Trading Multiday. Aroon. Commodity Channel Index

Transcript

1 Trading Multiday Aroon Commodity Channel Index

2 Ing. Emanuele Colacchi Trader istituzionale

3 Sommario 1. Trading Multiday 2. Aroon 3. Commodity Channel Index 4. Consigli da Trader

4 1. Trading Multiday

5 Tipologie di tecniche Analisi Tecnica Analisi Fondamentale Analisi Intermarket

6 Logica dell Analisi Tecnica Domanda ed offerta determinano I prezzi In cambiamenti nell equilibrio domanda ed offerta generano cambiamenti nei prezzi I prezzi possono essere previsti tramite grafici e indicatori tecnici.

7 Strumenti Analisi Tecnica Gli strumenti privilegiati dell analista tecnico sono: 1. Grafici di Prezzo e Volume 2. Indicatori Tecnici

8 I Grafici Grafico Lineare Grafico Point & Figure Grafico a barre Grafico a candele

9 Gli indicatori Gli indicatori possono essere utilizzati in due modi: 1. Confermare il movimento dei prezzi e la qualità dei pattern 2. Formare segnali di acquisto e vendita Si dividono inoltre in due grandi famiglie: 1. Leading (precedono i movimenti dei prezzi, qualità predittiva) 2. Lagging (seguono i movimenti dei prezzi, qualità confermativa)

10 Gli indicatori Price-Based Indicators Momentum Oscillators Sentiment Indicators Flow-of-Funds Indicators

11 I principali indicatori

12 Prezzo vs Indicatori Azione del Prezzo Reattività Rumore di fondo Dati Grezzi Indicatori Tecnici Lag temporale Capacità filtro Analisi Dati

13 Utilizzo indicatori Gli indicatori utilizzati nell analisi tecnica forniscono quindi una fonte estremamente utile di informazioni supplementari e se utilizzati in maniera appropriata possono aiutarci a ridurre la componente soggettiva insita nelle nostre strategie di trading. Non vi è un numero perfetto di indicatori da utilizzare o indicatori da preferire a prescindere rispetto ad altri. L importante è seguire uno schema e sviluppare la propria strategia di trading.

14 Strategie di Trading Trading Multiday Swing Trading Buy & Hold Day Trading Scalping

15 Il Trading Multiday Rispetto allo scalping o al day trading, il trading multiday porta: 1. Ad effettuare un minor numero di trades ogni mese rimanendo più tempo a mercato. 2. Permette di andare a ricercare operazioni qualitativamente migliori, più strutturate, provando a stare nella stessa posizione dei grandi investitori istituzionali. 3. Una vita (finanziaria) meno frenetica e angosciata.

16 Il Trading Multiday L attenzione sarà focalizzata su un time frame daily, cioè giornaliero, che elimina il rumore di fondo del mercato generato nell intraday. Per il trader multiday la pianificazione del protocollo operativo e la gestione delle perdite sono elementi imprescindibili.

17 Metodo Generale per sviluppare una strategia vincente SCEGLI un numero limitato di indicatori importanti che siano in grado di fornire segnali di trading distinti e non sovrapposti. STRUTTURA una strategia di trading rispondente alle tue personali inclinazioni. TESTA il comportamento della strategia nel passato in maniera metodica. TRADA comportandoti secondo la strategia elaborata con disciplina. Non esiste né mai esisterà alcuna formula magica dei mercati ma seguendo con serietà una strategia strutturata è possibile ottenere risultati

18 2. Aroon

19 Aroon Oscillator Aroon è una parola sanscrita che esprime la prima luce dell alba, il primo segno di cambiamento dalla notte al giorno.

20 Aroon È un indicatore sviluppato da Tushar Candle e presentato nella rivista Stocks & Commodities ( Il suo scopo era quello di aiutare il trader a ricercare l inizio (l alba appunto) di nuove tendenze di mercato nonché la forza delle stesse.

21 Aroon L Aroon mira a ricercare per uno specifico strumento finanziario se esiste un trend, la direzione dello stesso ed il suo grado di forza. La sua principale caratteristica è l inversione della relazione caratteristica tra prezzo e tempo.

22 Relazione Prezzo-Tempo Relazione Classica Prezzo Relazione inversa Tempo Tempo Prezzo

23 Caratteristiche Aroon Periodo Temporale (T) Aroon Up Aroon Down

24 Aroon La domanda a cui l Aroon risponde è: quanto tempo è passato dal prezzo massimo e il prezzo minimo del periodo di riferimento? Aroon Up = segna il numero di giorni passati dal più recente massimo negli ultimi T giorni Aroon Down = segna il numero di giorni passati dal più recente minimo negli ultimi T giorni

25 Formula Aroon Aroon Up = 100 ((T - #giorni da T- High)/T) Aroon Down = 100 ((T - #giorni da T-Low)/T)

26 Lettura Generale Aroon Aroon Up = serve ad identificare il trend rialzista. Aroon Down = serve ad identificare il trend ribassista.

27 Grafico Aroon

28 Lettura Generale Aroon Forte Trend rialzista Forte Trend ribassista 75 Aroon Up Aroon Up 25 0 Aroon Down Aroon Down 100

29 Aroon Oscillator L oscillatore Aroon nasce dalla combinazione di Aroon Up e Aroon Down e la formula è la seguente: Aroon Oscillator = Aroon Up Aroon Down

30 Aroon Oscillator

31 Aroon Oscillator

32 Pregi Aroon Molta informazione sintetica Identifica mercati in lateralità Identifica Trend + e Trend -

33 Difetti Aroon Lentezza operativa Necessario settaggio accurato

34 X-Cross Aroon Viene definito X-Cross l operatività che nasce dall interazione tra valore di mercato in trend (75) e Aroon Up/Aroon Down. Focus su componente principale trend del mercato.

35 X-Cross Aroon Segnale Long Segnale Short Aroon Up crossa al rialzo 75 Exit Aroon Up crossa al ribasso 75 Aroon Down crossa al rialzo 75 Exit Aroon Down crossa al ribasso 75

36 X-Cross Aroon Segnale Long Segnale Short Entry Exit Entry Exit

37 Y-Cross Aroon Viene definito Y-Cross l operatività che nasce dall interazione tra Aroon Up e Aroon Down. Focus su entrambe le componenti del trend del mercato.

38 Y-Cross Aroon Segnale Long Aroon Up crossa al rialzo Aroon Down Exit Aroon Up crossa al ribasso Aroon Down Segnale Short Aroon Down crossa al rialzo Aroon Up Exit Aroon Down crossa al ribasso Aroon Up

39 Y-Cross Aroon Segnale Long Segnale Short Entry Exit Entry Exit

40 Tecnica Operativa Aroon Settaggi: Aroon (20) Segnale Long: Y-Cross long o X-Cross long Segnale Short: Y-Cross short o X-Cross short Exit/Stop Loss: se si verifica cross inverso e/o stop fisso dipendente dallo strumento.

41 Esempio Operativo Aroon Mercato in fase laterale, restiamo in attesa del segnale

42 Esempio Operativo Aroon Si genera il segnale Y-Cross Long (Aroon Up crossa al rialzo Aroon Down)

43 Esempio Operativo Aroon Si genera il segnale X-Cross Long (Aroon Up crossa al rialzo valore 75)

44 Esempio Operativo Aroon Lettura di un trend molto forte. Restiamo in posizione

45 Esempio Operativo Aroon Mercato in lateralità ma da trader multiday non ne siamo impattati

46 Esempio Operativo Aroon Si genera il segnale Exit X-Cross (Aroon Up crossa al ribasso valore 75)

47 Esempio Operativo Aroon P&L X-Cross Strategy ( 1000 punti indice)

48 Esempio Operativo Aroon Con la strategia Y-Cross saremmo ancora in posizione

49 Esempio Operativo Aroon Con la strategia Y-Cross saremmo ancora in posizione

50 Esempio Operativo Aroon Nuova fase laterale ma con strategia Y-Cross si resta in posizione

51 Esempio Operativo Aroon Nuova fase di trend che la strategia Y-Cross ci permette di cogliere

52 Esempio Operativo Aroon Si genera il segnale Exit Y-Cross (Aroon Up crossa al ribasso Aroon Down)

53 Esempio Operativo Aroon P&L Y-Cross Strategy ( 5000 punti indice)

54 Aroon Y-Cross X-Cross Pros & Cons

55 FTSE MIB Profit Factor 48% Profittabilità 24.5% Tempo a mercato Operatività Short Y-Cross Stop fisso 2%

56 3. CCI

57 CCI CCI è un acronimo che sta per Commodity Channel Index.

58 CCI È un indicatore sviluppato da Donald R. Lambert e presentato nella rivista Stocks & Commodities ( E un indicatore molto versatile che originariamente venne sviluppato per identificare cambiamenti ciclici nelle commodities.

59 CCI Si è poi scoperto che tale indicatore può essere applicato con successo ad indici, CFD, azioni, ETF, ecc. In generale il CCI misura il corrente livello di prezzo in relazione al prezzo medio lungo un dato orizzonte temporale.

60 Caratteristiche CCI Periodo Temporale (T) Prezzo Tipico (Pt) Costante

61 CCI Periodo Temporale = 20 giorni Prezzo Tipico = (Max + Min + Close ) / 3 Costante = fissata a 0.015, il valore che permette a circa l 80% dei valori del CCI di rimanere nel range tra -100 e 100.

62 Formula CCI CCI = (Pt SMA dei Pt a T periodi) (0.015 Scarto Medio)

63 Grafico CCI

64 Pregi CCI Valido ed adattabile a molti strumenti finanziari Tiene in considerazione il prezzo tipico Identifica mercati in ipercomprato e ipervenduto

65 Difetti CCI Ha necessità di essere utilizzato unitamente ad altri indicatori Soglie ipercomprato/ipervenduto flessibili

66 Tecnica Operativa CCI + SMA Vista la necessità di utilizzare il CCI con altri indicatori scegliamo di utilizzarlo insieme ad una media mobile semplice (SMA). L utilizzo che faremo degli indicatori rafforzerà entrambi creando una forte e stabile strategia di trading.

67 Tecnica Operativa CCI + SMA Settaggi: CCI (20) - SMA (20) Segnale Long: CCI crossa al rialzo 0 e chiusura SMA Segnale Short: CCI crossa al ribasso 0 e chiusura SMA Stop Loss: SMA

68 Segnale Long CCI + SMA CCI crossa al rialzo 0 e chiusura SMA

69 Segnale Short CCI + SMA CCI crossa al ribasso 0 e chiusura SMA

70 Esempio Operativo CCI + SMA Si genera il segnale Short (CCI crossa al ribasso 0 e chiusura SMA)

71 Esempio Operativo CCI + SMA Apertura posizione Short Open d+1

72 Esempio Operativo CCI + SMA La posizione è chiusa in stop loss su SMA

73 Esempio Operativo CCI + SMA P&L CCI+ SMA ( - 0,30 )

74 Esempio Operativo CCI + SMA Contestualmente si genera il segnale Long (CCI crossa al rialzo 0 e chiusura SMA)

75 Esempio Operativo CCI + SMA Anche questa posizione è chiusa in stop loss su SMA nella stessa giornata

76 Esempio Operativo CCI + SMA P&L CCI+ SMA ( - 0,20 )

77 Esempio Operativo CCI + SMA Contestualmente si genera il segnale Short (CCI crossa al ribasso 0 e chiusura SMA) DOPO BEN DUE VOLTE PERCHÉ PROVARCI ANCORA?

78 Esempio Operativo CCI + SMA Apertura posizione Short Open d+1

79 Esempio Operativo CCI + SMA Sfruttiamo il trend ribassista

80 Esempio Operativo CCI + SMA Breve fase di lateralità, aggiorniamo solamente lo stop loss su SMA

81 Esempio Operativo CCI + SMA Riprende la discesa

82 Esempio Operativo CCI + SMA Abbiamo colto un ottimo trend ribassista. TENTAZIONE DI CHIUDERE?

83 Esempio Operativo CCI + SMA Il titolo apre con un consistente gap up.

84 Esempio Operativo CCI + SMA Per il trader multiday la pianificazione del protocollo operativo e la gestione delle perdite sono elementi imprescindibili.

85 Esempio Operativo CCI + SMA Apertura in gap down

86 Esempio Operativo CCI + SMA Continuiamo a seguire il trend di fondo ribassista

87 Esempio Operativo CCI + SMA Continuiamo a seguire il trend di fondo ribassista

88 Esempio Operativo CCI + SMA Continuiamo a seguire il trend di fondo ribassista

89 Esempio Operativo CCI + SMA P&L CCI+SMA Strategy ( + 3,3 )

90 CCI + SMA Pros & Cons

91 UCG Profit Factor 40% Profittabilità 78.8% Tempo a mercato Operatività Long e Short

92 4. Consigli da Trader

93 Road to...

94 If opportunity doesn t knock, build a door.

95 No Free Lunch.

96 Never risk too much capital on one trade.

97 Never risk Be too Patient. much capital on one trade.

98 Knowing when to both buy and sell

99 Manage psychological pressure

100 Become a Student of the Markets

101 Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. Henry Ford

102 Grazie!