWUXPHQWL FDUDWWHUL]]DWL GD LQWULQVHFD FRPSOHVVLWj FKH UHQGH GLIILFLOH OD ORUR YDOXWD]LRQH LQ WHUPLQL GL ULVFKLR VLD DO PRPHQWR GHOO DFTXLVWR VLD VXFFHVVLYDPHQWH*OL LQYHVWLWRUL VRQR SHUWDQWR LQYLWDWL D VRWWRVFULYHUH WDOL WLWROL VROR TXDORUD DEELDQRFRPSUHVRODORURQDWXUDHLOJUDGRGLULVFKLRVRWWHVR,QROWUHLWHUPLQLHYLGHQ]LDWLLQFRUVLYRJUDVVHWWRVRQRGDULWHQHUVLWHFQLFRILQDQ]LDULHSHUXQD PDJJLRUH FRPSUHQVLRQH GHJOL VWHVVL VL ULPDQGD DOOD OHWWXUD GHO ³*ORVVDULR UHGDWWR GDOO $VVRFLD]LRQH %DQFDULD,WDOLDQD $%, RSSXUH DO *ORVVDULR FRQWHQXWR QHOOD VH]LRQH *ORVVDULRSHULOFOLHQWHGHOOHGHILQL]LRQLXWLOL]]DWHGHOSUHVHQWH)RJOLR,QIRUPDWLYR $99(57(1=(63(&,),&+(,O WLWROR RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH RIIHUWD FRPSRUWD JOL HOHPHQWL GL ULVFKLR SURSUL GHL WLWROL REEOLJD]LRQDUL LQGLFL]]DWL D PDWHULH SULPH TXDOL PHWDOOL 5DPH $OOXPLQLR HG HQHUJLD *DV 1DWXUDOH 3HWUROLR IHUPD UHVWDQGR OD JDUDQ]LD GHO FDSLWDOH D VFDGHQ]D LO UHQGLPHQWR FRPSOHVVLYR GHL WLWROL LQ HVDPH QRQ SXz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arclays Bank PLC, London, (l "(PLWWHQWH"), una banca costituita ai sensi del diritto inglese. Indirizzo telematico dell Emittente: 6HGHOHJDOHHDPPLQLVWUDWLYD La sede legale ed amministrativa dell'emittente è in 1 1
2 $OERGHOOH%DQFKH *UXSSR%DQFDULR 5HJLVWURGHOOH,PSUHVH &DSLWDOHVRFLDOHH5LVHUYH $XWRULWjGL9LJLODQ]D 5DWLQJ &RQIOLWWRGL,QWHUHVVL Churchill Place, Londra E14 5HP - Inghilterra. L'Emittente non è iscritto all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'italia. L Emittente non è parte di un gruppo bancario italiano. L Emittente appartiene al gruppo bancario Barclays. L Emittente è iscritto presso il competente registro delle imprese del Paese d origine, con il numero Alla data dell'ultimo bilancio regolarmente approvato al 31 dicembre 2004, il capitale sociale era pari a milioni e le riserve erano pari a milioni. : indica le sterline inglesi. L Emittente è soggetto alla vigilanza del Financial Services Authority. AA (Standard s & Poor s Rating Services). Aa1 (Moody s Investors Service). AA+ (Fitch Ratings) Si fa presente che Barclays Bank PLC è anche l'agente di Calcolo della presente operazione ed esiste al riguardo un potenziale conflitto di interessi.,qirupd]lrqlvxoohfdudwwhulvwlfkhghoo HPLVVLRQH Denominazione ed ammontare nominale massimo dell'emissione, numero delle Obbligazioni, valore nominale unitario, taglio delle Obbligazioni Le Obbligazioni oggetto del presente documento sono denominate in Euro e vengono emesse nell ambito dello Structured Note Programme (Programma di emissione di titoli strutturati) dell Emittente (il Programma ). Le Obbligazioni verranno emesse fino ad un importo massimo di nominali Euro ,00 suddivisi in massimo n ,00 Obbligazioni da nominali Euro 1.000,00 ciascuna. Il taglio minimo di ogni Obbligazione è di Euro 1.000,00. Il rendimento delle Obbligazioni è legato all andamento dei prezzi di mercato di Rame, Alluminio, Gas Naturale e Brent. Regime di gestione accentrata delle Obbligazioni Periodo di collocamento Fino al 20/02/2006. Data di Godimento e Data di Emissione Soggetto Collocatore Le Obbligazioni sono accentrate presso Clearstream Banking S.A., Lussemburgo ed Euroclear Bank S.A.. 23/02/2006. Banca Aletti e tutte le banche del Gruppo Banco 2
3 Prezzo di emissione Popolare Verona e Novara Scrl Le Obbligazioni sono emesse al 100% del loro valore nominale pari al prezzo di Euro 1.000,00 cadauna. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è scomponibile nelle seguenti componenti alla data di osservazione del 17/01/06: Componente obbligazionaria: 89.76% Componente derivativa: 7.24% Commissioni di collocamento (massime): 3.00%. Prezzo di rimborso Commissioni ed eventuali altri oneri a carico della clientela per la sottoscrizione delle Obbligazioni Quantità minima negoziabile Durata Valuta di pagamento Modalità di rimborso Definizioni Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale pari a Euro 1.000,00 cadauna Sino ad un ammontare massimo del 3.00% del valore nominale delle Obbligazioni. Il prezzo di sottoscrizione (10) è comprensivo delle commissioni di collocamento. Non sono previsti altri costi ed oneri all atto della sottoscrizione ,00 Euro. Dal 23/02/2006 al 23/02/2011 (cinque anni). Euro. Le Obbligazioni sono rimborsate in un'unica soluzione a scadenza. "Basket" indica il paniere composto dalle seguenti commodities: Simbolo (C i) Codice Bloomberg Pesi (W i) Descrizione AL LOAHDY 35% Alluminio CU LOCADY 35% Rame - Grado A BR CO1 3
4 15% Brent Crude oil NG NGA 15% Gas Naturale In data del 17 Gennaio 2006 il prezzo del Brent Crude Oil, del Gas Naturale, dell Alluminio High grade e Rame - Grado A erano rispettivamente a dollari USA 63.92, dollari USA 8.79, dollari USA e (fonte Il Sole 24 Ore del 17 Gennaio 2006). I prezzi di ogni singolo componente del Paniere sono quelli ufficiali fissati presso le rispettive Borse Valori. Borse Valori : indica complessivamente il London Metal Exchange (LME), il New York Mercantile Exchange (NYMEX) e l International Petroleum Exchange (IPE). Per l Alluminio High grade e il Rame Grado A si fa riferimento al prezzo cash (contante), ossia al prezzo pagato per la consegna a pronti; per il Gas Naturale e per il Brent Crude Oil si fa riferimento al prezzo future ossia al prezzo pagato per la consegna differita. Tutti i prezzi delle Commodity sono espressi in dollari USA. L Agente per il Calcolo (Barclays Bank PLC), ai fini della determinazione del prezzo della Commodity (i) alla Data di Rilevazione Iniziale e alla Data di Rilevazione Finale, utilizzerà i settlement prices pubblicati da Reuters per Brent Crude Oil e Gas Naturale e gli official prices pubblicati da Reuters per Alluminio e Rame. Qualora il prezzo delle materie prime non dovesse essere più pubblicato su Reuters (fonte prevista alla data di emissione del presente prestito) o qualora dovesse verificarsi un cambiamento degli standard di riferimento del mercato, l Agente per il Calcolo si riserva il diritto di utilizzare una fonte d informazione differente da quella utilizzata alla data di emissione del presente prestito. Per l Alluminio High grade e il Rame Grado A la fissazione dei settlement prices avviene alla fine della 2^ sessione ufficiale della mattina al London Metal Exchange (LME). Alla data di emissione del presente prestito, Reuters riporta tali valori alla pagina RING= (Sezione Officials ; Colonna Cash ) L andamento dei prezzi di Rame Grado A e Alluminio High grade può anche essere seguito su Bloomberg rispettivamente alla 4
5 pagina LOCADY e LOAHDY, nonché sul quotidiano Il Sole 24 Ore nell inserto Finanza e Mercati alla pagina Materie Prime, sezione Metalli Londra London Metal Exchange. Un ulteriore fonte informativa e rappresentata dal sito Per il Gas Naturale si fa riferimento al prezzo del contratto Future Henry Hub Natural Gas per mmbtu di natural gas quotato al NYMEX relativo al mese immediatamente successivo alla data di osservazione. Alla data di emissione del presente prestito, la fissazione dei settlement prices e riportata da Reuters alla pagina SETNGS. L andamento del prezzo del Gas Naturale può anche essere seguito su Bloomberg alla pagina NG1 (Sezione Historical Prices ), nonché sul quotidiano Il Sole 24 Ore nell inserto Finanza e Mercati alla pagina Materie Prime, sezione "COMBUSTIBILI". Per il Brent Crude Oil si fa riferimento al prezzo di chiusura per barile di Brent Crude Oil all International Petroleum Exchange (IPE) del contratto future relativo al mese immediatamente successivo alla data di osservazione. Alla data di emissione del presente prestito la fissazione dei settlement prices e riportata da Reuters alla pagina SETT (Colonna IPE BRENT ). L andamento del prezzo del Brent Crude Oil può anche essere seguito su Bloomberg alla pagina CO1 (Sezione Historical Prices ), nonche sul quotidiano Il Sole 24 Ore nell inserto Finanza e Mercati alla pagina Materie Prime, sezione "COMBUSTIBILI". Qualora alla Data di Rilevazione Iniziale o alla Data di Rilevazione Finale, un evento di natura straordinaria ( market disruption event ) come definito nelle 2005 Commodity Definitions di International Swaps and Derivatives Associtation, Inc ( ISDA ) (le Definizioni ) relativo ad una o più materie prime che compongono il paniere impedisse la normale rilevazione del prezzo, verranno adottati dall Agente per il Calcolo caso per caso ed in buona fede - i correttivi, gli aggiustamenti e le modifiche ( disruption fallbacks ) come definiti nei contratti ISDA standard riconosciuti dagli operatori a livello internazionale tali da garantire, ai fini della definizione degli Interessi, la massima neutralità rispetto agli eventi di natura straordinaria intervenuti. Dei suddetti correttivi, aggiustamenti o modifiche, il Soggetto Collocatore darà comunicazione agli obbligazionisti. Ai fini degli aggiustamenti necessari per il Disruption Fallback Postponment (come definito nelle Definizioni) se un prezzo non può essere determinato dall Agente per il Calcolo per due consecutivi Commodity Business Day (come definito nelle Definizioni), l Agente per il Calcolo determinerà il prezzo (o un metodo per determinare il prezzo) 5
6 Periodicità di corresponsione e date di pagamento delle cedole interessi Descrizione sintetica del profilo cedolare e del criterio di indicizzazione prendendo in considerazione l ultima quotazione disponibile per la materia prima affetta da suddetto evento straordinario, ed ogni altra informazione che in buona fede ritenga opportuna a tale fine. Data di Pagamento indica il giorno di pagamento di una Cedola. Convenzione di Calcolo indica la convenzione in base alla quale vengono calcolati i giorni di un Periodo di Interesse ai fini della determinazione delle Cedole. Merci di Riferimento indica il Rame (categoria Metalli); l Alluminio (categoria Metalli); il Gas Naturale (categoria Energia); e il Brent (categoria Energia). "Data di Strike 23/02/06. Data di rilevazione iniziale rispetto alla quale viene calcolata la variazione percentuale di prezzo del Basket sottostante. Data di Expiry 16/02/11. Data di rilevazione finale. Gli interessi derivanti dalle Obbligazioni vengono pagati a scadenza in data 23/02/11. A scadenza le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi (divisore 30/360) in misura variabile con un tasso minimo garantito complessivo del 5% sull intero periodo di durata del prestito. Gli interessi sono calcolati secondo la seguente formula: [ 5 3HUIRUPDQFH] 0D[ %, dove: Performance = Max[80%* (Paniere Finale 1), 10%* (1 Paniere Finale)] La Performance si riferisce al rendimento di un paniere (il Paniere ) composto da quattro materie prime (Commodity) su un orizzonte temporale di 5 anni. Commodity indica il Rame Grado A (categoria Metalli), l Alluminio High grade (categoria Metalli), il Gas Naturale (categoria Energia) e il Brent Crude Oil (categoria Energia). 3DQLHUH )LQDOH = : 3( L) 3( L) 4 )LQDOH ( L) L= 1,QL]LDOH 3 L ) )LQDOH ( = Prezzo della Commodity (i) al 16/02/2011 ( Data di Rilevazione Finale ), ovvero data rispetto alla quale viene calcolata la variazione percentuale di prezzo della commodity (i). 3 L ),QL]LDOH ( = Prezzo della Commodity (i) al 23/02/2006 ( Data di Rilevazione Iniziale ): 6
7 :(L) = peso della Commodity (i) nel Paniere Tabella di sintesi del profilo Cedolare: Anno Cedole certe Cedole eventuali alternative % Max[5.00%, Performance] Si precisa che, ai sensi della formula riportata, la cedola eventuale sarà corrisposta solo ove alla Data di Scadenza la Performance abbia un valore superiore al 5,00%. Convenzione di Calcolo: si applica la Modified Following Business Day Convention. Pertanto, qualora una Data di Pagamento relativa ad una Cedola dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della stessa verrà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, a meno che questo non comporti lo slittamento della Data di Pagamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento sarà anticipata al primo giorno che sia un giorno lavorativo del mese di pagamento. Per "giorno lavorativo" si intende un giorno il cui il sistema TARGET (Trans-european Automated 7
8 Tasso effettivo annuo lordo di rendimento minimo Regime Fiscale a cui sono assoggettate le Obbligazioni Real time Gross settlement Express Transfer) è operativo. 0.98% Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni (inclusa ogni eventuale differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione), percepiti da soggetti residenti a fini fiscali in Italia, è applicabile - nelle ipotesi, nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche - un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%. Gli interessi percepiti da società residenti a fini fiscali in Italia non sono soggetti a ritenuta alla fonte e concorrono a formare il reddito imponibile delle stesse ai fini dell'imposta sul reddito delle società ("IRES") e, in taluni casi, dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP"). Ai sensi del combinato disposto dell articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell articolo 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche, le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, realizzate da soggetti residenti a fini fiscali in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ad aliquota pari al 12,50%. Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni debbono essere scomputati gli interessi maturati, ma non riscossi. La suddetta imposta sostitutiva trova applicazione secondo il regime ordinario di cui all art. 5 (c.d. regime della dichiarazione), ovvero secondo i regimi opzionali di cui agli artt. 6 (c.d. risparmio amministrato) e 7 (c.d. risparmio gestito) del menzionato Decreto Legislativo 461/1997. Le plusvalenze realizzate da società residenti a fini fiscali in Italia concorrono a formare il reddito imponibile delle stesse ai fini IRES e, in taluni casi, ai fini IRAP. Prescrizione Clausole di Rimborso anticipato I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute esigibili per quanto riguarda il capitale, e 5 anni per quanto riguarda gli interessi. Non previste. 8
9 Eventuali clausole di subordinazione Altri oneri, condizioni, gravami di qualsiasi natura per il sottoscrittore Garanzie che assistono l emissione Premi di rimborso e/o altri elementi che concorrano alla determinazione del rendimento delle Obbligazioni Clausole di convertibilità in altri titoli Ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni Criteri di riparto Clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione delle Obbligazioni Impegno da parte dell'emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita dei titoli Non vi sono clausole di subordinazione. Non vi sono altri oneri, condizioni o gravami che possano incidere sui diritti dei titolari delle Obbligazioni. Non vi sono garanzie che assistono l'emissione delle Obbligazioni di cui al presente documento. Non previsti. Non vi sono clausole di convertibilità delle Obbligazioni. Non previsti. Non previsti. Non sono previste clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione delle Obbligazioni L Emittente, in normali condizioni di mercato, si impegna a fornire prezzi su base continuativa su Bloomberg con uno spread denaro-lettera del 2% a partire dal 23/08/2006. L investitore potra rivolgersi anche alle banche collocatrici per avere informazioni sui prezzi praticati dall emittente. - Agente di Calcolo L Agente di Calcolo è Barclays Bank PLC, London. Essendo Barclays Bank PLC, London lo stessa Emittente, si configura una situazione di conflitto di interessi. - Principal Paying Agent JPMorgan Chase Bank Legge applicabile e foro competente Regolamento delle Obbligazioni Le Obbligazioni sono regolate dalla legge Inglese e per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni potrà essere adita la Corte inglese. Le Obbligazioni sono disciplinate dal Regolamento delle Obbligazioni (Terms and Conditions) inserito nel Programma e dal c.d. Pricing Supplement (supplemento di pricing) relativo alle Obbligazioni.,QIRUPD]LRQLVXLULVFKLGHOOHPLVVLRQH 7LSRORJLDGLULVFKLR 5LVFKLR(PLWWHQWH Il valore delle Obbligazioni è legato al merito di credito dell'emittente. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere gli importi dovuti ai sensi delle Obbligazioni, nonché al rischio di un suo 9
10 eventuale inadempimento. Il patrimonio dell Emittente garantisce l investitore per la restituzione degli importi dovuti senza priorità rispetto agli altri creditori dell'emittente stesso in caso di insolvenza. 5LVFKLRGLYDULD]LRQHGHOVRWWRVWDQWH Il rendimento della cedole pagabili in data 23/02/2011 puo variare in funzione dell andamento del prezzo delle Merci di Riferimento. 5LVFKLRGL/LTXLGLWj Qualora il titolare delle Obbligazioni desiderasse procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza delle stesse, potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l investimento e conseguentemente potrebbe ottenere un valore inferiore a quello originariamente investito. Può verificarsi che il prezzo delle Obbligazioni possa essere condizionato, anche negativamente, dalla scarsa liquidità delle stesse. 5LVFKLRGL5LPERUVR$QWLFLSDWR Non applicabile 5LVFKLRGL7DVVR La sottoscrizione di un Obbligazione del tipo oggetto del presente Foglio Informativo comporta l assunzione di un rischio di tassoderivante da eventuali variazioni future dei tassi di interesse che potranno avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni facendolo oscillare durante la vita delle Obbligazioni stesse. Pertanto, se il risparmiatore volesse vendere il titolo prima della scadenza naturale di quindici anni, il valore dello stesso potrebbe anche risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione. (VHPSOLILFD]LRQHGHLUHQGLPHQWL Il rendimento dell Obbligazione è legato all'andamento del Basket sottostante e si possono formulare i seguenti casi: &DVR$ Tutte le Commodity che compongono il Paniere, alla scadenza del titolo oggetto della presente offerta si sono apprezzate rispetto alla data di Rilevazione Iniziale come mostrato in tabella 10
11 ( L) )LQDOH &RPPRGLW\ 3HVRÃ:L 3LÃ,QL]LDOH 3LÃ)LQDOH :( L) 3( L),QL]LDOH %UHQW È È È È *DVÃ1DWXUDOH È È È È 5DPH È È È È $OOXPLQLR È È È È Dalla tabella si evince che il valore finale del paniere è pari al 129% (18.00%+16.50%+49.00%+45.50%); per calcolare la performance tale valore deve essere inserito nella formula Performance : Performance = Max[80% * (PaniereFinale 1), 10% * (1 PaniereFinale)] = 23.20%. A questo punto il valore della Performance inserito nella seguente formula: Interessi a scadenza= Max[5%;performance] consente di determinare gli interessi di cui all unica cedola pagabile a scadenza (nel caso in esame 23.20%). Ne consegue che il tasso annuo di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 4.26%. &DVR% Tutte le Commodity che compongono il Paniere alla scadenza del titolo oggetto della presente offerta si sono moderatamente apprezzate rispetto alla data di Rilevazione Iniziale come mostrato in tabella ( L) )LQDOH &RPPRGLW\ 3HVRÃ:L 3LÃ,QL]LDOH 3LÃ)LQDOH :( L) 3( L),QL]LDOH %UHQW È È È È *DVÃ1DWXUDOH È È È È 5DPH È È È È $OOXPLQLR È È È È Dalla tabella si evince che il valore finale del paniere è pari al % (16.50%+18.00%+40.25%+42.00%); per calcolare la performance tale valore deve essere inserito nella formula Performance : Performance = Max[80% * (PaniereFinale 1), 10% * (1 PaniereFinale)] = 13.40%. A questo punto il valore della Performance inserito nella seguente formula: Interessi a scadenza= Max[5%;performance] consente di determinare gli interessi di cui all unica cedola pagabile a scadenza (nel caso in esame 13.40%). Ne consegue che il tasso annuo di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 2.55%. &DVR& Le Commodity che compongono il Paniere alla scadenza del titolo oggetto della presente offerta hanno registrato l andamento riportato in tabella
12 3( L ) )LQDOH &RPPRGLW\ 3HVRÃ:L 3LÃ,QL]LDOH 3LÃ)LQDOH : ( L ) 3( L ),QL]LDOH %UHQW È È È È *DVÃ1DWXUDOH È È È È 5DPH È È È È $OOXPLQLR È È È È Dalla tabella si evince che il valore finale del paniere è pari al 62.50% (11.25%+7.50%+15.75%+28.00%); per calcolare la performance tale valore deve essere inserito nella formula Performance : Performance = Max[80% * (PaniereFinale 1), 10% * (1 PaniereFinale)] = 3.75%. A questo punto il valore della Performance inserito nella seguente formula: Interessi a scadenza= Max[5%;performance] consente di determinare gli interessi di cui all unica cedola pagabile a scadenza (nel caso in esame 5.00%). Ne consegue che il tasso annuo di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 0.98%. &DVR' Le Commodity che compongono il Paniere alla scadenza del titolo oggetto della presente offerta hanno registrato l andamento riportato in tabella 3( L ) )LQDOH &RPPRGLW\ 3HVRÃ:L 3LÃ,QL]LDOH 3LÃ)LQDOH : ( L ) 3( L ),QL]LDOH %UHQW È È È È *DVÃ1DWXUDOH È È È È 5DPH È È È È $OOXPLQLR È È È È Dalla tabella si evince che il valore finale del paniere è pari al 40.00% (6.00%+6.00%+14.00%+14.00%); per calcolare la performance tale valore deve essere inserito nella formula Performance : Performance = Max[80% * (PaniereFinale 1), 10% * (1 PaniereFinale)] = 6.00%. A questo punto il valore della Performance inserito nella seguente formula: Interessi a scadenza= Max[5%;performance] consente di determinare gli interessi di cui all unica cedola pagabile a scadenza (nel caso in esame 6.00%). Ne consegue che il tasso annuo di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 1.17%.,OOXVWUD]LRQHGHOODFRPSRQHQWH GHULYDWLYDLPSOLFLWDGHOOH 2EEOLJD]LRQL Il titolo di cui al presente Foglio Informativo è composto da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa. La componente derivativa implicita nel titolo è rappresentata dall esposizione all andamento del prezzo di mercato delle Merci di Riferimento. Il costo di tale componente derivativa, che l investitore implicitamente sostiene è pari 7.24%. Tale valore è 12
13 )RQGR,QWHUEDQFDULRGL7XWHODGHL 'HSRVLWL *ORVVDULRSHULOFOLHQWHGHOOHGHILQL]LRQLXWLOL]]DWH calcolato tramite modello Black & Scholes sulla base delle condizioni di mercato al 17/01/06 con una volatilità del 19.00% ed un tasso privo di rischio a 5 anni del 3.15%. Il rendimento effettivo lordo del titolo, al netto di tale componente derivativa, è pari, in capitalizzazione composta, a 2.51% su base annua. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 'HULYDWR 2EEOLJD]LRQH 0HULWRGL&UHGLWR 2S]LRQH&RQWUDWWRGL Nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario, il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali detti sottostanti (v.), che possono essere strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, valute, materie prime. È uno strumento finanziario in base al quale l investitore, a fronte del pagamento di un importo alla data di emissione, consegue il diritto di ricevere in ciascuna Data di Pagamento un importo il cui ammontare dipende dal valore del sottostante. Capacità dell emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato. Contratto (detto derivato ) con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari a un prezzo stabilito (prezzo di esercizio). Nel caso di option su indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari, si compra il diritto di incassare o di versare una somma, pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell indice (stabilito alla stipula del contratto) e il valore assunto dall indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata. Si distingue tra un option europea, che può essere esercitata soltanto alla data di scadenza concordata, e un option americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza. 3ULFLQJ Procedura di determinazione del prezzo di collocamento dei titoli. 5DWLQJ$JHQ]LDGL Società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; A+; BB; B-) un giudizio sul merito di credito dell emittente. 13
14 5HQGLPHQWR 6RWWRVWDQWH 7LWROL6WUXWWXUDWL Risultato economico di un investimento in titoli. Il rendimento si calcola considerando i flussi di cassa generati dall'investimento, quali le cedole, nonché l'ammontare del capitale al termine del periodo di investimento. Il rendimento atteso di un'attività finanziaria detenuta fino alla scadenza è inversamente correlato al grado di rischio dell'attività: quanto maggiore è il rischio connesso all'investimento tanto elevato è il suo rendimento atteso. Il rendimento atteso viene, infatti, aumentato di un premio al rischio sopportato dall'investitore. Inoltre il rendimento di un titolo costituisce una ricompensa alla rinuncia, da parte dell'investitore, della somma investita per tutta la durata dell'investimento Strumento finanziario dal cui valore dipende quello dell Obbligazione. Titoli composti da una componente cosiddetta fissa, simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta derivativa, simile ad un opzione. La documentazione informativa relativa al titolo in oggetto è conforme alle Linee guida in materia di informazioni da fornire al sottoscrittore, oltre che alle norme vigenti in materia. Ogni altro aspetto, non specificamente regolato nel presente Foglio Informativo è soggetto alle previsioni del Regolamento delle Obbligazioni ( Terms and Conditions of the Notes e Pricing Supplement ), le cui disposizioni prevalgono sul presente documento e sul Documento di Sintesi consegnato ai sottoscrittori. 17 Gennaio
15 $77(67$=,21(',$99(187$&216(*1$$//,19(67,725('(/35(6(17( )2*/,2,1)250$7,92('(/5(*2/$0(172'(//(2%%/,*$=,21, Io sottoscritto/a., dichiaro di aver ricevuto e preso visione del presente Foglio Informativo prima della firma del contratto di sottoscrizione delle Obbligazioni ivi descritti. In fede [Il sottoscrittore] Data Io sottoscritto/a., dichiaro di aver ricevuto/di aver rifiutato copia del Regolamento delle Obbligazioni ( Final Terms ). In fede [Il sottoscrittore] Data 15
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