Fabrizio Guarnieri info@diarioditrading.it 1
Teoria Pra*ca Strumen* TEORIA GENERALE REGOLE OPERATIVE TOOLS PER MT4 2
Il Gap di prezzo Tra due candele si verifica un gap non c è alcuna sovrapposizione tra il range di prezzi H-L (High-Low) delle due candele. GAP UP 2 GAP DOWN il minimo della nuova candela 2 è superiore al massimo della candela precedente 1. 1 1 2 il massimo della nuova candela 2 è inferiore al minimo della candela precedente 1. 5
Il Lap di prezzo Tra due candele consecutive si verifica un LAP quando c è un salto di prezzi tra CLOSE della precedente e OPEN della successiva. LAP DOWN LAP UP CLOSE (1) OPEN (2) OPEN (2) CLOSE (1) 8
Il Gap e il Lap a confronto ü Il GAP confronta i valori HIGH e LOW, il LAP confronta i valori OPEN e CLOSE. ü I GAP più evidenti sono quelli che rimangono aperti alla fine della candela. ü Quando c è un GAP, c è sempre anche un LAP, ma non il contrario: si possono verificare dei LAP anche senza formazione di GAP. ü I LAP si verificano con maggiore frequenza dei GAP e possono essere anche di modesta entità. 9
Perché si verificano i gap? ü Interruzione temporale ü Azioni: stacco dividendi ü Futures: scadenze Intraday: ü Liquidità ü Volatilità ü News 10
Gli orari dei mercati 12
Gli orari dei mercati 13
Gli orari dei mercati 14
Analisi intraday Future: FTSE-MIB CFD: Ita40Jun1 50 pt 100 pt 200 pt Quante volte ha aperto in gap? Quante volte lo ha chiuso in giornata? 166 102 40 93 47 15 dati: 1034 giornate dal 1/1/2012 15
Analisi intraday Future: DAX30 CFD: Ger30Jun16 20 pt 50 pt 100 pt Quante volte ha aperto in gap? Quante volte lo ha chiuso in giornata? 211 153 94 142 96 46 dati: 1034 giornate dal 1/1/2012 16
Teoria Pra*ca Strumen* TEORIA GENERALE REGOLE OPERATIVE TOOLS PER MT4 17
La strategia «classica» STOP OPEN TARGET Setup: gap in open Ingresso: a mercato Target: chiusura del gap Stop: pari al target Risk reward: 1:1 18
La strategia classica Linea rossa: stop loss Linea blu: ingresso a mercato Linea verde: take profit 19
La strategia classica Esito positivo: il prezzo inverte rapidamente, senza toccare lo stop loss, chiude il gap e poi prosegue con un range molto ampio 20
La strategia classica Esito negativo: il prezzo si allontana e colpisce lo stop loss, poi va a chiudere il gap, ma ormai siamo fuori posizione 21
Attenzione al contesto! 22
Attenzione al contesto! 23
Attenzione al contesto! 24
Attenzione al contesto! 25
Analisi statistica Il gap si chiude PRIMA o DOPO aver toccato lo STOP? gap che restano aperti gap chiusi intraday - TARGET: il close del G prima - OPEN: dove entrare? - STOP: dove posizionarlo? 28
Strategia sulle aperture in GAP/LAP 100 stop entry 60 stop entry 100 target 150 target Strategia classica -ingresso: MARKET -target: chiusura del gap -stop loss: pari al gap -risk reward 1:1 Strategia MindTheGap -ingresso: LIMIT ORDER -target: chiusura del gap -stop loss: RISK % -risk reward > 1 29
MindTheGap il filtro di volatilità Altezza del gap Selezioniamo solo quei gap che hanno una estensione superiore alla vola*lità media, calcolata con ATR intraday (H1 o M30). In questo modo filtriamo i gap modes* e l opera*vità si adapa alla vola*lità del mercato 30
MindTheGap ingresso LIMIT Livello ENTRY LIMIT Impos*amo l ingresso LIMIT ad una distanza pari alla vola*lità intraday, calcolata con ATR. ATR(H1): trade aggressivo ATR(H4): trade difensivo 31
MindTheGap impostazione dello STOP LOSS Posizione dello STOP La distanza dello SL dal livello di ENTRY è pari alla vola*lità intraday, calcolata con ATR. ATR(H1): stop loss aggressivo ATR(H4): stop loss difensivo 32
MindTheGap STOP temporale 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 L ordine di ingresso si annulla se non scapa entro 1 ora dall OPEN del mercato La posizione si chiude entro le ore 13:00 per (stop temporale) per non esporsi alla vola*lità della sessione pomeridiana 33
Teoria Pra*ca Strumen* TEORIA GENERALE REGOLE OPERATIVE TOOLS PER MT4 34
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