ELLA DVICE RADING Rho, 20 novembre 2004 Swing Trading: Segnali Titoli Italia A cura di: Romano De Bortoli Segnali Titoli Italia Multiday
Swing Trading I Segnali Titoli Italia Multiday (Swing Trading) è un prodotto nato con l intento di sfruttare i movimenti di prezzo di mercato con un respiro che va dalla settimana fino a 3/4 settimane. Tale operatività consente quindi di effettuare un attività di trading, pur non avendo la possibilità di monitorare il mercato durante l intera seduta borsistica come fa invece un operatore infraday.
Swing Trading Attualmente lo Swing Trading viene fornito internamente attraverso due prodotti sul mercato azionario: Swing Trading Italia (disponibile Sella At) Swing Trading Europa (prossimamente disponibile Sella At) I segnali vengono inviati il Lunedì, con un aggiornamento a metà settimana (solitamente il Mercoledì). Le indicazioni sui titoli sono sia rialzista, sia ribassista; per queste ultime sono da intendersi come segnali di alleggerimento dei titoli, per chi non ha la possibilità di effettuare operazioni di vendite allo scoperto.
Swing Trading Italia
Swing Trading Italia Bacino: S&PMib; Commissioni considerate: 0,25 % (in entrata e in uscita); Considerazioni metodologiche: Suddivisione titoli in funzione di: a. settore; b. peso, liquidità; c. tick; d. caratteristiche di movimento.
Settori pesi e Swing Trading Italia Settore Name Last Price % Weight Shares in the Index in the Index Energia ENI SpA 18.4 17.41 2589.987 Assicurativo Assicurazioni Generali SpA 23.42 9.433 1102.464 Servizi di pubblica utilità Enel SpA 7.07 9.165 3548.516 Telecomunicazioni Telecom Italia SpA 2.91 9.096 8556.119 Bancario UniCredito Italiano SpA 4.16 7.342 4830.977 Telecomunicazioni TIM SpA 4.89 6.614 3702.528 Bancario Sanpaolo IMI SpA 10.53 4.442 1154.719 Bancario Banca Intesa SpA 3.49 4.345 3407.447 Tecnologia STMicroelectronics NV 16.1 3.507 596.245 Media Mediaset SpA 9.3 1.971 579.983 Bancario Banco Popolare di Verona e Novara Scrl 14.36 1.943 370.308 Servizi di pubblica utilità Autostrade SpA 18.01 1.798 273.278 Assicurativo Riunione Adriatica di Sicurta SpA 16.25 1.772 298.545 Bancario Banche Popolari Unite Scrl 14.39 1.771 336.878 Assicurativo Alleanza Assicurazioni SpA 9.45 1.481 429.096 Bancario Capitalia SpA 3.01 1.413 1284.535 Energia Snam Rete Gas SpA 3.95 1.408 975.7 Industriale Finmeccanica SpA 0.66 1.375 5704.014 Bancario Banca Antonveneta SpA 17.6 1.283 199.479 Industriale Fiat SpA 5.85 1.196 559.492 Bancario Mediobanca SpA 11.6 1.142 269.394 Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.44 1.115 1248.731 Bancario Banca Popolare di Milano SCRL 6.07 0.856 385.994 Energia Saipem SpA 8.71 0.799 251.23 Servizi di pubblica utilità Terna SpA 1.92 0.718 1023.684 Bancario Banca Nazionale del Lavoro SpA 1.91 0.698 998.082 Industriale Luxottica Group SpA 14.83 0.641 118.221 Industriale Pirelli & C SpA 0.95 0.58 1670.037 Energia Edison SpA 1.6 0.528 903.659 Servizi di pubblica utilità Autogrill SpA 11.87 0.478 110.155 Industriale Bulgari SpA 9.04 0.451 136.416 Media Seat Pagine Gialle SpA 0.3 0.45 4049.493 Bancario Mediolanum SpA 5.34 0.44 225.683 Media RCS MediaGroup SpA 4 0.414 283.543 Tecnologia e.biscom 47.4 0.411 23.723 Bancario Banca Fideuram SpA 4.34 0.389 245.073 Media Arnoldo Mondadori Editore SpA 7.99 0.32 109.479 Industriale Italcementi SpA 11.48 0.297 70.847 Media Gruppo Editoriale L'Espresso SpA 4.31 0.278 176.317 Tecnologia Tiscali SpA 3.14 0.232 201.916
Tick Swing Trading Italia Name Last Price Tick Tick% Cambio Tick - Cambio Tick + ENI SpA 18.400 0.010 0.054 3 30 Assicurazioni Generali SpA 23.420 0.010 0.043 3 30 Enel SpA 7.070 0.010 0.141 3 30 Telecom Italia SpA 2.910 0.005 0.172 1.5 3 UniCredito Italiano SpA 4.160 0.010 0.240 3 30 TIM SpA 4.890 0.010 0.204 3 30 Sanpaolo IMI SpA 10.530 0.010 0.095 3 30 Banca Intesa SpA 3.490 0.010 0.287 3 30 STMicroelectronics NV 16.100 0.010 0.062 3 30 Mediaset SpA 9.300 0.010 0.108 3 30 Banco Popolare di Verona e Novara Scrl 14.360 0.010 0.070 3 30 Autostrade SpA 18.010 0.010 0.056 3 30 Riunione Adriatica di Sicurta SpA 16.250 0.010 0.062 3 30 Banche Popolari Unite Scrl 14.390 0.010 0.069 3 30 Alleanza Assicurazioni SpA 9.450 0.010 0.106 3 30 Capitalia SpA 3.010 0.010 0.332 3 30 Snam Rete Gas SpA 3.950 0.010 0.253 3 30 Finmeccanica SpA 0.660 0.001 0.152 0.3 1.5 Banca Antonveneta SpA 17.600 0.010 0.057 3 30 Fiat SpA 5.850 0.010 0.171 3 30 Mediobanca SpA 11.600 0.010 0.086 3 30 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.440 0.005 0.205 1.5 3 Banca Popolare di Milano SCRL 6.070 0.010 0.165 3 30 Saipem SpA 8.710 0.010 0.115 3 30 Terna SpA 1.920 0.005 0.260 1.5 3 Banca Nazionale del Lavoro SpA 1.910 0.005 0.262 1.5 3 Luxottica Group SpA 14.830 0.010 0.067 3 30 Pirelli & C SpA 0.950 0.001 0.105 0.3 1.5 Edison SpA 1.600 0.001 0.063 0.3 1.5 Autogrill SpA 11.870 0.010 0.084 3 30 Bulgari SpA 9.040 0.010 0.111 3 30 Seat Pagine Gialle SpA 0.300 0.0005 0.167 0.3 Mediolanum SpA 5.340 0.010 0.187 3 30 RCS MediaGroup SpA 4.000 0.010 0.250 3 30 e.biscom 47.400 0.010 0.021 30 Banca Fideuram SpA 4.340 0.010 0.230 3 30 Arnoldo Mondadori Editore SpA 7.990 0.010 0.125 3 30 Italcementi SpA 11.480 0.010 0.087 3 30 Gruppo Editoriale L'Espresso SpA 4.310 0.010 0.232 3 30 Tiscali SpA 3.140 0.010 0.318 3 30 Quotazione Tick < 0.30 0.0005 0.3-1.5 0.001 1.5-3 0.005 3-30 0.01 > 30 0.05
Swing Trading Italia Caratteristiche di movimento: titoli in tendenza (il caso Banca Fideuram) 21 marzo 02 (max 9.50) B FIDEURAM (4.70000, 4.70000, 4.62000, 4.66000, -0.09000) BANCA FIDEURAM 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 15 ottobre 02 (min 3.42) 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 25000 20000 15000 10000 March April May June July August September October November December 2003 February March April May June 5000 x1000
Swing Trading Italia Caratteristiche di movimento: titoli in contro - tendenza (il caso Enel) Inizio 29.09.01 Enel 9.0 8.5 8.0 Res: 6.80 Fine 12.06.02 7.5 7.0 6.5 Sup: 6.10 6.0 Res: 5.50 5.5 Inizio 15.07.02 5.0 Sup: 4.80 Fine 07.05.03 4.5 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2002 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Feb Mar Apr May Jun 70000 60000 50000 40000 30000 20000 x1000 10000
Swing Trading Swing Trading Italia SWING TRADING ITALIA - EQUITY LINE 400,00% Utile lordo 366,32% 300,00% 200,00% Utile netto 147,32% 100,00% 0,00% -100,00% -200,00% nov-01 feb-02 mag-02 ago-02 nov-02 feb-03 mag-03 ago-03 nov-03
Swing Trading Italia SEGNALI TITOLI ITALIA MULTIDAY - EQUITY LINE AGGIORNATA AL 11 NOVEMBRE 2004 70.00% 60.00% 54.89% Utile lordo 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -0.61% Utile netto -10.00% -20.00% Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04
Swing Trading: Esempio Swing Trading Italia 29000 SP MIB40 (27,721.00, 27,822.00, 27,714.00, 27,781.00, +249.000) 29000 28500 Res: 28.300 28500 28000 27500 Sup: 27.500 28000 27500 27000 Sup: 26.750 27000 26500 26500 26000 26000 25500 25500 25000 24500 Sup: 24550 25000 24500 24000 24000 8 15 ptember 22 29 6 13 October 20 27 3 10 17 November 24 1 8 15 December 22 5 12 2004 19 27 2 9 February 16 23 1 8 March 15 22 29 5 April 13 19 26 3 10 17 24 31 7 May June 14 21
Swing Trading Italia Swing Trading: Esempio Scelta del numero di posizioni totali: Equity Line; Volatilità del mercato Numero e tipologia di posizioni da consigliare: in considerazione delle posizioni già in essere, che vanno a creare un portafoglio di posizioni lunghe e corte, viene effettuata una scelta del numero e della tipologia di posizioni da inserire. Ad es. 1 posiz. lunghe su breve correzione 1 posiz. lunghe su correzione 1 posiz. lunga sulla forza 1 posiz. corta su rimbalzo 2 posiz. corte sulla debolezza
Swing Trading Italia Swing Trading: Esempio Scelta dei titoli: Decisa la strategia da utilizzare (numero e tipo di posizioni), per ogni posizione si va a cercare un titolo che ben si adatta alla tipologia di posizione. Normalmente si suddividono i titoli in: e Sovraperformanti Sottoperformanti Movimento in tendenza Movimento in controtendenza Un ulteriore aspetto che fa propendere per un titolo piuttosto che un altro è la volatilità (ATR) che è proporzionale al rischio.
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